有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年10月24日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(注)1.先物取引の時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年10月24日現在)
(イ)株式
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。
(注)投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。
(注)備考欄の*の銘柄はステープル証券という形態の証券で、実質的には複数の証券から構成されています。
・LEND LEASE GROUP-STPLは、株式であるLend Lease Corporationおよび外国投資信託受益権であるLend Lease Trustで構成されています。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
第1 有価証券明細表(平成26年10月24日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 23,454,703,329 | 27,671,858,987 | |
| 合計 | 23,454,703,329 | 27,671,858,987 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 区分 | 注記 番号 | (平成26年10月24日現在) |
| 金額 | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 455,748,268 | |
| コール・ローン | 274,489,990 | |
| 株式 | 25,313,904,459 | |
| 投資信託受益証券 | 45,150,534 | |
| 投資証券 | 1,362,610,735 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,612,516 | |
| 未収入金 | 612,303,666 | |
| 未収配当金 | 25,093,564 | |
| 未収利息 | 150 | |
| 差入委託証拠金 | 29,853,010 | |
| 流動資産合計 | 28,125,766,892 | |
| 資産合計 | 28,125,766,892 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,896,703 | |
| 未払金 | 161,508,999 | |
| 未払解約金 | 287,463,540 | |
| 流動負債合計 | 453,869,242 | |
| 負債合計 | 453,869,242 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 23,454,703,329 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,217,194,321 | |
| 元本等合計 | 27,671,897,650 | |
| 純資産合計 | 27,671,897,650 | |
| 負債純資産合計 | 28,125,766,892 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式、投資信託受益証券および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | (1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (平成26年10月24日現在) |
| ※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額 | |
| 期首元本額 | 17,239,875,784円 |
| 期中追加設定元本額 | 18,701,409,993円 |
| 期中解約元本額 | 12,486,582,448円 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注) | |
| 日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド | 23,454,703,329円 |
| 合 計 | 23,454,703,329円 |
| 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 23,454,703,329口 |
| 1口当たりの純資産額 | 1.1798円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,798円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、投資信託受益証券、投資証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、株式関連では株価指数先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、株式関連では信託財産の効率的な運用に資する目的ならびに株式の価格変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を目的、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 当期間末 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成26年10月24日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 1,458,465,673 |
| 投資信託受益証券 | 9,788,382 |
| 投資証券 | 107,886,869 |
| 合計 | 1,576,140,924 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
| 区分 | 種類 | (平成26年10月24日現在) | |||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場 取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 333,541,545 | - | 340,154,061 | 6,612,516 | |
| 合計 | 333,541,545 | - | 340,154,061 | 6,612,516 | |
(注)1.先物取引の時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | (平成26年10月24日現在) | |||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場 取引 以外 の取 引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 424,033,000 | - | 428,380,280 | △4,347,280 | |
| ユーロ | 179,675,000 | - | 180,224,423 | △549,423 | |
| 合計 | 603,708,000 | - | 608,604,703 | △4,896,703 | |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年10月24日現在)
(イ)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| 日本円 | コムシスホールディングス | 26,100 | 1,806.00 | 47,136,600 | |
| 大林組 | 30,000 | 720.00 | 21,600,000 | ||
| 西松建設 | 102,000 | 521.00 | 53,142,000 | ||
