半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2020年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2020年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 中間計算期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2021年 1月10日及びその翌日が休日のため、当中間計算期間期首を2021年 1月13日としております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第8期 2021年 1月12日現在 | 第9期中間計算期間 2021年 7月12日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 2,703,213,977円 | 3,300,257,976円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,563,177,182円 | 253,643,881円 | |
| 期中一部解約元本額 | 966,133,183円 | 818,000,915円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 3,300,257,976口 | 2,735,900,942口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第8期 自 2020年 1月11日 至 2021年 1月12日 | 第9期中間計算期間 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第8期 (2021年 1月12日現在) | 第9期中間計算期間 (2021年 7月12日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2397円 | 1.3732円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,397円) | (13,732円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2020年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド |
| 純資産計算書 2020年12月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 108,151,779,868.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 14,250,112,438.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 122,401,892,306.00 |
| 現金預金 | 3,806,244,973.00 |
| その他の資産 | 304,265,993.00 |
| 126,512,403,272.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 43,421,702.00 |
| 未払年次税 | 3,364,736.00 |
| その他の未払報酬 | 39,778,677.00 |
| 86,565,115.00 | |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 126,425,838,157.00 |
| 2019年12月31日現在純資産合計 | 168,976,725,633.00 |
| 2018年12月31日現在純資産合計 | 193,891,195,578.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2020年12月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 168,976,725,633.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 5,050,844,509.00 |
| 債券利息、純額 | (43,992,894.00) |
| 預金利息 | 8,040,084.00 |
| 5,014,891,699.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 509,974,563.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 321,502,152.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 167,045,461.00 |
| 年次税 | 12,286,163.00 |
| 取引費用 | 215,253,201.00 |
| 1,226,061,540.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 3,788,830,159.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 4,126,912,146.00 |
| - 外国為替 | (356,887,029.00) |
| - 為替予約取引 | (12,929,459.00) |
| 実現純利益/(損失) | 7,545,925,817.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | (10,908,548,882.00) |
| 運用による純資産の増加/減少 | (3,362,623,065.00) |
| 受益証券発行手取額 | 4,746,098,430.00 |
| 受益証券買戻費用 | (32,815,204,833.00) |
| 支払分配金 | (11,119,158,008.00) |
| 期末現在純資産額 | 126,425,838,157.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2020年12月31日現在 (単位:円) |
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| バミューダ | ||||
| KUNLUN ENERGY | HKD | 14,824,000.00 | 1,341,764,164.00 | 1.06 |
| 1,341,764,164.00 | 1.06 | |||
| ブラジル | ||||
| BANCO DO BRASIL | BRL | 1,203,900.00 | 929,568,337.00 | 0.74 |
| CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS | BRL | 3,632,400.00 | 987,100,788.00 | 0.78 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU N1 | BRL | 9,741.00 | 2,404,359.00 | 0.00 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD | BRL | 9,327,851.00 | 2,189,845,212.00 | 1.73 |
| ITAUUNIBANCO PFD | BRL | 872,515.00 | 552,899,896.00 | 0.44 |
| TEGMA GESTAO LOGISTICA | BRL | 1,592,200.00 | 872,285,167.00 | 0.69 |
| YDUQS PART | BRL | 1,555,400.00 | 1,013,012,780.00 | 0.80 |
| 6,547,116,539.00 | 5.18 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| CHAILEASE HOLDING COMPANY | TWD | 2,113,119.00 | 1,294,195,517.00 | 1.02 |
| CHAILEASE HOLDING PFD 'A' | TWD | 233,611.00 | 85,589,057.00 | 0.07 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | HKD | 2,744,000.00 | 312,191,836.00 | 0.25 |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | HKD | 1,253,500.00 | 908,830,228.00 | 0.72 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS | HKD | 3,050,000.00 | 1,779,623,082.00 | 1.41 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS | HKD | 4,797,500.00 | 1,543,099,817.00 | 1.22 |
| WYNN MACAU | HKD | 6,771,600.00 | 1,180,833,870.00 | 0.93 |
| 7,104,363,407.00 | 5.62 | |||
| 中国 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT 'H' | HKD | 1,575,000.00 | 1,013,186,956.00 | 0.80 |
| BANK OF CHINA 'H' | HKD | 42,885,100.00 | 1,510,483,451.00 | 1.19 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 'H' | HKD | 66,295,000.00 | 5,225,154,527.00 | 4.13 |
| CHINA MERCHANTS BANK 'H' | HKD | 6,683,500.00 | 4,339,425,041.00 | 3.43 |
| CHINA OILFIELD SERVICES 'H' | HKD | 10,092,000.00 | 875,899,127.00 | 0.69 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE 'H' | HKD | 4,161,000.00 | 1,653,608,037.00 | 1.31 |
| CHINA SHENHUA ENERGY 'H' | HKD | 2,431,000.00 | 473,031,112.00 | 0.37 |
| CHINA VANKE 'H' | HKD | 5,287,000.00 | 1,855,140,931.00 | 1.47 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H' | HKD | 24,221,590.00 | 1,587,132,695.00 | 1.26 |
| JIANGSU EXPRESSWAY 'H' | HKD | 10,908,000.00 | 1,251,179,429.00 | 0.99 |
| PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H' | HKD | 6,989,000.00 | 534,129,489.00 | 0.42 |
| SINOTRANS 'H' | HKD | 22,528,000.00 | 853,357,810.00 | 0.67 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' | HKD | 13,802,000.00 | 1,205,233,135.00 | 0.95 |
| 22,376,961,740.00 | 17.68 | |||
| キプロス | ||||
| GLOBALTRANS INVESTMENT GDR -SPONS.- -S- | USD | 2,112,042.00 | 1,323,223,769.00 | 1.05 |
| TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.- | USD | 497,061.00 | 1,626,224,811.00 | 1.29 |
| 2,949,448,580.00 | 2.34 | |||
| チェコ共和国 | ||||
| KOMERCNI BANKA | CZK | 378,112.00 | 1,198,626,432.00 | 0.95 |
| 1,198,626,432.00 | 0.95 | |||
| ギリシャ | ||||
| GREEK ORGAN.FOOTBALL PROGNOSTICS | EUR | 1,260,756.00 | 1,746,063,525.00 | 1.38 |
| 1,746,063,525.00 | 1.38 | |||
| 香港 | ||||
| LENOVO GROUP | HKD | 19,260,000.00 | 1,830,315,657.00 | 1.45 |
| 1,830,315,657.00 | 1.45 | |||
| ハンガリー | ||||
| OTP BANK | HUF | 109,124.00 | 505,418,205.00 | 0.40 |
| 505,418,205.00 | 0.40 | |||
| インド | ||||
