有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	187,347,198
コール・ローン	984,240,176
国債証券	80,313,097,403
派生商品評価勘定	4,242,154
未収入金	1,657,019,549
未収利息	422,400,674
前払費用	47,448,816
差入委託証拠金	259,406
流動資産合計	83,616,055,376
資産合計	83,616,055,376
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	800,425,629
未払金	2,234,512,149
未払解約金	14,255,625
未払利息	1,009
その他未払費用	819,900
流動負債合計	3,050,014,312
負債合計	3,050,014,312
純資産の部
元本等
元本	75,825,824,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,740,216,251
元本等合計	80,566,041,064
純資産合計	80,566,041,064
負債純資産合計	83,616,055,376

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0625円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,625円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月 6日現在
期首	2021年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	69,507,998,280円
同期中における追加設定元本額	29,919,073,643円
同期中における一部解約元本額	23,601,247,110円
期末元本額	75,825,824,813円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,950,369,029円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	889,032,550円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	39,905,389円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	12,091,048円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,867,127円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,945,914円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	10,432,731,724円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	729,960円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	451,808円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,677,783円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	657,286円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,173,236円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	45,565,102,638円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	9,123,988,347円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	599,858,365円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	168,747,669円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	87,617,457円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	164,404,240円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	6,047,758,615円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	727,714,628円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年9月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	1,500,000.00	1,471,318.35
		US TREASURY BOND	610,000.00	660,467.98
		US TREASURY BOND	1,800,000.00	2,034,843.84
		US TREASURY BOND	20,000.00	22,120.31
		US TREASURY BOND	510,000.00	450,194.54
		US TREASURY BOND	250,000.00	253,535.15
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,940,996.00
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,476,484.55
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,417,138.75
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	978,515.60
		US TREASURY N/B	500,000.00	482,236.35
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,666,332.01
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,481,543.00
		US TREASURY N/B	500,000.00	492,441.40
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,490,683.65
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,970,546.80
		US TREASURY N/B	700,000.00	693,232.40
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	956,796.90
		US TREASURY N/B	500,000.00	492,128.90
		US TREASURY N/B	400,000.00	396,273.44
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,472,373.00
		US TREASURY N/B	300,000.00	295,564.44
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	972,636.70
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,383,154.25
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,961,406.20
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,964,453.20
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	952,714.80
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,955,781.20
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,463,818.25
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,953,671.80
		US TREASURY N/B	800,000.00	780,593.76
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,942,617.20
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,489,160.10
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,838,632.70
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,930,859.30
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,910,293.10
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,887,304.60
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,942,382.80
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	959,316.40
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,950,390.60
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,443,867.15
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,416,269.55
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,953,359.40
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	961,289.10
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,464,433.65
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,334,468.72
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,878,945.20
		US TREASURY N/B	800,000.00	779,625.04
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,927,265.60
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,934,375.00
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,476,386.70
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	945,976.60
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,920,078.20
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,451,953.25
		US TREASURY N/B	500,000.00	461,601.55
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,223,453.24
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,964,765.60
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,054,832.07
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,834,843.80
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,477,734.45
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,473,046.95
		US TREASURY N/B	700,000.00	640,855.46
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,976,328.20
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,969,765.60
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,825,156.20
US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,669,234.51
US TREASURY N/B	600,000.00	588,445.32
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,962,617.30
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,362,246.15
US TREASURY N/B	1,000,000.00	905,468.80
US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,580,998.37
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,436,718.75
US TREASURY N/B	500,000.00	451,054.70
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,071,007.84
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,424,609.50
US TREASURY N/B	500,000.00	480,820.30
US TREASURY N/B	700,000.00	657,097.63
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,388,964.75
US TREASURY N/B	1,000,000.00	946,875.00
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,363,867.25
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,512,054.62
US TREASURY N/B	500,000.00	462,910.15
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,738,281.20
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,168,593.75
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,459,843.88
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,797,500.00
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,123,921.92
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,288,964.75
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,848,984.40
US TREASURY N/B	1,000,000.00	954,101.60
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,817,656.20
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,033,484.43
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,929,218.80
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,757,578.20
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,949,687.60
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,638,796.78
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,753,828.20
