有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
【提出】
2018/11/29 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2018年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金1,071,562,535
コール・ローン774,089,621
国債証券49,505,506,654
派生商品評価勘定21,269,120
未収入金853,968,239
未収利息222,409,673
前払費用51,585,605
差入委託証拠金292,665
流動資産合計52,500,684,112
資産合計52,500,684,112
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定198,048,646
未払金2,172,239,396
未払解約金3,966,000
未払利息1,191
その他未払費用718,000
流動負債合計2,374,973,233
負債合計2,374,973,233
純資産の部
元本等
元本44,861,179,119
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,264,531,760
元本等合計50,125,710,879
純資産合計50,125,710,879
負債純資産合計52,500,684,112

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.1174円
(10,000口当たり純資産額)(11,174円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 9月 7日
至 2018年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 9月 6日現在
期首2017年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額13,595,536,846円
同期中における追加設定元本額67,100,028,795円
同期中における一部解約元本額35,834,386,522円
期末元本額44,861,179,119円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型747,389,689円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型820,887,544円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型15,096,815円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型3,803,344円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型2,573,802円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,665,620円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)1,136,676,078円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)10,344,981円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)6,856,651円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)15,451,669円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,078,944円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)6,027,895円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)23,046,173,290円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)9,245,451,562円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型1,169,312,355円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)8,631,388,880円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年9月6日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND70,000.0081,254.68
US TREASURY BOND210,000.00254,362.50
US TREASURY BOND2,680,000.003,392,712.50
US TREASURY BOND280,000.00342,650.00
US TREASURY BOND20,000.0024,121.87
US TREASURY BOND80,000.0096,818.74
US TREASURY BOND910,000.00879,998.39
US TREASURY BOND3,750,000.004,195,898.25
US TREASURY N/B4,400,000.004,347,234.32
US TREASURY N/B430,000.00434,148.81
US TREASURY N/B3,520,000.003,454,274.91
US TREASURY N/B1,500,000.001,476,269.40
US TREASURY N/B2,140,000.002,170,929.63
US TREASURY N/B3,000,000.002,949,023.40
US TREASURY N/B400,000.00397,765.60
US TREASURY N/B1,130,000.001,102,985.88
US TREASURY N/B5,100,000.004,998,000.00
US TREASURY N/B1,380,000.001,399,729.58
US TREASURY N/B1,150,000.001,128,122.97
US TREASURY N/B1,050,000.001,031,132.76
US TREASURY N/B1,500,000.001,469,003.85
US TREASURY N/B3,600,000.003,522,515.40
US TREASURY N/B2,800,000.002,772,000.00
US TREASURY N/B4,000,000.003,900,156.00
US TREASURY N/B3,400,000.003,308,625.00
US TREASURY N/B1,500,000.001,470,761.70
US TREASURY N/B3,400,000.003,376,890.54
US TREASURY N/B3,700,000.003,780,503.86
US TREASURY N/B3,580,000.003,520,426.29
US TREASURY N/B4,000,000.003,966,718.40
US TREASURY N/B3,700,000.003,575,125.00
US TREASURY N/B3,000,000.002,944,335.90
US TREASURY N/B2,000,000.001,995,234.20
US TREASURY N/B3,500,000.003,444,492.10
US TREASURY N/B2,900,000.002,771,991.97
US TREASURY N/B4,150,000.004,080,454.71
US TREASURY N/B3,000,000.002,863,593.60
US TREASURY N/B600,000.00585,468.72
US TREASURY N/B1,500,000.001,451,015.55
US TREASURY N/B200,000.00193,281.24
US TREASURY N/B2,400,000.002,315,062.32
US TREASURY N/B2,700,000.002,639,038.86
US TREASURY N/B1,200,000.001,156,593.72
US TREASURY N/B3,300,000.003,161,167.68
US TREASURY N/B3,100,000.002,996,827.97
US TREASURY N/B700,000.00676,265.59
US TREASURY N/B1,500,000.001,447,851.45
US TREASURY N/B2,150,000.002,053,501.76
US TREASURY N/B2,260,000.002,200,851.50
US TREASURY N/B3,110,000.003,010,868.75
US TREASURY N/B1,000,000.00994,296.80
US TREASURY N/B2,200,000.002,080,890.46
US TREASURY N/B1,500,000.001,432,734.30
US TREASURY N/B6,500,000.006,172,968.75
US TREASURY N/B2,500,000.002,343,554.50
US TREASURY N/B3,500,000.003,257,460.85
US TREASURY N/B4,700,000.004,640,515.39
US TREASURY N/B3,000,000.002,805,000.00
US TREASURY N/B700,000.00661,281.25
US TREASURY N/B3,400,000.003,392,828.04
US TREASURY N/B3,500,000.003,352,890.45
US TREASURY N/B400,000.00386,875.00
US TREASURY N/B1,000,000.00950,859.30
