半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2020年5月8日現在	当中間計算期間末 2020年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	603,232,677円	522,102,328円
		期中追加設定元本額	30,632,058円	4,846,304円
		期中一部解約元本額	111,762,407円	88,439,842円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	522,102,328口	438,508,790口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日	当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2020年5月8日現在	当中間計算期間末 2020年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2020年5月8日現在	当中間計算期間末 2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0805円	1.1046円
(1万口当たり純資産額)	(10,805円)	(11,046円)

(参考)

当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		700,938,600	31,390,177
国債証券		5,581,952,740	4,744,825,170
未収利息		6,150,412	6,138,147
前払費用		416,875	246,328
流動資産合計		6,289,458,627	4,782,599,822
資産合計		6,289,458,627	4,782,599,822
負債の部
流動負債
未払解約金		666,146,400	148,000
未払利息		-	54
その他未払費用		67	-
流動負債合計		666,146,467	148,054
負債合計		666,146,467	148,054
純資産の部
元本等
元本	※1	4,985,974,445	4,258,952,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		637,337,715	523,499,571
元本等合計		5,623,312,160	4,782,451,768
純資産合計		5,623,312,160	4,782,451,768
負債純資産合計		6,289,458,627	4,782,599,822

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	10,155,240,535円	4,985,974,445円
		期中追加設定元本額	13,273,251,455円	701,831,935円
		期中一部解約元本額	18,442,517,545円	1,428,854,183円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	4,205,888,442円	3,452,361,090円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	76,752円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	6,248円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	10,067,322円	21,196,013円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,426,178円	7,715,172円
		スマート・アロケーション・Dガード	281,690円	399,681円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	270,487,083円	176,243,344円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	20,780,706円	21,453,065円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	429,762円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	306,616,590円	308,092,644円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	890,879円	913,860円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	56,193,667円	120,517,180円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	98,971,934円	140,036,186円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	40,192円	40,962円
	計		4,985,974,445円	4,258,952,197円
2.		期末日における受益権の総数	4,985,974,445口	4,258,952,197口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1278円	1.1229円
(1万口当たり純資産額)	(11,278円)	(11,229円)

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		389,084,250	154,931,091
コール・ローン		445,075,488	96,594,847
国債証券		8,879,602,052	8,898,809,914
派生商品評価勘定		100,428,864	31,930,498
未収入金		77,049,349	-
未収利息		76,403,979	72,889,500
前払費用		6,935,096	2,236,039
流動資産合計		9,974,579,078	9,257,391,889
資産合計		9,974,579,078	9,257,391,889
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	37,011,864
未払金		246,497,042	84,440,236
未払解約金		399,181,300	17,201,997
未払利息		-	168
その他未払費用		160	-
流動負債合計		645,678,502	138,654,265
負債合計		645,678,502	138,654,265
純資産の部
元本等
元本	※1	7,628,114,315	7,337,799,536
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,700,786,261	1,780,938,088
元本等合計		9,328,900,576	9,118,737,624
純資産合計		9,328,900,576	9,118,737,624
負債純資産合計		9,974,579,078	9,257,391,889

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	11,415,158,983円	7,628,114,315円
		期中追加設定元本額	8,351,378,010円	939,499,367円
		期中一部解約元本額	12,138,422,678円	1,229,814,146円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	2,472,035,707円	2,024,975,121円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	4,731,079,072円	4,874,871,504円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	210,620円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	41,156円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	9,261,382円	19,234,510円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	158,973,837円	103,543,618円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	9,636,687円	9,716,749円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	396,719円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	180,094,332円	181,225,514円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	51,936,579円	109,280,744円
	計		7,628,114,315円	7,337,799,536円
2.		期末日における受益権の総数	7,628,114,315口	7,337,799,536口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	9,227,676,364	-	9,127,247,500	100,428,864	9,014,293,184	-	9,019,374,550	△5,081,366
アメリカ・ドル	4,318,069,826	-	4,294,498,760	23,571,066	3,975,869,648	-	3,943,952,020	31,917,628
イギリス・ポン ド	629,730,353	-	615,039,000	14,691,353	599,637,921	-	603,786,960	△4,149,039
イスラエル・ シュケル	33,903,980	-	33,352,000	551,980	33,749,870	-	33,737,000	12,870
オーストラリア ・ドル	192,754,387	-	191,072,520	1,681,867	231,854,173	-	237,777,930	△5,923,757
カナダ・ドル	180,097,164	-	178,495,200	1,601,964	172,902,529	-	174,935,800	△2,033,271
シンガポール ・ドル	38,578,840	-	38,262,560	316,280	39,489,015	-	39,577,200	△88,185
スウェーデン・ クローナ	32,315,691	-	32,058,720	256,971	33,410,257	-	33,855,500	△445,243
デンマーク・ク ローネ	49,609,251	-	48,838,140	771,111	48,509,179	-	48,744,600	△235,421
ノルウェー・ク ローネ	22,104,938	-	21,996,330	108,608	19,181,272	-	19,778,850	△597,578
ポーランド・ズ ロチ	52,926,875	-	51,910,810	1,016,065	51,039,542	-	52,349,440	△1,309,898
メキシコ・ペソ	65,403,543	-	64,713,220	690,323	70,036,735	-	71,293,680	△1,256,945
ユーロ	3,612,181,516	-	3,557,010,240	55,171,276	3,738,613,043	-	3,759,585,570	△20,972,527
合計	9,227,676,364	-	9,127,247,500	100,428,864	9,014,293,184	-	9,019,374,550	△5,081,366