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,454,941.35
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,312,617.15
US TREASURY N/B	200,000.00	199,312.50
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,044,000.00
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,300,722.60
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,517,937.44
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,309,687.50
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,620,265.76
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,781,171.80
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,571,718.80
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,414,824.35
US TREASURY N/B	1,000,000.00	875,703.10
US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,021,167.93
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,771,875.00
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,337,460.90
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,942,187.50
US TREASURY N/B	1,000,000.00	897,187.50
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,226,074.25
US TREASURY N/B	1,000,000.00	909,960.90
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,262,937.50
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,432,617.25
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,359,570.25
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,448,554.65
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,429,789.13
US TREASURY N/B	200,000.00	181,578.12
US TREASURY N/B	3,500,000.00	2,922,773.35
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,774,062.60
US TREASURY N/B	500,000.00	601,757.80
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,401,570.27
US TREASURY N/B	4,300,000.00	3,526,335.83
US TREASURY N/B	500,000.00	578,867.20
US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,633,304.61
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,293,890.56
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,144,422.06
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,052,937.44
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,857,000.00
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,821,609.52
US TREASURY N/B	340,000.00	410,337.50
US TREASURY N/B	1,760,000.00	2,023,450.00
US TREASURY N/B	400,000.00	407,468.76
US TREASURY N/B	800,000.00	892,500.00
US TREASURY N/B	400,000.00	459,250.00
US TREASURY N/B	500,000.00	565,000.00
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,337,773.49
US TREASURY N/B	1,000,000.00	675,234.40
US TREASURY N/B	340,000.00	357,292.19
US TREASURY N/B	1,200,000.00	802,687.56
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,764,250.08
US TREASURY N/B	1,200,000.00	836,906.28
US TREASURY N/B	300,000.00	352,687.50
US TREASURY N/B	400,000.00	409,406.24
US TREASURY N/B	500,000.00	466,445.30
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,117,687.56
US TREASURY N/B	400,000.00	364,250.00
US TREASURY N/B	500,000.00	473,515.65
US TREASURY N/B	500,000.00	435,156.25
US TREASURY N/B	500,000.00	434,296.90
US TREASURY N/B	800,000.00	736,562.48
US TREASURY N/B	300,000.00	298,640.64
US TREASURY N/B	700,000.00	695,351.58
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,556,296.96
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,432,500.00
US TREASURY N/B	300,000.00	245,484.39
US TREASURY N/B	2,540,000.00	2,271,315.75
US TREASURY N/B	2,760,000.00	2,414,353.05
US TREASURY N/B	920,000.00	823,328.14
US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,061,950.00
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,770,468.92
US TREASURY N/B	4,030,000.00	3,120,101.76
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,015,195.37
US TREASURY N/B	500,000.00	448,359.40
US TREASURY N/B	1,000,000.00	898,046.90
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,305,062.57
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,117,898.47
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,266,453.16
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,301,343.82
US TREASURY N/B	900,000.00	818,718.75
US TREASURY N/B	300,000.00	293,507.82
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,296,093.75
US TREASURY N/B	500,000.00	449,062.50
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,027,710.97
US TREASURY N/B	1,000,000.00	813,125.00
US TREASURY N/B	600,000.00	447,750.00
US TREASURY N/B	2,500,000.00	1,522,656.25
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,008,000.00
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,078,875.04
US TREASURY N/B	1,000,000.00	719,218.80
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,786,296.82
US TREASURY N/B	300,000.00	222,234.39
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,148,500.00
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,181,953.20
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,545,273.48
小計	銘柄数:189	321,300,000.00	298,106,743.51
			(41,815,432,912)
	組入時価比率:51.9%		52.1%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	147,528.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	588,444.00
	CANADIAN GOVERNMENT	260,000.00	255,421.40
	CANADIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,883,810.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	946,410.00
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	190,138.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	539,316.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	937,880.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	906,350.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	376,616.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,020,000.00	1,184,934.00
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	665,084.00
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	698,880.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	526,842.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	436,265.00
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	818,217.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	742,200.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	487,160.00
	CANADIAN GOVERNMENT	180,000.00	202,415.40
	CANADIAN GOVERNMENT	1,040,000.00	984,599.20
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	639,640.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	371,030.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,288.00
小計	銘柄数:23	16,550,000.00	15,808,468.00
			(1,692,928,838)
	組入時価比率:2.1%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000.00	12,699,413.79
	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,000,000.00	11,086,653.60
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000.00	2,882,595.52
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	12,532,319.80
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	13,033,863.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,700,000.00	4,426,761.74
	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,700,000.00	15,469,029.64
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,100,000.00	2,820,757.58
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	6,530,910.60
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,200,000.00	9,780,592.32
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	4,429,789.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	3,914,035.01
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	9,300,000.00	9,077,879.73
小計	銘柄数:13	115,600,000.00	108,684,601.33
			(764,791,802)
	組入時価比率:0.9%		1.0%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	595,230.00
	BELGIUM KINGDOM	230,000.00	236,003.00
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	295,531.20
	BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,182,968.40
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	98,292.80
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	144,472.09
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	918,038.00
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	285,314.10
	BELGIUM KINGDOM	400,000.00	376,918.00
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	261,300.00
