有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

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【提出】
2021/11/30 9:07
【資料】
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【項目】
57項目
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金83,893,324
コール・ローン178,695,462
国債証券26,508,284,822
未収入金602,556,704
未収利息268,118,667
前払費用24,637,405
流動資産合計27,666,186,384
資産合計27,666,186,384
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定511,697
未払金726,886,681
未払解約金376,165
未払利息140
その他未払費用131,000
流動負債合計727,905,683
負債合計727,905,683
純資産の部
元本等
元本12,694,661,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)14,243,619,326
元本等合計26,938,280,701
純資産合計26,938,280,701
負債純資産合計27,666,186,384

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.1220円
(10,000口当たり純資産額)(21,220円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 9月 6日現在
期首2020年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額10,502,758,252円
同期中における追加設定元本額4,871,700,396円
同期中における一部解約元本額2,679,797,273円
期末元本額12,694,661,375円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型628,345,729円
ネクストコア33,544,890円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型908,665,498円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)4,255,859円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)3,756,336円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)21,023,835円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)5,183,870円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)12,859,945円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)870,910,731円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)1,356,296,604円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信659,625,810円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券779,843,787円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)5,544,233円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)2,140,805円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)1,455,392,515円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)4,991,290,582円
野村DC運用戦略ファンド764,344,393円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)81,422,432円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)110,213,521円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルBRAZIL GLOBAL650,000.00805,636.00
BRAZIL GLOBAL1,070,000.001,472,041.80
BRAZIL GLOBAL1,200,000.001,503,498.00
CROATIA1,100,000.001,185,527.20
CROATIA1,100,000.001,237,837.70
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,400,000.002,482,032.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL300,000.00350,812.50
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,400,000.002,595,156.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,500,000.001,592,760.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,100,000.002,109,807.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,200,000.001,278,000.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,800,000.001,777,428.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL3,400,000.003,618,994.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,600,000.001,516,000.00
HUNGARY700,000.00750,900.50
HUNGARY1,250,000.001,393,700.00
HUNGARY1,400,000.001,568,452.20
INDONESIA GLOBAL900,000.001,011,123.18
MEXICO GLOBAL2,000,000.001,870,280.00
PANAMA GLOBAL700,000.00868,910.00
PANAMA GLOBAL1,550,000.002,132,590.75
PHILIPPINES GLOBAL300,000.00327,112.44
PHILIPPINES GLOBAL1,750,000.002,777,278.87
PHILIPPINES GLOBAL1,000,000.001,484,355.70
REPUBLIC OF ARGENTINA3,975,113.001,669,587.21
REPUBLIC OF ARGENTINA10,365,309.004,140,837.29
REPUBLIC OF ARGENTINA14,537,686.005,197,368.12
REPUBLIC OF ARGENTINA6,886,159.002,902,722.60
REPUBLIC OF ARGENTINA6,100,000.002,433,107.00
REPUBLIC OF ARGENTINA1,000,000.00360,120.00
REPUBLIC OF COLOMBIA1,400,000.001,522,031.00
REPUBLIC OF COLOMBIA1,700,000.001,854,615.00
REPUBLIC OF COLOMBIA900,000.00884,875.50
REPUBLIC OF COLOMBIA1,400,000.001,370,516.00
REPUBLIC OF COLOMBIA1,720,000.002,013,027.80
REPUBLIC OF COLOMBIA1,700,000.001,902,453.00
REPUBLIC OF COLOMBIA2,500,000.002,624,650.00
REPUBLIC OF COLOMBIA1,200,000.001,291,512.00
REPUBLIC OF COLOMBIA1,100,000.001,027,851.00
REPUBLIC OF COLOMBIA1,200,000.001,052,892.00
REPUBLIC OF HUNGARY800,000.001,361,695.20
REPUBLIC OF INDONESIA1,300,000.001,435,558.54
REPUBLIC OF INDONESIA1,900,000.002,179,835.23
REPUBLIC OF INDONESIA1,100,000.001,257,080.00
REPUBLIC OF INDONESIA600,000.00662,221.62
REPUBLIC OF INDONESIA300,000.00342,133.74
REPUBLIC OF INDONESIA1,200,000.001,422,774.48
REPUBLIC OF INDONESIA700,000.00767,282.95
REPUBLIC OF INDONESIA300,000.00316,139.01
REPUBLIC OF INDONESIA800,000.00908,824.08
REPUBLIC OF INDONESIA1,750,000.002,691,105.02
REPUBLIC OF INDONESIA1,200,000.001,525,062.72
REPUBLIC OF INDONESIA1,900,000.002,862,904.99
REPUBLIC OF INDONESIA800,000.001,014,177.60
REPUBLIC OF INDONESIA1,900,000.002,676,932.61
REPUBLIC OF INDONESIA1,500,000.001,754,556.30
