有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年10月24日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(注)1.先物取引の時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年10月24日現在)
(イ)株式
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
第1 有価証券明細表(平成30年10月24日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,773,993,847 | 2,839,986,749 | |
| 合計 | 1,773,993,847 | 2,839,986,749 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | (平成29年10月24日現在) | (平成30年10月24日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 119,962,727 | 84,509,988 | |
| 金銭信託 | - | 18,144,751 | |
| コール・ローン | 20,263,748 | - | |
| 株式 | 3,409,529,259 | 2,544,092,676 | |
| 投資証券 | 204,107,687 | 167,036,973 | |
| 派生商品評価勘定 | 313,471 | 60,552 | |
| 未収入金 | 21,560,599 | 53,054,920 | |
| 未収配当金 | 4,073,051 | 3,495,158 | |
| 差入委託証拠金 | 3,792,227 | 4,511,172 | |
| 流動資産合計 | 3,783,602,769 | 2,874,906,190 | |
| 資産合計 | 3,783,602,769 | 2,874,906,190 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 139,541 | 651,154 | |
| 未払金 | 4,268,886 | 31,079,475 | |
| 未払解約金 | 65,135,113 | 3,128,215 | |
| 未払利息 | 54 | - | |
| 流動負債合計 | 69,543,594 | 34,858,844 | |
| 負債合計 | 69,543,594 | 34,858,844 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,257,596,581 | 1,773,993,847 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,456,462,594 | 1,066,053,499 | |
| 元本等合計 | 3,714,059,175 | 2,840,047,346 | |
| 純資産合計 | 3,714,059,175 | 2,840,047,346 | |
| 負債純資産合計 | 3,783,602,769 | 2,874,906,190 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式、投資信託受益証券および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | (1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (平成29年10月24日現在) | (平成30年10月24日現在) |
| ※1期首元本額 | 3,528,631,068円 | 2,257,596,581円 |
| 期中追加設定元本額 | 43,316,591円 | 34,495,498円 |
| 期中解約元本額 | 1,314,351,078円 | 518,098,232円 |
| 元本の内訳(注) | ||
| 日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド | 2,257,596,581円 | 1,773,993,847円 |
| 合 計 | 2,257,596,581円 | 1,773,993,847円 |
| 受益権の総数 | 2,257,596,581口 | 1,773,993,847口 |
| 1口当たりの純資産額 | 1.6451円 | 1.6009円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,451円) | (16,009円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、投資信託受益証券、投資証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、株式関連では株価指数先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、株式関連では信託財産の効率的な運用に資する目的ならびに株式の価格変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を目的、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 各期間末 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成29年10月24日現在) | (平成30年10月24日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 536,874,812 | △26,646,030 |
| 投資証券 | 10,248,028 | △6,338,309 |
| 合計 | 547,122,840 | △32,984,339 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
| 区分 | 種類 | (平成29年10月24日現在) | (平成30年10月24日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場 取引 | 株価指数先物取引 | ||||||||
| 買建 | 20,505,232 | - | 20,680,955 | 175,723 | 21,335,559 | - | 20,760,837 | △574,722 | |
| 合計 | 20,505,232 | - | 20,680,955 | 175,723 | 21,335,559 | - | 20,760,837 | △574,722 | |
(注)1.先物取引の時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | (平成29年10月24日現在) | (平成30年10月24日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場 取引 以外 の取 引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 買建 | |||||||||
| ユーロ | - | - | - | - | 6,956,669 | - | 6,902,950 | △53,719 | |
| スイスフラン | - | - | - | - | 3,750,326 | - | 3,744,765 | △5,561 | |
| 売建 | |||||||||
| アメリカドル | 57,558,000 | - | 57,616,494 | △58,494 | 23,696,000 | - | 23,700,710 | △4,710 | |