| COAL INDIA | INR | 4,711,706.00 | 898,113,317.00 | 0.71 |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | INR | 802,000.00 | 388,921,139.00 | 0.31 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.- | INR | 334,889.00 | 586,936,258.00 | 0.46 |
| NATIONAL HYDROELECTRIC POWER | INR | 19,129,152.00 | 622,500,890.00 | 0.49 |
| 2,496,471,604.00 | 1.97 | |||
| インドネシア | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA 'B' | IDR | 12,489,900.00 | 565,604,116.00 | 0.45 |
| UNITED TRACTORS | IDR | 4,356,000.00 | 849,740,163.00 | 0.67 |
| 1,415,344,279.00 | 1.12 | |||
| カザフスタン | ||||
| KASPI GDR -SPONS.- -S- | USD | 76,050.00 | 514,079,424.00 | 0.41 |
| NAC KAZATOMPROM GDR -SPONS.- -S- | USD | 844,817.00 | 1,510,390,646.00 | 1.19 |
| 2,024,470,070.00 | 1.60 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| TERNIUM ADR -SPONS.- | USD | 323,233.00 | 982,906,181.00 | 0.78 |
| 982,906,181.00 | 0.78 | |||
| メキシコ | ||||
| ALPEK A | MXN | 5,250,200.00 | 482,738,229.00 | 0.38 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | MXN | 4,957,200.00 | 1,012,600,740.00 | 0.80 |
| GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O' | MXN | 2,837,400.00 | 1,656,581,899.00 | 1.31 |
| GRUPO AEROPORT.DEL CENTRO NORTE 'B' | MXN | 1,382,400.00 | 934,560,304.00 | 0.74 |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO 'A' | MXN | 4,933,800.00 | 858,043,950.00 | 0.68 |
| WAL-MART DE MEXICO | MXN | 5,277,000.00 | 1,553,625,140.00 | 1.23 |
| 6,498,150,262.00 | 5.14 | |||
| ルーマニア | ||||
| FONDUL PROPRIETATEA GDR -SPONS.- | USD | 494,990.00 | 867,106,637.00 | 0.69 |
| 867,106,637.00 | 0.69 | |||
| ロシア | ||||
| DETSKY MIR | RUB | 7,194,030.00 | 1,346,517,924.00 | 1.07 |
| GAZPROM | RUB | 6,117,580.00 | 1,788,541,523.00 | 1.41 |
| INTER RAO UES | USD | 150,053,000.00 | 1,096,844,226.00 | 0.87 |
| LUKOIL ADR -SPONS.- | USD | 157,010.00 | 1,123,477,010.00 | 0.89 |
| MOSCOW EXCHANGE | RUB | 6,848,900.00 | 1,501,857,474.00 | 1.19 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL | GBP | 849,431.00 | 2,044,131,927.00 | 1.62 |
| SBERBANK OF RUSSIA ADR -SPONS.- | USD | 1,205,952.00 | 1,818,031,953.00 | 1.44 |
| SBERBANK PFD | RUB | 7,592,999.00 | 2,528,842,466.00 | 2.00 |
| SEVERSTAL | USD | 763,963.00 | 1,393,537,340.00 | 1.10 |
| SURGUTNEFTEGAS PIBLIC PFD | USD | 13,151,200.00 | 755,764,903.00 | 0.60 |
| TATNEFT | USD | 3,095,978.00 | 2,193,395,214.00 | 1.73 |
| 17,590,941,960.00 | 13.92 | |||
| シンガポール | ||||
| BOC AVIATION 144A/S | HKD | 705,600.00 | 627,874,469.00 | 0.50 |
| 627,874,469.00 | 0.50 | |||
| スロベニア | ||||
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR -SPONS.- | EUR | 473,005.00 | 548,997,086.00 | 0.43 |
| 548,997,086.00 | 0.43 | |||
| 南アフリカ | ||||
| GROWTHPOINT PROPERTIES | ZAR | 5,824,867.00 | 514,244,103.00 | 0.41 |
| NEDBANK GROUP | ZAR | 451,044.00 | 414,268,081.00 | 0.33 |
| SANLAM | ZAR | 3,022,320.00 | 1,242,985,431.00 | 0.98 |
| 2,171,497,615.00 | 1.72 | |||
| 韓国 | ||||
| CHEIL WORLDWIDE | KRW | 1,181,647.00 | 2,309,054,158.00 | 1.83 |
| KB FINANCIAL | KRW | 548,771.00 | 2,259,227,806.00 | 1.79 |
