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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2019年11月5日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月3日から翌年11月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
株式及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は株式及び投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「不動産投資信託証券への投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
2 有価証券関係
売買目的有価証券
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
該当事項ありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 先進国リート・インデックス・マザーファンド | 240,212,406 | 435,240,858 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 240,212,406 | 435,240,858 | ||
| 合計 | 240,212,406 | 435,240,858 | ||
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2019年11月5日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
| 項目 | (2019年11月5日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,732,587 |
| 金銭信託 | 11,477,156 |
| 株式 | 7,379 |
| 投資証券 | 2,034,018,034 |
| 未収入金 | 43,939 |
| 未収配当金 | 2,311,643 |
| 流動資産合計 | 2,056,590,738 |
| 資産合計 | 2,056,590,738 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 205,124 |
| 未払株式払込金 | 330,955 |
| 未払解約金 | 846,773 |
| 流動負債合計 | 1,382,852 |
| 負債合計 | 1,382,852 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,134,273,013 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 920,934,873 |
| 元本等合計 | 2,055,207,886 |
| 純資産合計 | 2,055,207,886 |
| 負債純資産合計 | 2,056,590,738 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月3日から翌年11月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
株式及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2019年11月5日現在) |
| 1 当該計算日における受益権総数 | 1,134,273,013口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.8119円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は株式及び投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「不動産投資信託証券への投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| (2019年11月5日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
| (2019年11月5日現在) | |
| 同計算期間の期首元本額 | 1,154,171,736円 |
| 同計算期間中の追加設定元本額 | 220,455,794円 |
| 同計算期間中の一部解約元本額 | 240,354,517円 |
| 同計算期間末日の元本額※ | 1,134,273,013円 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
| iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド | 240,212,406円 |
| 先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定) | 751,594,212円 |
| ブラックロックLifePathファンド2055 | 1,721,737円 |
| ブラックロックLifePathファンド2045 | 934,705円 |
| ブラックロックLifePathファンド2035 | 80,231円 |
| ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 138,200,666円 |
| ブラックロックLifePathファンド2040 | 755,735円 |
| ブラックロックLifePathファンド2050 | 773,321円 |
| 合計 | 1,134,273,013円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
| 種類 | (2019年11月5日現在) |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △3,652 |
| 投資証券 | 257,051,764 |
| 合計 | 257,048,112 |
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
該当事項ありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単 価 | 金 額 | ||||
| アメリカドル | ASHFORD INC | 3 | 22.610 | 67.830 | |
| アメリカドル 小計 | 3 | 67.830 | |||
| (7,379) | |||||
| 合計 | 3 | 7,379 | |||
| (7,379) | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 韓国ウォン | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 410.000 | 3,649,000.000 | |
| 韓国ウォン 小計 | 410.000 | 3,649,000.000 | |||
| (342,276) | |||||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 27,000.000 | 143,370.000 | ||
| FORTUNE REIT | 19,000.000 | 178,030.000 | |||
| LINK REIT | 29,000.000 | 2,486,750.000 | |||
| PROSPERITY REIT | 18,000.000 | 55,440.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 15,000.000 | 82,050.000 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 21,000.000 | 110,460.000 | |||
| 香港ドル 小計 | 129,000.000 | 3,056,100.000 | |||
| (42,418,668) | |||||
| アメリカドル | ACADIA REALTY TRUST | 1,163.000 | 32,610.520 | ||
| AGREE REALTY CORP | 579.000 | 44,750.910 | |||
| ALEXANDER'S INC | 29.000 | 9,730.660 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1,568.000 | 246,489.600 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 658.000 | 31,853.780 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 1,899.000 | 94,361.310 | |||
| AMERICAN FINANCE TRUST INC | 1,468.000 | 21,961.280 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 3,520.000 | 92,153.600 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 2,648.000 | 102,159.840 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 2,059.000 | 112,771.430 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 2,914.000 | 48,459.820 | |||
| ARA US HOSPITALITY TRUST | 7,200.000 | 6,156.000 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 1,287.000 | 3,719.430 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,931.000 | 413,697.440 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 279.000 | 3,381.480 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 1,988.000 | 275,397.640 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 403.000 | 3,888.950 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 2,437.000 | 37,797.870 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 4,118.000 | 91,007.800 | |||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A | 1,009.000 | 19,302.170 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 124.000 | 2,075.760 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,339.000 | 151,976.500 | |||