| ユーロ | 31,494,000 | - | 31,437,299 | 56,701 | 12,598,326 | - | 12,597,962 | 364 | |
| スウェーデンクローネ | - | - | - | - | 388,788 | - | 386,924 | 1,864 | |
| ノルウェークローネ | - | - | - | - | 6,168,360 | - | 6,123,170 | 45,190 | |
| デンマーククローネ | - | - | - | - | 399,521 | - | 398,829 | 692 | |
| 合計 | 89,052,000 | - | 89,053,793 | △1,793 | 53,957,990 | - | 53,855,310 | △15,880 | |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年10月24日現在)
(イ)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| 日本円 | 協和エクシオ | 3,800 | 3,120.00 | 11,856,000 | |
| 日揮 | 6,100 | 2,346.00 | 14,310,600 | ||
| 昭和電工 | 1,200 | 5,040.00 | 6,048,000 | ||
| クレハ | 1,400 | 7,850.00 | 10,990,000 | ||
| 三菱瓦斯化学 | 2,500 | 1,916.00 | 4,790,000 | ||
| コスモエネルギーホールディングス | 2,000 | 4,200.00 | 8,400,000 | ||
| 日本電気硝子 | 2,800 | 3,070.00 | 8,596,000 | ||
| 東海カーボン | 4,500 | 1,804.00 | 8,118,000 | ||
| 三井海洋開発 | 2,100 | 3,380.00 | 7,098,000 | ||
| ミネベアミツミ | 6,000 | 1,738.00 | 10,428,000 | ||
| カシオ計算機 | 5,100 | 1,666.00 | 8,496,600 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 2,800 | 4,090.00 | 11,452,000 | ||
| レノバ | 7,500 | 1,234.00 | 9,255,000 | ||
| セイノーホールディングス | 5,300 | 1,548.00 | 8,204,400 | ||
| ネクソン | 8,300 | 1,316.00 | 10,922,800 | ||
| 大塚商会 | 2,900 | 3,775.00 | 10,947,500 | ||
| 双日 | 32,600 | 385.00 | 12,551,000 | ||
| ミスミグループ本社 | 1,500 | 2,345.00 | 3,517,500 | ||
| 良品計画 | 100 | 30,150.00 | 3,015,000 | ||
| コーナン商事 | 4,100 | 2,915.00 | 11,951,500 | ||
| ニトリホールディングス | 600 | 14,430.00 | 8,658,000 | ||
| 千葉銀行 | 17,300 | 716.00 | 12,386,800 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 5,000 | 2,849.00 | 14,245,000 | ||
| SBIホールディングス | 5,200 | 3,050.00 | 15,860,000 | ||
| アルヒ | 4,100 | 1,981.00 | 8,122,100 | ||
| パーソルホールディングス | 5,500 | 2,292.00 | 12,606,000 | ||
| エムスリー | 6,600 | 2,174.00 | 14,348,400 | ||
| エン・ジャパン | 2,500 | 4,970.00 | 12,425,000 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 28 | 279,599,200 | ||
| 組入時価比率: | 9.8% | 11.0% | |||
| アメリカドル | BAKER HUGHES A GE COMPANY | 1,075 | 28.88 | 31,046.00 | |
| CIMAREX ENERGY CO | 100 | 86.50 | 8,650.00 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 1,000 | 33.73 | 33,730.00 | ||
| MARATHON OIL CORP | 8,550 | 19.48 | 166,554.00 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 1,000 | 72.09 | 72,090.00 | ||
| MURPHY OIL CORPORATION | 525 | 32.67 | 17,151.75 | ||
| NOBLE ENERGY INC | 75 | 27.99 | 2,099.25 | ||
| ONEOK INC | 800 | 65.90 | 52,720.00 | ||
| PBF ENERGY INC-CLASS A | 1,925 | 43.12 | 83,006.00 | ||
| THE WILLIAMS COMPANIES INC | 800 | 25.90 | 20,720.00 | ||
| VALERO ENERGY CORPORATION | 325 | 91.66 | 29,789.50 | ||
| WPX ENERGY INC | 1,800 | 17.18 | 30,924.00 | ||
| AVERY DENNISON CORPORATION | 625 | 92.40 | 57,750.00 | ||
| BERRY GLOBAL GROUP INC | 2,575 | 42.14 | 108,510.50 | ||
| CABOT CORPORATION | 2,050 | 50.28 | 103,074.00 | ||
| DOMTAR CORPORATION | 1,525 | 45.15 | 68,853.75 | ||
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 75 | 78.90 | 5,917.50 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,250 | 11.61 | 14,512.50 | ||
| HUNTSMAN CORPORATION | 3,085 | 21.45 | 66,173.25 | ||
| RELIANCE STEEL&ALUMINUM CO | 125 | 80.42 | 10,052.50 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 3,350 | 40.68 | 136,278.00 | ||
| WESTROCK COMPANY | 250 | 41.60 | 10,400.00 | ||
| AECOM | 4,525 | 30.99 | 140,229.75 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 1,175 | 45.84 | 53,862.00 | ||
| CRANE CO | 1,275 | 86.43 | 110,198.25 | ||
| GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | 2,075 | 16.61 | 34,465.75 | ||
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 1,400 | 37.72 | 52,808.00 | ||
| HEICO CORPORATION-CLASS A | 2,077 | 66.93 | 139,013.61 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 675 | 232.84 | 157,167.00 | ||
| INGERSOLL-RAND PLC | 2,655 | 91.91 | 244,021.05 | ||
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 4,025 | 75.82 | 305,175.50 | ||
| MASCO CORPORATION | 1,350 | 30.94 | 41,769.00 | ||
| REGAL BELOIT CORPORATION | 750 | 72.79 | 54,592.50 | ||
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC-CL A | 725 | 82.11 | 59,529.75 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 175 | 221.29 | 38,725.75 | ||
| IHS MARKIT LTD | 2,775 | 51.20 | 142,080.00 | ||
| KAR AUCTION SERVICES INC | 5,275 | 56.10 | 295,927.50 | ||
| MANPOWERGROUP INC | 1,675 | 76.68 | 128,439.00 | ||
| STERICYCLE INC | 400 | 50.53 | 20,212.00 | ||
| TRANSUNION | 1,625 | 65.71 | 106,778.75 | ||
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 250 | 88.40 | 22,100.00 | ||
| LANDSTAR SYSTEM INC | 250 | 101.47 | 25,367.50 | ||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 1,925 | 86.33 | 166,185.25 | ||
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 1,350 | 87.45 | 118,057.50 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 50 | 137.43 | 6,871.50 | ||
| MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED | 1,825 | 57.90 | 105,667.50 | ||
| NVR INC | 10 | 2,173.24 | 21,732.40 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 125 | 434.29 | 54,286.25 | ||
| EXTENDED STAY AMERICA INC | 7,375 | 16.75 | 123,531.25 | ||
| FRONTDOOR INC | 775 | 37.92 | 29,388.00 | ||
| SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC | 1,500 | 43.19 | 64,785.00 | ||
| VAIL RESORTS INC | 400 | 244.36 | 97,744.00 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 700 | 68.98 | 48,286.00 | ||
| DISCOVERY INC-C | 6,325 | 29.73 | 188,042.25 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 1,050 | 118.78 | 124,719.00 | ||
| TWITTER INC | 2,300 | 28.77 | 66,171.00 | ||
| VIACOM INC-CLASS B | 825 | 32.71 | 26,985.75 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 950 | 163.97 | 155,771.50 | ||
| AUTOZONE INC | 50 | 734.34 | 36,717.00 | ||
| BEST BUY CO INC | 2,400 | 71.67 | 172,008.00 | ||
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 925 | 110.39 | 102,110.75 | ||
| KOHLS CORPORATION | 950 | 73.31 | 69,644.50 | ||
| MACY'S INC | 800 | 32.54 | 26,032.00 | ||
| QURATE RETAIL INC | 1,250 | 22.40 | 28,000.00 | ||
| ROSS STORES INC | 1,325 | 96.15 | 127,398.75 | ||
| URBAN OUTFITTERS INC | 3,925 | 37.49 | 147,148.25 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | 2,775 | 49.06 | 136,141.50 | ||
| INGREDION INCORPORATED | 1,300 | 93.26 | 121,238.00 | ||
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | 4,300 | 17.68 | 76,024.00 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 2,425 | 62.15 | 150,713.75 | ||
| HERBALIFE NUTRITION LTD | 2,125 | 54.65 | 116,131.25 | ||
| NU SKIN ENTERPRISES INC-A | 425 | 70.12 | 29,801.00 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORPORATION | 1,500 | 90.28 | 135,420.00 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 1,300 | 51.83 | 67,379.00 | ||
| CENTENE CORPORATION | 1,100 | 134.37 | 147,807.00 | ||
| ENCOMPASS HEALTH CORPORATION | 150 | 74.10 | 11,115.00 | ||
| HILL-ROM HOLDINGS INC | 1,775 | 85.62 | 151,975.50 | ||
| HOLOGIC INC | 1,250 | 40.20 | 50,250.00 | ||
| MEDNAX INC | 275 | 42.58 | 11,709.50 | ||