| 前田建設工業 | 60,000 | 958.00 | 57,480,000 | ||
| 大東建託 | 7,800 | 12,780.00 | 99,684,000 | ||
| NIPPO | 21,000 | 1,890.00 | 39,690,000 | ||
| 前田道路 | 39,000 | 1,635.00 | 63,765,000 | ||
| 住友林業 | 53,700 | 1,129.00 | 60,627,300 | ||
| 九電工 | 41,000 | 1,174.00 | 48,134,000 | ||
| 東ソー | 113,000 | 419.00 | 47,347,000 | ||
| 三菱ケミカルホールディングス | 143,800 | 511.90 | 73,611,220 | ||
| ダイセル | 34,000 | 1,198.00 | 40,732,000 | ||
| 積水化学工業 | 37,000 | 1,231.00 | 45,547,000 | ||
| 関西ペイント | 44,000 | 1,536.00 | 67,584,000 | ||
| 日東電工 | 8,700 | 5,702.00 | 49,607,400 | ||
| 東洋ゴム工業 | 29,900 | 1,685.00 | 50,381,500 | ||
| 太平洋セメント | 48,000 | 393.00 | 18,864,000 | ||
| 日本碍子 | 35,000 | 2,431.00 | 85,085,000 | ||
| 日本特殊陶業 | 26,000 | 2,994.00 | 77,844,000 | ||
| 東洋鋼鈑 | 116,000 | 542.00 | 62,872,000 | ||
| 日立金属 | 31,000 | 1,890.00 | 58,590,000 | ||
| 日本軽金属ホールディングス | 272,200 | 146.00 | 39,741,200 | ||
| アイダエンジニアリング | 63,300 | 999.00 | 63,236,700 | ||
| やまびこ | 11,700 | 3,920.00 | 45,864,000 | ||
| 小森コーポレーション | 28,900 | 1,152.00 | 33,292,800 | ||
| 椿本チエイン | 66,000 | 818.00 | 53,988,000 | ||
| 加藤製作所 | 78,000 | 745.00 | 58,110,000 | ||
| タダノ | 20,000 | 1,637.00 | 32,740,000 | ||
| 日本精工 | 18,000 | 1,367.00 | 24,606,000 | ||
| ジェイテクト | 30,100 | 1,616.00 | 48,641,600 | ||
| IHI | 91,000 | 537.00 | 48,867,000 | ||
| ミネベア | 21,000 | 1,438.00 | 30,198,000 | ||
| 田淵電機 | 23,200 | 860.00 | 19,952,000 | ||
| セイコーエプソン | 4,800 | 4,780.00 | 22,944,000 | ||
| 日本無線 | 59,000 | 338.00 | 19,942,000 | ||
| 新電元工業 | 58,000 | 632.00 | 36,656,000 | ||
| イリソ電子工業 | 8,200 | 7,390.00 | 60,598,000 | ||
| カシオ計算機 | 43,200 | 1,726.00 | 74,563,200 | ||
| ローム | 4,600 | 6,270.00 | 28,842,000 | ||
| 新明和工業 | 65,000 | 938.00 | 60,970,000 | ||
| 富士重工業 | 4,600 | 3,325.00 | 15,295,000 | ||
| ヤマハ発動機 | 34,000 | 1,934.00 | 65,756,000 | ||
| 日本精機 | 20,000 | 2,194.00 | 43,880,000 | ||
| シマノ | 3,200 | 12,550.00 | 40,160,000 | ||
| オリンパス | 14,000 | 3,710.00 | 51,940,000 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 30,700 | 2,612.00 | 80,188,400 | ||
| タカラトミー | 72,200 | 583.00 | 42,092,600 | ||
| SBSホールディングス | 36,300 | 916.00 | 33,250,800 | ||
| 日本航空 | 7,900 | 2,878.00 | 22,736,200 | ||
| コロプラ | 16,000 | 3,430.00 | 54,880,000 | ||
| 長瀬産業 | 21,400 | 1,320.00 | 28,248,000 | ||
| バロー | 32,600 | 1,701.00 | 55,452,600 | ||
| 新生銀行 | 361,000 | 221.00 | 79,781,000 | ||
| あおぞら銀行 | 224,000 | 372.00 | 83,328,000 | ||
| 横浜銀行 | 39,000 | 563.20 | 21,964,800 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 163,000 | 490.00 | 79,870,000 | ||
| SBIホールディングス | 66,200 | 1,055.00 | 69,841,000 | ||
| ジャックス | 77,000 | 590.00 | 45,430,000 | ||
| 三菱UFJリース | 110,400 | 521.00 | 57,518,400 | ||
| タカラレーベン | 156,100 | 419.00 | 65,405,900 | ||
| サンフロンティア不動産 | 29,200 | 1,080.00 | 31,536,000 | ||
| エムスリー | 14,900 | 1,799.00 | 26,805,100 | ||
| エイチ・アイ・エス | 5,000 | 2,773.00 | 13,865,000 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 63 | 3,082,301,320 | ||
| 組入時価比率: | 11.1% | 12.2% | |||
| アメリカドル | ATHLON ENERGY INC | 1,300 | 58.08 | 75,504.00 | |
| BAKER HUGHES INC | 1,700 | 54.12 | 92,004.00 | ||
| CABOT OIL & GAS CORPORATION | 8,600 | 31.44 | 270,384.00 | ||
| CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION | 8,900 | 60.35 | 537,115.00 | ||
| CIMAREX ENERGY CO | 6,900 | 111.23 | 767,487.00 | ||
| CONTINENTAL RESOURCES INC | 4,000 | 57.88 | 231,520.00 | ||
| EQT CORPORATION | 25,200 | 87.65 | 2,208,780.00 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 3,600 | 84.53 | 304,308.00 | ||
| MURPHY OIL CORPORATION | 10,600 | 53.04 | 562,224.00 | ||
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 3,400 | 73.65 | 250,410.00 | ||
