有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年2月25日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	205,274.300	17,600,218.480
	アメリカ・ドル 小計		205,274.300	17,600,218.480
				(1,952,040,232)
投資信託受益証券 合計			205,274.300	1,952,040,232
				(1,952,040,232)
親投資信託受益証券	日本円	DIAMマネーマーケットマザーファンド	5,995,005	6,005,796
	日本円 小計		5,995,005	6,005,796
親投資信託受益証券 合計			5,995,005	6,005,796
合計				1,958,046,028
				(1,952,040,232)

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	95.75	99.69

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマーケットマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,169,488
国債証券	25,024,500
特殊債券	18,236,340
未収利息	79,386
流動資産合計	73,509,714
資産合計	73,509,714
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	73,378,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	131,275
元本等合計	73,509,714
純資産合計	73,509,714
負債純資産合計	73,509,714

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年8月24日 至 令和2年2月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年2月25日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	73,378,439円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型	5,995,005円
		USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型	2,398,003円
		豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)	44,851,989円
		豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)	19,934,218円
		豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	99,612円
		豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)	99,612円
		計	73,378,439円
2.		受益権の総数	73,378,439口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年8月24日 至 令和2年2月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年2月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△59,900
特殊債券	△95,940
合計	△155,840

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年3月14日から令和2年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年2月25日現在
1口当たり純資産額	1.0018円
(1万口当たり純資産額)	(10,018円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年2月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	388回 利付国庫債券(2年)	10,000,000	10,006,200
	391回 利付国庫債券(2年)	15,000,000	15,018,300
国債証券 合計		25,000,000	25,024,500
特殊債券	129回政保日本高速道路保有・債務返済機構	18,000,000	18,236,340
特殊債券 合計		18,000,000	18,236,340
合計			43,260,840

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド」は、「USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型」が投資対象とする外国投資信託です。
※DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2018年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2018年12月31日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産負債計算書
2018年12月31日現在

	日本円
資産の部
投資有価証券の公正価値(取得原価: 105,543,654,989円)	103,429,483,722
現金および現金等価物	973,893,512
投資有価証券売却未収金	55,027,822
未収利息	825,212,147
為替先渡契約による未実現利益	2,347,843,592
資産合計	107,631,460,795
負債の部
