有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

【提出】: 2014/10/14 9:10
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【項目】: 17項目

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針の注記)


項目	第2期中間計算期間自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)


項目		第1期 (平成26年 1月15日現在)		第2期中間計算期間 (平成26年 7月15日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数		71,329,805口		274,706,251口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0148円	1口当たり純資産額	1.0524円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	10,148円)	(10,000口当たりの純資産額	10,524円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項


項目	第2期中間計算期間 (平成26年 7月15日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)


項目	第1期 (平成26年 1月15日現在)	第2期中間計算期間 (平成26年 7月15日現在)
期首元本額	1,000,000円	71,329,805円
期中追加設定元本額	70,973,902円	208,086,268円
期中一部解約元本額	644,097円	4,709,822円

(参考)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)は、「DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託受益証券および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表


区分	前監査対象期間 (平成24年11月12日現在)	当監査対象期間 (平成25年11月11日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,280,452,036	48,304,279
コール・ローン	253,894,435	15,500,113
特殊債券	5,264,943,402	3,107,294,305
社債券	27,128,527,874	17,226,743,585
派生商品評価勘定	252,708,607	33,445,986
未収入金	103,094,048	112,053,641
未収利息	472,596,491	354,283,805
前払費用	53,865,913	7,389,776
その他未収収益	4,014,523	4,107,768
差入委託証拠金	159,827,140	277,418,370
流動資産合計	34,973,924,469	21,186,541,628
資産合計	34,973,924,469	21,186,541,628
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	160,630,515	138,233,349
未払金	189,120,867	-
未払収益分配金	125,922,464	81,184,524
未払受託者報酬	631,409	391,553
未払委託者報酬	17,521,515	10,865,601
その他未払費用	453,250	540,750
流動負債合計	494,280,020	231,215,777
負債合計	494,280,020	231,215,777
純資産の部
元本等
元本	32,287,811,506	20,816,544,684
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,191,832,943	138,781,167
(分配準備積立金)	1,408,183,530	929,563,606
元本等合計	34,479,644,449	20,955,325,851
純資産合計	34,479,644,449	20,955,325,851
負債純資産合計	34,973,924,469	21,186,541,628

(2)損益及び剰余金計算書


区分	前監査対象期間 (自平成23年11月11日至平成24年11月12日)	当監査対象期間 (自平成24年11月13日至平成25年11月11日)
区分	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取利息	1,159,344,179	1,435,854,052
有価証券売買等損益	1,466,924,333	△1,879,699,784
派生商品取引等損益	△192,442,026	307,712,083
為替差損益	△134,906,554	△101,880,608
その他収益	8,744,260	8,041,785
営業収益合計	2,307,664,192	△229,972,472
営業費用
受託者報酬	4,924,074	5,735,058
委託者報酬	136,642,964	159,147,624
その他費用	3,671,436	4,631,260
営業費用合計	145,238,474	169,513,942
営業利益又は営業損失(△)	2,162,425,718	△399,486,414
経常利益又は経常損失(△)	2,162,425,718	△399,486,414
当期純利益又は当期純損失(△)	2,162,425,718	△399,486,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,826,735	8,521,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	361,170,135	2,191,832,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	780,305,216	93,446,355
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,309,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	780,305,216	91,136,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,289,414	524,673,098
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,289,414	524,673,098
分配金	1,087,951,977	1,213,817,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,191,832,943	138,781,167

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1.有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券、社債券につきましては、個別法に基づき以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引については、個別法に基づき、原則として、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場を用いております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(2)為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(2) 監査対象末日の取扱い平成25年11月10日が休日のため、信託約款の規定により、当監査対象期間末日を平成25年11月11日としています。

(貸借対照表に関する注記)


項目	前監査対象期間 (平成24年11月12日現在)	当監査対象期間 (平成25年11月11日現在)
1.受益権の総数	32,287,811,506口	20,816,544,684口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0679円 (10,679円)	1.0067円 (10,067円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)