US TREASURY N/B3,280,000.003,105,237.33
US TREASURY N/B3,340,000.003,210,313.81
US TREASURY N/B3,900,000.003,580,077.93
US TREASURY N/B3,400,000.003,111,000.00
US TREASURY N/B3,500,000.003,161,210.85
US TREASURY N/B3,000,000.002,808,750.00
US TREASURY N/B1,300,000.001,238,554.59
US TREASURY N/B3,800,000.003,607,327.84
US TREASURY N/B1,500,000.001,421,718.75
US TREASURY N/B1,800,000.001,776,796.74
US TREASURY N/B1,840,000.002,374,750.00
US TREASURY N/B1,860,000.002,277,337.50
US TREASURY N/B1,200,000.001,428,562.44
US TREASURY N/B1,650,000.002,066,109.37
US TREASURY N/B2,040,000.002,314,284.32
US TREASURY N/B700,000.00627,429.67
US TREASURY N/B2,540,000.002,508,448.37
US TREASURY N/B2,760,000.002,659,734.16
US TREASURY N/B2,820,000.002,782,987.50
US TREASURY N/B1,130,000.001,009,849.13
US TREASURY N/B1,500,000.001,339,687.50
US TREASURY N/B930,000.00786,939.77
US TREASURY N/B2,000,000.001,925,781.20
US TREASURY N/B3,020,000.002,832,665.47
US TREASURY N/B2,000,000.001,971,562.40
小計銘柄数:88202,360,000.00199,207,329.55
(22,163,807,485)
組入時価比率:44.2%44.8%
カナダドルCANADIAN GOVERNMENT1,940,000.001,925,915.60
CANADIAN GOVERNMENT2,070,000.002,004,484.50
CANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,230,801.00
CANADIAN GOVERNMENT800,000.00776,888.00
CANADIAN GOVERNMENT1,060,000.001,078,751.40
CANADIAN GOVERNMENT330,000.00480,242.40
CANADIAN GOVERNMENT700,000.00632,086.00
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00489,675.00
CANADIAN GOVERNMENT120,000.00159,776.40
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00286,798.00
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00565,228.00
CANADIAN GOVERNMENT680,000.00886,767.60
CANADIAN GOVERNMENT840,000.00930,384.00
小計銘柄数:1310,940,000.0011,447,797.90
(966,652,054)
組入時価比率:1.9%2.0%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT900,000.00867,942.00
MEX BONOS DESARR FIX RT3,000,000.003,002,190.00
MEX BONOS DESARR FIX RT9,200,000.008,865,948.00
MEX BONOS DESARR FIX RT15,000,000.0014,284,350.00
MEX BONOS DESARR FIX RT14,000,000.0012,240,060.00
MEX BONOS DESARR FIX RT10,100,000.009,762,357.00
MEX BONOS DESARR FIX RT3,100,000.003,006,349.00
MEX BONOS DESARR FIX RT3,000,000.003,543,870.00
MEX BONOS DESARR FIX RT5,000,000.005,194,450.00
MEX BONOS DESARR FIX RT4,300,000.004,243,678.60
MEXICAN FIXED RATE BONDS7,300,000.007,303,358.00
小計銘柄数:1174,900,000.0072,314,552.60
(415,808,677)
組入時価比率:0.8%0.8%
ユーロBELGIUM KINGDOM600,000.00622,464.00
BELGIUM KINGDOM300,000.00326,264.31
BELGIUM KINGDOM340,000.00388,229.00
BELGIUM KINGDOM500,000.00576,861.75
BELGIUM KINGDOM700,000.00827,120.00
BELGIUM KINGDOM200,000.00201,940.00
BELGIUM KINGDOM230,000.00262,775.00
BELGIUM KINGDOM700,000.00712,710.60
BELGIUM KINGDOM800,000.00833,832.80
BELGIUM KINGDOM950,000.00965,747.20
BELGIUM KINGDOM800,000.00800,312.00
BELGIUM KINGDOM550,000.00758,651.85
BELGIUM KINGDOM600,000.00606,475.14
BELGIUM KINGDOM220,000.00238,279.80
BELGIUM KINGDOM550,000.00805,863.85
BELGIUM KINGDOM200,000.00196,246.00
BELGIUM KINGDOM170,000.00179,488.21
BELGIUM KINGDOM GOVT370,000.00579,294.57
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,470,000.001,506,491.28
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,400,000.001,438,065.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO420,000.00465,654.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,500,000.001,505,967.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO730,000.00747,457.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,490,000.001,784,751.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO200,000.00201,900.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO200,000.00244,778.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00498,106.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO840,000.001,006,581.15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,120,000.001,317,568.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00449,377.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00626,371.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,620,000.001,726,543.02
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,000,000.001,012,293.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00509,950.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,900,000.001,922,731.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO600,000.00600,862.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO600,000.00598,620.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO30,000.0040,512.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00824,264.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO900,000.00945,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.001,139,266.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO300,000.00456,877.77
