有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

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【提出】: 2016/11/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	8,503,769
コール・ローン	15,835,975
国債証券	4,289,160,325
派生商品評価勘定	80,600
未収入金	62,742,414
未収利息	24,181,193
前払費用	5,231,298
流動資産合計	4,405,735,574
資産合計	4,405,735,574
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,736,449
未払金	62,354,760
未払解約金	4,795
未払利息	22
その他未払費用	124,800
流動負債合計	81,220,826
負債合計	81,220,826
純資産の部
元本等
元本	3,692,547,438
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	631,967,310
元本等合計	4,324,514,748
純資産合計	4,324,514,748
負債純資産合計	4,405,735,574

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1711円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,711円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 9月 8日
至平成28年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月 6日現在
期首	平成27年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,221,501,342円
同期中における追加設定元本額	3,189,269,688円
同期中における一部解約元本額	718,223,592円
期末元本額	3,692,547,438円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	264,470,021円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	710,779,048円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,514,509円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,211,454円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	763,065円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	733,368円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	850,522円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	2,706,225,451円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	70,000.00	92,432.81
		US TREASURY BOND	240,000.00	255,131.25
		US TREASURY BOND	210,000.00	291,998.44
		US TREASURY BOND	80,000.00	117,000.00
		US TREASURY BOND	80,000.00	112,875.00
		US TREASURY BOND	20,000.00	27,807.81
		US TREASURY BOND	40,000.00	55,806.25
		US TREASURY BOND	330,000.00	371,739.85
		US TREASURY BOND	100,000.00	131,664.06
		US TREASURY N/B	150,000.00	149,935.54
		US TREASURY N/B	410,000.00	409,711.72
		US TREASURY N/B	700,000.00	700,328.16
		US TREASURY N/B	80,000.00	83,337.50
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,625.00
		US TREASURY N/B	300,000.00	307,816.41
		US TREASURY N/B	340,000.00	339,946.89
		US TREASURY N/B	280,000.00	279,967.18
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,906.25
		US TREASURY N/B	200,000.00	200,750.00
		US TREASURY N/B	360,000.00	360,548.42
		US TREASURY N/B	170,000.00	180,711.32
		US TREASURY N/B	250,000.00	252,841.80
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,894.53
		US TREASURY N/B	200,000.00	202,398.44
		US TREASURY N/B	250,000.00	251,533.20
		US TREASURY N/B	190,000.00	191,766.41
		US TREASURY N/B	250,000.00	253,154.30
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,964.84
		US TREASURY N/B	230,000.00	233,782.41
		US TREASURY N/B	200,000.00	204,023.44
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,835.94
		US TREASURY N/B	70,000.00	75,476.95
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,437.50
		US TREASURY N/B	150,000.00	151,359.37
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,671.88
		US TREASURY N/B	330,000.00	354,878.89
		US TREASURY N/B	20,000.00	20,015.62
		US TREASURY N/B	140,000.00	152,304.68
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,195.31
		US TREASURY N/B	130,000.00	130,385.94
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,179.69
		US TREASURY N/B	80,000.00	87,031.24
		US TREASURY N/B	150,000.00	152,390.62
		US TREASURY N/B	150,000.00	153,058.59
		US TREASURY N/B	140,000.00	148,170.31
		US TREASURY N/B	440,000.00	466,537.50
		US TREASURY N/B	500,000.00	525,625.00
		US TREASURY N/B	300,000.00	312,234.39
		US TREASURY N/B	200,000.00	221,156.26
		US TREASURY N/B	180,000.00	186,468.75
		US TREASURY N/B	350,000.00	366,542.96
		US TREASURY N/B	350,000.00	380,625.00
		US TREASURY N/B	130,000.00	134,773.44
		US TREASURY N/B	350,000.00	365,039.08
		US TREASURY N/B	350,000.00	364,957.04
		US TREASURY N/B	100,000.00	103,718.75
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,335.94
		US TREASURY N/B	120,000.00	122,756.25
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,890.63
		US TREASURY N/B	50,000.00	50,683.59
		US TREASURY N/B	260,000.00	271,192.19
		US TREASURY N/B	250,000.00	255,097.65
		US TREASURY N/B	210,000.00	217,612.50
		US TREASURY N/B	350,000.00	351,613.29
US TREASURY N/B	120,000.00	120,478.12
US TREASURY N/B	230,000.00	234,564.07
US TREASURY N/B	150,000.00	160,441.41
US TREASURY N/B	100,000.00	108,812.50
US TREASURY N/B	100,000.00	108,945.31
US TREASURY N/B	150,000.00	160,839.84
US TREASURY N/B	150,000.00	158,085.94
US TREASURY N/B	230,000.00	240,242.19
US TREASURY N/B	180,000.00	186,046.88
US TREASURY N/B	140,000.00	147,689.06
US TREASURY N/B	120,000.00	120,121.87