| PREMIER INC-CLASS A | 3,000 | 44.94 | 134,820.00 | ||
| STERIS PLC | 75 | 105.41 | 7,905.75 | ||
| TELEFLEX INCORPORATED | 125 | 239.78 | 29,972.50 | ||
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | 550 | 303.87 | 167,128.50 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 1,600 | 124.07 | 198,512.00 | ||
| ALKERMES PLC | 1,000 | 40.19 | 40,190.00 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 450 | 76.60 | 34,470.00 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 25 | 100.24 | 2,506.00 | ||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED | 1,550 | 32.44 | 50,282.00 | ||
| EXELIXIS INC | 1,300 | 14.82 | 19,266.00 | ||
| INCYTE CORPORATION | 750 | 65.04 | 48,780.00 | ||
| MYLAN NV | 2,225 | 32.11 | 71,444.75 | ||
| NEKTAR THERAPEUTICS | 750 | 39.50 | 29,625.00 | ||
| PERRIGO COMPANY PLC | 475 | 71.77 | 34,090.75 | ||
| TESARO INC | 850 | 35.97 | 30,574.50 | ||
| EAST WEST BANCORP INC | 575 | 52.61 | 30,250.75 | ||
| KEYCORP | 2,375 | 17.34 | 41,182.50 | ||
| POPULAR INC | 4,400 | 50.06 | 220,264.00 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 2,225 | 16.28 | 36,223.00 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 400 | 273.31 | 109,324.00 | ||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | 775 | 39.35 | 30,496.25 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 175 | 74.01 | 12,951.75 | ||
| E TRADE FINANCIAL CORPORATION | 225 | 48.61 | 10,937.25 | ||
| LAZARD LTD-CL A | 475 | 40.25 | 19,118.75 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 4,075 | 55.75 | 227,181.25 | ||
| MSCI INC | 1,050 | 155.00 | 162,750.00 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 675 | 82.92 | 55,971.00 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 725 | 101.65 | 73,696.25 | ||
| AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY | 50 | 121.73 | 6,086.50 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 475 | 26.96 | 12,806.00 | ||
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 325 | 41.70 | 13,552.50 | ||
| ASSURANT INC | 100 | 99.81 | 9,981.00 | ||
| ASSURED GUARANTY LTD | 475 | 40.15 | 19,071.25 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 275 | 209.95 | 57,736.25 | ||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 495 | 34.17 | 16,914.15 | ||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | 1,550 | 45.21 | 70,075.50 | ||
| HANOVER INSURANCE GROUP INC | 700 | 111.74 | 78,218.00 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 425 | 46.01 | 19,554.25 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 300 | 61.85 | 18,555.00 | ||
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 450 | 20.33 | 9,148.50 | ||
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 2,125 | 69.44 | 147,560.00 | ||
| CBRE GROUP INC-A | 1,050 | 39.29 | 41,254.50 | ||
| BLACK KNIGHT INC | 1,531 | 47.28 | 72,385.68 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 1,175 | 102.20 | 120,085.00 | ||
| CONDUENT INC | 6,375 | 19.86 | 126,607.50 | ||
| DELL TECHNOLOGIES INC CLASS V | 725 | 92.87 | 67,330.75 | ||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,100 | 87.56 | 183,876.00 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 525 | 103.16 | 54,159.00 | ||
| GENPACT LIMITED | 425 | 28.14 | 11,959.50 | ||
| SABRE CORPORATION | 10,950 | 24.44 | 267,618.00 | ||
| SQUARE INC-A | 625 | 74.15 | 46,343.75 | ||
| SYMANTEC CORPORATION | 9,575 | 19.48 | 186,521.00 | ||
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 1,125 | 92.63 | 104,208.75 | ||