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2230円	1.2427円
(1万口当たり純資産額)	(12,230円)	(12,427円)

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		49,027,664	12,138,251
コール・ローン		47,720,661	22,874,279
国債証券		3,307,272,803	3,776,830,450
未収入金		53,441,433	-
未収利息		49,453,531	40,490,945
前払費用		1,190,670	984,203
流動資産合計		3,508,106,762	3,853,318,128
資産合計		3,508,106,762	3,853,318,128
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,200	-
未払金		123,797,722	-
未払解約金		-	10,361,715
未払利息		-	38
その他未払費用		100	-
流動負債合計		123,799,022	10,361,753
負債合計		123,799,022	10,361,753
純資産の部
元本等
元本	※1	2,612,459,059	2,717,110,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		771,848,681	1,125,846,023
元本等合計		3,384,307,740	3,842,956,375
純資産合計		3,384,307,740	3,842,956,375
負債純資産合計		3,508,106,762	3,853,318,128

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	2,890,206,001円	2,612,459,059円
		期中追加設定元本額	706,417,899円	400,261,697円
		期中一部解約元本額	984,164,841円	295,610,404円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	29,296,871円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	257,429,457円	242,133,079円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	2,233,049,938円	2,107,911,969円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	124,577円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	64,809円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,662,057円	6,041,479円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	16,059,596円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,880,106円	1,531,177円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,239円	28,256,646円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	-円	173,695,971円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	86,138,391円	111,994,178円
	計		2,612,459,059円	2,717,110,352円
2.		期末日における受益権の総数	2,612,459,059口	2,717,110,352口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	31,906,200	-	31,905,000	△1,200	-	-	-	-
アメリカ・ドル	31,906,200	-	31,905,000	△1,200	-	-	-	-
合計	31,906,200	-	31,905,000	△1,200	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2954円	1.4144円
(1万口当たり純資産額)	(12,954円)	(14,144円)

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		689,748,349	1,708,246,238
派生商品評価勘定		41,699,010	65,754,460
未収入金		-	58,280
差入委託証拠金		37,411,500	81,450,000
流動資産合計		768,858,859	1,855,508,978
資産合計		768,858,859	1,855,508,978
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		208,740	2,610
前受金		27,475,500	52,844,500
未払解約金		654,600	32,200
未払利息		-	2,982
その他未払費用		1,215	-
流動負債合計		28,340,055	52,882,292
負債合計		28,340,055	52,882,292
純資産の部
元本等
元本	※1	496,050,170	1,046,432,037
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		244,468,634	756,194,649
元本等合計		740,518,804	1,802,626,686
純資産合計		740,518,804	1,802,626,686
負債純資産合計		768,858,859	1,855,508,978

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	2,062,613,885円	496,050,170円
		期中追加設定元本額	3,394,049,063円	735,267,430円
		期中一部解約元本額	4,960,612,778円	184,885,563円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	461,838,527円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	351,152,610円	334,825,551円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	29,926円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	44,291円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	8,755,074円	13,897,071円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,197,288円	5,336,786円
		スマート・アロケーション・Dガード	33,924円	30,132円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	16,922,140円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,131,698円	853,860円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,527円	29,717,444円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	104,931円	69,518円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	44,996,108円	79,904,555円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	76,079,001円	93,365,760円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,711円	3,178円
	計		496,050,170円	1,046,432,037円
2.		期末日における受益権の総数	496,050,170口	1,046,432,037口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750	1,735,828,500	-	1,801,642,500	65,814,000
合計	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750	1,735,828,500	-	1,801,642,500	65,814,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.4928円	1.7226円
(1万口当たり純資産額)	(14,928円)	(17,226円)

