有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月9日-平成30年8月8日)

(1)【投資状況】

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		847,103,900	66.74
	内 日本	847,103,900	66.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		422,095,585	33.26
純資産総額		1,269,199,485	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		411,480,000	32.42
	内 日本	411,480,000	32.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,011,043,770	89.02
	内 日本	8,011,043,770	89.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		988,453,238	10.98
純資産総額		8,999,497,008	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		982,980,000	10.92
	内 日本	982,980,000	10.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。