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	644,151.20
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	827,500.00
	BELGIUM KINGDOM	550,000.00	639,694.00
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	431,433.05
	BELGIUM KINGDOM	120,000.00	109,347.84
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	366,353.40
	BELGIUM KINGDOM	650,000.00	762,654.75
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	400,758.00
	BELGIUM KINGDOM	400,000.00	320,672.88
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	215,502.27
	BELGIUM KINGDOM	370,000.00	319,405.09
	BELGIUM KINGDOM GOVT	670,000.00	852,510.01
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,920,000.00	1,998,297.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	391,293.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	587,394.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,440,565.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	964,150.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	801,040.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	668,871.07
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,088,006.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	711,902.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	940,900.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,000.00	20,120.48
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	462,658.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	980,454.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,376,925.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	490,275.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	755,480.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	485,825.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,254,750.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	964,051.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	865,755.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000.00	385,852.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	953,800.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	712,391.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	436,044.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	290,619.36
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	549,540.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	668,320.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	196,294.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,244,100.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	976,735.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	500,962.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	365,453.85
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	861,324.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	68,840.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	660,988.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	909,338.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	639,813.16
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	356,399.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	218,822.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	198,188.20
	BUNDESOBLIGATION	100,000.00	99,396.00
	BUNDESOBLIGATION	1,000,000.00	987,670.00
BUNDESOBLIGATION	1,500,000.00	1,459,741.50
BUNDESOBLIGATION	1,000,000.00	959,730.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	428,980.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	610,000.00	618,973.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	707,399.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	440,000.00	440,457.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	197,318.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	498,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	880,632.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	286,407.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,270,000.00	2,175,227.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,734,418.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000.00	818,448.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	956,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,186,530.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	931,820.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	363,892.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	668,465.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	180,540.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	894,070.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	894,210.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,449,272.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	877,720.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	878,330.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	434,055.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,881,104.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	81,041.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	714,888.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,292,148.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	449,525.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	710,000.00	971,881.51
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	60,000.00	87,778.44
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000.00	821,397.85
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	916,632.72
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	910,000.00	1,055,490.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,091,004.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	687,016.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	361,038.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,200,000.00	1,185,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	988,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	194,495.40
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,280,124.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	959,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,545,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,181,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	503,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,423,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	476,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,350,000.00	1,436,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	485,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	779,873.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	981,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	330,000.00	323,664.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,115,229.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,062,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,359,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	528,055.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,032,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	551,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	482,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,355,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	467,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,702,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	852,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	513,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	240,000.00	259,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	487,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	962,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	977,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,122,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	804,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	600,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	164,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	172,209.08