US TREASURY N/B	200,000.00	302,937.50
US TREASURY N/B	60,000.00	86,081.25
US TREASURY N/B	100,000.00	145,859.38
US TREASURY N/B	60,000.00	79,153.12
US TREASURY N/B	60,000.00	66,140.62
US TREASURY N/B	120,000.00	132,131.25
US TREASURY N/B	70,000.00	82,512.50
US TREASURY N/B	90,000.00	115,903.12
US TREASURY N/B	180,000.00	231,834.38
US TREASURY N/B	30,000.00	37,028.90
US TREASURY N/B	60,000.00	70,832.81
US TREASURY N/B	80,000.00	92,300.00
US TREASURY N/B	190,000.00	198,802.33
US TREASURY N/B	140,000.00	161,525.00
US TREASURY N/B	410,000.00	461,986.72
US TREASURY NOTE	250,000.00	258,173.82
小計	銘柄数:91	16,950,000.00	18,065,121.86
			(1,871,546,624)
	組入時価比率:43.3%		43.7%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	70,000.00	69,612.20
	CANADIAN GOVERNMENT	60,000.00	60,802.80
	CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	154,404.00
	CANADIAN GOVERNMENT	110,000.00	113,445.20
	CANADIAN GOVERNMENT	120,000.00	120,480.00
	CANADIAN GOVERNMENT	30,000.00	30,089.40
	CANADIAN GOVERNMENT	40,000.00	44,812.00
	CANADIAN GOVERNMENT	70,000.00	77,466.90
	CANADIAN GOVERNMENT	40,000.00	67,587.20
	CANADIAN GOVERNMENT	30,000.00	48,672.00
	CANADIAN GOVERNMENT	20,000.00	31,769.80
	CANADIAN GOVERNMENT	50,000.00	73,530.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	142,575.00
小計	銘柄数:13	890,000.00	1,035,246.50
			(82,943,949)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,200,000.00	1,192,287.60
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	1,086,612.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,200,000.00	1,246,747.20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	1,220,998.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	200,000.00	232,441.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000.00	427,148.70
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000.00	589,192.00
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	1,000,000.00	1,137,371.00
小計	銘柄数:8	6,400,000.00	7,132,797.50
			(39,801,010)
	組入時価比率:0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	110,000.00	129,338.00
	BELGIUM KINGDOM	30,000.00	38,529.00
	BELGIUM KINGDOM	130,000.00	157,820.00
	BELGIUM KINGDOM	20,000.00	30,392.52
	BELGIUM KINGDOM	60,000.00	104,776.32
	BELGIUM KINGDOM	50,000.00	84,580.75
	BELGIUM KINGDOM GOVT	120,000.00	191,815.08
	BELGIUM KINGDOM GOVT	40,000.00	70,368.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000.00	351,539.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	230,000.00	248,579.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	201,564.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	130,000.00	139,645.22
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	170,000.00	178,094.21
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,000.00	57,249.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000.00	35,993.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	125,066.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000.00	30,896.91
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	190,000.00	247,365.37
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	131,417.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	120,000.00	152,117.64
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,000.00	23,088.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	110,000.00	145,328.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	70,000.00	76,143.97
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	60,000.00	87,423.36
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	60,000.00	85,824.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	80,000.00	123,333.12
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,000.00	82,917.80
	BUNDESOBLIGATION	200,000.00	204,610.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	114,036.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	250,000.00	284,005.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	80,000.00	90,501.60
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	117,081.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000.00	11,599.90
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	190,000.00	210,075.40
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	90,000.00	95,305.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	130,000.00	203,712.60
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	60,000.00	106,002.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	50,000.00	89,588.10
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	50,000.00	86,245.25
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	198,643.70
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	167,890.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,000.00	46,397.40
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	202,422.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	240,000.00	255,556.80