REPUBLIC OF INDONESIA1,900,000.002,523,852.46
REPUBLIC OF INDONESIA500,000.00583,264.95
REPUBLIC OF INDONESIA1,000,000.001,205,127.70
REPUBLIC OF PANAMA700,000.00758,275.00
REPUBLIC OF PANAMA1,300,000.001,440,107.50
REPUBLIC OF PANAMA1,900,000.002,019,871.00
REPUBLIC OF PANAMA700,000.00685,013.00
REPUBLIC OF PANAMA1,000,000.001,153,990.00
REPUBLIC OF PANAMA2,200,000.002,529,758.00
REPUBLIC OF PERU800,000.00829,336.00
REPUBLIC OF PERU700,000.00789,663.00
REPUBLIC OF PERU500,000.00513,180.00
REPUBLIC OF PERU2,600,000.002,655,484.00
REPUBLIC OF PERU600,000.00564,984.00
REPUBLIC OF PERU2,000,000.002,783,460.00
REPUBLIC OF PERU1,100,000.00986,392.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES500,000.00541,720.55
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,200,000.001,371,346.80
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,700,000.001,795,246.41
REPUBLIC OF PHILIPPINES500,000.00492,047.70
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,000,000.001,425,864.90
REPUBLIC OF PHILIPPINES800,000.001,024,109.28
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,100,000.001,254,651.64
REPUBLIC OF PHILIPPINES2,000,000.002,215,189.80
REPUBLIC OF PHILIPPINES600,000.00604,318.98
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,200,000.001,157,090.16
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA350,000.00363,709.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,150,000.001,304,870.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA900,000.00982,679.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,500,000.001,555,150.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA800,000.00850,900.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,300,000.001,484,563.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA900,000.00908,775.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA700,000.00759,710.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,800,000.001,826,375.40
REPUBLIC OF TURKEY1,700,000.001,770,087.60
REPUBLIC OF TURKEY2,000,000.002,115,800.00
REPUBLIC OF TURKEY400,000.00414,964.00
REPUBLIC OF TURKEY1,500,000.001,494,003.00
REPUBLIC OF TURKEY2,900,000.003,066,750.00
REPUBLIC OF TURKEY1,300,000.001,292,873.40
REPUBLIC OF TURKEY2,300,000.002,379,005.00
REPUBLIC OF TURKEY1,100,000.001,089,084.70
REPUBLIC OF TURKEY1,400,000.001,450,715.00
REPUBLIC OF TURKEY2,700,000.003,006,722.70
REPUBLIC OF TURKEY1,000,000.00966,270.00
REPUBLIC OF TURKEY1,800,000.001,792,249.20
REPUBLIC OF TURKEY1,200,000.001,187,724.00
REPUBLIC OF TURKEY1,200,000.001,109,653.20
REPUBLIC OF TURKEY2,200,000.001,797,411.00
REPUBLIC OF TURKEY2,600,000.002,534,272.00
REPUBLIC OF TURKEY2,200,000.001,940,857.60
ROMANIA400,000.00438,324.00
ROMANIA1,600,000.001,669,360.00
ROMANIA800,000.001,090,422.40
ROMANIA800,000.00989,964.00
ROMANIA1,000,000.001,051,210.00
RUSSIA787,500.00904,731.97
RUSSIAN FEDERATION1,000,000.001,023,750.00
RUSSIAN FEDERATION2,000,000.002,170,178.00
RUSSIAN FEDERATION1,400,000.001,590,386.00
RUSSIAN FEDERATION3,600,000.004,051,936.80
RUSSIAN FEDERATION2,000,000.002,293,474.00
RUSSIAN FEDERATION2,800,000.003,422,115.20
RUSSIAN FEDERATION2,000,000.002,659,220.00
RUSSIAN FEDERATION1,000,000.001,389,803.00
RUSSIAN FEDERATION4,400,000.005,707,495.20
TURKEY GLOBAL1,500,000.001,564,725.00
TURKEY GLOBAL3,200,000.003,491,424.00
UKRAINE GOVERNMENT600,000.00670,932.00
UKRAINE GOVERNMENT2,000,000.002,431,000.00
UKRAINE GOVERNMENT1,600,000.001,720,209.60
UKRAINE GOVERNMENT1,700,000.001,812,698.10
UKRAINE GOVERNMENT REGS700,000.00755,409.90
UKRAINE GOVERNMENT REGS1,200,000.001,323,450.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS200,000.00222,035.44
UKRAINE GOVERNMENT REGS700,000.00780,640.00
UNITED MEXICAN STATES1,300,000.001,587,742.00
UNITED MEXICAN STATES1,200,000.001,315,188.00
UNITED MEXICAN STATES1,200,000.001,359,840.00
UNITED MEXICAN STATES2,400,000.002,743,260.00
UNITED MEXICAN STATES1,300,000.001,436,896.50
UNITED MEXICAN STATES2,200,000.002,520,111.00
UNITED MEXICAN STATES1,300,000.001,362,972.00
UNITED MEXICAN STATES2,600,000.002,575,118.00
UNITED MEXICAN STATES1,600,000.001,852,800.00
UNITED MEXICAN STATES2,010,000.002,570,729.70
UNITED MEXICAN STATES1,700,000.001,865,682.00
UNITED MEXICAN STATES1,700,000.001,866,183.50
UNITED MEXICAN STATES2,000,000.002,175,060.00
UNITED MEXICAN STATES2,400,000.002,792,088.00
UNITED MEXICAN STATES1,700,000.001,623,644.50
小計銘柄数:148243,701,767.00241,357,414.39
(26,508,284,822)
組入時価比率:98.4%100.0%
合計26,508,284,822
(26,508,284,822)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2021年 9月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建159,763,397-159,251,700△511,697
米ドル159,763,397-159,251,700△511,697
合計159,763,397-159,251,700△511,697

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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