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	824,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	469,225.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	417,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	529,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,740,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,070,000.00	928,546.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,610,000.00	1,770,839.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	749,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	222,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	82,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	780,000.00	785,538.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	361,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	611,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	393,435.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	442,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	335,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	569,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	580,000.00	638,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	312,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	408,204.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	398,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	363,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	287,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	368,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	248,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	471,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	310,000.00	234,764.55
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	203,324.00
FINNISH GOVERNMENT	810,000.00	783,616.68
FINNISH GOVERNMENT	740,000.00	782,874.12
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	257,342.40
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	443,402.00
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	299,095.20
FINNISH GOVERNMENT	160,000.00	164,412.64
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	165,145.00
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,467,937.50
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	492,300.00
FRANCE (GOVT OF)	510,000.00	519,945.00
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	966,919.00
FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	1,352,708.00
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	586,171.20
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,061,366.90
FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	994,872.90
FRANCE (GOVT OF)	2,200,000.00	2,050,400.00
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	972,400.00
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,233,703.90
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,232,738.00
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,884,796.00
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,380,691.50
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,581,910.20
FRANCE (GOVT OF)	1,220,000.00	1,281,885.72
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,283,229.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	415,620.00
FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	653,120.00
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	983,193.60
FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	710,445.60
FRANCE (GOVT OF)	1,550,000.00	1,334,860.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	416,100.00
FRANCE (GOVT OF)	560,000.00	506,958.48
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	213,186.00
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	397,561.08
FRANCE (GOVT OF)	610,000.00	542,772.51
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	875,710.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	310,000.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	545,725.80
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	235,026.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	311,658.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,111,801.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,264,780.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000.00	592,020.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	951,796.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,410,000.00	1,509,475.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	949,230.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,478,736.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,340,000.00	2,265,751.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	398,265.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000.00	2,879,826.14
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	479,543.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	720,000.00	927,488.88
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,335,919.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	905,082.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	1,189,100.70
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	190,828.40
IRISH GOVERNMENT	400,000.00	333,510.40
IRISH TSY 0.2%	200,000.00	187,101.70
IRISH TSY 0.2% 2030	1,100,000.00	956,247.60
IRISH TSY 1.5% 2050	200,000.00	155,492.00
IRISH TSY 1.7% 2037	550,000.00	500,529.70
IRISH TSY 1% 2026	650,000.00	639,369.96
IRISH TSY 2% 2045	450,000.00	405,306.00
IRISH TSY 3.4% 2024	500,000.00	517,681.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,018,105.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	680,316.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	955,652.30
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	386,360.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	1,047,860.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	953,050.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	964,159.90
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	174,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	550,000.00	580,196.21
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	495,069.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	218,859.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	232,565.85
NETHERLANDS GOVERNMENT	610,000.00	772,351.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	650,000.00	738,858.25
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	275,519.40
REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	150,619.71
REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000.00	141,603.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	120,000.00	121,115.16
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	195,794.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	504,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,096,113.70
REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	291,160.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	380,725.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	662,755.45
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	915,550.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	420,757.55
REPUBLIC OF AUSTRIA	530,000.00	534,582.38
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	74,477.30
REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	279,413.89
REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	190,950.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	225,523.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	165,900.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	131,002.80
REPUBLIC OF AUSTRIA	330,000.00	432,602.28
SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	110,661.39
SPANISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,401,510.00
SPANISH GOVERNMENT	710,000.00	813,702.60
小計	銘柄数:267	196,120,000.00	191,383,572.28
			(26,740,112,718)
	組入時価比率:33.2%		33.3%
英ポンド	UK TREASURY	950,000.00	941,199.96
	UK TREASURY	500,000.00	482,859.80
	UK TREASURY	400,000.00	396,792.80
	UK TREASURY	600,000.00	559,170.00
	UK TREASURY	300,000.00	281,655.00
	UK TREASURY	1,000,000.00	972,454.00
	UK TREASURY	670,000.00	635,204.62
	UK TREASURY	800,000.00	719,806.40
	UK TREASURY	1,000,000.00	925,498.00
	UK TREASURY	300,000.00	318,760.20