投資有価証券購入未払金	885,528,853
未払償還金	42,727,599
為替先渡予約による未実現損失	785,913,996
未払監査報酬	6,519,524
未払管理事務報酬	21,120,054
未払保管報酬	4,100,383
未払投資運用報酬	112,438,093
未払受託報酬	2,800,619
その他未払費用	84,750
負債合計	1,861,233,871
2018年12月31日現在純資産合計	105,770,226,924
純資産内訳
払込資本	114,498,681,665
デリバティブおよび投資有価証券による実現純損失	(5,023,789,413)
デリバティブおよび投資有価証券の未実現純減少分	(571,832,644)
未分配投資純損失	(3,132,832,684)
2018年12月31日現在純資産合計	105,770,226,924
発行済受益権口数
クラス AUNHDUSD	55,799.67
クラス MJPHDJPY	267,497.01
クラス MUNHDJPY	1,540,626.99
クラス MUNHDUSD	255,828.63
クラス NJPHDJPY	100,000.00
クラス NUNHDJPY	1,022,593.77
クラス SJPHDJPY	4,991,718.04
クラス SUNHDJPY	2,580,279.61
クラス YJPHDJPY	37,438.38
クラス YUNHDJPY	127,522.52

資産負債計算書(続き)
2018年12月31日現在

一口当たり純資産価額 (日本円)
クラス AUNHDUSD	11,992
クラス MJPHDJPY	8,247
クラス MUNHDJPY	7,675
クラス MUNHDUSD	8,755
クラス NJPHDJPY	9,652
クラス NUNHDJPY	9,599
クラス SJPHDJPY	9,594
クラス SUNHDJPY	10,970
クラス YJPHDJPY	10,157
クラス YUNHDJPY	11,543

投資有価証券明細表(要約版)
2018年12月31日現在
(日本円)

	業種	銘柄	通貨	口数	償却原価 (日本円)	公正価値 (日本円)	対純資産%
政府系発行体
米国
	FGLMC-その他	FGLMC POOL# U90065 3.500% 08/01/42	USD	870,238	95,119,205	96,037,696	0.09%
		FGLMC POOL# U95026 3.500% 07/01/42	USD	741,761	81,076,372	81,858,450	0.08%
		FGLMC POOL# U95029 3.500% 08/01/42	USD	885,610	96,799,342	97,732,210	0.09%
		FGLMC POOL# U99096 4.500% 05/01/44	USD	605,717	80,774,921	69,669,442	0.07%
	FGLMC SF 20年物	FGLMC POOL# C92017 4.500% 08/01/38	USD	1,408,199	165,407,868	161,343,094	0.15%
		FGLMC POOL# C92025 4.500% 10/01/38	USD	231,119	27,147,340	26,480,240	0.03%
	FGLMC SF 30年物	FGLMC POOL# G07848 3.500% 04/01/44	USD	7,629,980	908,980,186	843,591,734	0.80%
		FGLMC POOL# G08824 4.000% 07/01/48	USD	1,338,536	149,779,372	149,818,614	0.14%
		FGLMC POOL# G60989 3.000% 12/01/46	USD	6,469,628	730,501,341	692,867,641	0.66%
		FGLMC POOL# G67703 3.500% 04/01/47	USD	6,342,756	742,250,078	698,475,888	0.66%
		FGLMC POOL# G67706 3.500% 12/01/47	USD	11,778,062	1,359,576,011	1,296,220,513	1.23%
		FGLMC POOL# Q58159 5.000% 09/01/48	USD	222,417	26,446,857	25,592,812	0.02%
	FNMA-その他	FNMA POOL# AB6548 3.500% 10/01/42	USD	1,024,379	109,619,926	113,227,741	0.11%
		FNMA POOL# AT2957 3.000% 05/01/43	USD	303,371	31,333,837	32,700,193	0.03%
		FNMA POOL# BF0167 3.000% 02/01/57	USD	9,655,651	1,025,341,783	1,023,026,977	0.97%
		FNMA POOL# MA1363 3.000% 02/01/43	USD	82,150	8,484,970	8,854,978	0.01%
	FNMA SF 30年物	FG G07300 6%, 4/1/40	USD	532,797	56,413,697	64,963,553	0.06%
		FN AB8407 3.5%, 02/01/43	USD	2,032,160	250,780,140	224,346,099	0.21%
		FN AL5310 3.5% 04/01/44	USD	977,001	101,928,821	108,028,396	0.10%
		FN AL5887 4.5% 10/01/44	USD	564,643	75,896,345	65,152,998	0.06%
		FN AL6348 3.5% 02/01/2044	USD	1,716,548	213,973,052	189,506,626	0.18%
		FN AL6542 4.5% 03/01/45	USD	922,646	124,034,806	106,461,342	0.10%