| KT & G | KRW | 160,923.00 | 1,268,522,826.00 | 1.00 |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE | KRW | 841,879.00 | 850,508,046.00 | 0.67 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD NON-VOTING | KRW | 927,916.00 | 6,478,368,083.00 | 5.12 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP | KRW | 224,262.00 | 681,809,215.00 | 0.54 |
| SK TELECOM | KRW | 53,129.00 | 1,199,465,445.00 | 0.95 |
| 15,046,955,579.00 | 11.90 | |||
| 台湾 | ||||
| ACCTON TECHNOLOGY | TWD | 684,000.00 | 792,688,667.00 | 0.63 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING | TWD | 4,998,626.00 | 773,610,863.00 | 0.61 |
| CHICONY ELECTRONICS | TWD | 3,189,000.00 | 1,005,801,862.00 | 0.80 |
| CHROMA ATE | TWD | 1,593,000.00 | 993,171,302.00 | 0.79 |
| GETAC TECHNOLOGY | TWD | 7,152,000.00 | 1,279,990,636.00 | 1.01 |
| GLOBALWAFERS | TWD | 1,048,000.00 | 2,786,498,118.00 | 2.20 |
| NANYA TECHNOLOGY | TWD | 6,753,000.00 | 2,162,073,522.00 | 1.71 |
| PRIMAX ELECTRONICS | TWD | 5,948,000.00 | 1,068,873,979.00 | 0.85 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.- | USD | 48,440.00 | 546,220,125.00 | 0.43 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TWD | 2,901,000.00 | 5,585,557,115.00 | 4.42 |
| TRIPOD TECHNOLOGY | TWD | 2,100,000.00 | 912,634,979.00 | 0.72 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING | TWD | 15,187,373.00 | 1,136,245,802.00 | 0.90 |
| 19,043,366,970.00 | 15.07 | |||
| タイ | ||||
| LAND AND HOUSE -NVDR- | THB | 21,736,789.00 | 594,357,652.00 | 0.47 |
| SUPALAI -NVDR- | THB | 2,090,287.00 | 147,382,230.00 | 0.12 |
| TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR- | THB | 3,744,903.00 | 1,139,906,377.00 | 0.90 |
| 1,881,646,259.00 | 1.49 | |||
| トルコ | ||||
| ENERJISA ENERJI | TRY | 8,820,304.00 | 1,532,551,481.00 | 1.21 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | TRY | 4,539,739.00 | 727,187,315.00 | 0.58 |
| 2,259,738,796.00 | 1.79 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| EMAAR DEVELOPMENT | AED | 6,207,947.00 | 484,151,507.00 | 0.38 |
| EMIRATES NBD | AED | 6,330,285.00 | 1,909,062,819.00 | 1.51 |
| 2,393,214,326.00 | 1.89 | |||
| ベトナム | ||||
| FPT CORPORATION | VND | 110,400.00 | 28,623,566.00 | 0.02 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCT | VND | 1,904,160.00 | 924,508,398.00 | 0.73 |
| 953,131,964.00 | 0.75 | |||
| 投資有価証券合計 | 122,401,892,306.00 | 96.82 | ||
| 現金預金 | 3,806,244,973.00 | 3.01 | ||
| その他の純資産 | 217,700,878.00 | 0.17 | ||
| 純資産合計 | 126,425,838,157.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2020年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2020年9月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 36,378,235,865.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 7,383,569.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 36,385,619,434.00 |
| 現金預金 | 1,925,523,864.00 |
| 預金 | 1,848,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 54,344,178.00 |
| 40,213,487,476.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 2,195,846.00 |
| 未払年次税 | 1,031,866.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 28,789,931.00 |
| その他の未払報酬 | 4,370,530.00 |
| 36,388,173.00 | |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 40,177,099,303.00 |
| 2019年9月30日現在純資産合計 | 31,802,760,257.00 |