| NEWFIELD EXPLORATION COMPANY | 7,500 | 29.41 | 220,575.00 | ||
| NOBLE ENERGY INC | 1,600 | 58.48 | 93,568.00 | ||
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | 10,000 | 60.04 | 600,400.00 | ||
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 6,900 | 25.81 | 178,089.00 | ||
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 6,100 | 10.43 | 63,623.00 | ||
| TESORO CORPORATION | 8,200 | 65.29 | 535,378.00 | ||
| VALERO ENERGY CORPORATION | 6,700 | 48.01 | 321,667.00 | ||
| WORLD FUEL SERVICES CORPORATION | 24,300 | 39.39 | 957,177.00 | ||
| ALCOA INC | 13,600 | 16.24 | 220,864.00 | ||
| ASHLAND INC | 6,400 | 105.73 | 676,672.00 | ||
| AVERY DENNISON CORPORATION | 2,300 | 44.18 | 101,614.00 | ||
| CABOT CORPORATION | 9,900 | 48.82 | 483,318.00 | ||
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC | 900 | 86.14 | 77,526.00 | ||
| CROWN HOLDINGS INC | 6,000 | 47.26 | 283,560.00 | ||
| DOMTAR CORPORATION | 9,300 | 40.19 | 373,767.00 | ||
| GREIF INC-CL A | 1,500 | 45.29 | 67,935.00 | ||
| HUNTSMAN CORPORATION | 2,600 | 24.47 | 63,622.00 | ||
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 17,900 | 49.58 | 887,482.00 | ||
| NUCOR CORPORATION | 1,700 | 51.12 | 86,904.00 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 8,100 | 194.90 | 1,578,690.00 | ||
| RELIANCE STEEL&ALUMINUM CO | 11,600 | 63.54 | 737,064.00 | ||
| ROCK TENN COMPANY-CL A | 11,900 | 49.97 | 594,643.00 | ||
| SEALED AIR CORPORATION | 9,600 | 33.00 | 316,800.00 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 9,600 | 22.15 | 212,640.00 | ||
| THE VALSPAR CORPORATION | 6,800 | 79.76 | 542,368.00 | ||
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | 13,600 | 36.76 | 499,936.00 | ||
| AECOM TECHNOLOGY CORP | 66,500 | 31.97 | 2,126,005.00 | ||
| AGCO CORPORATION | 9,600 | 45.00 | 432,000.00 | ||
| AIR LEASE CORPORATION | 3,800 | 34.59 | 131,442.00 | ||
| ALLIANT TECHSYSTEMS INC | 3,400 | 130.84 | 444,856.00 | ||
| FLUOR CORPORATION | 6,300 | 64.61 | 407,043.00 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 27,900 | 97.73 | 2,726,667.00 | ||
| INGERSOLL-RAND PLC | 15,800 | 60.01 | 948,158.00 | ||
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 16,100 | 47.31 | 761,691.00 | ||
| L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | 5,700 | 114.43 | 652,251.00 | ||
| MRC GLOBAL INC | 12,800 | 21.27 | 272,256.00 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | 700 | 129.20 | 90,440.00 | ||
| NOW INC | 925 | 29.09 | 26,908.25 | ||
| OSHKOSH CORPORATION | 12,500 | 44.94 | 561,750.00 | ||
| PARKER HANNIFIN CORPORATION | 13,400 | 116.39 | 1,559,626.00 | ||
| REGAL-BELOIT CORPORATION | 1,500 | 67.96 | 101,940.00 | ||
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC-CL A | 22,400 | 37.73 | 845,152.00 | ||
| THE BABCOCK & WILCOX COMPANY | 6,000 | 28.48 | 170,880.00 | ||
| URS CORPORATION | 9,500 | 54.20 | 514,900.00 | ||
| VERITIV CORPORATION | 399 | 47.27 | 18,860.73 | ||
| KAR AUCTION SERVICES INC | 18,700 | 29.19 | 545,853.00 | ||
| MANPOWERGROUP INC | 33,600 | 64.04 | 2,151,744.00 | ||
| PITNEY BOWES INC | 15,300 | 24.50 | 374,850.00 | ||
| RR DONNELLEY & SONS COMPANY | 8,700 | 16.56 | 144,072.00 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | 7,000 | 49.95 | 349,650.00 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 21,300 | 37.92 | 807,696.00 | ||
| KIRBY CORPORATION | 1,800 | 110.29 | 198,522.00 | ||
| LANDSTAR SYSTEM INC | 3,600 | 72.60 | 261,360.00 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 74,800 | 33.25 | 2,487,100.00 | ||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 22,600 | 20.97 | 473,922.00 | ||