| CARETRUST REIT INC | 1,318.000 | 30,748.940 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 2,473.000 | 3,981.530 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 1,137.000 | 3,740.730 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 665.000 | 12,229.350 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 741.000 | 9,959.040 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 171.000 | 1,763.010 | |||
| COLONY CAPITAL INC | 6,729.000 | 37,211.370 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 1,619.000 | 34,274.230 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 246.000 | 11,896.560 | |||
| CORECIVIC INC | 1,646.000 | 26,566.440 | |||
| COREPOINT LODGING INC | 548.000 | 5,627.960 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 509.000 | 60,301.230 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 1,548.000 | 46,625.760 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 2,027.000 | 82,316.470 | |||
| CUBESMART | 2,661.000 | 84,220.650 | |||
| CYRUSONE INC | 1,565.000 | 110,222.950 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 2,768.000 | 28,676.480 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 2,880.000 | 357,321.600 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 2,277.000 | 99,595.980 | |||
| DUKE REALTY CORP | 4,996.000 | 176,658.560 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 1,002.000 | 22,324.560 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 519.000 | 69,535.620 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 2,039.000 | 30,136.420 | |||
| EPR PROPERTIES TRUST | 1,080.000 | 82,706.400 | |||
| EQUINIX INC | 1,174.000 | 637,716.800 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 1,690.000 | 53,623.700 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2,516.000 | 173,780.120 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 4,821.000 | 419,571.630 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 1,046.000 | 26,944.960 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 909.000 | 292,788.900 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,776.000 | 193,601.760 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 366.000 | 2,459.520 | |||
| FEDERAL REALTY INVS | 964.000 | 129,031.400 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST | 1,748.000 | 73,975.360 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 943.000 | 26,847.210 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 1,503.000 | 13,346.640 | |||
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP | 661.000 | 7,760.140 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 2,820.000 | 119,088.600 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 1,676.000 | 26,748.960 | |||
| GETTY REALTY CORP | 484.000 | 16,218.840 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 425.000 | 10,055.500 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 239.000 | 2,877.560 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 429.000 | 5,057.910 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 1,165.000 | 22,799.050 | |||
| HCP INC | 6,790.000 | 242,946.200 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 1,786.000 | 60,706.140 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 2,835.000 | 85,730.400 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 485.000 | 6,843.350 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 1,434.000 | 67,541.400 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 10,092.000 | 172,875.960 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 2,133.000 | 76,894.650 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 1,245.000 | 18,550.500 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 920.000 | 19,761.600 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 159.000 | 12,066.510 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 158.000 | 11,706.220 | |||
| INVITATION HOMES INC | 6,610.000 | 200,944.000 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 3,969.000 | 136,414.530 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 1,630.000 | 66,080.200 | |||
| KILROY REALTY CORP | 1,283.000 | 108,118.410 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 5,836.000 | 124,890.400 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 1,142.000 | 20,693.040 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 3,425.000 | 36,818.750 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 2,181.000 | 128,853.480 | |||
| LIFE STORAGE INC | 645.000 | 68,202.300 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 551.000 | 27,660.200 | |||
| MACERICH CO/THE | 1,527.000 | 44,832.720 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 1,251.000 | 27,884.790 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 18,894.000 | 17,382.480 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 6,168.000 | 126,073.920 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1,576.000 | 219,300.400 | |||