| WORLDPAY INC-CLASS A | 1,800 | 94.33 | 169,794.00 | ||
| ARRIS INTERNATIONAL PLC | 3,650 | 22.54 | 82,271.00 | ||
| CDW CORPORATION/DE | 675 | 83.16 | 56,133.00 | ||
| F5 NETWORKS INC | 490 | 168.74 | 82,682.60 | ||
| JABIL INC | 5,475 | 24.28 | 132,933.00 | ||
| NCR CORPORATION | 1,575 | 25.63 | 40,367.25 | ||
| NETAPP INC | 500 | 77.39 | 38,695.00 | ||
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 350 | 55.66 | 19,481.00 | ||
| XEROX CORPORATION | 4,750 | 26.65 | 126,587.50 | ||
| CENTURYLINK INC | 6,400 | 21.50 | 137,600.00 | ||
| AMEREN CORPORATION | 425 | 65.49 | 27,833.25 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 1,125 | 27.67 | 31,128.75 | ||
| CMS ENERGY CORP | 1,050 | 50.27 | 52,783.50 | ||
| EVERGY INC | 358 | 56.43 | 20,201.94 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 2,175 | 38.24 | 83,172.00 | ||
| MDU RESOURCES GROUP INC | 425 | 25.90 | 11,007.50 | ||
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 300 | 56.90 | 17,070.00 | ||
| NRG ENERGY INC | 6,250 | 36.18 | 226,125.00 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 75 | 84.13 | 6,309.75 | ||
| UGI CORPORATION | 2,975 | 55.31 | 164,547.25 | ||
| VISTRA ENERGY CORP | 11,750 | 22.50 | 264,375.00 | ||
| FIRST SOLAR INC | 1,475 | 44.19 | 65,180.25 | ||
| KLA-TENCOR CORPORATION | 500 | 90.49 | 45,245.00 | ||
| LAM RESEARCH CORPORATION | 475 | 146.39 | 69,535.25 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 11,500 | 17.54 | 201,710.00 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 4,925 | 16.09 | 79,243.25 | ||
| TERADYNE INC | 150 | 32.20 | 4,830.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 159 | 12,563,818.93 | ||
| (1,413,052,715) | |||||
| 組入時価比率: | 49.8% | 55.6% | |||
| ユーロ | KONINKLIJKE VOPAK NV | 2,767 | 39.99 | 110,652.33 | |
| SBM OFFSHORE NV | 8,276 | 14.69 | 121,574.44 | ||
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT | 1,034 | 78.05 | 80,703.70 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 2,233 | 28.14 | 62,836.62 | ||
| AALBERTS INDUSTRIES NV | 3,795 | 30.84 | 117,037.80 | ||
| EIFFAGE SA | 1,185 | 83.96 | 99,492.60 | ||
| IMCD NV | 1,030 | 57.55 | 59,276.50 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 401 | 168.50 | 67,568.50 | ||
| ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER NV | 1,019 | 23.98 | 24,435.62 | ||
| TKH GROUP NV-DUTCH CERT | 1,341 | 43.10 | 57,797.10 | ||
| INTERTRUST NV | 4,130 | 13.84 | 57,159.20 | ||
| TELEPERFORMANCE | 375 | 149.20 | 55,950.00 | ||
| SEB SA | 705 | 132.90 | 93,694.50 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | 727 | 81.50 | 59,250.50 | ||
| B&S GROUP SARL | 3,918 | 16.03 | 62,836.88 | ||
| GRANDVISION NV | 4,018 | 20.32 | 81,645.76 | ||
| AMPLIFON SPA | 6,293 | 15.77 | 99,240.61 | ||
| KORIAN SA | 3,520 | 33.58 | 118,201.60 | ||
| ALMIRALL SA | 4,188 | 15.50 | 64,914.00 | ||
| IPSEN SA | 789 | 123.60 | 97,520.40 | ||
| RECORDATI SPA | 3,420 | 29.70 | 101,574.00 | ||
| BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COM | 9,599 | 6.22 | 59,753.77 | ||
| ASR NEDERLAND NV | 2,899 | 38.78 | 112,423.22 | ||
| NN GROUP NV | 3,100 | 37.07 | 114,917.00 | ||
| ALTEN SA | 1,359 | 77.60 | 105,458.40 | ||
| ALTRAN TECHNOLOGIES SA | 13,927 | 7.06 | 98,394.25 | ||
| CAPGEMINI SA | 1,055 | 96.74 | 102,060.70 | ||
| SOFTWARE AG | 1,715 | 39.09 | 67,039.35 | ||
| TIETO OYJ | 2,466 | 24.04 | 59,282.64 | ||
| WIRECARD AG | 516 | 161.05 | 83,101.80 | ||