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,490,678	8,363,031
コール・ローン		55,937,711	298,103,735
投資信託受益証券		541,920,636	1,021,786,727
投資証券		25,084,219	158,454,878
派生商品評価勘定		8,089,979	13,421,391
未収入金		391,756	-
差入委託証拠金		24,206,936	144,977,389
流動資産合計		657,121,915	1,645,107,151
資産合計		657,121,915	1,645,107,151
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		402,744	2,990,362
未払金		431,286	-
未払解約金		9,713,000	-
未払利息		-	520
その他未払費用		111	-
流動負債合計		10,547,141	2,990,882
負債合計		10,547,141	2,990,882
純資産の部
元本等
元本	※1	375,504,840	803,061,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		271,069,934	839,055,160
元本等合計		646,574,774	1,642,116,269
純資産合計		646,574,774	1,642,116,269
負債純資産合計		657,121,915	1,645,107,151

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	1,694,901,891円	375,504,840円
		期中追加設定元本額	2,990,397,234円	590,850,611円
		期中一部解約元本額	4,309,794,285円	163,294,342円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,460,375円	8,939,704円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	387,048,141円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	295,805,190円	285,623,901円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	4,652円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	29,461円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	3,582,088円	4,361,770円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	13,966,771円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,002,213円	716,060円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,149円	24,659,374円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	65,652,825円	77,711,275円
	計		375,504,840円	803,061,109円
2.		期末日における受益権の総数	375,504,840口	803,061,109口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	71,479,228	-	79,569,207	8,089,979	448,525,176	-	460,308,633	11,783,457
合計	71,479,228	-	79,569,207	8,089,979	448,525,176	-	460,308,633	11,783,457

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	46,266,243	-	45,863,499	△402,744	298,145,855	-	296,793,427	△1,352,428
アメリカ・ドル	29,950,317	-	29,692,383	△257,934	200,760,436	-	198,757,684	△2,002,752
カナダ・ドル	12,534,304	-	12,456,524	△77,780	38,843,772	-	39,277,290	433,518
ユーロ	3,781,622	-	3,714,592	△67,030	58,541,647	-	58,758,453	216,806
合計	46,266,243	-	45,863,499	△402,744	298,145,855	-	296,793,427	△1,352,428

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.7219円	2.0448円
(1万口当たり純資産額)	(17,219円)	(20,448円)

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,162,208	18,357,723
コール・ローン		5,007,596	16,409,580
投資証券		607,307,038	750,258,094
派生商品評価勘定		2,068,702	4,638,501
差入委託証拠金		15,207,128	39,250,231
流動資産合計		642,752,672	828,914,129
資産合計		642,752,672	828,914,129
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		160,400	59,661
未払解約金		8,424,000	11,596
未払利息		-	28
その他未払費用		24	-
流動負債合計		8,584,424	71,285
負債合計		8,584,424	71,285
純資産の部
元本等
元本	※1	580,476,951	583,396,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,691,297	245,446,828
元本等合計		634,168,248	828,842,844
純資産合計		634,168,248	828,842,844
負債純資産合計		642,752,672	828,914,129

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	622,451,505円	580,476,951円
		期中追加設定元本額	497,783,555円	192,534,953円
		期中一部解約元本額	539,758,109円	189,615,888円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	461,212,262円	408,904,601円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	16,933円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	131,783円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,581,018円	6,473,893円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	15,665,124円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,530,941円	1,037,953円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,563円	27,491,814円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	102,250,167円	113,773,915円
	計		580,476,951円	583,396,016円
2.		期末日における受益権の総数	580,476,951口	583,396,016口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	26,383,661	-	28,452,363	2,068,702	68,681,547	-	73,320,048	4,638,501
合計	26,383,661	-	28,452,363	2,068,702	68,681,547	-	73,320,048	4,638,501

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	10,795,400	-	10,635,000	△160,400	7,315,861	-	7,256,200	△59,661
アメリカ・ドル	10,795,400	-	10,635,000	△160,400	7,315,861	-	7,256,200	△59,661
合計	10,795,400	-	10,635,000	△160,400	7,315,861	-	7,256,200	△59,661

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0925円	1.4207円
(1万口当たり純資産額)	(10,925円)	(14,207円)

「国内REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		62,891,909	68,214,418
投資証券	※2	773,000,885	1,608,894,300
未収入金		17,625	553,086
未収配当金		13,936,290	18,360,403
前払金		16,185,000	570,000
差入委託証拠金		4,859,700	-
流動資産合計		870,891,409	1,696,592,207
資産合計		870,891,409	1,696,592,207
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,090,500	1,050,500
未払解約金		2,400	-
未払利息		-	118
その他未払費用		111	-
流動負債合計		12,093,011	1,050,618
負債合計		12,093,011	1,050,618
純資産の部
元本等
元本	※1	611,655,029	1,156,573,746
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		247,143,369	538,967,843
元本等合計		858,798,398	1,695,541,589
純資産合計		858,798,398	1,695,541,589
負債純資産合計		870,891,409	1,696,592,207

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	2,073,541,554円	611,655,029円
		期中追加設定元本額	3,017,758,376円	719,262,193円
		期中一部解約元本額	4,479,644,901円	174,343,476円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)	19,604,541円	-円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	499,234,260円
		国内REITファンド(適格機関投資家専用)	590,190,021円	591,334,623円
		J-REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	13,580,163円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	85,374円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	167,925円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	18,311,751円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,858,045円	1,477,455円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,422円	32,382,195円
	計		611,655,029円	1,156,573,746円
2.		期末日における受益権の総数	611,655,029口	1,156,573,746口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 7,736,000円	投資証券 30,755,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	94,610,000	-	82,525,000	△12,085,000	85,395,000	-	84,350,000	△1,045,000
合計	94,610,000	-	82,525,000	△12,085,000	85,395,000	-	84,350,000	△1,045,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.4041円	1.4660円
(1万口当たり純資産額)	(14,041円)	(14,660円)

「先進国REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,676,235	8,602,456
コール・ローン		46,395,848	87,920,698
投資信託受益証券		38,019,446	174,194,845
投資証券		740,372,344	1,517,099,167
派生商品評価勘定		7,993,387	2,625,338
未収入金		11,629,007	105,868
未収配当金		493,495	2,043,613
差入委託証拠金		29,703,730	29,572,921
流動資産合計		877,283,492	1,822,164,906
資産合計		877,283,492	1,822,164,906
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		418,555	558,297
未払金		300,985	1,054,371
未払解約金		28,000,000	-
未払利息		-	152
その他未払費用		88	-
流動負債合計		28,719,628	1,612,820
負債合計		28,719,628	1,612,820
純資産の部
元本等
元本	※1	653,979,840	1,280,707,075
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		194,584,024	539,845,011
元本等合計		848,563,864	1,820,552,086
純資産合計		848,563,864	1,820,552,086
負債純資産合計		877,283,492	1,822,164,906

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	1,939,346,316円	653,979,840円
		期中追加設定元本額	3,722,809,307円	927,965,621円
		期中一部解約元本額	5,008,175,783円	301,238,386円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	19,594,588円	-円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	475,193,409円
		先進国REITファンド(適格機関投資家専用)	584,243,417円	619,517,273円
		海外リート資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	14,540,407円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	30,176円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	78,016円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	17,289,504円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,909,047円	1,527,778円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,390円	30,401,890円
		ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)	48,230,398円	122,128,622円
	計		653,979,840円	1,280,707,075円
2.		期末日における受益権の総数	653,979,840口	1,280,707,075口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	62,770,343	-	70,763,730	7,993,387	119,870,884	-	122,242,192	2,371,308
合計	62,770,343	-	70,763,730	7,993,387	119,870,884	-	122,242,192	2,371,308

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	11,264,026	-	11,273,100	△9,074	-	-	-	-
アメリカ・ドル	11,264,026	-	11,273,100	△9,074	-	-	-	-
買 建	30,413,581	-	30,004,100	△409,481	80,902,047	-	80,597,780	△304,267
アメリカ・ドル	-	-	-	-	44,798,285	-	44,366,480	△431,805
イギリス・ポン ド	9,165,489	-	8,955,600	△209,889	-	-	-	-
オーストラリア ・ドル	3,125,277	-	3,122,100	△3,177	-	-	-	-
カナダ・ドル	4,988,750	-	4,958,200	△30,550	-	-	-	-
シンガポール ・ドル	2,048,503	-	2,033,640	△14,863	1,075,362	-	1,073,800	△1,562
ニュージーラ ンド・ドル	3,921,576	-	3,897,600	△23,976	-	-	-	-
ユーロ	7,163,986	-	7,036,960	△127,026	35,028,400	-	35,157,500	129,100
合計	41,677,607	-	41,277,200	△418,555	80,902,047	-	80,597,780	△304,267

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2975円	1.4215円
(1万口当たり純資産額)	(12,975円)	(14,215円)