有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	482,746,283
株式	31,621,493,540
投資証券	89,203,700
派生商品評価勘定	8,383,936
未収入金	10,397,772
未収配当金	31,297,079
未収利息	12,762
差入委託証拠金	21,852,132
流動資産合計	32,265,387,204
資産合計	32,265,387,204
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	250,940
前受金	8,140,300
未払解約金	207,285,056
流動負債合計	215,676,296
負債合計	215,676,296
純資産の部
元本等
元本	13,243,451,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,806,259,546
元本等合計	32,049,710,908
純資産合計	32,049,710,908
負債純資産合計	32,265,387,204

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		13,243,451,362口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4200円
		(1万口当たり純資産額)	(24,200円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 7月11日
期首元本額	11,549,751,477円
期中追加設定元本額	2,701,958,702円
期中一部解約元本額	1,008,258,817円
期末元本額	13,243,451,362円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型)	118,434,713円
コア投資戦略ファンド(成長型)	307,659,299円
コア投資戦略ファンド(切替型)	120,271,683円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	9,133,479,408円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	68,049,681円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	119,358,366円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	35,249,866円
DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	3,229,967,168円
私募日本株式ESGセレクト・リーダーズパッシブファンド(適格機関投資家専用)	61,506,603円
FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	49,474,575円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,179,633,290
投資証券	△2,169,964
合計	3,177,463,326

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	328,673,700	-	336,814,000	8,140,300
合計		328,673,700	-	336,814,000	8,140,300

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	48,100	3,361.00	161,664,100
ミライト・ワン	4,500	3,750.00	16,875,000
安藤・間	7,900	1,813.00	14,322,700
大成建設	7,800	13,950.00	108,810,000
大林組	34,000	3,225.00	109,650,000
清水建設	26,400	2,492.50	65,802,000
鹿島建設	21,600	5,760.00	124,416,000
戸田建設	10,800	1,558.00	16,826,400
熊谷組	7,100	1,484.00	10,536,400
住友林業	25,300	1,321.00	33,421,300
大和ハウス工業	30,600	4,506.00	137,883,600
積水ハウス	32,600	3,455.00	112,633,000
三機工業	5,700	2,650.00	15,105,000
高砂熱学工業	5,000	4,795.00	23,975,000
大氣社	2,300	4,785.00	11,005,500
インフロニア・ホールディングス	11,200	2,844.50	31,858,400
明治ホールディングス	13,100	3,771.00	49,400,100
サッポロビール	16,700	1,993.50	33,291,450
アサヒグループホールディングス	76,800	1,581.00	121,420,800
キリンホールディングス	42,300	2,837.00	120,005,100
サントリービバレッジ&フード	6,700	4,547.00	30,464,900
キッコーマン	37,000	1,619.00	59,903,000
味の素	46,700	5,731.00	267,637,700
カゴメ	4,500	2,677.00	12,046,500
ニチレイ	10,800	2,134.00	23,047,200
日清食品ホールディングス	9,700	2,794.50	27,106,650
帝人	9,500	1,662.50	15,793,750
東レ	69,800	1,142.50	79,746,500
ゴールドウイン	3,100	2,241.50	6,948,650
