- #1 その他の手数料等（連結）
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
2016/01/13 9:23- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
2016/01/13 9:23- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成27年10月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
| 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 431 | 7,703,213 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型株式投資信託 | 29 | 100,930 |
| 単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 合計 | 460 | 7,804,143 |
- #4 信託報酬等（連結）
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.3672%(税抜 0.34%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
2016/01/13 9:23- #5 委託会社等の概況（連結）
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用委員会において、ファンドの運用の基本方針や運用ガイドラインなどを決定します。運用委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、ファンドマネジャーが資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を月次で策定し、部長が承認します。
[DO(実行)]
2016/01/13 9:23- #6 投資リスク（連結）
②ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
ヘッジファンドは、現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、ヘッジファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
2016/01/13 9:23- #7 投資制限（連結）
チ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
2016/01/13 9:23- #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2016/01/13 9:23
- #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
- #10 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 63,478,290,931 | 99.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 89,115,728 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 63,567,406,659 | 100.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
- #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016/01/13 9:23- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
2016/01/13 9:23- #13 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2016/01/13 9:23
- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
2016/01/13 9:23- #15 資産の評価（連結）
- ザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
<基準価額の照会方法>基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)2016/01/13 9:23 - #16 運用体制（連結）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
2016/01/13 9:23- #17 附属明細表（連結）
(参考)
「FRM ダイバーシファイド リンクファンド(SMA専用)」は、「FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成27年10月13日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
2016/01/13 9:23- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド
純資産額計算書
2016/01/13 9:23- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 平成27年10月13日現在 |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,354,965,299 |
| 負債合計 | 58,485,863 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ケイマン | 119,510,796,600 | 97.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,309,964,246 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 122,820,760,846 | 100.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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