		FNMA POOL# AL6620 4.500% 08/01/42	USD	2,343,676	290,771,858	269,788,579	0.26%
		FNMA POOL# AL7848 3.500% 12/01/45	USD	580,782	69,503,570	64,178,733	0.06%
		FNMA POOL# AS7587 3.500% 07/01/46	USD	1,874,643	211,106,085	206,518,528	0.20%
		FNMA POOL# AS8510 4.500% 12/01/46	USD	956,982	116,843,565	109,416,990	0.10%
		FNMA POOL# AY6525 3.500% 03/01/45	USD	2,649,024	283,763,861	291,053,264	0.28%
		FNMA POOL# AZ2323 4.000% 07/01/45	USD	2,345,710	272,101,402	263,390,582	0.25%
		FNMA POOL# BD2440 3.500% 01/01/47	USD	1,264,798	134,976,164	139,106,304	0.13%
		FNMA POOL# BD5482 4.000% 07/01/46	USD	5,178,251	616,656,996	580,198,924	0.55%
		FNMA POOL# BD8951 3.000% 11/01/46	USD	939,369	105,654,383	100,547,574	0.10%
		FNMA POOL# BD8952 3.000% 11/01/46	USD	379,068	42,701,981	40,633,703	0.04%
		FNMA POOL# BD8980 3.000% 11/01/46	USD	389,286	43,853,090	41,728,515	0.04%
		FNMA POOL# BE0637 4.000% 07/01/47	USD	81,047	9,766,362	9,091,857	0.01%
		FNMA POOL# BE0640 4.500% 08/01/47	USD	256,921	30,807,291	29,479,325	0.03%
		FNMA POOL# BE2732 4.000% 07/01/47	USD	285,186	33,583,343	31,992,137	0.03%
		FNMA POOL# BE2774 4.000% 10/01/47	USD	614,893	73,693,582	68,978,727	0.07%
		FNMA POOL# BE2775 4.500% 09/01/47	USD	584,706	71,937,990	67,089,648	0.06%
		FNMA POOL# BE2784 4.000% 11/01/47	USD	792,267	96,035,842	88,876,619	0.08%
		FNMA POOL# BH1194 4.000% 06/01/47	USD	2,384,629	276,556,572	267,188,457	0.25%
		FNMA POOL# BH3540 4.000% 06/01/47	USD	76,133	9,174,148	8,525,549	0.01%
		FNMA POOL# BH4380 4.000% 06/01/47	USD	159,883	19,207,337	17,935,723	0.02%
		FNMA POOL# BH4706 4.500% 05/01/47	USD	66,299	7,932,921	7,622,750	0.01%
		FNMA POOL# BH5672 4.000% 06/01/47	USD	167,468	20,110,621	18,754,350	0.02%
		FNMA POOL# BH5673 4.000% 07/01/47	USD	116,039	13,926,772	13,017,287	0.01%
		FNMA POOL# BH5725 4.000% 11/01/47	USD	833,937	94,924,642	93,331,370	0.09%
		FNMA POOL# BH6165 4.000% 07/01/47	USD	265,064	31,940,924	29,734,923	0.03%
		FNMA POOL# BH6168 4.000% 06/01/47	USD	330,082	39,775,449	37,028,536	0.04%
		FNMA POOL# BH6170 4.500% 07/01/47	USD	717,422	86,766,665	82,317,303	0.08%
		FNMA POOL# BH7029 4.000% 12/01/47	USD	1,632,306	185,801,251	182,682,048	0.17%
		FNMA POOL# BH7108 4.000% 01/01/48	USD	3,130,633	356,353,164	350,366,521	0.33%
		FNMA POOL# BH8168 4.000% 08/01/47	USD	302,512	35,654,491	33,935,763	0.03%
		FNMA POOL# BH8170 4.000% 08/01/47	USD	488,036	57,471,350	54,747,865	0.05%
		FNMA POOL# BH8171 4.500% 08/01/47	USD	985,437	118,163,180	113,069,572	0.11%
		FNMA POOL# BJ1588 4.000% 10/01/47	USD	281,492	33,765,301	31,577,869	0.03%
		FNMA POOL# BJ1608 4.500% 10/01/47	USD	148,921	18,322,328	17,087,321	0.02%
		FNMA POOL# BJ1662 3.500% 12/01/47	USD	3,555,343	388,084,492	390,225,786	0.37%
