半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当中間計算期間 自2023年5月9日 至2023年11月8日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2023年5月8日現在	当中間計算期間末 2023年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	384,984,416円	360,432,691円
		期中追加設定元本額	8,955,809円	12,091,386円
		期中一部解約元本額	33,507,534円	32,634,388円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	360,432,691口	339,889,689口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前中間計算期間 自2022年5月10日 至2022年11月9日	当中間計算期間 自2023年5月9日 至2023年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末 2023年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 2023年5月8日現在	当中間計算期間末 2023年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 2023年5月8日現在	当中間計算期間末 2023年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0661円	1.0534円
(1万口当たり純資産額)	(10,661円)	(10,534円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国REITマザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年5月8日現在 金 額 (円)	2023年11月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,489,088,695	1,439,566,400
派生商品評価勘定		44,389,940	-
前払金		-	9,386,250
差入委託証拠金		60,426,000	82,100,788
流動資産合計		1,593,904,635	1,531,053,438
資産合計		1,593,904,635	1,531,053,438
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	27,862,270
前受金		48,536,500	-
未払解約金		1,135,000	14,630,600
流動負債合計		49,671,500	42,492,870
負債合計		49,671,500	42,492,870
純資産の部
元本等
元本	※1	676,581,093	580,794,688
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		867,652,042	907,765,880
元本等合計		1,544,233,135	1,488,560,568
純資産合計		1,544,233,135	1,488,560,568
負債純資産合計		1,593,904,635	1,531,053,438

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2023年5月9日 至2023年11月8日
デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2023年5月9日
		期首元本額	580,562,934円	676,581,093円
		期中追加設定元本額	722,040,222円	151,133,938円
		期中一部解約元本額	626,022,063円	246,920,343円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	5,931,019円	5,931,019円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	220,014,690円	187,687,898円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	254,702,608円	216,702,386円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	45,333円	55,232円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	58,079円	78,594円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	2,973,713円	2,248,132円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,153,723円	3,823,558円
		スマート・アロケーション・Dガード	82,889円	58,292円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	8,927,483円	7,000,120円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	3,439,922円	1,507,472円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	32,599,669円	27,617,754円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	377,689円	273,002円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	58,340,697円	48,296,024円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	84,903,350円	79,494,336円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	30,229円	20,869円
	計		676,581,093円	580,794,688円
2.		期末日における受益権の総数	676,581,093口	580,794,688口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2023年5月8日現在				2023年11月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	1,500,532,500	-	1,544,966,000	44,433,500	1,517,219,750	-	1,489,394,000	△27,825,750
合計	1,500,532,500	-	1,544,966,000	44,433,500	1,517,219,750	-	1,489,394,000	△27,825,750

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.2824円	2.5630円
(1万口当たり純資産額)	(22,824円)	(25,630円)

「先進国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年5月8日現在 金 額 (円)	2023年11月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		42,631,435	17,219,879
コール・ローン		53,337,358	23,023,525
投資信託受益証券		932,208,558	988,404,240
投資証券		345,014,862	319,839,296
派生商品評価勘定		6,306,208	340,644
未収入金		2,136,188	-
差入委託証拠金		45,098,564	24,207,827
流動資産合計		1,426,733,173	1,373,035,411
資産合計		1,426,733,173	1,373,035,411
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		572,403	1,880,994
未払金		31,575,868	-
未払解約金		26,000	1,379,300
流動負債合計		32,174,271	3,260,294
負債合計		32,174,271	3,260,294
純資産の部
元本等
元本	※1	425,419,645	364,056,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		969,139,257	1,005,718,628
元本等合計		1,394,558,902	1,369,775,117
純資産合計		1,394,558,902	1,369,775,117
負債純資産合計		1,426,733,173	1,373,035,411