| LEAR CORPORATION | 29,900 | 85.56 | 2,558,244.00 | ||
| HANESBRANDS INC | 6,400 | 108.94 | 697,216.00 | ||
| JARDEN CORPORATION | 10,200 | 62.26 | 635,052.00 | ||
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 4,900 | 50.01 | 245,049.00 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 100 | 610.00 | 61,000.00 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 1,900 | 87.30 | 165,870.00 | ||
| GRAHAM HOLDINGS COMPANY-CLASS B | 1,400 | 737.94 | 1,033,116.00 | ||
| H&R BLOCK INC | 98,000 | 30.80 | 3,018,400.00 | ||
| CABLEVISION SYSTEMS CORPORATION-NY GRP-A | 19,600 | 18.45 | 361,620.00 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 4,600 | 140.78 | 647,588.00 | ||
| BEST BUY CO INC | 63,000 | 33.12 | 2,086,560.00 | ||
| FOOT LOCKER INC | 46,400 | 55.14 | 2,558,496.00 | ||
| GENUINE PARTS CO | 600 | 92.80 | 55,680.00 | ||
| GROUPON INC | 45,900 | 6.19 | 284,121.00 | ||
| LIBERTY TRIPADVISOR HOLDINGS INC-A | 8,000 | 31.27 | 250,160.00 | ||
| LIBERTY VENTURES-SER A | 27,600 | 32.07 | 885,132.00 | ||
| MACY'S INC | 44,300 | 58.39 | 2,586,677.00 | ||
| MURPHY USA INC | 4,300 | 55.91 | 240,413.00 | ||
| THE GAP INC | 6,400 | 37.14 | 237,696.00 | ||
| KROGER CO | 18,400 | 54.29 | 998,936.00 | ||
| RITE AID CORPORATION | 347,400 | 4.86 | 1,688,364.00 | ||
| SAFEWAY INC | 24,900 | 34.11 | 849,339.00 | ||
| BUNGE LIMITED | 33,100 | 83.96 | 2,779,076.00 | ||
| INGREDION INCORPORATED | 18,000 | 75.00 | 1,350,000.00 | ||
| LORILLARD INC | 33,300 | 60.46 | 2,013,318.00 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 30,400 | 38.32 | 1,164,928.00 | ||
| HERBALIFE LTD | 5,900 | 51.23 | 302,257.00 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORPORATION | 500 | 77.44 | 38,720.00 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 9,900 | 12.71 | 125,829.00 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 13,500 | 76.45 | 1,032,075.00 | ||
| CAREFUSION CORPORATION | 45,600 | 56.90 | 2,594,640.00 | ||
| CATAMARAN CORPORATION | 20,900 | 41.74 | 872,366.00 | ||
| HCA HOLDINGS INC | 25,900 | 71.36 | 1,848,224.00 | ||
| HEALTH NET INC | 1,400 | 48.15 | 67,410.00 | ||
| HOLOGIC INC | 40,800 | 24.77 | 1,010,616.00 | ||
| HUMANA INC | 14,300 | 132.63 | 1,896,609.00 | ||
| THE COOPER COMPANIES INC | 1,400 | 156.13 | 218,582.00 | ||
| ZIMMER HOLDINGS INC | 10,300 | 104.57 | 1,077,071.00 | ||
| ACTAVIS PLC | 700 | 237.21 | 166,047.00 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 10,400 | 91.81 | 954,824.00 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 9,800 | 75.01 | 735,098.00 | ||
| ENDO INTERNATIONAL PLC | 11,300 | 64.66 | 730,658.00 | ||
| INCYTE CORPORATION | 9,200 | 54.95 | 505,540.00 | ||
| INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC | 1,600 | 229.49 | 367,184.00 | ||
| MEDIVATION INC | 6,400 | 99.40 | 636,160.00 | ||
| PERRIGO COMPANY PLC | 4,000 | 153.91 | 615,640.00 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 10,150 | 108.09 | 1,097,113.50 | ||
| EAST WEST BANCORP INC | 16,600 | 34.76 | 577,099.00 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 31,700 | 18.98 | 601,666.00 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 19,000 | 9.43 | 179,170.00 | ||
| KEYCORP | 44,400 | 12.70 | 563,880.00 | ||
| PACWEST BANCORP | 16,000 | 40.39 | 646,240.00 | ||
| POPULAR INC | 6,600 | 30.23 | 199,518.00 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 24,400 | 9.41 | 229,604.00 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 9,400 | 105.99 | 996,306.00 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 3,700 | 190.28 | 704,036.00 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 36,900 | 61.89 | 2,283,741.00 | ||