		FNMA POOL# BJ3265 4.000% 11/01/47	USD	245,370	29,760,296	27,525,702	0.03%
		FNMA POOL# BJ4558 3.500% 01/01/48	USD	927,931	98,571,424	102,200,010	0.10%
		FNMA POOL# BJ9181 5.000% 05/01/48	USD	9,949,874	1,162,200,329	1,145,332,386	1.08%
		FNMA POOL# BK6523 4.500% 06/01/48	USD	5,838,391	670,072,443	671,875,350	0.64%
		FNMA POOL# BM3144 4.000% 11/01/47	USD	1,359,253	152,619,618	152,358,366	0.14%
		FNMA POOL# MA3384 4.000% 06/01/48	USD	876,349	98,483,541	98,077,290	0.09%
	GNMA SF 30年物	DIN 2014-1 A2 4.277%, 09/05/2044	USD	5,163,638	536,395,658	565,594,849	0.53%
		GNMA POOL# BD7109 4.000% 11/15/47	USD	657,577	77,899,671	74,148,962	0.07%
		GNMA POOL# BD7135 4.000% 12/15/47	USD	875,414	103,706,039	98,715,727	0.09%
	GNMA2 SF 30年物	GNMA2 POOL# BB9814 4.000% 08/20/47	USD	64,919	7,576,099	7,343,925	0.01%
		GNMA2 POOL# BB9817 4.000% 08/20/47	USD	352,734	41,164,477	39,899,683	0.04%
		GNMA2 POOL# BB9835 4.000% 08/20/47	USD	78,806	9,196,721	8,879,296	0.01%
		GNMA2 POOL# BD4045 4.000% 04/20/48	USD	2,324,500	265,064,565	262,773,985	0.25%
		GNMA2 POOL# BF3082 4.000% 07/20/48	USD	5,173,418	589,930,073	583,354,779	0.55%
		GNMA2 POOL# BF4922 4.500% 03/20/48	USD	3,853,304	429,687,207	440,577,201	0.42%
		GNMA2 POOL# BG1732 4.000% 05/20/48	USD	597,955	68,185,361	67,324,425	0.06%
		GNMA2 POOL# BG3815 4.500% 06/20/48	USD	3,071,481	354,780,125	352,863,736	0.33%
		GNMA2 POOL# BG5109 4.500% 08/20/48	USD	4,643,867	538,655,419	530,977,860	0.50%
		GNMA2 POOL# BG5457 4.000% 04/20/48	USD	1,157,872	132,033,102	130,523,342	0.12%
		GNMA2 POOL# BG7510 4.000% 04/20/48	USD	1,099,541	125,381,542	123,983,311	0.12%
		GNMA2 POOL# BH0883 4.000% 07/20/48	USD	821,680	93,696,949	92,652,161	0.09%
		GNMA2 POOL# BH7902 4.000% 06/20/48	USD	746,974	85,178,196	84,463,002	0.08%
		GNMA2 POOL# BH8528 4.000% 07/20/48	USD	358,706	40,903,583	40,447,437	0.04%
		GNMA2 POOL# BH8972 4.000% 06/20/48	USD	644,375	73,478,655	72,894,994	0.07%
		GNMA2 POOL# BH9347 4.000% 07/20/48	USD	2,882,753	328,723,263	325,057,450	0.31%
政府系発行体合計					16,872,699,599	16,427,021,468	15.58%
CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券)
米国
	CMBS - その他	BAMLL 2013-WBRK A 4.269% 03/10/37	USD	1,800,000	206,883,369	194,315,556	0.18%
		BBCMS 2015-SRCH A2 4.197% 08/10/35	USD	2,140,000	266,171,555	238,297,160	0.23%
		BHMS 2018-ATLS A 4.287% 07/15/35	USD	1,978,000	222,327,200	216,349,813	0.20%
		BX 2018-IND D 3.666% 11/15/35	USD	2,881,700	325,214,254	313,000,897	0.30%
		BXP 2017-GM A 3.379% 06/13/39	USD	1,041,000	117,874,398	111,793,135	0.11%
		JPMCC 2016-WIKI C 3.554% 10/05/31	USD	394,000	41,817,897	42,537,018	0.04%
		JPMCC 2016-WIKI D 4.34% 10/05/31	USD	602,000	63,062,960	64,789,547	0.06%
		SRPT 2014-STAR C VARIABLE 11/15/27	USD	355,000	42,850,577	37,404,660	0.04%