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,250,000.001,345,212.50
BUNDESOBLIGATION1,200,000.001,211,448.00
BUNDESOBLIGATION1,200,000.001,217,160.00
BUNDESOBLIGATION1,700,000.001,725,500.00
BUNDESOBLIGATION1,000,000.001,012,500.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND300,000.00319,770.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND750,000.00792,555.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND850,000.00919,955.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,300,000.001,407,510.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,310,000.001,420,171.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.00778,260.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND610,000.00673,263.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND440,000.00468,358.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,400,000.001,442,210.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,100,000.001,086,459.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,770,000.001,775,345.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,050,000.001,071,073.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00507,835.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.001,119,083.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND900,000.001,449,855.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND310,000.00512,173.87
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND60,000.00106,600.26
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,350,000.002,022,883.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00672,487.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND710,000.00965,401.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND200,000.00209,552.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN400,000.00402,520.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN1,000,000.001,009,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,700,000.001,705,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES170,000.00178,103.90
BUONI POLIENNALI DEL TES2,500,000.002,469,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES460,000.00484,688.20
BUONI POLIENNALI DEL TES1,800,000.001,780,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES170,000.00179,543.80
BUONI POLIENNALI DEL TES2,500,000.002,433,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES710,000.00772,054.00
BUONI POLIENNALI DEL TES450,000.00432,872.55
BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00682,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES530,000.00519,612.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00479,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,151,010.40
BUONI POLIENNALI DEL TES3,200,000.003,040,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00164,744.08
BUONI POLIENNALI DEL TES1,700,000.001,570,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES180,000.00238,014.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00220,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES350,000.00400,191.75
BUONI POLIENNALI DEL TES330,000.00315,843.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,050,000.001,896,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,100,000.002,775,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,500,000.002,374,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,040,000.001,194,544.00
BUONI POLIENNALI DEL TES600,000.00506,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES770,000.00700,238.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,110,000.001,336,329.00
BUONI POLIENNALI DEL TES900,000.00776,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,080,000.001,175,364.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00181,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,180,000.001,398,418.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,360,000.001,300,976.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,000.008,410.00
FINNISH GOVERNMENT50,000.0053,148.00
FINNISH GOVERNMENT790,000.00804,460.95
FINNISH GOVERNMENT300,000.00302,901.18
FINNISH GOVERNMENT150,000.00161,429.85
FINNISH GOVERNMENT200,000.00222,050.00
FINNISH GOVERNMENT310,000.00313,792.54
FINNISH GOVERNMENT240,000.00290,152.56
FINNISH GOVERNMENT300,000.00307,919.40
FINNISH GOVERNMENT60,000.0079,304.70
FRANCE (GOVT OF)500,000.00506,529.50
FRANCE (GOVT OF)900,000.00907,916.85
FRANCE (GOVT OF)3,000,000.003,031,800.00
FRANCE (GOVT OF)3,400,000.003,696,775.80
FRANCE (GOVT OF)1,310,000.001,473,573.15
FRANCE (GOVT OF)400,000.00407,411.96
FRANCE (GOVT OF)1,300,000.001,313,032.50
