有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド	962,708,955	5,263,129,856
親投資信託受益証券 合計			5,263,129,856
合計			5,263,129,856

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月17日現在	2022年9月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,904,528,002	10,299,150,092
金銭信託		778,210	595,185
コール・ローン		852,625,293	6,575,094,679
投資証券		672,405,889,112	715,155,565,079
未収入金		2,330,974,940	2,259,992,736
未収配当金		1,422,450,678	2,480,940,472
流動資産合計		683,917,246,235	736,771,338,243
資産合計		683,917,246,235	736,771,338,243
負債の部
流動負債
未払金		1,438,228,856	1,666,831,388
未払解約金		295,000,000	257,000,000
流動負債合計		1,733,228,856	1,923,831,388
負債合計		1,733,228,856	1,923,831,388
純資産の部
元本等
元本	※1	147,095,462,899	134,416,347,082
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		535,088,554,480	600,431,159,773
元本等合計		682,184,017,379	734,847,506,855
純資産合計		682,184,017,379	734,847,506,855
負債純資産合計		683,917,246,235	736,771,338,243

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月18日 至 2022年9月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月17日現在	2022年9月20日現在
1.	※1	期首	2020年9月18日	2021年9月18日
		期首元本額	169,319,793,147円	147,095,462,899円
		期中追加設定元本額	3,453,708,259円	6,350,403,190円
		期中一部解約元本額	25,678,038,507円	19,029,519,007円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)	2,472,293,903円	1,929,922,342円
		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	141,264,688,243円	129,056,228,401円
		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし	2,116,324,995円	2,215,340,097円
		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	147,515,974円	126,916,256円
		ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)	-円	49,812,512円
		ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)	-円	75,418,519円
		ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)	1,094,639,784円	962,708,955円
	計		147,095,462,899円	134,416,347,082円
2.		期末日における受益権の総数	147,095,462,899口	134,416,347,082口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月18日 至 2022年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年9月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年9月17日現在	2022年9月20日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		79,797,728,673	△111,122,847,891
合計		79,797,728,673	△111,122,847,891
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月18日から2021年9月17日まで、及び2022年3月18日から2022年9月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年9月17日現在	2022年9月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年9月17日現在	2022年9月20日現在
1口当たり純資産額	4.6377円	5.4670円
(1万口当たり純資産額)	(46,377円)	(54,670円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,976,186	298,451,932.080
		EQUINIX INC	307,709	192,613,525.640
		HOST HOTELS & RESORTS INC	6,014,540	107,179,102.800
		KIMCO REALTY CORP	7,548,513	157,461,981.180
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	3,892,313	90,729,816.030
		INVITATION HOMES INC	9,458,661	347,416,618.530
		LAMAR ADVERTISING CO-A	1,046,554	97,277,194.300
		AMERICOLD REALTY TRUST	5,398,139	152,227,519.800
		VICI PROPERTIES INC	1,599,393	53,643,641.220
		APARTMENT INCOME REIT CO	2,014,057	82,133,244.460
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1,685,990	98,158,337.800
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,974,117	83,998,678.350
		SUN COMMUNITIES INC	1,166,376	175,714,544.400
		PROLOGIS INC	2,248,997	253,686,861.600
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,210,050	154,753,294.500
		COUSINS PROPERTIES INC	2,897,554	77,973,178.140
		SITE CENTERS CORP	2,032,573	25,935,631.480
		DUKE REALTY CORP	4,686,061	250,563,681.670
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	238,636	61,453,542.720
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2,272,563	113,787,229.410
		WELLTOWER INC	5,407,851	385,255,305.240
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3,997,780	101,583,589.800
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,448,042	43,875,672.600
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,096,420	181,040,870.400
		REALTY INCOME CORP	4,880,541	312,208,207.770
		PUBLIC STORAGE	1,197,482	374,213,125.000
		UDR INC	4,708,463	205,995,256.250
		AGREE REALTY CORP	730,373	53,061,598.450
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,298,715	255,502,172.250
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,115,788	203,419,310.280
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,991,314,664.150
				(715,155,565,079)
投資証券 合計				715,155,565,079
				[715,155,565,079]
合計				715,155,565,079
				[715,155,565,079]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	30銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。