		SRPT 2014-STAR E 3.51% 11/15/27	USD	102,875	11,827,539	8,642,561	0.01%
		WBCMT 2007-C34 AJ 6.302% 05/15/46	USD	262,587	31,244,977	29,016,189	0.03%
	CMBS 劣後債	BBCMS 2018-TALL E 4.211% 03/15/37	USD	2,948,000	309,614,433	315,335,712	0.30%
		BBCMS 2018-TALL F 4.211% 03/15/37	USD	2,162,000	227,072,389	231,688,841	0.22%
		CZR 2017-VICI C 4.138% 10/15/34	USD	1,533,000	179,254,464	169,225,801	0.16%
		CZR 2017-VICI D 3.75% 10/15/34	USD	1,473,000	169,943,222	162,002,261	0.15%
		CZR 2017-VICI E 4.311% 10/15/34	USD	4,623,000	488,202,796	496,522,436	0.47%
		JPMCC 2015-UES E 3.742% 09/05/32	USD	764,000	87,295,052	82,133,912	0.08%
	WL担保付CMO	CAS 2015-C02 1M2 3.767% 05/25/25	USD	290,479	35,385,375	34,162,247	0.03%
	メザニン	MWST 2018-W1 B 3.534% 11/25/51	USD	2,962,000	332,025,390	324,975,830	0.31%
		MWST 2018-W1 C 4.946% 11/25/51	USD	2,718,000	304,674,210	298,205,370	0.28%
	WL担保付CMO その他	ARRW 2018-1 A1 4.261% 04/25/48	USD	883,111	96,367,432	96,938,151	0.09%
		CSMLT 2015-2 A6 3.887% 08/25/45	USD	1,058,142	115,436,876	115,326,633	0.11%
		NRZT 2018-2A A1 5.744% 03/25/36	USD	1,027,871	115,276,410	115,379,177	0.11%
		SEMT 2018-7 A4 4.354% 09/25/48	USD	761,605	84,916,517	84,645,995	0.08%
		SPST 2017-LD1 A 4.272% 11/25/50	USD	3,266,000	360,905,472	357,282,152	0.33%
		SPST 2018-7 A 3.56% 09/24/19	USD	3,904,000	431,138,240	428,327,360	0.40%
	WL担保付CMO シーケンス	AOMT 2018-2 A1 3.947% 07/27/48	USD	557,202	61,289,078	61,092,054	0.06%
		SEMT 2018-CH2 A12 4.354% 06/25/48	USD	2,286,260	253,101,494	253,351,422	0.24%
		SEMT 2018-CH3 A11 3.5% 08/25/48	USD	1,067,032	121,469,213	118,309,540	0.11%
		WFMBS 2018-1 A17 3.5% 07/25/47	USD	443,106	47,446,752	47,596,687	0.05%
		WIN 2015-5 A5 3.5% 08/20/45	USD	3,196,160	348,662,649	349,677,063	0.33%
	WL担保付CMO - 劣後債	SPST 2017-LD1 B 4.53% 11/25/50	USD	652,000	72,962,060	71,357,913	0.07%
	WL担保付サポート	JPMMT 2018-8 A13 4.437% 01/25/49	USD	591,006	65,023,955	64,335,889	0.06%
		SEMT 2018-7 A19 6.51% 09/25/48	USD	607,010	66,835,187	66,873,798	0.06%
ケイマン諸島
	CMBS 劣後債	PRIMA 2015-4A C 4.000% 08/24/49	USD	2,537,000	277,904,420	277,067,060	0.26%
CMO・CMBS 合計					5,981,477,812	5,877,959,840	5.56%
社債
バミューダ
	商業サービス - 金融	IHS MARKIT LTD 4.000% 03/01/26 144A	USD	1,557,000	172,186,934	159,295,483	0.15%
		IHS MARKIT LTD 4.750% 02/15/25 144A	USD	2,817,000	322,288,855	304,817,482	0.29%
		IHS MARKIT LTD 5.000% 11/01/22 144A	USD	1,215,000	142,043,046	135,303,281	0.13%
	半導体	MARVELL TECHNOLO 4.200% 06/22/23	USD	955,000	104,946,233	104,579,900	0.10%
		MARVELL TECHNOLO 4.875% 06/22/28	USD	1,081,000	118,985,349	115,770,294	0.11%
カナダ
	建材 - ドア・窓	MASONITE INTL 5.625% 03/15/23 144A	USD	4,140,000	468,386,662	442,296,822	0.42%
	各種鉱物資源	TECK RESOURC 8.500% 06/01/24 144A	USD	2,186,000	268,661,753	257,524,968	0.24%