| DATALOGIC SPA | 2,387 | 23.80 | 56,810.60 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 31 | 2,552,604.39 | ||
| (329,260,440) | |||||
| 組入時価比率: | 11.6% | 12.9% | |||
| 英ポンド | JOHN WOOD GROUP PLC | 5,000 | 6.81 | 34,080.00 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3,250 | 16.22 | 52,715.00 | ||
| DS SMITH PLC | 12,900 | 3.63 | 46,943.10 | ||
| MONDI PLC | 3,200 | 17.42 | 55,744.00 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 9,900 | 18.18 | 179,982.00 | ||
| FERGUSON PLC | 1,850 | 53.12 | 98,272.00 | ||
| EASYJET PLC | 3,200 | 11.32 | 36,240.00 | ||
| PERSIMMON PLC | 2,700 | 21.94 | 59,238.00 | ||
| GVC HOLDINGS PLC | 5,600 | 8.70 | 48,748.00 | ||
| INFORMA PLC | 3,400 | 7.11 | 24,187.60 | ||
| ITV PLC | 35,000 | 1.53 | 53,637.50 | ||
| JD SPORTS FASHION PLC | 25,000 | 3.85 | 96,375.00 | ||
| NEXT PLC | 1,330 | 50.94 | 67,750.20 | ||
| COCA-COLA HBC AG-DI | 2,000 | 23.21 | 46,420.00 | ||
| NMC HEALTH PLC | 4,200 | 32.30 | 135,660.00 | ||
| 3I GROUP PLC | 18,100 | 8.44 | 152,764.00 | ||
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 4,550 | 17.43 | 79,329.25 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 17 | 1,268,085.65 | ||
| (185,241,951) | |||||
| 組入時価比率: | 6.5% | 7.3% | |||
| スイスフラン | SIKA AG-REG | 952 | 116.80 | 111,193.60 | |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 48 | 270.80 | 12,998.40 | ||
| GEORG FISCHER AG-REG | 95 | 904.00 | 85,880.00 | ||
| GALENICA AG | 2,382 | 51.20 | 121,958.40 | ||
| VONTOBEL HOLDING AG-REG | 1,179 | 59.85 | 70,563.15 | ||
| BALOISE HOLDING AG-REG | 794 | 141.90 | 112,668.60 | ||
| HELVETIA HOLDING AG-REG | 218 | 588.50 | 128,293.00 | ||
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | 1,348 | 95.15 | 128,262.20 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 8 | 771,817.35 | ||
| (87,207,642) | |||||
| 組入時価比率: | 3.1% | 3.4% | |||
| スウェーデンクローネ | SANDVIK AB | 7,830 | 135.30 | 1,059,399.00 | |
| THE THULE GROUP AB | 5,848 | 176.10 | 1,029,832.80 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 2 | 2,089,231.80 | ||
| (26,031,828) | |||||
| 組入時価比率: | 0.9% | 1.0% | |||
| ノルウェークローネ | SUBSEA 7 SA | 5,213 | 100.25 | 522,603.25 | |
| BAKKAFROST P/F | 1,475 | 483.60 | 713,310.00 | ||
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA | 4,448 | 74.00 | 329,152.00 | ||
| SBANKEN ASA | 10,512 | 81.90 | 860,932.80 | ||
| STOREBRAND ASA | 14,117 | 69.30 | 978,308.10 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 5 | 3,404,306.15 | ||
| (46,162,391) | |||||
| 組入時価比率: | 1.6% | 1.8% | |||
| デンマーククローネ | ROYAL UNIBREW A/S | 917 | 468.00 | 429,156.00 | |
| WILLIAM DEMANT HOLDING A/S | 3,473 | 208.40 | 723,773.20 | ||
| TOPDANMARK A/S | 1,645 | 304.00 | 500,080.00 | ||
| SIMCORP A/S | 875 | 487.60 | 426,650.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 4 | 2,079,659.20 | ||
| (35,957,307) | |||||
| 組入時価比率: | 1.3% | 1.4% | |||
| オーストラリアドル | SANTOS LIMITED | 9,693 | 6.93 | 67,172.49 | |
| WHITEHAVEN COAL LIMITED | 29,346 | 5.22 | 153,186.12 | ||
| BLUESCOPE STEEL LIMITED | 7,927 | 15.23 | 120,728.21 | ||
| REGIS RESOURCES LTD | 23,792 | 4.16 | 98,974.72 | ||
| ST BARBARA LIMITED | 25,222 | 4.11 | 103,662.42 | ||
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 21,712 | 5.55 | 120,501.60 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | 6,737 | 28.46 | 191,735.02 | ||
| CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT | 5,843 | 28.44 | 166,174.92 | ||
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | 2,713 | 56.27 | 152,660.51 | ||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 7,958 | 16.20 | 128,919.60 | ||
