有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド	1,032,916,966	3,709,721,283
親投資信託受益証券 合計			3,709,721,283
合計			3,709,721,283

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年9月18日現在	2019年9月17日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		22,925,238,169	16,537,187,834
金銭信託		-	988,745
コール・ローン		3,248,993,986	1,963,338,999
投資証券		565,870,376,326	560,026,744,364
派生商品評価勘定		43,200	-
未収入金		1,486,122,124	2,170,626,370
未収配当金		1,067,752,095	743,230,386
流動資産合計		594,598,525,900	581,442,116,698
資産合計		594,598,525,900	581,442,116,698
負債の部
流動負債
未払金		2,213,532,417	8,664,586,883
未払解約金		2,217,000,000	28,000,000
その他未払費用		4,974	570
流動負債合計		4,430,537,391	8,692,587,453
負債合計		4,430,537,391	8,692,587,453
純資産の部
元本等
元本	※1	189,030,153,424	159,475,621,713
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		401,137,835,085	413,273,907,532
元本等合計		590,167,988,509	572,749,529,245
純資産合計		590,167,988,509	572,749,529,245
負債純資産合計		594,598,525,900	581,442,116,698

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年9月19日 至 2019年9月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年9月18日現在	2019年9月17日現在
1.	※1	期首	2017年9月20日	2018年9月19日
		期首元本額	249,840,981,826円	189,030,153,424円
		期中追加設定元本額	417,370,625円	2,961,114,539円
		期中一部解約元本額	61,228,199,027円	32,515,646,250円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)	1,645,604,453円	1,851,764,535円
		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	185,389,982,462円	155,419,312,422円
		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし	690,206,797円	1,070,708,446円
		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	46,946,343円	100,919,344円
		ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)	1,257,413,369円	1,032,916,966円
	計		189,030,153,424円	159,475,621,713円
2.		期末日における受益権の総数	189,030,153,424口	159,475,621,713口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年9月19日 至 2019年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年9月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年9月18日現在	2019年9月17日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		42,029,786,807	42,032,980,003
合計		42,029,786,807	42,032,980,003
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年3月20日から2018年9月18日まで、及び2019年3月19日から2019年9月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2018年9月18日 現在				2019年9月17日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,012,623,200	-	2,012,580,000	43,200	-	-	-	-
アメリカ・ドル	2,012,623,200	-	2,012,580,000	43,200	-	-	-	-
合計	2,012,623,200	-	2,012,580,000	43,200	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2018年9月18日現在	2019年9月17日現在
1口当たり純資産額	3.1221円	3.5915円
(1万口当たり純資産額)	(31,221円)	(35,915円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4,253,977	121,323,424.040
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,151,946	177,848,942.940
		BOSTON PROPERTIES INC	678,340	89,561,230.200
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2,575,586	132,822,970.020
		SBA COMMUNICATIONS CORP	205,964	50,726,873.560
		EQUITY RESIDENTIAL	1,232,937	104,861,291.850
		EQUINIX INC	665,426	365,937,720.180
		HOST HOTELS & RESORTS INC	826,620	14,391,454.200
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,034,156	50,406,385.680
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,972,018	101,732,176.140
		CYRUSONE INC	1,588,784	118,809,267.520
		PARK HOTELS & RESORTS INC	3,578,320	93,429,935.200
		INVITATION HOMES INC	6,417,033	180,896,160.270
		LAMAR ADVERTISING CO-A	848,616	67,931,710.800
		VICI PROPERTIES INC	8,165,315	180,453,461.500
		VEREIT INC	14,988,197	145,985,038.780
		SUN COMMUNITIES INC	990,298	145,633,223.880
		PROLOGIS INC	3,729,940	317,865,486.800
		COUSINS PROPERTIES INC	391,417	14,161,467.060
		SITE CENTERS CORP	6,677,807	97,963,428.690
		DUKE REALTY CORP	3,545,416	116,750,548.880
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	973,667	315,760,208.100
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	247,670	33,341,335.400
		WELLTOWER INC	3,857,456	335,328,650.080
		HCP INC	405,009	13,810,806.900
		KILROY REALTY CORP	1,979,950	152,396,751.500
		MACERICH CO/THE	2,727,953	90,922,673.490
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	296,069	39,116,636.280
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,181,755	117,094,790.850
		REALTY INCOME CORP	2,583,355	191,090,769.350
		PUBLIC STORAGE	965,530	238,823,845.500
		REGENCY CENTERS CORP	1,552,463	105,924,550.490
		UDR INC	7,390,193	355,985,596.810
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,937,735	79,485,889.700
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,717,108	23,902,143.360
		DIGITAL REALTY TRUST INC	561,062	70,912,626.180
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,587,923	185,977,541.760
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2,732,856	51,405,021.360
		DOUGLAS EMMETT INC	2,025,134	85,075,879.340
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				5,175,847,914.640
				(560,026,744,364)
投資証券 合計				560,026,744,364
				[560,026,744,364]
合計				560,026,744,364
				[560,026,744,364]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	39銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。