項目	前監査対象期間 (自平成23年11月11日至平成24年11月12日)	当監査対象期間 (自平成24年11月13日至平成25年11月11日)
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に対して年率0.18%の額	同左
2.分配金の計算方法	第11期(平成23年11月11日から平成23年12月12日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(52,139,781円)、収益調整金(201,479,656円)、分配準備積立金(320,008,306円)より、分配対象収益は、573,627,743円(1万口当たり422円)であり、うち52,922,418円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第23期(平成24年11月13日から平成24年12月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(115,401,390円)、収益調整金(1,229,573,464円)、分配準備積立金(1,400,044,996円)より、分配対象収益は、2,745,019,850円(1万口当たり830円)であり、うち128,855,007円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第12期(平成23年12月13日から平成24年1月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(56,237,943円)、収益調整金(293,704,374円)、分配準備積立金(319,225,669円)より、分配対象収益は、669,167,986円(1万口当たり421円)であり、うち61,971,291円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第24期(平成24年12月11日から平成25年1月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(138,075,250円)、収益調整金(1,244,240,936円)、分配準備積立金(1,350,998,541円)より、分配対象収益は、2,733,314,727円(1万口当たり834円)であり、うち127,753,135円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第13期(平成24年1月11日から平成24年2月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(67,685,985円)、収益調整金(328,047,305円)、分配準備積立金(343,082,227円)より、分配対象収益は、738,815,517円(1万口当たり422円)であり、うち68,160,073円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第25期(平成25年1月11日から平成25年2月12日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(153,375,057円)、収益調整金(1,193,158,292円)、分配準備積立金(1,305,431,273円)より、分配対象収益は、2,651,964,622円(1万口当たり844円)であり、うち122,508,291円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第14期(平成24年2月11日から平成24年3月12日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(83,059,688円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益(94,959,681円)、収益調整金(414,045,695円)、分配準備積立金(342,608,139円)より、分配対象収益は、934,673,203円(1万口当たり476円)であり、うち76,486,035円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第26期(平成25年2月13日から平成25年3月11日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(106,562,011円)、収益調整金(1,085,476,010円)、分配準備積立金(1,215,697,421円)より、分配対象収益は、2,407,735,442円(1万口当たり842円)であり、うち111,451,999円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第15期(平成24年3月13日から平成24年4月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(79,333,034円)、収益調整金(544,716,984円)、分配準備積立金(444,141,473円)より、分配対象収益は、1,068,191,491円(1万口当たり474円)であり、うち87,702,420円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第27期(平成25年3月12日から平成25年4月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(119,004,829円)、収益調整金(1,003,813,534円)、分配準備積立金(1,119,716,031円)より、分配対象収益は、2,242,534,394円(1万口当たり848円)であり、うち103,067,315円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第16期(平成24年4月11日から平成24年5月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,723,582円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益(59,091,742円)、収益調整金(591,888,371円)、分配準備積立金(435,772,087円)より、分配対象収益は、1,181,475,782円(1万口当たり502円)であり、うち91,748,446円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第28期(平成25年4月11日から平成25年5月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(109,591,909円)、収益調整金(947,694,896円)、分配準備積立金(1,072,164,333円)より、分配対象収益は、2,129,451,138円(1万口当たり853円)であり、うち97,305,244円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第17期(平成24年5月11日から平成24年6月11日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(93,263,768円)、収益調整金(637,810,993円)、分配準備積立金(493,744,090円)より、分配対象収益は、1,224,818,851円(1万口当たり502円)であり、うち95,065,616円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第29期(平成25年5月11日から平成25年6月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(93,694,810円)、収益調整金(909,927,072円)、分配準備積立金(1,041,233,129円)より、分配対象収益は、2,044,855,011円(1万口当たり853円)であり、うち93,427,373円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第18期(平成24年6月12日から平成24年7月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(96,010,009円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益(171,144,127円)、収益調整金(697,953,653円)、分配準備積立金(488,414,721円)より、分配対象収益は、1,453,522,510円(1万口当たり569円)であり、うち99,586,272円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第30期(平成25年6月11日から平成25年7月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(91,556,442円)、収益調整金(894,905,030円)、分配準備積立金(1,024,306,368円)より、分配対象収益は、2,010,767,840円(1万口当たり853円)であり、うち91,884,988円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第19期(平成24年7月11日から平成24年8月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(108,089,778円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益(297,189,339円)、収益調整金(751,193,694円)、分配準備積立金(650,833,132円)より、分配対象収益は、1,807,305,943円(1万口当たり684円)であり、うち102,948,604円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第31期(平成25年7月11日から平成25年8月12日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(103,260,996円)、収益調整金(861,003,849円)、分配準備積立金(985,865,089円)より、分配対象収益は、1,950,129,934円(1万口当たり859円)であり、うち88,436,622円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第20期(平成24年8月11日から平成24年9月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(105,320,810円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益(12,499,154円)、収益調整金(848,320,741円)、分配準備積立金(953,163,645円)より、分配対象収益は、1,919,304,350円(1万口当たり688円)であり、うち108,659,083円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第32期(平成25年8月13日から平成25年9月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(83,093,846円)、収益調整金(832,675,068円)、分配準備積立金(967,764,742円)より、分配対象収益は、1,883,533,656円(1万口当たり858円)であり、うち85,526,872円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第21期(平成24年9月11日から平成24年10月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(115,675,013円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益(197,383,583円)、収益調整金(987,861,038円)、分配準備積立金(962,324,526円)より、分配対象収益は、2,263,244,160円(1万口当たり755円)であり、うち116,779,255円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第33期(平成25年9月11日から平成25年10月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(86,795,223円)、収益調整金(800,041,962円)、分配準備積立金(932,562,271円)より、分配対象収益は、1,819,399,456円(1万口当たり860円)であり、うち82,415,852円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第22期(平成24年10月11日から平成24年11月12日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(136,739,953円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益(238,762,174円)、収益調整金(1,159,959,683円)、分配準備積立金(1,158,603,867円)より、分配対象収益は、2,694,065,677円(1万口当たり834円)であり、うち125,922,464円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第34期(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(89,064,242円)、収益調整金(789,418,899円)、分配準備積立金(921,683,888円)より、分配対象収益は、1,800,167,029円(1万口当たり864円)であり、うち81,184,524円(1万口当たり39円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項


項目	前監査対象期間 (自平成23年11月11日至平成24年11月12日)	当監査対象期間 (自平成24年11月13日至平成25年11月11日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。当ファンドが行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、委託先リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況など様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用委託先管理業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項


項目	前監査対象期間 (平成24年11月12日現在)	当監査対象期間 (平成25年11月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券同左
	(3)デリバティブ取引 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	(3)デリバティブ取引同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)


種類	前監査対象期間 (平成24年11月12日現在)	当監査対象期間 (平成25年11月11日現在)
特殊債券	44,055,807	18,473,458
社債券	319,410,816	17,914,487
合計	363,466,623	36,387,945

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)


区分	種類	前監査対象期間(平成24年11月12日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	99,371,556	-	99,359,057	△12,499
	売建
	アメリカドル	21,950,282,740	-	22,037,419,600	△87,136,860
	ユーロ	7,410,139,494	-	7,223,197,067	186,942,427
	イギリスポンド	4,937,849,880	-	4,876,969,650	60,880,230
	合計	34,397,643,670	-	34,236,945,374	160,673,298


区分	種類	当監査対象期間(平成25年11月11日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	65,865,000	-	66,373,461	508,461
	ユーロ	205,720,222	-	202,521,546	△3,198,676
	イギリスポンド	253,496,000	-	253,456,000	△40,000
	売建
	アメリカドル	13,400,496,399	-	13,483,520,840	△83,024,441
	ユーロ	4,954,764,071	-	4,922,071,546	32,692,525
	イギリスポンド	3,390,079,914	-	3,407,399,100	△17,319,186
	合計	22,270,421,606	-	22,335,342,493	△70,381,317

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(債券関連)


区分	種類	前監査対象期間(平成24年11月12日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引
市場取引	売建	3,283,691,769	-	3,352,286,975	△68,595,206
	合計	3,283,691,769	-	3,352,286,975	△68,595,206


区分	種類	当監査対象期間(平成25年11月11日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引
市場取引	売建	3,654,395,286	-	3,688,801,332	△34,406,046
	合計	3,654,395,286	-	3,688,801,332	△34,406,046

(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、原則として、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)


項目	前監査対象期間 (平成24年11月12日現在)	当監査対象期間 (平成25年11月11日現在)
項目	金額(円)	金額(円)
元本の推移
期首元本額	11,583,000,567	32,287,811,506
期中追加設定元本額	21,280,694,789	1,537,848,346
期中一部解約元本額	575,883,850	13,009,115,168

(4)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	数量	評価額	備考
特殊債券	アメリカドル	CEZCP 4.25% 04/03/22	2,200,000.00	2,212,452.00
		CEZCP 5.625% 04/03/42	1,400,000.00	1,453,480.00
		CHGRID 3.125% 05/22/23	550,000.00	510,180.00
		EDF 6.95% 01/26/39	700,000.00	855,960.00
		EDF FRN PERPETUAL	2,200,000.00	2,158,750.00
		ELEBRA 6.875% 07/30/19	800,000.00	858,000.00
		ESKOM 5.75% 01/26/21	2,000,000.00	2,002,600.00
		KOHNPW 3% 09/19/22	1,500,000.00	1,388,700.00
		PLNIJ 8% 08/07/19	600,000.00	687,360.00
		TAQAUH 3.625% 01/12/23	800,000.00	746,320.00
		TAQAUH 5.875% 10/27/16	1,400,000.00	1,562,890.00
		TAQAUH 5.875% 12/13/21	1,550,000.00	1,724,855.50
		TAQAUH 6.25% 09/16/19	1,300,000.00	1,489,033.00
	計			17,650,580.50
				(1,746,877,952)
	ユーロ	BOGAEI 3.625% 12/04/17	600,000.00	642,420.00
		DONGAS FRN 06/26/13	418,000.00	455,661.80
		DONGAS FRN 07/08/13	350,000.00	366,467.50
		EDF 5.5% 10/25/16	1,500,000.00	1,706,025.00
		EDF FRN PERPETUAL	1,100,000.00	1,170,510.00
		ENEASA 3.25% 03/19/20	760,000.00	778,544.00
		ESBIRE 4.375% 11/21/19	700,000.00	777,385.00
		ESBIRE 6.25% 09/11/17	850,000.00	990,760.00
		FINPOW 3.5% 04/03/24	400,000.00	428,004.00
		VATFAL 6.75% 01/31/19	350,000.00	437,552.50
	計			7,753,329.80
				(1,025,145,266)
	イギリスポンド	DONGAS 4.875% 01/12/32	1,500,000.00	1,550,475.00
		EDF 5.5% 10/17/41	500,000.00	564,800.00
	計			2,115,275.00
				(335,271,087)
	小計			3,107,294,305
				(3,107,294,305)
社債券	アメリカドル	AEE 9.75% 11/15/18	1,500,000.00	2,004,797.14
		AEP 2.95% 12/15/22	1,000,000.00	932,510.00
		AEP 7% 03/15/19	1,900,000.00	2,275,706.00
		CALLAO 4.375% 04/01/23	440,000.00	403,700.00
		D 7% 06/15/38	2,700,000.00	3,355,101.00
		D 8.875% 01/15/19	2,700,000.00	3,471,660.00
		DCPMID 5.35% 03/15/20	1,200,000.00	1,266,171.00
		DCPMID 6.75% 09/15/37	1,400,000.00	1,472,304.38
		DCPMID FRN 05/21/43	400,000.00	368,000.00
		DTE 3.65% 03/15/24	1,000,000.00	1,005,606.56
		DTE 6.375% 04/15/33	1,500,000.00	1,674,210.00
		DUK 6.4% 06/15/38	2,500,000.00	3,043,375.00
		ED 5.85% 04/01/18	2,600,000.00	3,035,058.00
		EEBCB 6.125% 11/10/21	700,000.00	729,925.00
		EIX 3.75% 09/15/17	1,000,000.00	1,062,030.00
		EIX 6.65% 04/01/29	1,500,000.00	1,785,391.33
		ENELIM 6.25% 09/15/17	1,200,000.00	1,346,040.00
		ENELIM 6.8% 09/15/37	1,400,000.00	1,433,600.00
		EOANGR 5.8% 04/30/18	1,200,000.00	1,392,840.00
		EOANGR 6.65% 04/30/38	2,000,000.00	2,429,500.00
		EPB 4.7% 11/01/42	720,000.00	618,976.80
		EPD 4.45% 02/15/43	700,000.00	603,449.00
		EPD 5.95% 02/01/41	1,700,000.00	1,825,001.00
		EPD 6.3% 09/15/17	1,550,000.00	1,790,854.50
		ETP 5.2% 02/01/22	2,000,000.00	2,116,020.00
		EXC 3.5% 11/15/21	500,000.00	503,665.00
		EXC 5.8% 03/15/18	2,000,000.00	2,330,380.00
		EXC 7.6% 04/01/32	800,000.00	937,912.00
		FE 7.375% 11/15/31	1,000,000.00	1,037,110.00
		GSZFP 2.875% 10/10/22	1,200,000.00	1,137,420.00
		GXP 5.3% 10/01/41	1,200,000.00	1,212,781.00
		IBESM 5% 09/11/19	500,000.00	542,800.00
		KMP 6.95% 01/15/38	2,750,000.00	3,129,335.00
		KMP 7.5% 04/01/17	550,000.00	648,716.20
		KMP 9% 02/01/19	2,500,000.00	3,198,750.00
		MIDAM 6.25% 10/15/37	2,750,000.00	3,285,727.50
		NEE 4.125% 02/01/42	1,250,000.00	1,143,775.00
		NEE 7.875% 12/15/15	2,100,000.00	2,389,548.00
		NEE FRN 06/15/67	1,250,000.00	1,280,775.00
		NRUC 10.375% 11/01/18	1,800,000.00	2,467,386.00
		NRUC FRN 04/30/43	700,000.00	651,000.00
		OKS 3.375% 10/01/22	1,000,000.00	938,080.00
		OKS 6.85% 10/15/37	1,350,000.00	1,500,727.50
		OKS 8.625% 03/01/19	1,500,000.00	1,937,685.00
		ONCRTX 5.25% 09/30/40	2,700,000.00	2,701,149.95
		PAA 5.15% 06/01/42	1,500,000.00	1,472,445.00
		PAA 8.75% 05/01/19	1,800,000.00	2,337,300.00
		PCG 6.35% 02/15/38	2,200,000.00	2,514,177.64
		PCG 8.25% 10/15/18	4,000,000.00	5,099,040.00
		PEG 3.95% 05/01/42	1,200,000.00	1,063,554.78
		PEG 8.625% 04/15/31	1,000,000.00	1,347,300.00
		PPL 4.6% 12/15/21	1,950,000.00	1,908,036.00
		PPL 5.125% 11/01/40	2,760,000.00	2,970,653.41
		RPCUH 6% 08/31/36	560,000.00	583,800.00
		RWE FRN 10/12/72	900,000.00	985,950.00
		SE 8% 10/01/19	1,000,000.00	1,234,860.00
		SO 4.3% 03/15/42	1,800,000.00	1,615,590.00
		SO 5.95% 02/01/39	1,955,000.00	2,191,359.50
		SRE 9.8% 02/15/19	1,300,000.00	1,739,283.00
		SSELN FRN PERPETUAL	1,400,000.00	1,473,094.00
		TACN 4.5% 11/15/22	1,000,000.00	965,430.00
		TACN 6.5% 03/15/40	1,200,000.00	1,159,044.00
		TRPCN 7.625% 01/15/39	2,800,000.00	3,678,164.00
		TRPCN FRN 05/15/67	1,450,000.00	1,486,032.50
		WPZ 5.25% 03/15/20	1,000,000.00	1,089,440.00
		WPZ 6.3% 04/15/40	1,300,000.00	1,382,667.00
	計			112,713,770.69
				(11,155,281,885)
	ユーロ	ALLRNV 2.25% 11/14/22	300,000.00	297,150.00
		ELIASO 3.25% 04/04/28	500,000.00	503,750.00
		ENBW 6.875% 11/20/18	1,400,000.00	1,754,270.00
		ENBW FRN 04/02/72	400,000.00	444,240.00
		ENELIM 5.625% 06/21/27	900,000.00	1,016,010.00
		ENEXIS 1.875% 11/13/20	400,000.00	397,320.00
		EOANGR 6.375% 05/29/17	600,000.00	710,700.00
		EPERGY 4.375% 05/01/18	650,000.00	677,690.00
	ユーロ	EPERGY 5.875% 11/01/19	515,000.00	562,972.25
		GASSM 3.875% 04/11/22	1,800,000.00	1,878,300.00
		GASSM 6.375% 07/09/19	1,500,000.00	1,797,525.00
		GSZFP 6.875% 01/24/19	2,500,000.00	3,169,250.00
		IBESM 2.875% 11/11/20	400,000.00	405,120.00
		MRDGF 3.779% 09/11/18	310,000.00	325,422.50
		ORGAU 2.875% 10/11/19	750,000.00	767,925.00
		SEVFP 6.25% 04/08/19	1,000,000.00	1,236,100.00
		SPNAU 2.375% 07/24/20	820,000.00	824,797.00
		SPP 3.75% 07/18/20	825,000.00	850,038.75
		SRGIM 3.5% 02/13/20	800,000.00	847,560.00
		SRGIM 3.875% 03/19/18	600,000.00	653,460.00
		SRGIM 4.375% 07/11/16	500,000.00	540,600.00
		TRNIM 4.125% 02/17/17	900,000.00	976,635.00
		TVO 4.625% 02/04/19	1,600,000.00	1,793,760.00
		VGASDE 3.125% 07/10/23	440,000.00	458,634.00
		VIEFP 6.75% 04/24/19	2,200,000.00	2,754,180.00
	計			25,643,409.50
				(3,390,571,604)
	イギリスポンド	CNALN 4.375% 03/13/29	710,000.00	723,213.10
		CNALN 7% 09/19/33	500,000.00	669,775.00
		ENELIM 5.75% 09/14/40	800,000.00	753,600.00
		EOANGR 6.375% 06/07/32	1,400,000.00	1,745,730.00
		GSZFP 6.125% 02/11/21	2,200,000.00	2,640,550.00
		IBESM 7.375% 01/29/24	1,400,000.00	1,686,930.00
		NGGLN 4% 06/08/27	600,000.00	594,720.00
		NGGLN 7.375% 01/13/31	1,400,000.00	1,919,274.00
		NGGLN FRN 06/18/73	1,000,000.00	1,016,800.00
		RWE 4.75% 01/31/34	300,000.00	300,930.00
		RWE 6.5% 04/20/21	600,000.00	715,380.00
		SSELN 8.375% 11/20/28	1,000,000.00	1,448,150.00
		SSELN FRN PERPETUAL	700,000.00	728,371.00
		SVTLN 3.625% 01/16/26	800,000.00	779,960.00
		VIEFP 6.125% 10/29/37	1,000,000.00	1,190,750.00
	計			16,914,133.10
				(2,680,890,096)
	小計			17,226,743,585
				(17,226,743,585)
合計				20,334,037,890
合計				(20,334,037,890)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳


通貨	銘柄数			組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	特殊債券	13	銘柄	8.3%	63.5%
アメリカドル	社債券	66	銘柄	53.2%	63.5%
ユーロ	特殊債券	10	銘柄	4.9%	21.7%
ユーロ	社債券	25	銘柄	16.2%	21.7%
イギリスポンド	特殊債券	2	銘柄	1.6%	14.8%
イギリスポンド	社債券	15	銘柄	12.8%	14.8%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。
マネープール・マザーファンド
貸借対照表


(単位:円)
	(平成26年 1月15日現在)	(平成26年 7月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	762,769,656	49,968,939,262
国債証券	184,442,242,400	202,905,322,000
地方債証券	706,363,000	701,799,000
社債券	1,906,976,000	1,101,715,000
未収利息	311,280,996	435,913,835
前払費用	30,428,366	85,281,615
流動資産合計	188,160,060,418	255,198,970,712
資産合計	188,160,060,418	255,198,970,712
負債の部
流動負債
未払金	299,960,400	12,032,220,000
流動負債合計	299,960,400	12,032,220,000
負債合計	299,960,400	12,032,220,000
純資産の部
元本等
元本	187,084,306,223	242,057,870,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	775,793,795	1,108,879,804
元本等合計	187,860,100,018	243,166,750,712
純資産合計	187,860,100,018	243,166,750,712
負債純資産合計	188,160,060,418	255,198,970,712

注記表