| 2018年9月30日現在純資産合計 | 18,441,798,422.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2020年9月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 31,802,760,257.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 146,589,171.00 |
| 預金利息 | 47,318.00 |
| 146,636,489.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 23,378,105.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 11,764,735.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 8,108,362.00 |
| サービス報酬 | 10,984,785.00 |
| 年次税 | 3,730,989.00 |
| 取引費用 | 899,584.00 |
| 58,866,560.00 | |
| 投資純利益/損失 | 87,769,929.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 67,797,347.00 |
| - 為替取引 | 75,709,565.99 |
| - 為替予約取引 | -375,126,999.00 |
| - 先渡取引 | 885,000.01 |
| 実現純利益/損失 | -142,965,157.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 373,311,644.00 |
| - 為替予約取引 | -293,153,851.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -62,807,364.00 |
| 投資証券発行手取額 | 42,521,189,534.00 |
| 投資証券買戻費用 | -34,083,872,366.00 |
| 支払分配金 | -170,758.00 |
| 期末現在純資産額 | 40,177,099,303.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2020年9月30日現在 (単位:円) | |||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) | |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | |||||
| 債券 | |||||
| 英領バージン諸島 | |||||
| 2.00% SINOPEC GROUP OVER DE 16/21 -SR-S | USD | 2,430,000.00 | 259,630,034.00 | 0.65 | |
| 259,630,034.00 | 0.65 | ||||
| カナダ | |||||
| 0.289% ROYAL BANK OF CANADA 15/20 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 700,070,000.00 | 1.74 | |
| 0.45% C.I.B.C. 18/21 -SR- | SEK | 10,000,000.00 | 118,088,505.00 | 0.29 | |
| 2.50% TORONTO-DOMINION BANK 15/20 -SR- | USD | 3,333,000.00 | 353,920,159.00 | 0.88 | |
| 1,172,078,664.00 | 2.91 | ||||
| フランス | |||||
| 0.437% BPCE 15/20 S.11 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,210,000.00 | 0.75 | |
| 0.494% BFCM 15/20 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 800,036,000.00 | 1.99 | |
| 3.55% BPCE 10/20 -SR- | EUR | 231,000.00 | 28,661,853.00 | 0.07 | |
| 3.75% BNP PARIBAS 10/20 '13805' -SR-S | EUR | 1,750,000.00 | 218,359,939.00 | 0.54 | |
| 3.80% BPCE 10/20 -SR- | EUR | 649,000.00 | 81,174,677.00 | 0.20 | |
| 4.50% CITY OF PARIS 07/20 -SR- | EUR | 500,000.00 | 62,511,386.00 | 0.16 | |
| 1,490,953,855.00 | 3.71 | ||||
| 日本 | |||||
| 0.001% CENTRAL NIPPON 20/20 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 496,044,911.00 | 1.23 | |
| 496,044,911.00 | 1.23 | ||||
| ルクセンブルグ | |||||
| 0.00% NOVARTIS FINANCE 17/21 -SR-S | EUR | 2,000,000.00 | 248,287,684.00 | 0.62 | |
| 0.75% BANK OF CHINA LUXEMBOURG 16/21 - SR- | EUR | 1,500,000.00 | 186,912,881.00 | 0.47 | |
| 435,200,565.00 | 1.09 | ||||
| オランダ | |||||
| 1.75% BMW FINANCE NV 15/20 -SR-S | SEK | 6,000,000.00 | 70,716,456.00 | 0.18 | |
| 2.125% TENNET HOLDING 13/20 '6' -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 621,233,128.00 | 1.55 | |
| 4.25% RABOBANK 14/20 S2878A -SR-S | AUD | 2,336,000.00 | 176,741,045.00 | 0.44 | |
| 868,690,629.00 | 2.17 | ||||
| 韓国 | |||||
| 0.36% SHINHAN BANK 17/20 S7 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 400,020,000.00 | 1.00 | |