	BUONI POLIENNALI DEL TES	140,000.00	140,805.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	108,658.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	161,925.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	606,540.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000.00	178,032.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,340.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	194,752.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000.00	103,968.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,000.00	34,774.50
	BUONI POLIENNALI DEL TES	110,000.00	127,798.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000.00	256,410.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	230,000.00	241,707.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,240.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	125,420.10
	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000.00	63,955.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	80,000.00	126,152.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000.00	152,232.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000.00	56,255.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000.00	119,611.08
	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,000.00	31,291.02
BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000.00	65,335.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000.00	289,632.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000.00	131,355.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	60,000.00	75,306.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000.00	51,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	110,000.00	165,594.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	40,000.00	54,696.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,000.00	46,692.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	110,000.00	171,743.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000.00	77,455.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,000.00	37,101.00
FINNISH GOVERNMENT	20,000.00	22,838.00
FINNISH GOVERNMENT	80,000.00	93,304.00
FINNISH GOVERNMENT	30,000.00	31,700.94
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	208,519.40
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	155,050.65
FRANCE (GOVT OF)	160,000.00	163,027.84
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	56,730.00
FRANCE (GOVT OF)	160,000.00	189,619.68
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	156,169.95
FRANCE (GOVT OF)	110,000.00	140,110.96
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	70,000.00	80,314.15
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	90,000.00	107,604.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	150,000.00	178,282.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	120,000.00	142,908.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	160,000.00	185,333.76
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	180,000.00	206,617.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	70,000.00	108,192.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	132,360.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	60,000.00	76,332.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	120,000.00	196,803.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	140,000.00	159,129.88
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	150,000.00	246,099.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	70,000.00	125,728.19
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	60,000.00	93,297.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	70,000.00	131,084.80
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	70,000.00	79,443.00
IRISH GOVERNMENT	60,000.00	85,542.00
IRISH TSY 2.4% 2030	60,000.00	72,900.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	113,320.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	115,935.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	20,000.00	23,674.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	30,000.00	37,995.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	70,000.00	82,285.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	40,000.00	41,132.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	80,000.00	83,448.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	50,000.00	67,490.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	177,636.50
REPUBLIC OF AUSTRIA	20,000.00	21,410.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	30,000.00	35,130.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	50,000.00	57,383.60
REPUBLIC OF AUSTRIA	30,000.00	31,852.56
REPUBLIC OF AUSTRIA	50,000.00	83,586.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	40,000.00	67,518.96