| CHALLENGER LIMITED | 3,131 | 11.19 | 35,035.89 | ||
| XERO LIMITED | 3,734 | 41.80 | 156,081.20 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 12 | 1,494,832.70 | ||
| (119,227,856) | |||||
| 組入時価比率: | 4.2% | 4.7% | |||
| 香港ドル | LONKING HOLDINGS LTD | 108,000 | 1.89 | 204,120.00 | |
| KERRY PROPERTIES LIMITED | 9,000 | 24.85 | 223,650.00 | ||
| NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 112,756 | 10.02 | 1,129,815.12 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 3 | 1,557,585.12 | ||
| (22,351,346) | |||||
| 組入時価比率: | 0.8% | 0.9% | |||
| 合計 | 2,544,092,676 | ||||
| (2,264,493,476) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC-REIT | 175 | 21,437.50 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A-REIT | 1,400 | 29,106.00 | ||||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC-REIT | 3,825 | 61,888.50 | ||||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC-REIT | 550 | 8,332.50 | ||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST-REIT | 425 | 38,832.25 | ||||
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION-REIT | 700 | 12,117.00 | ||||
| CORESITE REALTY CORPORATION-REIT | 50 | 5,202.00 | ||||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT | 1,625 | 45,630.00 | ||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP-REIT | 175 | 18,578.00 | ||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC-REIT | 250 | 28,292.50 | ||||
| DOUGLAS EMMETT INC-REIT | 300 | 10,893.00 | ||||
| EQUINIX INC-REIT | 485 | 199,533.85 | ||||
| EQUITY COMMONWEALTH-REIT | 2,225 | 65,415.00 | ||||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC-REIT | 450 | 42,358.50 | ||||
| HOST HOTELS & RESORTS INC-REIT | 1,725 | 32,274.75 | ||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC-REIT | 2,350 | 72,638.50 | ||||
| INVITATION HOMES INC-REIT | 3,225 | 70,885.50 | ||||
| LIBERTY PROPERTY TRUST-REIT | 425 | 17,646.00 | ||||
| LIFE STORAGE INC-REIT | 825 | 75,487.50 | ||||
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES-REIT | 223 | 21,749.19 | ||||
| PARK HOTELS & RESORTS INC-REIT | 350 | 10,181.50 | ||||
| PROLOGIS INC-REIT | 1,376 | 88,119.04 | ||||
| REGENCY CENTERS CORPORATION-REIT | 425 | 26,668.75 | ||||
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC-A-REIT | 2,600 | 30,316.00 | ||||
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION-REIT | 75 | 11,547.75 | ||||
| SUN COMMUNITIES INC-REIT | 400 | 39,588.00 | ||||
| VICI PROPERTIES INC-REIT | 3,725 | 79,528.75 | ||||
| WEYERHAEUSER CO-REIT | 1,825 | 51,738.75 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 28 | 32,184 | 1,215,986.58 | ||
| (136,762,010) | ||||||
| 組入時価比率: | 4.8% | 81.9% | ||||
| ユーロ | ICADE-REIT | 805 | 58,523.50 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 805 | 58,523.50 | ||
| (7,548,946) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.3% | 4.5% | ||||
| 英ポンド | SEGRO PLC-REIT | 15,400 | 95,202.80 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 15,400 | 95,202.80 | ||
| (13,907,225) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.5% | 8.3% | ||||
| 香港ドル | LINK-REIT | 8,500 | 614,550.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 8,500 | 614,550.00 | ||
| (8,818,792) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.3% | 5.3% | ||||
| 小計 | 167,036,973 | |||||
| (167,036,973) | ||||||
| 合計 | 167,036,973 | |||||
| (167,036,973) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