| 0.50% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 11/21 - SR- | JPY | 240,000,000.00 | 240,244,416.00 | 0.60 | |
| 640,264,416.00 | 1.60 | ||||
| 国際機関 | |||||
| 0.50% AFRICAN DEVELOPMENT BANK 10/20 - SR- | AUD | 5,800,000.00 | 436,256,393.00 | 1.09 | |
| 436,256,393.00 | 1.09 | ||||
| イギリス | |||||
| 3.497% BP CAPITAL MARKETS 13/20 -SR- | CAD | 9,675,000.00 | 764,773,845.00 | 1.90 | |
| 764,773,845.00 | 1.90 | ||||
| アメリカ合衆国 | |||||
| 1.875% PHILIP MORRIS 14/21 -SR- | EUR | 3,700,000.00 | 462,672,290.00 | 1.15 | |
| 462,672,290.00 | 1.15 | ||||
| 合計Ⅰ. | 7,026,565,602.00 | 17.50 | |||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | |||||
| 債券 | |||||
| フィンランド | |||||
| 0.325% OP CORPORATE BANK 15/20 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 700,252,000.00 | 1.74 | |
| 700,252,000.00 | 1.74 | ||||
| 韓国 | |||||
| 0.23% KOREA DEVELOPMENT BANK 18/21 S48 - SR- | JPY | 100,000,000.00 | 100,047,000.00 | 0.25 | |
| 100,047,000.00 | 0.25 | ||||
| スイス | |||||
| 0.00% CITY OF BERN 20/20 -SR- | CHF | 3,000,000.00 | 344,193,039.00 | 0.86 | |
| 0.00% CITY OF GENEVA 20/21 -SR- | CHF | 4,000,000.00 | 459,520,361.00 | 1.14 | |
| 0.00% CITY OF LAUSANNE 20/20 -SR- | CHF | 8,000,000.00 | 917,655,450.00 | 2.28 | |
| 1,721,368,850.00 | 4.28 | ||||
| 合計Ⅱ. | 2,521,667,850.00 | 6.27 | |||
| Ⅲ.短期金融商品 | |||||
| 短期金融商品 | |||||
| ベルギー | |||||
| C.PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 04/02/21 | EUR | 3,300,000.00 | 409,729,709.00 | 1.02 | |
| C.PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 29/01/21 | EUR | 2,000,000.00 | 248,303,653.00 | 0.62 | |
| 658,033,362.00 | 1.64 | ||||
| フランス | |||||
| C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 21/10/20 | EUR | 3,000,000.00 | 372,042,870.00 | 0.93 | |
| C.PAP. STIF FRANCE 18/11/20 | EUR | 3,000,000.00 | 372,117,261.00 | 0.93 | |
| 744,160,131.00 | 1.86 | ||||
| ドイツ | |||||
| C.PAP. DEUTSCHE WOHNEN 18/11/20 | EUR | 2,000,000.00 | 248,075,893.00 | 0.62 | |
| C.PAP. DEUTSCHE WOHNEN 25/11/20 | EUR | 5,000,000.00 | 620,229,345.00 | 1.54 | |
| 868,305,238.00 | 2.16 | ||||
| 香港 | |||||
| CD CHINA DEVELOPMENT BANK (HK) 13/11/20 | USD | 3,500,000.00 | 369,767,098.00 | 0.92 | |
| 369,767,098.00 | 0.92 | ||||
| 日本 | |||||
| C.PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 26/02/21 | EUR | 5,000,000.00 | 620,598,883.00 | 1.54 | |
| TBI JAPAN 02/11/20 S926 -SR- | JPY | 1,100,000,000.00 | 1,100,110,000.00 | 2.74 | |
| TBI JAPAN 05/10/20 S919 -SR- | JPY | 1,450,000,000.00 | 1,450,014,500.00 | 3.61 | |
| TBI JAPAN 10/03/21 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,350,000.00 | 1.25 | |
| TBI JAPAN 10/11/20 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 700,091,000.00 | 1.74 | |
| TBI JAPAN 11/09/20 S928 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,130,000.00 | 2.49 | |
| TBI JAPAN 12/10/20 S921 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 2,000,080,000.00 | 4.97 | |
| TBI JAPAN 14/12/20 -SR- | JPY | 2,200,000,000.00 | 2,200,682,000.00 | 5.47 | |
| TBI JAPAN 19/10/20 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,090,000.00 | 3.73 | |
| TBI JAPAN 20/10/20 -SR- | JPY | 425,000,000.00 | 425,025,500.00 | 1.06 | |