東洋紡	4,400	1,727.00	7,598,800
クラレ	14,300	1,686.00	24,109,800
旭化成	67,100	1,842.00	123,598,200
レゾナック・ホールディングス	9,600	16,150.00	155,040,000
住友化学	79,200	537.20	42,546,240
日産化学	6,600	8,100.00	53,460,000
東ソー	14,600	2,705.00	39,493,000
三井化学	19,200	2,088.00	40,089,600
三菱ケミカルグループ	64,900	1,161.50	75,381,350
ダイセル	11,300	1,402.50	15,848,250
積水化学工業	19,400	2,609.50	50,624,300
UBE	4,800	3,147.00	15,105,600
日本化薬	6,500	1,982.50	12,886,250
花王	49,500	3,219.00	159,340,500
日本ペイントホールディングス	51,700	1,076.50	55,655,050
関西ペイント	7,800	2,675.50	20,868,900
中国塗料	2,000	3,535.00	7,070,000
サカタインクス	2,100	2,401.00	5,042,100
artience	1,800	4,350.00	7,830,000
富士フイルムホールディングス	61,100	3,586.00	219,104,600
資生堂	21,800	2,755.00	60,059,000
ライオン	13,000	1,671.50	21,729,500
コニシ	2,500	1,451.00	3,627,500
長谷川香料	1,600	3,225.00	5,160,000
日東電工	37,000	3,193.00	118,141,000
ニフコ	3,800	5,089.00	19,338,200
アステラス製薬	93,800	2,142.00	200,919,600
塩野義製薬	41,300	2,832.50	116,982,250
中外製薬	36,700	7,389.00	271,176,300
エーザイ	13,900	4,296.00	59,714,400
栄研化学	1,600	2,532.00	4,051,200
第一三共	93,000	2,730.50	253,936,500
出光興産	42,200	1,240.00	52,328,000
ENEOSホールディングス	140,300	1,252.00	175,655,600
ブリヂストン	58,200	3,569.00	207,715,800
東海カーボン	10,400	1,671.50	17,383,600
TOTO	7,300	8,059.00	58,830,700
NGK	11,900	7,061.00	84,025,900
日本特殊陶業	8,200	10,425.00	85,485,000
神戸製鋼所	20,500	1,860.00	38,130,000
JFEホールディングス	31,400	1,623.00	50,962,200
大同特殊鋼	7,100	2,509.50	17,817,450
JX金属	29,900	3,962.00	118,463,800
日本軽金属ホールディングス	3,000	2,707.00	8,121,000
三井金属	3,000	36,460.00	109,380,000
三菱マテリアル	6,800	4,087.00	27,791,600
住友金属鉱山	13,100	7,275.00	95,302,500
DOWAホールディングス	2,900	8,376.00	24,290,400
UACJ	8,600	2,524.00	21,706,400
三和ホールディングス	9,600	3,670.00	35,232,000
LIXIL	14,900	1,838.50	27,393,650
三浦工業	4,800	3,211.00	15,412,800
アマダ	16,500	3,013.00	49,714,500
ディスコ	4,700	72,560.00	341,032,000
ナブテスコ	5,800	5,428.00	31,482,400
小松製作所	47,000	6,395.00	300,565,000
クボタ	52,800	2,713.50	143,272,800
荏原製作所	25,000	6,127.00	153,175,000
ダイキン工業	14,400	25,110.00	361,584,000
栗田工業	5,400	9,105.00	49,167,000
ダイフク	17,100	6,867.00	117,425,700
セガサミーホールディングス	7,500	2,400.00	18,000,000
NTN	26,100	390.10	10,181,610
キッツ	3,300	2,400.00	7,920,000
カナデビア	8,600	1,236.00	10,629,600
三菱重工業	174,900	3,818.00	667,768,200
イビデン	12,700	20,300.00	257,810,000
コニカミノルタ	24,700	584.20	14,429,740
ブラザー工業	12,300	3,735.00	45,940,500
日立製作所	241,300	4,700.00	1,134,110,000
富士電機	7,500	13,030.00	97,725,000
明電舎	1,900	9,070.00	17,233,000
KOKUSAI ELECTRIC	12,000	10,840.00	130,080,000
マブチモーター	9,200	1,610.50	14,816,600
オムロン	9,600	6,010.00	57,696,000
日本電気	67,000	4,333.00	290,311,000
富士通	92,600	3,347.00	309,932,200
ルネサスエレクトロニクス	94,400	4,762.00	449,532,800
セイコーエプソン	15,300	2,869.00	43,895,700