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年5月9日 至2023年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2023年5月9日
		期首元本額	362,475,413円	425,419,645円
		期中追加設定元本額	539,593,071円	89,079,179円
		期中一部解約元本額	476,648,839円	150,442,335円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	5,558,271円	5,558,271円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	151,315,864円	123,946,149円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	176,156,057円	152,732,843円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	6,708円	3,468円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	28,011円	18,957円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	2,873,484円	2,631,799円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	6,059,849円	4,608,973円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	2,380,469円	1,065,191円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	22,149,333円	18,111,542円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	58,891,599円	55,379,296円
	計		425,419,645円	364,056,489円
2.		期末日における受益権の総数	425,419,645口	364,056,489口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2023年5月8日現在				2023年11月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	105,287,908	-	111,567,426	6,279,518	62,714,439	-	61,189,573	△1,524,866
合計	105,287,908	-	111,567,426	6,279,518	62,714,439	-	61,189,573	△1,524,866

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2023年5月8日現在				2023年11月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	49,117,882	-	48,572,169	△545,713	19,534,240	-	19,518,756	△15,484
アメリカ・ドル	34,564,904	-	34,168,232	△396,672	13,554,828	-	13,498,533	△56,295
ユーロ	14,552,978	-	14,403,937	△149,041	5,979,412	-	6,020,223	40,811
合計	49,117,882	-	48,572,169	△545,713	19,534,240	-	19,518,756	△15,484

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1口当たり純資産額	3.2781円	3.7625円
(1万口当たり純資産額)	(32,781円)	(37,625円)

「新興国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年5月8日現在 金 額 (円)	2023年11月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		11,691,173	12,280,570
コール・ローン		33,449,110	20,892,866
投資証券		782,654,269	809,242,648
派生商品評価勘定		2,975,107	27,048
未収入金		782,292	-
差入委託証拠金		40,893,334	48,431,830
流動資産合計		872,445,285	890,874,962
資産合計		872,445,285	890,874,962
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		339,276	1,400,478
未払解約金		30,243	182,300
流動負債合計		369,519	1,582,778
負債合計		369,519	1,582,778
純資産の部
元本等
元本	※1	522,401,213	478,398,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		349,674,553	410,893,522
元本等合計		872,075,766	889,292,184
純資産合計		872,075,766	889,292,184
負債純資産合計		872,445,285	890,874,962

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年5月9日 至2023年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2023年5月9日
		期首元本額	506,430,126円	522,401,213円
		期中追加設定元本額	336,471,801円	52,856,205円
		期中一部解約元本額	320,500,714円	96,858,756円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	6,104,933円	6,104,933円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	348,285,880円	312,501,085円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	37,137円	30,202円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	178,733円	147,451円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,698,544円	5,409,691円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	9,292,117円	7,791,392円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	4,733,639円	2,180,845円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	34,472,691円	30,626,428円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	113,597,539円	113,606,635円
	計		522,401,213円	478,398,662円
2.		期末日における受益権の総数	522,401,213口	478,398,662口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2023年5月8日現在				2023年11月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	77,265,619	-	80,240,726	2,975,107	81,758,062	-	80,357,584	△1,400,478
合計	77,265,619	-	80,240,726	2,975,107	81,758,062	-	80,357,584	△1,400,478

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2023年5月8日現在				2023年11月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	19,172,160	-	18,832,884	△339,276	20,970,670	-	20,997,718	27,048
アメリカ・ドル	19,172,160	-	18,832,884	△339,276	20,970,670	-	20,997,718	27,048
合計	19,172,160	-	18,832,884	△339,276	20,970,670	-	20,997,718	27,048

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.6694円	1.8589円
(1万口当たり純資産額)	(16,694円)	(18,589円)

「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年5月8日現在 金 額 (円)	2023年11月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		30,863,987	89,690,788
国債証券		4,892,827,130	4,678,484,780
未収利息		8,310,729	7,821,899
前払費用		465,513	1,015,632
流動資産合計		4,932,467,359	4,777,013,099
資産合計		4,932,467,359	4,777,013,099
負債の部
流動負債
未払解約金		34,000	270,000
流動負債合計		34,000	270,000
負債合計		34,000	270,000
純資産の部
元本等
元本	※1	4,549,267,557	4,570,737,389
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		383,165,802	206,005,710
元本等合計		4,932,433,359	4,776,743,099
純資産合計		4,932,433,359	4,776,743,099
負債純資産合計		4,932,467,359	4,777,013,099