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 1,287.000 | 19,523.790 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 2,372.000 | 136,034.200 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 809.000 | 26,794.080 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 600.000 | 50,778.000 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 1,207.000 | 9,595.650 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 297.000 | 13,947.120 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 664.000 | 21,978.400 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 2,994.000 | 129,969.540 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 215.000 | 6,172.650 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 2,783.000 | 38,154.930 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC-WI | 3,314.000 | 80,629.620 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 1,804.000 | 48,852.320 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 872.000 | 5,083.760 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 2,558.000 | 47,041.620 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 1,747.000 | 38,818.340 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 108.000 | 2,041.200 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 586.000 | 8,327.060 | |||
| PROLOGIS INC | 8,708.000 | 764,301.160 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 277.000 | 49,815.680 | |||
| PUBLIC STORAGE INC | 2,076.000 | 448,665.120 | |||
| QTS REALTY TRUST INC-CL A | 764.000 | 40,896.920 | |||
| REALTY INCOME CORP | 4,399.000 | 352,623.840 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 2,316.000 | 153,597.120 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 1,576.000 | 29,282.080 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 2,956.000 | 41,768.280 | |||
| RETAIL VALUE INC | 199.000 | 7,428.670 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 1,521.000 | 72,201.870 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 2,377.000 | 41,122.100 | |||
| RPT REALTY | 1,093.000 | 16,154.540 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 711.000 | 61,259.760 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 2,618.000 | 62,727.280 | |||
| SAFEHOLD INC | 147.000 | 4,915.680 | |||
| SAUL CENTERS INC | 166.000 | 8,940.760 | |||
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 3,284.000 | 33,004.200 | |||
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 463.000 | 21,066.500 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 2,275.000 | 57,785.000 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4,252.000 | 672,071.120 | |||
| SITE CENTERS CORP | 2,043.000 | 31,748.220 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 1,140.000 | 97,698.000 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 1,239.000 | 61,689.810 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 1,754.000 | 54,128.440 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 2,898.000 | 116,122.860 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 1,450.000 | 18,168.500 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 1,253.000 | 199,903.620 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 3,106.000 | 43,639.300 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 1,316.000 | 22,358.840 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 845.000 | 31,417.100 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 904.000 | 50,958.480 | |||
| UDR INC | 4,041.000 | 200,352.780 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 481.000 | 7,219.810 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 171.000 | 19,986.480 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 1,593.000 | 34,536.240 | |||
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 424.000 | 10,400.720 | |||
| VENTAS INC | 5,151.000 | 321,576.930 | |||
| VEREIT INC | 14,573.000 | 142,815.400 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 6,373.000 | 156,648.340 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 2,191.000 | 144,102.070 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 2,538.000 | 11,471.760 | |||
| WASHINGTON REIT | 1,107.000 | 34,726.590 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 1,674.000 | 53,584.740 | |||
| WELLTOWER INC | 5,602.000 | 486,757.780 | |||
| WHITESTONE REIT | 575.000 | 8,136.250 | |||
| WP CAREY INC | 2,361.000 | 209,019.330 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 1,557.000 | 34,643.250 | |||
| アメリカドル 小計 | 330,619.000 | 13,885,594.340 | |||
| (1,510,613,808) | |||||
| イギリスポンド | AEW UK REIT PLC | 2,116.000 | 1,984.800 | ||
| ASSURA PLC | 33,159.000 | 24,603.970 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 2,142.000 | 24,461.640 | |||
| BRITISH LAND COMPANY PLC | 13,013.000 | 78,442.360 | |||
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 8,021.000 | 2,125.560 | |||
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 8,619.000 | 7,283.050 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 1,455.000 | 51,798.000 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 8,518.000 | 8,092.100 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 3,629.000 | 28,647.320 | |||
| HAMMERSON PLC | 10,643.000 | 31,088.200 | |||