パナソニック ホールディングス	127,300	4,480.00	570,304,000
シャープ	10,600	648.30	6,871,980
アンリツ	7,000	4,262.00	29,834,000
ソニーグループ	318,800	3,359.00	1,070,849,200
アルプスアルパイン	8,800	2,081.50	18,317,200
マクセル	1,800	2,087.00	3,756,600
横河電機	11,900	5,559.00	66,152,100
アズビル	23,600	1,689.00	39,860,400
シスメックス	24,900	1,531.00	38,121,900
スタンレー電気	4,500	3,512.00	15,804,000
ウシオ電機	3,400	4,363.00	14,834,200
ファナック	50,900	7,156.00	364,240,400
太陽誘電	6,600	14,730.00	97,218,000
村田製作所	88,400	9,860.00	871,624,000
キヤノン	43,700	4,340.00	189,658,000
リコー	28,000	1,497.00	41,916,000
東京エレクトロン	24,500	72,940.00	1,787,030,000
いすゞ自動車	28,200	2,349.00	66,241,800
トヨタ自動車	517,200	2,823.00	1,460,055,600
ヤマハ発動機	48,600	1,243.50	60,434,100
島津製作所	12,500	4,140.00	51,750,000
東京精密	2,100	18,905.00	39,700,500
ニコン	11,800	2,232.50	26,343,500
HOYA	18,500	24,975.00	462,037,500
ノーリツ鋼機	3,000	1,998.00	5,994,000
メニコン	3,100	1,663.00	5,155,300
バンダイナムコホールディングス	27,500	4,017.00	110,467,500
大日本印刷	19,800	3,168.00	62,726,400
アシックス	37,100	4,579.00	169,880,900
ローランド	800	4,030.00	3,224,000
ヤマハ	20,200	1,180.50	23,846,100
ピジョン	6,100	2,060.50	12,569,050
リンテック	2,200	6,560.00	14,432,000
コクヨ	17,400	842.60	14,661,240
美津濃	2,900	3,515.00	10,193,500
中部電力	36,200	3,208.00	116,129,600
東京瓦斯	16,200	5,966.00	96,649,200
大阪瓦斯	18,500	5,363.00	99,215,500
東急	26,400	1,702.50	44,946,000
京王電鉄	25,300	746.00	18,873,800
東日本旅客鉄道	52,600	3,478.00	182,942,800
西日本旅客鉄道	22,400	2,886.50	64,657,600
西武ホールディングス	10,800	3,525.00	38,070,000
阪急阪神ホールディングス	12,300	4,602.00	56,604,600
NANKAI	5,000	2,912.50	14,562,500
京阪ホールディングス	5,000	3,183.00	15,915,000
名古屋鉄道	10,200	1,859.50	18,966,900
ヤマトホールディングス	12,300	1,944.00	23,911,200
山九	2,200	8,694.00	19,126,800
九州旅客鉄道	7,200	3,544.00	25,516,800
SGホールディングス	15,700	1,570.50	24,656,850
NIPPON EXPRESSホールディングス	10,600	5,323.00	56,423,800
ANAホールディングス	8,800	3,016.00	26,540,800
三井倉庫ホールディングス	3,000	3,487.00	10,461,000
TISI	10,900	3,428.00	37,365,200
SHIFT	10,200	676.50	6,900,300
ラクス	8,700	1,036.50	9,017,550
マネーフォワード	2,400	4,935.00	11,844,000
Appier Group	3,600	903.00	3,250,800
野村総合研究所	20,600	4,979.00	102,567,400
メルカリ	6,300	4,785.00	30,145,500
ウイングアーク1st	1,100	2,543.00	2,797,300
Sansan	3,800	1,723.00	6,547,400
フリー	2,400	2,250.00	5,400,000
LINEヤフー	140,900	445.40	62,756,860
大塚商会	12,400	2,893.50	35,879,400
電通総研	3,700	2,702.00	9,997,400
BIPROGY	4,100	4,567.00	18,724,700
スカパーJSAT	5,400	2,530.00	13,662,000
KDDI	160,000	2,790.50	446,480,000
ソフトバンク	1,570,400	211.40	331,982,560
ソフトバンクグループ	202,600	6,370.00	1,290,562,000
あらた	1,500	2,530.00	3,795,000
双日	11,400	5,100.00	58,140,000
アルフレッサ ホールディングス	8,900	2,201.50	19,593,350
アズワン	3,300	2,417.00	7,976,100
ハピネット	1,400	3,110.00	4,354,000
伊藤忠商事	302,700	1,884.00	570,286,800
丸紅	77,000	4,879.00	375,683,000
