有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/11/26 9:17
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【項目】: 56項目

新興国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	17,756,359
コール・ローン	5,893,321
国債証券	6,156,448,774
未収入金	82,981,014
未収利息	107,905,707
前払費用	2,477,979
流動資産合計	6,373,463,154
資産合計	6,373,463,154
負債の部
流動負債
未払金	80,104,343
未払解約金	5,763,314
その他未払費用	111,600
流動負債合計	85,979,257
負債合計	85,979,257
純資産の部
元本等
元本	3,733,352,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,554,131,622
元本等合計	6,287,483,897
純資産合計	6,287,483,897
負債純資産合計	6,373,463,154

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6841円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,841円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 9月 9日
至平成27年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 9月 7日現在
期首	平成26年 9月 9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,840,642,395円
同期中における追加設定元本額	866,365,876円
同期中における一部解約元本額	973,655,996円
期末元本額	3,733,352,275円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	1,162,926,644円
ネクストコア	65,525,597円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	126,527,261円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	101,608,981円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	3,603,088円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	2,199,235,675円
野村DC運用戦略ファンド	71,308,289円
野村DC運用戦略ファンドM	810,851円
野村DC運用戦略ファンドA	1,805,889円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 9月 7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	BOLIVARIAN REP OF VZLA	400,000.00	140,200.00
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	500,000.00	229,000.00
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	350,000.00	122,885.00
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	400,000.00	131,200.00
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	300,000.00	106,500.00
		BRAZIL GLOBAL	500,000.00	526,250.00
		BRAZIL GLOBAL	150,000.00	180,375.00
		BRAZIL GLOBAL	250,000.00	311,250.00
		BRAZIL GLOBAL	150,000.00	184,125.00
		BRAZIL GLOBAL	300,000.00	412,500.00
		BRAZIL GLOBAL	500,000.00	568,750.00
		BRAZIL GLOBAL	1,000,000.00	1,020,000.00
		COLOMBIA GLOBAL	350,000.00	400,750.00
		COLOMBIA GLOBAL	150,000.00	201,375.00
		COLOMBIA GLOBAL	300,000.00	373,200.00
		COLOMBIA GLOBAL	300,000.00	353,250.00
		CROATIA	300,000.00	316,243.20
		CROATIA	200,000.00	218,166.00
		CROATIA	400,000.00	430,200.00
		CROATIA	200,000.00	206,500.00
		CROATIA	200,000.00	213,376.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000.00	432,600.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	430,000.00	432,150.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000.00	505,500.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000.00	541,650.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	300,000.00	256,500.00
		HUNGARY	200,000.00	208,100.00
		HUNGARY	200,000.00	207,900.00
		HUNGARY	400,000.00	436,120.00
		HUNGARY	300,000.00	334,500.00
		HUNGARY	300,000.00	327,000.00
		INDONESIA GLOBAL	200,000.00	216,333.00
		INDONESIA GLOBAL	600,000.00	772,200.00
		INDONESIA GLOBAL	300,000.00	324,742.50
		MEXICO GLOBAL	200,000.00	291,000.00
		MEXICO GLOBAL	399,000.00	526,680.00
		MEXICO GLOBAL	150,000.00	186,000.00
		PANAMA GLOBAL	200,000.00	250,500.00
		PANAMA GLOBAL	400,000.00	562,000.00
		PANAMA GLOBAL	150,000.00	219,562.50
		PANAMA GLOBAL	250,000.00	305,000.00
		PERU GLOBAL	400,000.00	508,000.00
		PERU GLOBAL	220,000.00	265,100.00
		PHILIPPINES GLOBAL	150,000.00	189,071.55
		PHILIPPINES GLOBAL	700,000.00	1,120,149.10
		PHILIPPINES GLOBAL	400,000.00	651,313.60
		PHILIPPINES GLOBAL	300,000.00	435,964.80
		PHILIPPINES GLOBAL	200,000.00	262,133.60
		REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000.00	410,400.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000.00	179,800.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000.00	388,000.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA	600,000.00	622,500.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA	300,000.00	289,875.00
