有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月22日-平成26年9月17日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド	329,602,998	707,822,438
親投資信託受益証券 合計			707,822,438
合計			707,822,438

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年9月17日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,484,515,320
コール・ローン		2,844,185,413
投資証券		535,045,996,403
未収入金		4,900,938,181
未収配当金		658,370,914
流動資産合計		549,934,006,231
資産合計		549,934,006,231
負債の部
流動負債
未払金		7,637,985,344
未払解約金		14,000,000
流動負債合計		7,651,985,344
負債合計		7,651,985,344
純資産の部
元本等
元本	※1	252,520,249,782
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		289,761,771,105
元本等合計		542,282,020,887
純資産合計		542,282,020,887
負債純資産合計		549,934,006,231

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年8月22日 至 平成26年9月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年9月17日現在
1.	※1	期首	平成25年8月22日
		期首元本額	280,387,633,545円
		期中追加設定元本額	18,187,330,451円
		期中一部解約元本額	46,054,714,214円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)	833,096,637円
		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	250,730,748,282円
		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし	622,130,141円
		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	4,671,724円
		ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)	329,602,998円
	計		252,520,249,782円
2.		期末日における受益権の総数	252,520,249,782口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年8月22日 至 平成26年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年9月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年9月17日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		22,247,785,330
合計		22,247,785,330
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年3月18日から平成26年9月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

平成26年9月17日現在

該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年9月17日現在
1口当たり純資産額	2.1475円
(1万口当たり純資産額)	(21,475円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,128,852	42,501,277.800
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3,156,144	527,770,399.680
		BOSTON PROPERTIES INC	914,688	106,387,361.280
		BIOMED REALTY TRUST INC	2,280,889	48,468,891.250
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,102,924	102,861,930.600
		VORNADO REALTY TRUST	2,221,558	229,509,156.980
		EQUITY RESIDENTIAL	4,370,484	273,198,954.840
		HOST HOTELS&RESORTS INC	8,884,688	195,818,523.520
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,162,399	37,474,374.670
		RLJ LODGING TRUST	2,022,507	59,138,104.680
		KIMCO REALTY CORP	5,874,334	132,818,691.740
		HEALTHCARE TRUST OF AMERI	4,290,327	51,526,827.270
		EMPIRE STATE REALTY TRUST	1,266,595	19,657,554.400
		VENTAS INC	3,805,526	235,257,617.320
		AMERICAN REALTY CAP PROP	7,820,047	98,845,394.080
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2,209,028	25,006,196.960
		NATL RETAIL PPTY 6.625 D	335,635	8,525,129.000
		PROLOGIS INC	7,036,814	274,365,377.860
		MACK-CALI REALTY CORP	1,620,200	32,728,040.000
		DIGITAL REALTY 7.0 E	170,000	4,336,700.000
		COUSINS PROPERTIES INC	3,020,003	37,780,237.530
		DDR CORP	4,420,421	75,633,403.310
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	681,901	124,924,263.200
		FIRST INDUSTRIAL REALTY	2,129,912	36,783,580.240
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	740,837	89,337,533.830
		GLIMCHER REALTY TRUST	2,676,333	36,799,578.750
		HEALTH CARE REIT INC	2,854,050	182,259,633.000
		HCP INC	1,138,693	46,401,739.750
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	440,068	18,152,805.000
		HOME PROPERTIES INC	1,609,700	97,113,201.000
		KILROY REALTY CORP	1,629,666	99,882,229.140
		MACERICH CO/THE	2,367,987	154,866,349.800
		NATIONAL RETAIL PROPERTIE	1,498,586	53,019,972.680
		REALTY INCOME CORP	650,316	27,853,034.280
		CORPORATE OFFICE PROPERTI	1,645,431	44,689,905.960
		PUBLIC STORAGE	1,422,530	237,804,340.100
		REGENCY CENTERS CORP	2,106,055	117,475,747.900
		SL GREEN REALTY CORP	1,692,820	176,036,351.800
		TAUBMAN CENTERS INC	1,040,262	77,447,505.900
		UDR INC	5,565,612	157,840,756.320
		WEINGARTEN REALTY INVESTO	2,800,097	91,535,170.930
		OMEGA HEALTHCARE INVESTOR	1,757,332	61,471,473.360
		STRATEGIC HOTELS&RESORTS	3,411,471	39,334,260.630
		CUBESMART	2,685,743	48,343,374.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS	2,621,885	37,178,329.300
		DIGITAL REALTY TRUST INC	122,513	7,832,256.090
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,839,020	94,157,824.000
		EDUCATION REALTY TRUST	3,730,163	39,614,331.060
		DIAMONDROCK HOSPITALITY	4,899,197	64,620,408.430
		DOUGLAS EMMETT	1,651,216	44,566,319.840
		EQUITY COMMONWEALTH 7.25E	172,000	4,313,760.000
		HOSPITALITY PROP 7.125 D	232,237	5,912,754.020
		RETAIL PROPERTIES OF AME-	3,363,424	51,594,924.160
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,988,773,859.240
				(535,045,996,403)
投資証券 合計				535,045,996,403
				[535,045,996,403]
合計				535,045,996,403
				[535,045,996,403]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	53銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。