有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/06/03 9:26
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/06/03 9:26
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/06/03 9:26
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第15期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第14期 2020年9月10日現在 第15期 2021年3月10日現在 1. ※1 期首元本額 8,023,164,368円 7,412,744,296円 期中追加設定元本額 67,513,660円 79,042,180円 期中一部解約元本額 677,933,732円 833,276,569円 2. 計算期間末日における受益権の総数 7,412,744,296口 6,658,509,907口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は336,228,719円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は294,901,282円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第14期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 第15期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,394,993円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は145,394,993円(1万口当たり196.14円)であり、うち14,825,488円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,967,688円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,446,681円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は196,414,369円(1万口当たり294.98円)であり、うち13,317,019円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第14期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 第15期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,394,993円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は145,394,993円(1万口当たり196.14円)であり、うち14,825,488円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,967,688円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,446,681円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は196,414,369円(1万口当たり294.98円)であり、うち13,317,019円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第15期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第15期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第15期 2021年3月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第14期 2020年9月10日現在 第15期 2021年3月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △161,875,320 33,262,752 合計 △161,875,320 33,262,752 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第14期 2020年9月10日現在 第15期 2021年3月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第15期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第14期 2020年9月10日現在 第15期 2021年3月10日現在 1口当たり純資産額 0.9546円 0.9557円 (1万口当たり純資産額) (9,546円) (9,557円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/06/03 9:26
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ物価連動国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ物価連動国債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年9月10日現在 2021年3月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 11,716,078 - コール・ローン 28,742,397 51,399,161 国債証券 8,460,091,730 7,754,606,400 流動資産合計 8,500,550,205 7,806,005,561 資産合計 8,500,550,205 7,806,005,561 負債の部 流動負債 未払解約金 11,139,149 - その他未払費用 163 - 流動負債合計 11,139,312 - 負債合計 11,139,312 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 7,214,334,703 6,598,914,511 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,275,076,190 1,207,091,050 元本等合計 8,489,410,893 7,806,005,561 純資産合計 8,489,410,893 7,806,005,561 負債純資産合計 8,500,550,205 7,806,005,561 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年9月10日現在 2021年3月10日現在 1. ※1 期首 2020年3月11日 2020年9月11日 期首元本額 7,747,385,143円 7,214,334,703円 期中追加設定元本額 108,615,772円 115,429,450円 期中一部解約元本額 641,666,212円 730,849,642円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本物価連動国債ファンド 6,009,786,167円 5,363,813,684円 DCダイワ物価連動国債ファンド 1,204,548,536円 1,235,100,827円 計 7,214,334,703円 6,598,914,511円 2. 期末日における受益権の総数 7,214,334,703口 6,598,914,511口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年3月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年9月10日現在 2021年3月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 △196,749,286 △123,875,467 合計 △196,749,286 △123,875,467 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月11日から2020年9月10日まで、及び2020年3月11日から2021年3月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年9月10日現在 2021年3月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年9月10日現在 2021年3月10日現在 1口当たり純資産額 1.1767円 1.1829円 (1万口当たり純資産額) (11,767円) (11,829円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 (円) 評価額 (円) 備考 国債証券 18 物価連動国債 1,000,000,000 1,045,814,500 19 物価連動国債 100,000,000 102,009,900 20 物価連動国債 500,000,000 511,060,500 21 物価連動国債 200,000,000 204,440,192 22 物価連動国債 1,200,000,000 1,230,223,632 23 物価連動国債 2,000,000,000 2,033,039,248 24 物価連動国債 1,900,000,000 1,916,161,324 25 物価連動国債 700,000,000 711,857,104 国債証券 合計 7,754,606,400 合計 7,754,606,400 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