| TBI JAPAN 24/11/20 S931 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,180,000.00 | 2.49 | |
| TBI JAPAN 25/02/21 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,640,000.00 | 2.49 | |
| TBI JAPAN 26/10/20 S925 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,080,000.00 | 2.49 | |
| TBI JAPAN S938 21/12/20 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,310,000.00 | 2.49 | |
| 15,498,381,883.00 | 38.56 | ||||
| ルクセンブルグ | |||||
| CD ICBC (LU) 11/01/21 | EUR | 3,500,000.00 | 434,361,373.00 | 1.08 | |
| CD ICBC (LU) 23/10/20 | EUR | 4,000,000.00 | 496,041,241.00 | 1.23 | |
| 930,402,614.00 | 2.31 | ||||
| オランダ | |||||
| C.PAP. HITACHI INTERNATIONAL 18/12/20 | EUR | 4,500,000.00 | 558,361,460.00 | 1.39 | |
| C.PAP. HITACHI INTERNATIONAL 30/09/20 | EUR | 5,000,000.00 | 619,925,210.00 | 1.54 | |
| C.PAP. LINDE FINANCE 08/12/20 | EUR | 2,000,000.00 | 248,153,904.00 | 0.62 | |
| 1,426,440,574.00 | 3.55 | ||||
| シンガポール | |||||
| CD KOREA DEVELOPMENT BANK (SG) 16/07/21 | USD | 2,200,000.00 | 232,525,923.00 | 0.58 | |
| 232,525,923.00 | 0.58 | ||||
| 韓国 | |||||
| C.PAP. WOORI BANK (UK) 31/03/21 | EUR | 4,000,000.00 | 496,785,399.00 | 1.24 | |
| 496,785,399.00 | 1.24 | ||||
| アラブ首長国連邦 | |||||
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 07/12/20 | USD | 3,000,000.00 | 316,913,993.00 | 0.79 | |
| 316,913,993.00 | 0.79 | ||||
| イギリス | |||||
| C.PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 20/11/20 | USD | 5,000,000.00 | 528,257,736.00 | 1.31 | |
| CD AGRICULTURAL BANK CHINA (UK) 0960621 | EUR | 1,000,000.00 | 124,139,379.00 | 0.31 | |
| CD EMIRATES NBD LONDON 05/10/20 | EUR | 3,000,000.00 | 371,968,256.00 | 0.93 | |
| CD EMIRATES NBD LONDON 25/03/21 | EUR | 5,000,000.00 | 620,935,998.00 | 1.55 | |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 15/12/20 | JPY | 500,000,000.00 | 500,052,100.00 | 1.24 | |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 23/12/20 | JPY | 300,000,000.00 | 300,034,410.00 | 0.75 | |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING (UK) 30/11/20 | JPY | 200,000,000.00 | 200,016,740.00 | 0.50 | |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 14/10/20 | EUR | 4,000,000.00 | 496,027,057.00 | 1.23 | |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/10/20 | EUR | 4,000,000.00 | 496,070,650.00 | 1.23 | |
| CD SHINHAN BANK (UK) 23/12/20 | EUR | 3,000,000.00 | 372,319,605.00 | 0.93 | |
| 4,009,821,931.00 | 9.98 | ||||
| アメリカ合衆国 | |||||
| C.PAP. HONEYWELL INTERNATIONAL 13/10/20 | EUR | 5,000,000.00 | 619,963,707.00 | 1.54 | |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 14/01/20 | USD | 2,300,000.00 | 243,100,339.00 | 0.61 | |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 16/10/20 | USD | 4,000,000.00 | 422,783,790.00 | 1.05 | |
| 1,285,847,836.00 | 3.20 | ||||
| 合計Ⅲ. | 26,837,385,982.00 | 66.79 | |||
| 投資有価証券合計 | 36,385,619,434.00 | 90.56 | |||
| 現金預金 | 1,925,523,864.00 | 4.79 | |||
| 預金 | 1,848,000,000.00 | 4.60 | |||
| その他の純資産 | 17,956,005.00 | 0.05 | |||
| 純資産合計 | 40,177,099,303.00 | 100.00 | |||
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