FRANCE (GOVT OF)2,850,000.002,805,984.03
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,815,418.80
FRANCE (GOVT OF)1,020,000.001,209,123.30
FRANCE (GOVT OF)2,150,000.002,153,010.00
FRANCE (GOVT OF)600,000.00643,530.17
FRANCE (GOVT OF)1,410,000.001,536,640.56
FRANCE GOVERNMENT O.A.T200,000.00220,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,200,000.001,278,943.08
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,900,000.001,930,305.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,140,000.001,265,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,320,000.001,477,594.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,610,000.001,772,939.88
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,100,000.001,209,961.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,410,000.001,749,528.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,400,000.001,675,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T200,000.00298,437.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T840,000.00897,020.04
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,190,000.001,850,792.72
FRANCE GOVERNMENT O.A.T720,000.001,158,422.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T700,000.00966,674.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00498,595.20
IRISH GOVERNMENT200,000.00214,300.00
IRISH GOVERNMENT300,000.00324,180.00
IRISH GOVERNMENT300,000.00300,240.00
IRISH TSY 0.8% 2022800,000.00827,200.00
IRISH TSY 1.7% 2037350,000.00359,905.00
IRISH TSY 1% 2026350,000.00360,955.00
IRISH TSY 2% 204550,000.0052,930.90
IRISH TSY 3.4% 20241,100,000.001,293,710.00
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00404,801.20
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00538,065.00
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00553,562.50
NETHERLANDS GOVERNMENT650,000.00714,995.45
NETHERLANDS GOVERNMENT530,000.00623,406.67
NETHERLANDS GOVERNMENT1,300,000.001,421,224.35
NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000.001,222,320.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,031,379.50
NETHERLANDS GOVERNMENT350,000.00433,914.11
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00307,564.00
NETHERLANDS GOVERNMENT610,000.00969,205.21
NETHERLANDS GOVERNMENT250,000.00354,088.00
REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.009,134.00
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00201,660.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00757,057.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00571,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA920,000.001,004,689.31
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00719,320.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,000,000.001,000,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA130,000.00156,299.00
REPUBLIC OF AUSTRIA130,000.00196,660.88
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00705,403.50
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.00102,730.00
REPUBLIC OF AUSTRIA230,000.00398,590.00
REPUBLIC OF IRELAND80,000.0094,144.00
SPANISH GOVERNMENT90,000.00129,364.83
SPANISH GOVERNMENT410,000.00543,245.90
小計銘柄数:175144,420,000.00156,124,520.97
(20,213,441,729)
組入時価比率:40.3%40.8%
英ポンドUK TREASURY60,000.0061,797.00
UK TREASURY1,480,000.001,514,188.00
UK TREASURY1,000,000.001,016,400.00
UK TREASURY1,220,000.001,351,784.40
UK TREASURY700,000.00721,938.00
UK TREASURY800,000.00788,352.00
UK TREASURY250,000.00264,640.00
UK TREASURY1,200,000.001,312,740.00
UK TREASURY1,370,000.001,393,043.40
UK TREASURY900,000.00913,500.00
UK TREASURY90,000.00129,357.00
UK TREASURY600,000.00814,860.00
UK TREASURY1,160,000.001,598,248.00
UK TREASURY850,000.00842,945.00
UK TREASURY1,250,000.001,903,750.00
UK TREASURY1,880,000.002,877,152.00
UK TREASURY1,900,000.001,761,110.00
UK TREASURY840,000.001,328,460.00
UK TREASURY900,000.001,350,360.00
UK TREASURY130,000.00208,780.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN480,000.00807,888.00
小計銘柄数:2119,060,000.0022,961,292.80
(3,300,685,840)
組入時価比率:6.6%6.7%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT600,000.00674,760.00
SWEDISH GOVERNMENT3,500,000.003,985,800.00
SWEDISH GOVERNMENT3,000,000.003,233,418.00
SWEDISH GOVERNMENT250,000.00288,125.00
SWEDISH GOVERNMENT2,700,000.002,838,812.40
SWEDISH GOVERNMENT1,000,000.001,020,218.80
SWEDISH GOVERNMENT1,100,000.001,551,748.00
小計銘柄数:712,150,000.0013,592,882.20
(167,056,522)
組入時価比率:0.3%0.3%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT1,050,000.001,122,030.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,900,000.001,950,350.00
NORWEGIAN GOVERNMENT750,000.00809,175.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,700,000.001,679,770.00