| LAZARD LTD-CL A | 13,200 | 48.93 | 645,876.00 | ||
| ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY HOLDGS AG | 13,500 | 36.97 | 499,095.00 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 13,900 | 58.38 | 811,482.00 | ||
| AON PLC | 4,300 | 81.58 | 350,794.00 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 5,200 | 55.16 | 286,832.00 | ||
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 1,600 | 42.89 | 68,624.00 | ||
| ASSURANT INC | 6,700 | 64.54 | 432,418.00 | ||
| ASSURED GUARANTY LTD | 22,700 | 22.69 | 515,063.00 | ||
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | 3,300 | 46.80 | 154,440.00 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 1,500 | 163.38 | 245,070.00 | ||
| FNF GROUP | 2,820 | 28.98 | 81,723.60 | ||
| HANOVER INSURANCE GROUP INC | 1,300 | 64.06 | 83,278.00 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 9,000 | 37.11 | 333,990.00 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 6,200 | 49.74 | 308,388.00 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 8,300 | 50.60 | 419,980.00 | ||
| PROTECTIVE LIFE CORPORATION | 8,000 | 69.45 | 555,600.00 | ||
| TORCHMARK CORPORATION | 4,250 | 50.57 | 214,922.50 | ||
| UNUM GROUP | 19,000 | 33.65 | 639,350.00 | ||
| VALIDUS HOLDINGS LTD | 6,400 | 39.54 | 253,056.00 | ||
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 600 | 127.84 | 76,704.00 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 36,800 | 19.06 | 701,408.00 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION | 6,000 | 273.24 | 1,639,440.00 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS CORP | 91,400 | 25.33 | 2,315,162.00 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 8,500 | 61.84 | 525,640.00 | ||
| DST SYSTEMS INC | 1,900 | 89.52 | 170,088.00 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 22,000 | 36.24 | 797,280.00 | ||
| EQUINIX INC | 1,400 | 197.73 | 276,822.00 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 9,600 | 55.24 | 530,304.00 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 10,200 | 77.36 | 789,072.00 | ||
| LINKEDIN CORPORATION-A | 8,500 | 202.62 | 1,722,270.00 | ||
| ROVI CORPORATION | 77,300 | 20.16 | 1,558,368.00 | ||
| SYNOPSYS INC | 10,200 | 39.51 | 403,002.00 | ||
| TWITTER INC | 13,300 | 49.67 | 660,611.00 | ||
| VANTIV INC-CL A | 63,600 | 31.60 | 2,009,760.00 | ||
| XEROX CORPORATION | 154,500 | 12.78 | 1,974,510.00 | ||
| ZYNGA INC - CL A | 156,100 | 2.37 | 369,957.00 | ||
| ARRIS GROUP INC | 12,400 | 26.87 | 333,188.00 | ||
| AVNET INC | 11,800 | 41.15 | 485,570.00 | ||
| CDW CORPORATION OF DELAWARE | 8,100 | 29.88 | 242,028.00 | ||
| HARRIS CORPORATION | 5,100 | 66.77 | 340,527.00 | ||
| TECH DATA CORPORATION | 5,000 | 56.78 | 283,900.00 | ||
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 26,600 | 90.59 | 2,409,694.00 | ||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION | 167,700 | 6.28 | 1,053,156.00 | ||
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION-CL A | 4,500 | 110.60 | 497,700.00 | ||
| T-MOBILE US INC | 7,800 | 27.77 | 216,606.00 | ||
| WINDSTREAM HOLDINGS INC | 39,100 | 10.20 | 398,820.00 | ||
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 7,200 | 60.09 | 432,648.00 | ||
| AMEREN CORPORATION | 10,200 | 41.01 | 418,302.00 | ||
| CALPINE CORPORATION | 4,300 | 21.86 | 93,998.00 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 30,900 | 23.82 | 736,038.00 | ||
| CMS ENERGY CORP | 21,500 | 31.93 | 686,495.00 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 6,600 | 62.01 | 409,266.00 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 11,400 | 80.00 | 912,000.00 | ||
