有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	765,962,644	237,121,525	528,841,119
第2計算期間	4,015,256,484	2,289,247,071	2,254,850,532
第3計算期間	3,894,666,052	3,307,518,628	2,841,997,956
第4計算期間	2,429,773,059	2,662,610,788	2,609,160,227
第5計算期間	3,254,288,072	2,603,035,555	3,260,412,744

<参考>「NYダウインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	9,730,144,527	96.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	393,745,563	3.89
	純資産総額		10,123,890,090	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	396,833,283	3.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	23,616	37,326.93 36,739.47	881,512,941 867,639,344	― ―	8.57
アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	各種金融	23,616	29,267.77 29,257.98	691,187,743 690,956,517	― ―	6.83
アメリカ	3M CO	株式	資本財	23,616	27,454.24 27,365.03	648,359,435 646,252,704	― ―	6.38
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	23,616	26,673.13 25,745.15	629,912,690 607,997,545	― ―	6.01
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	23,616	22,342.20 21,954.90	527,633,449 518,487,152	― ―	5.12
アメリカ	MCDONALD'S CORP	株式	消費者サービス	23,616	19,110.05 18,764.09	451,302,973 443,132,966	― ―	4.38
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,616	18,615.05 18,164.66	439,613,183 428,976,759	― ―	4.24
アメリカ	CATERPILLAR INC	株式	資本財	23,616	18,425.76 17,815.45	435,142,802 420,729,676	― ―	4.16
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	23,616	18,001.48 17,800.21	425,122,982 420,369,990	― ―	4.15
アメリカ	TRAVELERS COS INC/THE	株式	保険	23,616	16,152.05 16,179.24	381,446,843 382,089,139	― ―	3.77
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,616	15,709.27 15,494.95	370,990,262 365,928,968	― ―	3.61
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	23,616	14,985.82 14,849.83	353,905,184 350,693,703	― ―	3.46
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	23,616	14,213.41 13,623.77	335,663,973 321,738,992	― ―	3.18
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	23,616	13,622.68 13,441.00	321,713,300 317,422,762	― ―	3.14
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	23,616	12,587.00 12,522.81	297,254,662 295,738,843	― ―	2.92
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	23,616	12,026.73 11,978.86	284,023,361 282,892,920	― ―	2.79
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品小売り	23,616	11,597.01 11,719.94	273,875,082 276,778,261	― ―	2.73
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	株式	各種金融	23,616	10,845.27 10,738.66	256,122,016 253,604,215	― ―	2.51
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	23,616	10,044.58 10,089.18	237,212,817 238,266,183	― ―	2.35
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	23,616	9,610.50 9,459.29	226,961,771 223,390,604	― ―	2.21
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	23,616	9,613.77 9,440.79	227,038,846 222,953,843	― ―	2.20
アメリカ	DOWDUPONT INC	株式	素材	23,616	8,338.75 8,173.39	196,928,002 193,022,842	― ―	1.91
アメリカ	NIKE INC -CL B	株式	耐久消費財・アパレル	23,616	7,366.17 7,324.83	173,959,491 172,983,201	― ―	1.71
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,616	6,668.82 6,598.11	157,491,018 155,821,048	― ―	1.54
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	23,616	5,906.20 5,863.78	139,481,034 138,479,052	― ―	1.37
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	23,616	4,928.18 5,307.86	116,384,064 125,350,518	― ―	1.24
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	23,616	5,204.51 5,157.73	122,909,793 121,805,043	― ―	1.20
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,616	4,558.30 4,596.37	107,648,836 108,548,051	― ―	1.07
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,616	4,050.25 4,112.26	95,650,744 97,115,179	― ―	0.96
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	23,616	1,760.22 1,735.20	41,569,407 40,978,495	― ―	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	5.38
	素材	1.91
	資本財	22.98
	耐久消費財・アパレル	1.71
	消費者サービス	4.38
	メディア	2.79
	小売	5.12
	食品・生活必需品小売り	2.73
	食品・飲料・タバコ	1.20
	家庭用品・パーソナル用品	2.21
	ヘルスケア機器・サービス	6.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.11
	銀行	2.92
	各種金融	9.33
	保険	3.77
	ソフトウェア・サービス	9.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.31
	電気通信サービス	1.37
	半導体・半導体製造装置	1.24
合 計		96.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	EMINIDOW (2018年3月限)	シカゴ商品取引所	買建	28	アメリカドル	3,697,579.22	3,647,700.00	396,833,283	3.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。