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2023年5月9日 至2023年11月8日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2023年5月9日
		期首元本額	5,591,400,522円	4,549,267,557円
		期中追加設定元本額	5,039,329,054円	3,783,471,667円
		期中一部解約元本額	6,081,462,019円	3,762,001,835円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	6,116,665円	6,116,665円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	3,171,010,990円	3,256,762,999円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	18,413円	21,356円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	280円	75円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	6,076,849円	5,593,236円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,674,571円	9,196,956円
		スマート・アロケーション・Dガード	2,234,148円	1,504,846円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	181,337,982円	175,994,705円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	205,081,951円	101,967,868円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	662,664,412円	692,029,898円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	10,152,470円	7,035,812円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,150,420円	120,153,643円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	173,929,888円	193,812,291円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	818,518円	547,039円
	計		4,549,267,557円	4,570,737,389円
2.		期末日における受益権の総数	4,549,267,557口	4,570,737,389口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0842円	1.0451円
(1万口当たり純資産額)	(10,842円)	(10,451円)

「新興国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年5月8日現在 金 額 (円)	2023年11月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		190,223,339	75,444,219
コール・ローン		73,118,774	12,158,400
国債証券		3,933,212,126	3,858,676,796
未収利息		35,837,242	45,443,780
前払費用		3,812,999	1,622,020
流動資産合計		4,236,204,480	3,993,345,215
資産合計		4,236,204,480	3,993,345,215
負債の部
流動負債
未払金		147,572,880	-
未払解約金		52,412,000	1,628,600
流動負債合計		199,984,880	1,628,600
負債合計		199,984,880	1,628,600
純資産の部
元本等
元本	※1	2,805,305,363	2,533,911,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,230,914,237	1,457,805,041
元本等合計		4,036,219,600	3,991,716,615
純資産合計		4,036,219,600	3,991,716,615
負債純資産合計		4,236,204,480	3,993,345,215

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年5月9日 至2023年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2023年5月9日
		期首元本額	2,879,488,185円	2,805,305,363円
		期中追加設定元本額	760,508,456円	214,674,114円
		期中一部解約元本額	834,691,278円	486,067,903円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	17,824,317円	17,824,317円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	215,839,134円	203,992,068円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	2,101,175,407円	1,774,241,162円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	131,007円	91,675円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	69,288円	45,542円
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	106,447,472円	98,662,496円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,591,463円	6,326,685円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	11,103,584円	9,383,460円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	8,162,744円	3,784,899円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	40,637,856円	37,217,004円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	165,512,818円	153,212,590円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	131,810,273円	131,999,648円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	-円	97,130,028円
	計		2,805,305,363円	2,533,911,574円
2.		期末日における受益権の総数	2,805,305,363口	2,533,911,574口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.4388円	1.5753円
(1万口当たり純資産額)	(14,388円)	(15,753円)

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年5月8日現在 金 額 (円)	2023年11月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		176,381,023	56,540,120
コール・ローン		290,387,159	95,662,962
国債証券		7,733,086,947	7,356,544,475
派生商品評価勘定		54,740,482	15,216,278
未収入金		731,748	-
未収利息		63,245,037	67,394,533
前払費用		4,759,755	3,968,632
流動資産合計		8,323,332,151	7,595,327,000
資産合計		8,323,332,151	7,595,327,000
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,994,836	28,221,136
未払金		254,299,703	-
未払解約金		-	5,466,164
流動負債合計		258,294,539	33,687,300
負債合計		258,294,539	33,687,300
純資産の部
元本等
元本	※1	7,968,557,503	7,884,933,343
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	96,480,109	△323,293,643
元本等合計		8,065,037,612	7,561,639,700
純資産合計		8,065,037,612	7,561,639,700
負債純資産合計		8,323,332,151	7,595,327,000