	石油会社 - 総合	CENOVUS ENERGY 5.700% 10/15/19	USD	22,308	2,460,100	2,491,776	0.00%
ケイマン諸島
	コンピュータ - メモリ開発	SEAGATE HDD CAYM 4.250% 03/01/22	USD	380,000	41,254,788	39,872,941	0.04%
	ABS - その他	ALM 2015-17A A2R 4.387% 01/15/28	USD	4,500,000	498,397,500	487,753,393	0.46%
		ATRM 13A B 3.569% 11/21/30	USD	1,772,000	195,393,818	188,535,482	0.18%
		ATRM 9A AR 4.541% 05/28/30	USD	1,445,100	158,797,938	157,468,317	0.15%
		BLUEM 2018-3A B 4.161% 10/25/30	USD	5,509,000	628,521,810	583,490,686	0.55%
		CEDF 2018-7A B 3.831% 01/20/31	USD	1,825,000	203,218,938	187,325,860	0.18%
		CGMS 2014-2RA A1 3.971% 05/15/31	USD	1,553,348	169,711,035	166,883,962	0.16%
		CGMS 2016-1A A2R 3.105% 04/20/27	USD	1,346,000	148,907,980	145,481,771	0.14%
		CGMS 2016-2A A2R 3.816% 07/15/27	USD	978,000	109,374,630	105,681,343	0.10%
		CGMS 2016-4A A2R 4.211% 10/20/27	USD	3,763,000	428,022,446	405,118,530	0.38%
		CIFC 2013-4A A1RR 3.816% 04/27/31	USD	1,183,801	131,662,347	126,947,241	0.12%
		CIFC 2014-3A BR2 3.807% 10/22/31	USD	4,463,000	503,002,405	481,231,520	0.45%
		CIFC 2018-2A A1 4.329% 04/20/31	USD	2,440,000	266,374,800	261,345,813	0.25%
		DRSLF 2015-37A AR 4.209% 01/15/31	USD	2,318,000	260,798,170	249,915,067	0.24%
		DRSLF 2018-55A A1 4.461% 04/15/31	USD	1,156,000	126,801,640	124,080,093	0.12%
		DRSLF 2018-64A A 4.111% 04/18/31	USD	3,946,000	429,674,601	422,249,679	0.40%
		GLD12 2016-12A B1R 3.781% 07/21/30	USD	3,121,000	345,697,565	333,364,520	0.32%
		JPARK 2016-1A A2R 4.161% 10/20/27	USD	4,081,000	457,418,885	440,609,829	0.42%
		LCM 14A AR 4.269% 07/20/31	USD	838,603	92,824,966	90,027,330	0.09%
		LCM 25A A 3.5% 07/20/30	USD	4,773,000	521,061,594	517,882,098	0.49%
		LCM 26A A1 3.75% 01/20/31	USD	2,707,000	304,288,159	291,485,025	0.28%
		LCM 27A B 3% 07/16/31	USD	1,322,588	146,483,234	141,229,012	0.13%
		MAGNE 2014-8A AR2 3.674% 04/15/31	USD	1,477,000	159,080,285	159,620,912	0.15%
		MAGNE 2015-15A AR 3.763% 07/25/31	USD	1,935,560	214,247,136	207,358,888	0.20%
		MDPK 2014-14A BRR 4.497% 10/22/30	USD	4,554,000	510,571,716	492,719,069	0.47%
		MDPK 2017-23A B 3.711% 07/27/30	USD	3,023,410	336,045,095	327,815,132	0.31%
		MDPK 2018-27A A2 3.783% 04/20/30	USD	1,013,992	110,683,423	107,354,709	0.10%
		OCTLF 2014-1A BRR 3.759% 11/18/31	USD	3,616,000	411,193,440	388,314,015	0.37%
		RACEP 2015-9A A2R 3.809% 10/15/30	USD	953,000	104,880,690	103,510,929	0.10%
		SNDPT 2013-3RA A 4% 04/18/31	USD	1,972,000	211,704,060	213,518,931	0.20%
		SNDPT 2014-2RA B 3.31% 10/20/31	USD	4,190,000	469,761,855	453,322,834	0.43%
		SNDPT 2017-4A A2A 4.009% 01/21/31	USD	2,562,483	282,166,142	270,573,820	0.26%
		VOYA 2015-2A BR 4% 07/23/27	USD	328,000	36,867,200	35,381,551	0.03%
		VOYA 2016-3A A3R 4% 10/18/31	USD	2,550,000	285,842,250	274,983,532	0.26%