		REPUBLIC OF CROATIA	400,000.00	437,560.00
		REPUBLIC OF HUNGARY	320,000.00	361,680.00
		REPUBLIC OF HUNGARY	500,000.00	570,725.00
		REPUBLIC OF HUNGARY	250,000.00	338,607.00
		REPUBLIC OF INDONESIA	400,000.00	436,600.00
		REPUBLIC OF INDONESIA	350,000.00	451,623.20
		REPUBLIC OF INDONESIA	350,000.00	386,860.25
		REPUBLIC OF INDONESIA	300,000.00	314,284.20
		REPUBLIC OF INDONESIA	300,000.00	289,640.40
		REPUBLIC OF INDONESIA	200,000.00	185,143.20
		REPUBLIC OF INDONESIA	250,000.00	263,115.50
REPUBLIC OF INDONESIA	600,000.00	730,110.00
REPUBLIC OF INDONESIA	400,000.00	372,470.00
REPUBLIC OF INDONESIA	400,000.00	443,844.80
REPUBLIC OF PANAMA	150,000.00	164,437.50
REPUBLIC OF PERU	300,000.00	348,750.00
REPUBLIC OF PERU	350,000.00	506,625.00
REPUBLIC OF PERU	400,000.00	425,000.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000.00	236,622.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES	450,000.00	486,796.50
REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000.00	533,839.60
REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000.00	232,910.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000.00	223,892.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000.00	428,509.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	150,000.00	162,393.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000.00	200,232.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	350,000.00	375,084.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000.00	189,500.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	150,000.00	162,160.20
REPUBLIC OF TURKEY	300,000.00	327,105.00
REPUBLIC OF TURKEY	200,000.00	227,500.00
REPUBLIC OF TURKEY	400,000.00	424,274.80
REPUBLIC OF TURKEY	200,000.00	205,943.20
REPUBLIC OF TURKEY	400,000.00	435,896.00
REPUBLIC OF TURKEY	500,000.00	549,375.00
REPUBLIC OF TURKEY	600,000.00	602,672.40
REPUBLIC OF TURKEY	200,000.00	172,750.00
REPUBLIC OF TURKEY	300,000.00	329,625.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	450,000.00	181,350.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	700,000.00	285,250.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	200,000.00	68,500.00
ROMANIA	400,000.00	469,868.00
ROMANIA	200,000.00	207,220.00
ROMANIA	200,000.00	215,000.00
ROMANIA	150,000.00	174,375.00
RUSSIA	400,000.00	480,202.00
RUSSIA	420,000.00	645,309.00
RUSSIA	1,937,500.00	2,272,396.87
RUSSIA FOREIGN BOND	600,000.00	609,750.00
RUSSIAN FEDERATION	400,000.00	393,500.00
RUSSIAN FEDERATION	400,000.00	385,404.00
RUSSIAN FEDERATION	400,000.00	386,076.00
RUSSIAN FEDERATION	400,000.00	364,148.00
RUSSIAN FEDERATION	400,000.00	375,420.00
TURKEY GLOBAL	350,000.00	382,158.00
TURKEY GLOBAL	400,000.00	444,824.00
TURKEY GLOBAL	300,000.00	337,098.00
TURKEY GLOBAL	400,000.00	423,351.20
TURKEY GLOBAL	450,000.00	524,812.50
TURKEY GLOBAL	350,000.00	571,375.00
TURKEY GLOBAL	400,000.00	496,140.00
TURKEY GLOBAL	320,000.00	356,000.00
TURKEY GLOBAL	150,000.00	174,225.00
UKRAINE	400,000.00	304,000.00
UKRAINE GLOBAL	200,000.00	148,700.00
UKRAINE GLOBAL	100,000.00	76,500.00
UKRAINE GOVERNMENT	200,000.00	152,424.00
UKRAINE GOVERNMENT	250,000.00	185,625.00
UKRAINE GOVERNMENT	400,000.00	303,000.00
UKRAINE GOVERNMENT	200,000.00	147,580.00
UNITED MEXICAN STATES	700,000.00	677,250.00
UNITED MEXICAN STATES	350,000.00	393,225.00
UNITED MEXICAN STATES	500,000.00	549,750.00
UNITED MEXICAN STATES	600,000.00	606,000.00
UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	1,121,450.00
UNITED MEXICAN STATES	600,000.00	592,500.00
UNITED MEXICAN STATES	550,000.00	621,500.00
UNITED MEXICAN STATES	800,000.00	758,000.00
UNITED MEXICAN STATES	500,000.00	528,750.00
VENEZUELA GLOBAL	150,000.00	55,875.00
VENEZUELA GLOBAL	200,000.00	68,500.00
VENEZUELA GLOBAL	100,000.00	34,470.00
VENEZUELA GLOBAL	600,000.00	244,500.00
VENEZUELA GLOBAL	200,000.00	72,500.00
小計	銘柄数:137	49,746,500.00	51,704,449.27
			(6,156,448,774)
	組入時価比率:97.9%		100.0%
	合計			6,156,448,774
				(6,156,448,774)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算