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 5,581.000 | 5,793.070 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 12,727.000 | 5,566.780 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 10,384.000 | 94,909.760 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 11,572.000 | 26,962.760 | |||
| LXI REIT PLC | 7,483.000 | 9,428.580 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 4,397.000 | 8,815.980 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 7,634.000 | 6,801.890 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 16,776.000 | 23,553.500 | |||
| RDI REIT PLC | 3,774.000 | 5,026.960 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 5,821.000 | 6,123.690 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 2,877.000 | 20,225.310 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 7,385.000 | 4,120.830 | |||
| SEGRO PLC | 14,974.000 | 126,290.710 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 3,061.000 | 28,681.570 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 4,858.000 | 4,304.180 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 23,552.000 | 35,610.620 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 11,645.000 | 10,119.500 | |||
| UNITE GROUP PLC | 4,008.000 | 45,210.240 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 1,765.000 | 18,214.800 | |||
| イギリスポンド 小計 | 251,589.000 | 744,287.730 | |||
| (104,334,254) | |||||
| イスラエルシュケル | REIT 1 LTD | 2,558.000 | 56,224.840 | ||
| イスラエルシュケル 小計 | 2,558.000 | 56,224.840 | |||
| (1,740,159) | |||||
| オーストラリアドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 5,091.000 | 20,160.360 | ||
| APN INDUSTRIA REIT | 1,577.000 | 4,652.150 | |||
| ARENA REIT | 4,180.000 | 12,247.400 | |||
| BWP TRUST | 6,572.000 | 27,470.960 | |||
| CENTURIA METROPOLITAN REIT | 3,435.000 | 10,270.650 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 6,392.000 | 72,740.960 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 4,283.000 | 24,541.590 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 4,767.000 | 21,308.490 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE | 3,611.000 | 13,288.480 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 26,104.000 | 34,848.840 | |||
| DEXUS | 14,977.000 | 178,226.300 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 6,747.000 | 10,424.110 | |||
| GOODMAN GROUP | 22,155.000 | 317,038.050 | |||
| GPT GROUP | 26,648.000 | 160,687.440 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 3,912.000 | 16,665.120 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 2,192.000 | 7,080.160 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 2,789.000 | 12,355.270 | |||
| MIRVAC GROUP | 54,688.000 | 175,548.480 | |||
| NEW SOUTH RESOURCES LTD | 10,369.000 | 19,649.250 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 4,207.000 | 7,278.110 | |||
| SCENTRE GROUP | 73,637.000 | 285,711.560 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 11,968.000 | 32,433.280 | |||
| STOCKLAND | 33,654.000 | 165,577.680 | |||
| VICINITY CENTRES | 44,491.000 | 119,235.880 | |||
| VIVA ENERGY REIT | 6,572.000 | 18,993.080 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 385,018.000 | 1,768,433.650 | |||
| (132,349,574) | |||||
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 790.000 | 42,588.900 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 951.000 | 11,554.650 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 302.000 | 13,185.320 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 1,082.000 | 59,131.300 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 2,091.000 | 28,918.530 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 1,194.000 | 15,999.600 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 644.000 | 10,149.440 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 943.000 | 13,786.660 | |||
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 1,347.000 | 22,508.370 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 842.000 | 11,392.260 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 385.000 | 11,319.000 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 327.000 | 21,362.910 | |||
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 1,936.000 | 43,056.640 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 851.000 | 13,224.540 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 638.000 | 12,370.820 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 174.000 | 3,942.840 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 268.000 | 5,086.640 | |||
| NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVESTME | 395.000 | 11,415.500 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST | 929.000 | 11,157.290 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE I | 2,060.000 | 54,507.600 | |||
| SLATE OFFICE REIT | 465.000 | 2,869.050 | |||
| SLATE RETAIL REIT | 295.000 | 3,837.950 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT | 953.000 | 30,372.110 | |||
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 818.000 | 10,339.520 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 382.000 | 2,742.760 | |||
| カナダドル 小計 | 21,062.000 | 466,820.200 | |||
| (38,606,031) | |||||
| シンガポールドル | AIMS APAC REIT | 6,375.000 | 8,797.500 | ||