		VOYA 2017-2A A2A 4% 06/07/30	USD	1,525,000	167,452,210	164,354,060	0.16%
		VOYA 2018-1A A1 6.659% 04/19/31	USD	3,165,000	345,004,765	341,905,912	0.32%
		VOYA 2018-2A A1 3.329% 07/15/31	USD	2,239,048	248,142,495	239,243,534	0.23%
キュラソー島
	医療 - 医薬品	TEVA PHARM FIN 2.950% 12/18/22	USD	238,000	24,039,797	23,113,553	0.02%
ドイツ
	CATV・衛星放送	UNITYMEDIA GMBH 6.125% 01/15/25 144A	USD	4,299,000	491,702,282	476,334,266	0.45%
イギリス
	各種鉱物資源	ANGLO AMERICAN 4.125% 09/27/22 144A	USD	448,000	48,076,883	48,458,633	0.05%
	電力 - 総合	PPL WEM HLDG 5.375% 05/01/21 144A	USD	2,595,000	280,134,015	294,126,083	0.28%
アイルランド
	容器 - 金属・ガラス	ARDAGH PKG FIN 4.250% 09/15/22 144A	USD	8,337,000	882,774,615	873,532,727	0.83%
チャネル諸島 ジャージー島
	出版 - 定期刊行物	UNITED BUSINESS 5.75% 11/03/20 144A	USD	1,805,000	173,341,272	202,901,309	0.19%
オランダ
	農薬	SYNGENTA FINANCE 3.698% 04/24/20 144A	USD	1,012,000	108,430,748	110,261,798	0.10%
		SYNGENTA FINANCE 4.441% 04/24/23 144A	USD	249,000	26,679,107	26,353,471	0.02%
		SYNGENTA FINANCE 4.892% 04/24/25 144A	USD	430,000	46,072,353	44,667,987	0.04%
	医療 - 医薬品	TEVA PHARMACEUCI 2.800% 07/21/23	USD	1,387,000	136,980,651	131,195,748	0.12%
米国
	航空宇宙産業・防衛	ARCONIC INC 6.150% 08/15/20	USD	385,000	43,797,187	43,247,875	0.04%
	農薬	CF INDUSTRIES IN 4.500% 12/01/26 144A	USD	1,024,000	117,792,531	109,980,085	0.10%
		CF INDUSTRIES IN 5.375% 03/15/44	USD	1,177,000	119,551,676	105,083,244	0.10%
		CF INDUSTRIES INC 7.125% 05/01/20	USD	3,097,000	355,531,485	350,830,444	0.33%
	自動車/トラック部品・機器	ZF NA CAPITAL 4.500% 04/29/22 144A	USD	513,000	58,635,509	55,020,618	0.05%
	自動車-乗用車・小型トラック	FORD MOTOR CO 4.346% 12/08/26	USD	476,000	49,901,924	46,597,533	0.04%
		FORD MOTOR CRED 3.815% 11/02/27	USD	1,174,000	117,613,817	108,870,841	0.10%
		FORD MOTOR CRED 4.389% 01/08/26 GMTN	USD	333,000	35,198,013	32,985,016	0.03%
		FORD MOTOR CRED 4.687% 06/09/25	USD	4,577,000	500,028,367	466,359,644	0.44%
		GEN MOTORS FIN 3.100% 01/15/19	USD	1,969,000	226,038,159	216,022,138	0.20%
		GEN MOTORS FIN 4.350% 01/17/27	USD	919,000	99,634,658	92,959,663	0.09%
		GENERAL MOTORS C 5.000% 10/01/28	USD	3,049,000	338,679,973	317,568,178	0.30%
	自動車 - 医療用・大型	NAVISTAR INTL 6.625% 11/01/25 144A	USD	9,004,000	1,047,974,662	958,237,644	0.91%
	自動車ローンABS -他	CAALT 2018-2A B 3.940% 07/15/27	USD	859,000	94,748,467	95,242,016	0.09%
		CAALT 2018-2A C 4.160% 09/15/27	USD	424,000	46,767,925	47,258,489	0.04%
		DRIVE 2017-1 D 3.840% 03/15/23	USD	218,000	23,945,467	24,012,800	0.02%
		DRIVE 2017-1 E 5.170% 09/16/24	USD	3,893,000	451,763,194	443,921,680	0.42%
		DRIVE 2017-2 E 5.270% 11/15/24	USD	3,200,000	371,963,898	366,475,529	0.35%
		DRIVE 2017-AA D 4.160% 05/15/24	USD	1,240,000	136,937,719	137,627,053	0.13%