	UK TREASURY	400,000.00	373,160.00
	UK TREASURY	90,000.00	105,947.13
	UK TREASURY	800,000.00	699,536.00
	UK TREASURY	700,000.00	575,652.00
	UK TREASURY	600,000.00	684,470.16
	UK TREASURY	600,000.00	475,068.00
	UK TREASURY	100,000.00	83,788.36
	UK TREASURY	600,000.00	667,003.20
	UK TREASURY	300,000.00	239,168.82
	UK TREASURY	500,000.00	567,983.80
	UK TREASURY	800,000.00	578,360.00
	UK TREASURY	460,000.00	511,984.60
	UK TREASURY	770,000.00	631,174.85
	UK TREASURY	500,000.00	594,880.00
	UK TREASURY	300,000.00	217,900.20
	UK TREASURY	100,000.00	112,550.00
	UK TREASURY	200,000.00	142,516.00
	UK TREASURY	350,000.00	412,162.10
	UK TREASURY	600,000.00	616,979.28
	UK TREASURY	1,580,000.00	1,827,298.12
	UK TREASURY	700,000.00	490,904.40
	UK TREASURY	350,000.00	258,657.00
	UK TREASURY	1,240,000.00	1,463,764.69
	UK TREASURY	500,000.00	317,519.20
	UK TREASURY	110,000.00	121,842.60
	UK TREASURY	300,000.00	201,645.42
	UK TREASURY	300,000.00	208,185.00
	UK TREASURY	500,000.00	357,950.00
	UK TREASURY	200,000.00	241,547.00
	UK TREASURY	200,000.00	177,128.40
	UK TREASURY	530,000.00	598,655.77
	UK TSY 0 1/2% 2061	400,000.00	172,179.36
	UK TSY 0 5/8% 2050	500,000.00	263,874.60
	UK TSY 3 1/4% 2044	300,000.00	296,881.08
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	182,970.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	780,000.00	958,249.50
小計	銘柄数:46	24,080,000.00	22,662,937.42
			(3,683,633,848)
	組入時価比率:4.6%		4.6%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000.00	2,976,508.80
	SWEDISH GOVERNMENT	250,000.00	250,725.00
	SWEDISH GOVERNMENT	2,700,000.00	2,572,064.82
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	929,432.40
	SWEDISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,203,677.75
	SWEDISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,422,440.80
	SWEDISH GOVERNMENT	1,600,000.00	1,975,712.00
小計	銘柄数:7	16,050,000.00	15,330,561.57
			(199,757,217)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,750,000.00	2,738,435.15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,923,690.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,596,912.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,750,000.00	1,636,600.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,399,650.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,734,020.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,523,267.00
小計	銘柄数:7	14,700,000.00	13,552,574.15
			(191,768,924)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	1,650,000.00	1,661,550.00
	KINGDOM OF DENMARK	1,400,000.00	1,412,180.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,300,000.00	2,167,104.16
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	1,918,140.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000.00	1,681,282.00
	KINGDOM OF DENMARK	4,200,000.00	5,695,456.20
	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000.00	608,430.00
小計	銘柄数:7	14,650,000.00	15,144,142.36
			(284,558,434)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	6,200,000.00	5,676,534.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,170,112.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000.00	3,158,610.00
小計	銘柄数:3	13,900,000.00	12,005,256.00
			(355,971,447)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	397,980.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	281,618.49
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,340,000.00	1,340,275.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	520,000.00	536,354.41
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	868,398.77
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	290,681.49
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	768,996.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	864,542.97
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	492,866.90
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	758,880.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	743,088.32
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	162,945.24
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	420,698.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	119,040.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	402,780.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	670,811.84
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,170,000.00	1,255,441.47
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	468,270.75
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	715,817.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	148,055.38
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	320,000.00	291,648.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	587,486.55
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000.00	227,718.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	310,750.00
小計	銘柄数:24	14,060,000.00	13,125,145.68
			(1,257,257,704)
	組入時価比率:1.6%		1.6%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	401,516.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	395,480.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	681,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	730,000.00	746,571.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	294,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	397,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	310,000.00	306,900.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	800,370.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	819,387.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	635,740.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	472,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	312,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	311,144.00
小計	銘柄数:13	7,040,000.00	6,575,108.00
			(658,562,817)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,171,800.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	18,059,940.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,024,795.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,081,831.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,994,519.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,174,410.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,131,955.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,104,680.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,063,396.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,022,780.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,339,270.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,162,680.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,320,691.00
小計	銘柄数:13	113,000,000.00	114,652,749.00
			(2,319,482,438)
	組入時価比率:2.9%		2.9%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,481,989.80
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,525,596.60
	ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	377,127.68
	ISRAEL FIXED BOND	2,000,000.00	1,922,575.40
	ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	869,243.80
	ISRAEL FIXED BOND	1,100,000.00	1,445,015.77
	ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	838,931.52
小計	銘柄数:7	8,300,000.00	8,460,480.57
			(348,838,304)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			80,313,097,403
				(80,313,097,403)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	179,529,126	-	180,039,880	510,754
人民元	179,529,126	-	180,039,880	510,754
売建	81,967,667,018	-	82,764,361,247	△796,694,229
米ドル	42,187,210,653	-	42,713,333,880	△526,123,227
カナダドル	1,704,545,724	-	1,725,196,460	△20,650,736
メキシコペソ	774,836,157	-	792,181,861	△17,345,704
ユーロ	27,605,208,101	-	27,776,987,570	△171,779,469
英ポンド	3,937,988,260	-	3,959,804,476	△21,816,216
スウェーデンクローナ	220,360,567	-	221,157,720	△797,153
ノルウェークローネ	203,181,309	-	203,455,080	△273,771
デンマーククローネ	346,386,485	-	348,120,156	△1,733,671
ズロチ	349,614,150	-	352,478,088	△2,863,938
豪ドル	1,259,472,512	-	1,270,083,240	△10,610,728
シンガポールドル	674,233,851	-	681,484,376	△7,250,525
人民元	2,330,190,549	-	2,349,371,040	△19,180,491
新シェケル	374,438,700	-	370,707,300	3,731,400
合計	-	-	-	△796,183,475

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。