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年5月9日 至2023年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2023年5月9日
		期首元本額	8,450,490,025円	7,968,557,503円
		期中追加設定元本額	2,853,078,327円	1,063,196,236円
		期中一部解約元本額	3,335,010,849円	1,146,820,396円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	11,019,018円	11,019,018円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,324,517,120円	1,518,428,778円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	6,035,179,905円	5,762,304,052円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	293,239円	332,922円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	73,911円	85,723円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	6,443,479円	6,105,808円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	75,736,631円	81,049,168円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	109,631,675円	55,657,535円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	276,451,413円	318,796,661円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	129,211,112円	131,153,678円
	計		7,968,557,503円	7,884,933,343円
2.		期末日における受益権の総数	7,968,557,503口	7,884,933,343口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は323,293,643円であります。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2023年5月8日現在				2023年11月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	7,993,040,360	-	7,942,294,714	50,745,646	7,446,295,547	-	7,459,300,405	△13,004,858
アメリカ・ドル	3,899,389,575	-	3,873,444,027	25,945,548	3,667,199,026	-	3,652,077,725	15,121,301
イギリス・ ポンド	351,640,790	-	350,951,208	689,582	353,927,129	-	356,893,856	△2,966,727
イスラエル・ シュケル	32,845,001	-	32,574,534	270,467	31,807,230	-	33,094,549	△1,287,319
オーストラリ ア・ドル	118,411,930	-	119,975,729	△1,563,799	100,533,806	-	101,566,062	△1,032,256
オフショア・ 人民元	315,102,167	-	312,813,799	2,288,368	503,965,768	-	505,696,245	△1,730,477
カナダ・ドル	142,800,970	-	143,723,818	△922,848	120,385,055	-	120,826,991	△441,936
シンガポー ル・ドル	49,702,595	-	49,674,184	28,411	52,632,006	-	52,984,388	△352,382
スウェーデン ・クローナ	23,778,190	-	23,825,837	△47,647	16,549,774	-	16,861,545	△311,771
デンマーク・ クローネ	44,392,281	-	44,034,585	357,696	29,912,400	-	30,147,600	△235,200
ニュージーラ ンド・ドル	22,752,201	-	23,045,771	△293,570	17,261,337	-	17,518,953	△257,616
ノルウェー・ クローネ	20,809,140	-	20,914,264	△105,124	13,886,972	-	13,791,995	94,977
ポーランド・ ズロチ	49,061,263	-	48,710,817	350,446	45,078,640	-	45,365,366	△286,726
メキシコ・ペソ	92,666,143	-	93,727,991	△1,061,848	80,001,220	-	82,258,647	△2,257,427
ユーロ	2,829,688,114	-	2,804,878,150	24,809,964	2,413,155,184	-	2,430,216,483	△17,061,299
合計	7,993,040,360	-	7,942,294,714	50,745,646	7,446,295,547	-	7,459,300,405	△13,004,858

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0121円	0.9590円
(1万口当たり純資産額)	(10,121円)	( 9,590円)

「先進国REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年5月8日現在 金 額 (円)	2023年11月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		12,757,059	11,764,723
コール・ローン		17,412,703	22,040,529
投資信託受益証券		30,045,705	45,364,447
投資証券		1,533,488,200	1,443,616,134
派生商品評価勘定		823,798	12
未収入金		22,063,257	5,167,922
未収配当金		1,903,760	1,862,710
差入委託証拠金		10,768,655	15,633,756
流動資産合計		1,629,263,137	1,545,450,233
資産合計		1,629,263,137	1,545,450,233
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		310,303	2,988,507
未払金		66,125	-
未払解約金		-	8,677,100
流動負債合計		376,428	11,665,607
負債合計		376,428	11,665,607
純資産の部
元本等
元本	※1	762,945,559	695,335,140
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		865,941,150	838,449,486
元本等合計		1,628,886,709	1,533,784,626
純資産合計		1,628,886,709	1,533,784,626
負債純資産合計		1,629,263,137	1,545,450,233