| ENTERGY CORPORATION | 1,600 | 81.29 | 130,064.00 | ||
| MDU RESOURCES GROUP INC | 8,900 | 27.48 | 244,572.00 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 1,500 | 59.10 | 88,650.00 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORP | 7,700 | 38.87 | 299,299.00 | ||
| SCANA CORPORATION | 8,700 | 53.05 | 461,535.00 | ||
| SEMPRA ENERGY | 10,600 | 106.64 | 1,130,384.00 | ||
| TECO ENERGY INC | 19,000 | 19.21 | 364,990.00 | ||
| THE AES CORPORATION | 72,000 | 13.59 | 978,480.00 | ||
| UGI CORPORATION | 31,400 | 36.62 | 1,149,868.00 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 59,700 | 2.69 | 160,593.00 | ||
| FIRST SOLAR INC | 12,600 | 56.27 | 709,002.00 | ||
| KLA-TENCOR CORPORATION | 10,500 | 71.00 | 745,500.00 | ||
| LAM RESEARCH CORPORATION | 8,700 | 75.64 | 658,068.00 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 70,400 | 12.89 | 907,456.00 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 58,200 | 30.89 | 1,797,798.00 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 40,700 | 7.81 | 317,867.00 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 7,000 | 55.34 | 387,380.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 192 | 133,891,009.58 | ||
| (14,464,245,764) | |||||
| 組入時価比率: | 52.3% | 57.2% | |||
| ユーロ | SYMRISE AG | 30,838 | 43.31 | 1,335,593.78 | |
| KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV | 25,008 | 42.18 | 1,054,962.48 | ||
| ZODIAC AEROSPACE | 46,562 | 23.61 | 1,099,561.63 | ||
| SOCIETE BIC SA | 10,909 | 96.45 | 1,052,173.05 | ||
| SALVATORE FERRAGAMO SPA | 50,775 | 19.06 | 967,771.50 | ||
| HEINEKEN NV | 19,793 | 57.05 | 1,129,190.65 | ||
| BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL | 1,786,498 | 0.63 | 1,131,746.48 | ||
| BANKINTER SA | 170,787 | 6.74 | 1,152,129.10 | ||
| NATIXIS | 223,082 | 5.51 | 1,229,404.90 | ||
| UBI BANCA-UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA | 176,210 | 6.25 | 1,101,312.50 | ||
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | 11,814 | 94.01 | 1,110,634.14 | ||
| DELTA LLOYD NV | 64,048 | 17.73 | 1,135,891.28 | ||
| HANNOVER RUECK SE | 17,768 | 62.82 | 1,116,185.76 | ||
| DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | 77,896 | 17.10 | 1,332,411.08 | ||
| CAP GEMINI | 20,796 | 51.86 | 1,078,480.56 | ||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 19,657 | 67.89 | 1,334,513.73 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 16 | 18,361,962.62 | ||
| (2,510,814,768) | |||||
| 組入時価比率: | 9.1% | 9.9% | |||
| 英ポンド | ASHTEAD GROUP PLC | 187,000 | 9.92 | 1,855,975.00 | |
| TRAVIS PERKINS PLC | 19,000 | 16.13 | 306,470.00 | ||
| CAPITA PLC | 67,000 | 11.49 | 769,830.00 | ||
| EASYJET PLC | 36,000 | 14.51 | 522,360.00 | ||
| PERSIMMON PLC | 42,000 | 14.03 | 589,260.00 | ||
| TUI TRAVEL PLC | 22,000 | 3.68 | 81,158.00 | ||
| WHITBREAD PLC | 29,000 | 43.50 | 1,261,500.00 | ||
| ITV PLC | 230,000 | 1.99 | 458,620.00 | ||
| DIXONS CARPHONE PLC | 165,000 | 3.79 | 625,350.00 | ||
| NEXT PLC | 22,400 | 66.25 | 1,484,000.00 | ||
| SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | 42,000 | 6.30 | 264,600.00 | ||
| SMITH & NEPHEW PLC | 48,000 | 9.90 | 475,440.00 | ||
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 30,000 | 9.48 | 284,550.00 | ||
| INVESTEC PLC | 118,000 | 5.35 | 631,300.00 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 72,545 | 19.30 | 1,400,118.50 | ||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | 235,000 | 2.78 | 653,300.00 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 195,000 | 2.24 | 437,970.00 | ||
| ST JAMES'S PLACE PLC | 50,000 | 6.83 | 341,750.00 | ||