REPUBLIC OF AUSTRIA	40,000.00	63,694.40
REPUBLIC OF IRELAND	30,000.00	37,703.70
SPANISH GOVERNMENT	60,000.00	92,654.04
SPANISH GOVERNMENT	50,000.00	80,400.00
SPANISH GOVERNMENT	30,000.00	42,567.81
小計	銘柄数:123	12,090,000.00	14,999,515.99
			(1,731,394,130)
	組入時価比率:40.0%		40.4%
英ポンド	UK TREASURY	90,000.00	90,792.00
	UK TREASURY	100,000.00	111,120.00
	UK TREASURY	140,000.00	155,442.00
	UK TREASURY	210,000.00	240,177.00
	UK TREASURY	50,000.00	68,385.00
	UK TREASURY	100,000.00	120,400.00
	UK TREASURY	60,000.00	65,082.00
	UK TREASURY	100,000.00	112,680.00
	UK TREASURY	120,000.00	134,640.00
	UK TREASURY	90,000.00	143,730.00
	UK TREASURY	50,000.00	75,310.00
	UK TREASURY	30,000.00	43,926.00
	UK TREASURY	40,000.00	61,832.00
	UK TREASURY	20,000.00	30,616.00
	UK TREASURY	100,000.00	167,860.00
	UK TREASURY	160,000.00	242,784.00
	UK TREASURY	30,000.00	52,047.00
	UK TREASURY	80,000.00	157,672.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	250,000.00	360,950.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	60,000.00	117,840.00
小計	銘柄数:20	1,880,000.00	2,553,285.00
			(351,970,337)
	組入時価比率:8.1%		8.2%
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	80,000.00	90,784.00
小計	銘柄数:1	80,000.00	90,784.00
			(9,592,237)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	400,000.00	449,816.00
	SWEDISH GOVERNMENT	300,000.00	366,780.00
	SWEDISH GOVERNMENT	200,000.00	303,440.00
小計	銘柄数:3	900,000.00	1,120,036.00
			(13,541,235)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	200,000.00	227,450.00
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	300,000.00	317,310.00
小計	銘柄数:2	500,000.00	544,760.00
			(6,809,500)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	350,000.00	393,050.00
	KINGDOM OF DENMARK	300,000.00	346,800.00
	KINGDOM OF DENMARK	390,000.00	723,966.75
小計	銘柄数:3	1,040,000.00	1,463,816.75
			(22,703,797)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	250,000.00	277,740.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	180,000.00	178,718.04
	POLAND GOVERNMENT BOND	240,000.00	261,780.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	90,000.00	87,322.86
小計	銘柄数:4	760,000.00	805,560.90
			(21,427,919)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	140,000.00	153,107.92
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	70,000.00	77,456.82
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	121,149.24
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000.00	98,144.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	110,000.00	117,260.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	90,000.00	99,976.14
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	180,915.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	30,000.00	32,281.65
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	50,000.00	56,348.35
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	30,000.00	39,139.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	40,000.00	44,472.00
小計	銘柄数:11	910,000.00	1,020,250.32
			(80,375,320)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	40,000.00	39,861.12
	SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	167,304.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	50,000.00	52,550.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	80,000.00	88,252.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	50,000.00	56,375.00
小計	銘柄数:5	380,000.00	404,342.12
			(30,863,434)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	804,617.04
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	700,000.00	659,135.47
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000.00	240,202.75
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	650,000.00	589,796.22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	657,600.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	700,000.00	506,169.23
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000.00	180,095.07
小計	銘柄数:7	4,150,000.00	3,637,615.78
			(26,190,833)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			4,289,160,325
				(4,289,160,325)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	4,347,721,121	-	4,366,376,970	△18,655,849
米ドル	1,877,754,725	-	1,883,489,300	△5,734,575
カナダドル	82,254,040	-	83,631,350	△1,377,310
メキシコペソ	40,995,000	-	41,700,000	△705,000
ユーロ	1,780,647,427	-	1,783,894,970	△3,247,543
英ポンド	353,057,574	-	358,425,500	△5,367,926
スイスフラン	9,770,609	-	9,828,240	△57,631
スウェーデンクローナ	13,616,500	-	13,661,700	△45,200
ノルウェークローネ	6,803,500	-	6,864,000	△60,500
デンマーククローネ	23,374,800	-	23,420,100	△45,300
ズロチ	21,870,500	-	22,028,200	△157,700
豪ドル	80,725,105	-	81,675,790	△950,685
シンガポールドル	30,708,216	-	30,945,320	△237,104
ランド	26,143,125	-	26,812,500	△669,375
合計	4,347,721,121	-	4,366,376,970	△18,655,849

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算