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 10,800.000 | 12,528.000 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV | 35,700.000 | 111,384.000 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 16,539.000 | 22,658.430 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 13,494.000 | 9,648.210 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 39,386.000 | 81,135.160 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 39,300.000 | 101,001.000 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 10,456.000 | 16,206.800 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 11,600.000 | 18,908.000 | |||
| ESR-REIT | 28,527.000 | 15,119.310 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 11,500.000 | 8,452.500 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 8,200.000 | 8,528.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 10,151.000 | 27,407.700 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 9,700.000 | 15,908.000 | |||
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 10,700.000 | 7,864.500 | |||
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 21,520.000 | 26,900.000 | |||
| KEPPEL DC REIT | 15,662.000 | 31,324.000 | |||
| KEPPEL REIT | 26,900.000 | 32,818.000 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL | 24,200.000 | 5,808.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 27,835.000 | 65,968.950 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 19,100.000 | 48,705.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 39,770.000 | 68,006.700 | |||
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIA | 29,300.000 | 37,211.000 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 35,100.000 | 18,954.000 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 5,500.000 | 18,260.000 | |||
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 11,920.000 | 5,364.000 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 6,900.000 | 5,692.500 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 10,521.000 | 5,207.890 | |||
| SPH REIT | 9,400.000 | 10,716.000 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 19,100.000 | 14,229.500 | |||
| SUNTEC REIT | 32,500.000 | 59,800.000 | |||
| シンガポールドル 小計 | 597,656.000 | 920,512.650 | |||
| (73,714,653) | |||||
| ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 12,017.000 | 17,184.310 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 14,263.000 | 30,237.560 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 19,524.000 | 31,043.160 | |||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 15,010.000 | 27,543.350 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 4,570.000 | 12,247.600 | |||
| ニュージーランドドル 小計 | 65,384.000 | 118,255.980 | |||
| (8,236,529) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 339.000 | 36,679.800 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 2,180.000 | 37,212.600 | |||
| ALTAREA | 47.000 | 9,183.800 | |||
| BEFIMMO | 316.000 | 18,422.800 | |||
| COFINIMMO | 343.000 | 45,138.800 | |||
| COVIVIO | 614.000 | 62,443.800 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 565.000 | 15,966.900 | |||
| GECINA SA | 758.000 | 115,216.000 | |||
| GREEN REIT PLC | 9,060.000 | 17,286.480 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 978.000 | 9,505.180 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 9,545.000 | 13,324.820 | |||
| ICADE | 388.000 | 33,717.200 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 728.000 | 4,287.920 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 3,368.000 | 38,664.640 | |||
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 300.000 | 8,295.000 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 5,049.000 | 8,866.040 | |||
| KLEPIERRE | 2,897.000 | 96,151.430 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 866.000 | 7,014.600 | |||
| MERCIALYS | 345.000 | 4,319.400 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 5,061.000 | 66,703.980 | |||
| MONTEA | 147.000 | 11,907.000 | |||
| NSI NV | 232.000 | 9,512.000 | |||
| RETAIL ESTATES | 109.000 | 9,384.900 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 1,903.000 | 266,895.750 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 264.000 | 7,312.800 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 242.000 | 40,026.800 | |||
| WERELDHAVE NV | 550.000 | 11,616.000 | |||
| ユーロ 小計 | 47,194.000 | 1,005,056.440 | |||
| (121,662,082) | |||||
| 投資証券 合計 | 2,034,018,034 | ||||
| (2,034,018,034) | |||||
| 合計 | 2,034,018,034 | ||||
| (2,034,018,034) | |||||
(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 韓国ウォン | 投資証券 | 1銘柄 | -% | 100.0% | 0.0% |
| 香港ドル | 投資証券 | 6銘柄 | -% | 100.0% | 2.1% |
| アメリカドル | 株式 | 1銘柄 | 0.0% | -% | 74.3% |
| 投資証券 | 156銘柄 | -% | 100.0% | ||
| イギリスポンド | 投資証券 | 29銘柄 | -% | 100.0% | 5.1% |
| イスラエルシュケル | 投資証券 | 1銘柄 | -% | 100.0% | 0.1% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 25銘柄 | -% | 100.0% | 6.5% |
| カナダドル | 投資証券 | 25銘柄 | -% | 100.0% | 1.9% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 31銘柄 | -% | 100.0% | 3.6% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 | 5銘柄 | -% | 100.0% | 0.4% |
| ユーロ | 投資証券 | 27銘柄 | -% | 100.0% | 6.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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