長瀬産業	16,800	1,149.50	19,311,600
三愛オブリ	2,600	2,174.00	5,652,400
サンゲツ	2,600	2,990.00	7,774,000
ミツウロコグループホールディングス	1,400	2,139.00	2,994,600
伊藤忠エネクス	2,400	2,039.00	4,893,600
サンリオ	52,300	1,142.50	59,752,750
アスクル	1,700	1,266.00	2,152,200
日本マクドナルドホールディングス	4,700	7,680.00	36,096,000
エディオン	4,000	2,291.00	9,164,000
ジンズホールディングス	700	7,740.00	5,418,000
ビックカメラ	4,900	1,640.50	8,038,450
MonotaRO	13,000	1,972.00	25,636,000
J.フロント リテイリング	12,500	3,168.00	39,600,000
マツキヨココカラ&カンパニー	17,400	2,423.50	42,168,900
ZOZO	21,900	1,161.50	25,436,850
三越伊勢丹ホールディングス	17,000	3,841.00	65,297,000
ジョイフル本田	2,800	2,242.00	6,277,600
セブン&アイ・ホールディングス	103,100	2,021.50	208,416,650
スギホールディングス	5,700	2,922.00	16,655,400
日本瓦斯	5,400	2,820.50	15,230,700
AOKIホールディングス	1,900	1,670.00	3,173,000
コメリ	1,400	3,460.00	4,844,000
丸井グループ	8,800	2,931.50	25,797,200
イオン	117,700	1,377.00	162,072,900
イズミ	5,600	981.00	5,493,600
ケーズホールディングス	6,400	1,803.50	11,542,400
ヤマダホールディングス	29,000	650.40	18,861,600
ファーストリテイリング	10,400	82,110.00	853,944,000
サンドラッグ	3,700	3,799.00	14,056,300
横浜フィナンシャルグループ	53,100	1,870.00	99,297,000
三井住友トラストグループ	34,300	6,558.00	224,939,400
三井住友フィナンシャルグループ	198,400	6,814.00	1,351,897,600
みずほフィナンシャルグループ	129,100	8,307.00	1,072,433,700
大和証券グループ本社	68,500	1,768.50	121,142,250
野村ホールディングス	160,100	1,543.00	247,034,300
SOMPOホールディングス	44,600	6,513.00	290,479,800
第一ライフグループ	187,800	1,861.00	349,495,800
東京海上ホールディングス	97,600	7,609.00	742,638,400
東京センチュリー	7,400	2,530.00	18,722,000
オリックス	59,800	6,469.00	386,846,200
日本取引所グループ	52,100	2,176.50	113,395,650
大東建託	15,500	3,161.00	48,995,500
ヒューリック	25,100	1,755.00	44,050,500
オープンハウスグループ	3,800	8,550.00	32,490,000
東急不動産ホールディングス	30,400	1,299.00	39,489,600
パーク24	7,000	1,981.50	13,870,500
三井不動産	135,400	1,511.00	204,589,400
三菱地所	56,500	4,179.00	236,113,500
平和不動産	1,900	2,356.00	4,476,400
東京建物	9,600	3,348.00	32,140,800
住友不動産	31,900	3,762.00	120,007,800
トーセイ	3,200	1,747.00	5,590,400
パーソルホールディングス	93,300	255.30	23,819,490
ディップ	1,700	1,869.00	3,177,300
H.U.グループホールディングス	2,900	3,381.00	9,804,900
オリエンタルランド	59,000	2,615.00	154,285,000
ダスキン	2,100	4,469.00	9,384,900
ラウンドワン	9,500	1,235.00	11,732,500
リゾートトラスト	8,900	1,733.00	15,423,700
ユー・エス・エス	20,700	1,982.50	41,037,750
楽天グループ	77,100	803.20	61,926,720
リクルートホールディングス	72,300	12,240.00	884,952,000
ベルシステム24ホールディングス	1,800	1,358.00	2,444,400
乃村工藝社	3,900	1,183.00	4,613,700
セコム	21,600	6,622.00	143,035,200
合 計	9,635,000		31,621,493,540

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	イオンリート投資法人	87	10,848,900
	オリックス不動産投資法人	286	27,942,200
	日本プライムリアルティ投資法人	188	17,709,600
	東急リアル・エステート投資法人	39	7,363,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	157	25,339,800
合計		757	89,203,700

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。