NORWEGIAN GOVERNMENT350,000.00351,102.50
NORWEGIAN GOVERNMENT1,500,000.001,529,550.00
小計銘柄数:67,250,000.007,441,977.50
(98,606,201)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK450,000.00475,020.00
KINGDOM OF DENMARK1,550,000.001,577,280.00
KINGDOM OF DENMARK1,500,000.001,662,075.00
KINGDOM OF DENMARK1,650,000.001,790,250.00
KINGDOM OF DENMARK1,400,000.001,566,880.00
KINGDOM OF DENMARK2,300,000.002,333,350.00
KINGDOM OF DENMARK3,300,000.005,672,845.20
小計銘柄数:712,150,000.0015,077,700.20
(261,899,652)
組入時価比率:0.5%0.5%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND160,000.00167,468.80
POLAND GOVERNMENT BOND900,000.00899,550.00
POLAND GOVERNMENT BOND400,000.00402,280.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,650,000.001,647,030.00
POLAND GOVERNMENT BOND150,000.00167,662.50
POLAND GOVERNMENT BOND160,000.00160,416.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,504,050.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,400,000.001,495,130.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,000,000.00960,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,550,000.001,467,788.00
小計銘柄数:108,870,000.008,871,375.30
(265,608,976)
組入時価比率:0.5%0.5%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT680,000.00685,791.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT70,000.0072,771.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT820,000.00815,603.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT900,000.00898,724.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT120,000.00136,260.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,100,000.001,105,170.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00917,007.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00409,800.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT340,000.00358,196.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,120,000.001,259,328.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT820,000.00962,436.37
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.001,017,091.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,020,000.001,965,662.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00304,560.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT670,000.00813,652.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT150,000.00168,878.37
AUSTRALIAN GOVERNMENT520,000.00542,828.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT270,000.00266,112.00
小計銘柄数:1812,100,000.0012,699,874.19
(1,016,624,928)
組入時価比率:2.0%2.1%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT400,000.00410,594.00
SINGAPORE GOVERNMENT930,000.00910,377.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,439,851.00
SINGAPORE GOVERNMENT380,000.00413,516.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00519,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT610,000.00630,130.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00466,865.00
SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00198,568.00
小計銘柄数:84,920,000.004,989,401.00
(403,742,328)
組入時価比率:0.8%0.8%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA800,000.00774,868.72
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA500,000.00483,764.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,900,000.006,328,619.07
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,650,000.005,027,123.09
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,800,000.002,262,400.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,500,000.003,203,369.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA8,800,000.007,698,240.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,250,000.006,339,820.50
小計銘柄数:835,200,000.0032,118,205.68
(231,572,262)
組入時価比率:0.5%0.5%
合計49,505,506,654
(49,505,506,654)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2018年 9月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建515,973,289-516,719,000745,711
米ドル233,944,830-233,562,000△382,830
メキシコペソ85,750,500-86,100,000349,500
ユーロ167,680,799-168,311,000630,201
英ポンド28,597,160-28,746,000148,840
売建49,909,985,189-50,087,510,426△177,525,237
米ドル22,338,516,477-22,402,634,130△64,117,653
カナダドル975,630,699-969,932,9605,697,739
メキシコペソ430,951,835-428,466,9802,484,855
ユーロ20,287,587,505-20,404,472,000△116,884,495
英ポンド3,383,873,126-3,392,039,478△8,166,352
スウェーデンクローナ167,130,159-169,429,940△2,299,781
ノルウェークローネ99,224,526-99,419,160△194,634
デンマーククローネ261,328,449-262,898,424△1,569,975
ズロチ267,025,712-266,977,48048,232
豪ドル1,026,333,954-1,029,972,720△3,638,766
シンガポールドル409,575,850-409,578,834△2,984
ランド262,806,897-251,688,32011,118,577
合計---△176,779,526

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail