FRMダイバーシファイドリンクファンド(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2017/01/11 9:47

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2017/01/11 9:47

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2017/01/11 9:47

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2017/01/11 9:47

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2017/01/11 9:47

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成25年10月16日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2017/01/11 9:47

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2017/01/11 9:47

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/01/11 9:47

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2017/01/11 9:47

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2017/01/11 9:47

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
平成25年10月16日(設定日)から平成30年10月10日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2017/01/11 9:47

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2017/01/11 9:47

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成25年10月16日～平成26年10月10日	0
第2期計算期間	平成26年10月11日～平成27年10月13日	0
第3期計算期間	平成27年10月14日～平成28年10月11日	0

2017/01/11 9:47

#14 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年10月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2017/01/11 9:47

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/01/11 9:47

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成28年 1月13日	有価証券届出書
平成28年 1月13日	有価証券報告書
平成28年 7月13日	有価証券届出書
平成28年 7月13日	半期報告書

2017/01/11 9:47

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成25年10月16日～平成26年10月10日	2.3
第2期計算期間	平成26年10月11日～平成27年10月13日	△1.2
第3期計算期間	平成27年10月14日～平成28年10月11日	△4.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2017/01/11 9:47

#18 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2017/01/11 9:47

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役3名以上、監査役2名以内をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選任され、又は解任されます。

2017/01/11 9:47

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2017/01/11 9:47

#21 投資リスク（連結）

市場リスク
ファンドが実質的に投資する円建債券が概ね連動を目指す外国投資信託証券は、現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等を行うヘッジファンドに投資しますので、国内外の経済情勢等の影響を受け、ファンドの基準価額は大きく変動します。2017/01/11 9:47

#22 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券2017/01/11 9:47

#23 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2017/01/11 9:47

#24 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2017/01/11 9:47

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017/01/11 9:47

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,082,059,267	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,347,461	0.06
合計(純資産総額)		39,107,406,728	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/01/11 9:47

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2017/01/11 9:47

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2017/01/11 9:47

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成26年10月11日至 平成27年10月13日	第3期自 平成27年10月14日至 平成28年10月11日
営業収益
受取利息	96,197	45,382
有価証券売買等損益	△613,117,739	△1,887,217,219
営業収益合計	△613,021,542	△1,887,171,837
営業費用
支払利息	-	60,645
受託者報酬	17,601,844	15,066,282
委託者報酬	181,885,535	155,684,817
その他費用	1,763,145	1,711,949
営業費用合計	201,250,524	172,523,693
営業利益又は営業損失(△)	△814,272,066	△2,059,695,530
経常利益又は経常損失(△)	△814,272,066	△2,059,695,530
当期純利益又は当期純損失(△)	△814,272,066	△2,059,695,530
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,243,609	△549,230,721
期首剰余金又は期首欠損金(△)	903,436,127	657,446,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	746,401,791	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	746,401,791	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,362,977	433,761,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,362,977	322,028,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	111,732,860
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	657,446,484	△1,286,779,958

2017/01/11 9:47

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2017/01/11 9:47

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2017/01/11 9:47

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2017/01/11 9:47

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2017/01/11 9:47

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2017/01/11 9:47

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2017/01/11 9:47

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2017/01/11 9:47

#37 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	39,195,204,905	円
Ⅱ 負債総額	87,798,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,107,406,728	円
Ⅳ 発行済口数	40,424,914,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9674	円
(1万口当たり純資産額)	(9,674	円)

2017/01/11 9:47

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年10月11日から翌年10月10日までとします。
ただし、第1計算期間は平成25年10月16日から平成26年10月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2017/01/11 9:47

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月16日～平成26年10月10日	53,550,741,976	13,544,359,165	40,006,382,811
第2期計算期間	平成26年10月11日～平成27年10月13日	32,800,519,058	8,192,888,975	64,614,012,894
第3期計算期間	平成27年10月14日～平成28年10月11日	9,379,618,180	33,413,228,228	40,580,402,846

2017/01/11 9:47

#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2017/01/11 9:47

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2017/01/11 9:47

#42 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2017/01/11 9:47

#43 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2017/01/11 9:47

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は、平成28年10月31日現在の状況について記載してあります。

2017/01/11 9:47

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2017/01/11 9:47

#46 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2017/01/11 9:47

#47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

Ⅰ 資産総額	76,019,309,982	円
Ⅱ 負債総額	184,258,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,835,051,589	円
Ⅳ 発行済口数	76,320,028,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9936	円
(1万口当たり純資産額)	(9,936	円)

2017/01/11 9:47

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	870,785,718
社債券	75,545,341,200
流動資産合計	76,416,126,918
資産合計	76,416,126,918
負債の部
流動負債
未払解約金	1,100,000
未払利息	1,290
その他未払費用	1,365
流動負債合計	1,102,655
負債合計	1,102,655
純資産の部
元本等
元本	76,856,399,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△441,374,921
元本等合計	76,415,024,263
純資産合計	76,415,024,263
負債純資産合計	76,416,126,918

注記表

2017/01/11 9:47

#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ケイマン	73,495,089,000	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,339,962,589	3.09
合計(純資産総額)		75,835,051,589	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2017/01/11 9:47