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年5月9日 至2023年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2023年5月9日
		期首元本額	553,405,183円	762,945,559円
		期中追加設定元本額	927,119,148円	182,408,186円
		期中一部解約元本額	717,578,772円	250,018,605円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	202,769,639円	174,091,689円
		先進国REITファンド(適格機関投資家専用)	419,619,159円	395,775,659円
		海外リート資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,489,837円	9,489,837円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	17,793円	10,648円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	45,960円	34,416円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	8,149,867円	6,328,141円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	5,607,071円	2,723,771円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	29,744,555円	24,880,619円
		ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)	87,501,678円	82,000,360円
	計		762,945,559円	695,335,140円
2.		期末日における受益権の総数	762,945,559口	695,335,140口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連

種類	2023年5月8日現在				2023年11月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	42,638,756	-	43,373,202	734,446	45,748,430	-	42,847,249	△2,901,181
合計	42,638,756	-	43,373,202	734,446	45,748,430	-	42,847,249	△2,901,181

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2023年5月8日現在				2023年11月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	21,615,760	-	21,615,792	△32	5,858,915	-	5,874,922	△16,007
アメリカ・ドル	21,615,760	-	21,615,792	△32	5,858,915	-	5,874,922	△16,007
買建	17,751,353	-	17,530,434	△220,919	17,169,448	-	17,098,141	△71,307
アメリカ・ドル	15,125,816	-	14,931,786	△194,030	17,169,448	-	17,098,141	△71,307
ユーロ	2,625,537	-	2,598,648	△26,889	-	-	-	-
合計	39,367,113	-	39,146,226	△220,951	23,028,363	-	22,973,063	△87,314

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.1350円	2.2058円
(1万口当たり純資産額)	(21,350円)	(22,058円)

「国内REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年5月8日現在 金 額 (円)	2023年11月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		77,886,363	961,409,607
投資証券	※2	1,377,864,012	3,064,526,618
派生商品評価勘定		2,804,500	-
未収入金		46,827	947,110
未収配当金		15,031,096	41,835,093
前払金		-	3,090,000
流動資産合計		1,473,632,798	4,071,808,428
資産合計		1,473,632,798	4,071,808,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	4,020,500
前受金		1,960,000	-
未払金		-	908,754,843
未払解約金		50,000	3,584,400
流動負債合計		2,010,000	916,359,743
負債合計		2,010,000	916,359,743
純資産の部
元本等
元本	※1	822,477,734	1,794,739,618
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		649,145,064	1,360,709,067
元本等合計		1,471,622,798	3,155,448,685
純資産合計		1,471,622,798	3,155,448,685
負債純資産合計		1,473,632,798	4,071,808,428

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年5月9日 至2023年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1.	※1	期首	2022年5月10日	2023年5月9日
		期首元本額	666,253,813円	822,477,734円
		期中追加設定元本額	843,992,251円	3,948,452,989円
		期中一部解約元本額	687,768,330円	2,976,191,105円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	258,482,355円	230,895,143円
		国内REITファンド(適格機関投資家専用)	494,836,077円	475,330,072円
		J-REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	13,413,496円	13,413,496円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	90,545円	100,354円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	169,852円	204,192円
		アセット・アロケーションファンド(リスク判断付き)2023-07(適格機関投資家専用)	-円	1,029,041,278円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	10,528,982円	8,603,224円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	6,596,842円	3,295,559円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	38,359,585円	33,856,300円
	計		822,477,734円	1,794,739,618円
2.		期末日における受益権の総数	822,477,734口	1,794,739,618口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 33,418,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 35,188,000円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2023年5月8日現在				2023年11月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	91,040,000	-	93,850,000	2,810,000	94,540,000	-	90,525,000	△4,015,000
合計	91,040,000	-	93,850,000	2,810,000	94,540,000	-	90,525,000	△4,015,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年5月8日現在	2023年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.7893円	1.7582円
(1万口当たり純資産額)	(17,893円)	(17,582円)