| STANDARD LIFE PLC | 150,000 | 3.89 | 583,950.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 19 | 13,027,501.50 | ||
| (2,257,014,634) | |||||
| 組入時価比率: | 8.2% | 8.9% | |||
| スイスフラン | GIVAUDAN SA-REG | 906 | 1,540.00 | 1,395,240.00 | |
| GEBERIT AG-REG | 4,297 | 311.70 | 1,339,374.90 | ||
| SCHINDLER HOLDING AG-PART CERT | 10,167 | 132.60 | 1,348,144.20 | ||
| KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG | 11,443 | 121.40 | 1,389,180.20 | ||
| LONZA GROUP AG -REG | 11,672 | 109.10 | 1,273,415.20 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4,988 | 248.00 | 1,237,024.00 | ||
| BALOISE HOLDING AG-REG | 11,545 | 117.80 | 1,360,001.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 7 | 9,342,379.50 | ||
| (1,058,678,444) | |||||
| 組入時価比率: | 3.8% | 4.2% | |||
| スウェーデンクローネ | TELE2 AB-B SHS | 138,435 | 91.35 | 12,646,037.25 | |
| 小計 | 銘柄数: | 1 | 12,646,037.25 | ||
| (188,299,494) | |||||
| 組入時価比率: | 0.7% | 0.7% | |||
| ノルウェークローネ | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 55,076 | 123.10 | 6,779,855.60 | |
| 小計 | 銘柄数: | 1 | 6,779,855.60 | ||
| (111,393,027) | |||||
| 組入時価比率: | 0.4% | 0.4% | |||
| デンマーククローネ | PANDORA A/S | 18,144 | 473.30 | 8,587,555.20 | |
| COLOPLAST A/S-B | 17,381 | 480.90 | 8,358,522.90 | ||
| TRYG A/S | 13,624 | 627.50 | 8,549,060.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 3 | 25,495,138.10 | ||
| (468,345,686) | |||||
| 組入時価比率: | 1.7% | 1.9% | |||
| オーストラリアドル | LIQUEFIED NATURAL GAS LIMITED | 123,592 | 3.01 | 372,011.92 | |
| ALUMINA LIMITED | 130,068 | 1.65 | 215,262.54 | ||
| INDEPENDENCE GROUP NL | 103,086 | 4.43 | 456,670.98 | ||
| ASCIANO LTD | 45,780 | 6.09 | 278,800.20 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | 72,532 | 6.44 | 467,106.08 | ||
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | 24,441 | 29.00 | 708,789.00 | ||
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 14,533 | 51.10 | 742,636.30 | ||
| BANK OF QUEENSLAND LIMITED | 60,619 | 12.38 | 750,463.22 | ||
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 60,761 | 11.83 | 718,802.63 | ||
| GENWORTH MORTGAGE INSURANCE AUSTRALIA | 163,513 | 3.55 | 580,471.15 | ||
| CHALLENGER LIMITED | 69,939 | 6.71 | 469,290.69 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 5,613 | 59.53 | 334,141.89 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 12 | 6,094,446.60 | ||
| (575,315,759) | |||||
| 組入時価比率: | 2.1% | 2.3% | |||
| ニュージーランドドル | AIR NEW ZEALAND LIMITED | 278,641 | 1.97 | 548,922.77 | |
| MIGHTY RIVER POWER LTD | 159,765 | 2.79 | 445,744.35 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 2 | 994,667.12 | ||
| (84,049,371) | |||||
| 組入時価比率: | 0.3% | 0.3% | |||
| 香港ドル | MMG LIMITED | 800,000 | 2.58 | 2,064,000.00 | |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 170,800 | 23.05 | 3,936,940.00 | ||
| DAH SING BANKING GROUP LIMITED | 80,000 | 13.80 | 1,104,000.00 | ||
| THE BANK OF EAST ASIA LTD | 86,200 | 31.45 | 2,710,990.00 | ||
| HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 60,000 | 36.50 | 2,190,000.00 | ||
| KERRY PROPERTIES LIMITED | 172,000 | 26.00 | 4,472,000.00 | ||
| WHEELOCK & COMPANY LTD | 125,000 | 37.10 | 4,637,500.00 | ||
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | 241,000 | 9.34 | 2,250,940.00 | ||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED | 1,482,000 | 2.69 | 3,986,580.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 9 | 27,352,950.00 | ||
| (381,026,593) | |||||
| 組入時価比率: | 1.4% | 1.5% | |||
| シンガポールドル | EZION HOLDINGS LIMITED | 480 | 1.56 | 751.20 | |
| NOBLE GROUP LIMITED | 673,000 | 1.26 | 851,345.00 | ||
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 626,000 | 1.13 | 707,380.00 | ||
| UOL GROUP LIMITED | 668 | 6.42 | 4,288.56 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 4 | 1,563,764.76 | ||
| (132,419,599) | |||||
| 組入時価比率: | 0.5% | 0.5% | |||
| 合計 | 25,313,904,459 | ||||
| (22,231,603,139) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリアドル | LEND LEASE GROUP-STPL | 31,612 | 478,289.56 | * | |
| 計 | 銘柄数: | 1 | 31,612 | 478,289.56 | ||
| (45,150,534) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.2% | 3.2% | ||||
| 小計 | 45,150,534 | |||||
| (45,150,534) | ||||||
| 投資証券 | アメリカドル | AMERICAN CAPITAL AGENCY CORPORATION-REIT | 3,200 | 73,280.00 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC-REIT | 16,700 | 188,543.00 | ||||
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT A-REIT | 15,200 | 525,768.00 | ||||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC-REIT | 600 | 90,954.00 | ||||
| BOSTON PROPERTIES INC-REIT | 1,800 | 219,420.00 | ||||
| BRANDYWINE REALTY TRUST-REIT | 14,700 | 221,529.00 | ||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST-REIT | 2,800 | 208,824.00 | ||||
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION-REIT | 5,600 | 17,192.00 | ||||
| CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA-REIT | 3,400 | 120,836.00 | ||||
| CROWN CASTLE INTL CORP-REIT | 3,900 | 328,731.00 | ||||
| DDR CORPORATION-REIT | 9,900 | 175,923.00 | ||||
| DOUGLAS EMMETT INC-REIT | 8,500 | 236,725.00 | ||||
| DUKE REALTY CORPORATION-REIT | 56,000 | 1,024,800.00 | ||||
| EQUITY COMMONWEALTH-REIT | 8,900 | 230,510.00 | ||||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC-REIT | 9,300 | 440,262.00 | ||||
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 3,900 | 265,473.00 | ||||
| EXTRA SPACE STORAGE INC-REIT | 3,800 | 215,118.00 | ||||
| HEALTH CARE REIT INC-REIT | 8,200 | 564,324.00 | ||||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST-REIT | 28,800 | 833,760.00 | ||||
| HOST HOTELS & RESORTS INC-REIT | 19,200 | 432,960.00 | ||||
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES-REIT | 2,900 | 203,203.00 | ||||
| NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP-REIT | 12,500 | 221,625.00 | ||||
| POST PROPERTIES INC-REIT | 7,600 | 419,444.00 | ||||
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC-REIT | 21,600 | 335,880.00 | ||||
| SL GREEN REALTY CORP-REIT | 1,600 | 180,368.00 | ||||
| TAUBMAN CENTERS INC-REIT | 6,700 | 512,550.00 | ||||
| VENTAS INC-REIT | 7,300 | 495,232.00 | ||||
| VORNADO REALTY TRUST-REIT | 9,100 | 978,796.00 | ||||
| WEYERHAEUSER CO-REIT | 40,800 | 1,376,592.00 | ||||
| WP CAREY INC-REIT | 6,900 | 451,605.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 30 | 341,400 | 11,590,227.00 | ||
| (1,252,092,222) | ||||||
| 組入時価比率: | 4.5% | 88.9% | ||||
| 英ポンド | BRITISH LAND COMPANY PLC-REIT | 62,000 | 445,780.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 62,000 | 445,780.00 | ||
| (77,231,385) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.3% | 5.5% | ||||
| 香港ドル | LINK-REIT | 51,500 | 2,389,600.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 51,500 | 2,389,600.00 | ||
| (33,287,128) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.1% | 2.4% | ||||
| 小計 | 1,362,610,735 | |||||
| (1,362,610,735) | ||||||
| 合計 | 1,407,761,269 | |||||
| (1,407,761,269) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。
(注)投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。
(注)備考欄の*の銘柄はステープル証券という形態の証券で、実質的には複数の証券から構成されています。
・LEND LEASE GROUP-STPLは、株式であるLend Lease Corporationおよび外国投資信託受益権であるLend Lease Trustで構成されています。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