		EART 2018-2A D 4.040% 03/15/24	USD	6,060,000	649,227,828	669,257,072	0.63%
		EART 2018-4A D 4.350% 09/16/24	USD	3,816,000	430,062,986	424,436,722	0.40%
		SDART 2016-3 E 4.290% 02/15/24	USD	1,898,000	216,795,990	210,832,063	0.20%
		SDART 2018-1 E 4.370% 05/15/25	USD	3,123,000	333,271,428	340,283,953	0.32%
		SDART 2018-2 E 5.020% 09/15/25	USD	7,782,000	831,683,672	865,832,202	0.82%
		WLAKE 2017-1A E 5.050% 08/15/24	USD	1,133,000	129,332,673	125,841,045	0.12%
		WLAKE 2018-1A F 5.600% 07/15/24	USD	1,186,000	134,777,705	130,969,214	0.12%
		WLAKE 2018-2A F 6.040% 01/15/25	USD	3,694,000	423,745,026	409,721,863	0.39%
	建材-セメント/総合	EAGLE MATERIALS 4.500% 08/01/26	USD	5,100,000	580,457,830	556,434,302	0.53%
		SUMMIT MATERIALS 6.125% 07/15/23	USD	4,281,000	490,729,025	467,341,465	0.44%
		SUMMIT MATERIALS 8.500% 04/15/22	USD	629,000	74,752,574	72,375,008	0.07%
		VULCAN MATERIAL 4.50% 04/01/25	USD	93,000	11,318,907	10,149,549	0.01%
	建設資材	OWENS CORNING 4.20% 12/01/24	USD	1,145,000	127,845,858	124,786,268	0.12%
	建築 - 住宅・商業施設	D.R. HORTON INC 3.75% 03/01/19	USD	1,817,000	192,059,668	199,343,782	0.19%
		MDC HOLDINGS IN 5.50% 01/15/24	USD	1,464,000	152,281,869	155,000,963	0.15%
		TOLL BR FIN COR 4.375% 04/15/23	USD	1,145,000	118,748,703	118,400,314	0.11%
	CATV・衛星放送	CCO HOLDINGS LLC 5.250% 03/15/21	USD	1,663,000	174,840,622	182,684,115	0.17%
		COMCAST CORP 3.150% 03/01/26	USD	1,166,000	124,329,076	122,519,291	0.12%
		COMCAST CORP 4.250% 10/15/30	USD	1,519,000	172,529,870	168,770,963	0.16%
		COMCAST CORP 4.600% 10/15/38	USD	1,235,000	140,259,624	137,084,707	0.13%
		COMCAST CORP 4.950% 10/15/58	USD	1,272,000	144,429,472	142,252,614	0.13%
	カジノ、ホテル	MGM RESORTS 6.000% 03/15/23	USD	212,000	23,181,533	23,434,027	0.02%
		MGM RESORTS 6.625% 12/15/21	USD	1,182,000	132,107,656	133,249,416	0.13%
		MGM RESORTS 6.750% 10/01/20	USD	2,837,000	326,474,241	320,599,299	0.30%
		MGM RESORTS 7.750% 03/15/22	USD	424,000	48,978,227	49,601,054	0.05%
	携帯電話 通信	T-MOBILE USA INC 6.375% 03/01/25	USD	3,010,000	350,826,092	334,370,177	0.32%
	化学 - 特殊化学品	HUNTSMAN INT LLC 4.875% 11/15/20	USD	4,900,000	558,856,201	541,635,526	0.51%
	サービス- 金融	TOTAL SYSTEM SVC 3.800% 04/01/21	USD	2,008,000	228,844,136	220,381,523	0.21%
		TOTAL SYSTEM SVC 4.800% 04/01/26	USD	3,744,000	432,275,798	414,579,182	0.39%
	コンピュータ	DIAMOND 1 FIN/DI 6.0200% 06/15/26 144	USD	8,509,000	1,013,167,868	939,142,052	0.89%
	コンサルティングサービス	VERISK ANALYTIC 4.00% 06/15/25	USD	1,499,000	170,336,130	165,334,602	0.16%
		VERISK ANALYTIC 4.125% 09/12/22	USD	708,000	74,126,167	78,754,995	0.07%
		VERISK ANALYTIC 5.50% 06/15/45	USD	1,928,000	220,621,410	214,862,126	0.20%
		VERISK ANALYTIC 5.80% 05/01/21	USD	4,012,000	454,430,929	462,989,171	0.44%
	容器 - 金属・ガラス	BALL CORP 4.375% 12/15/20	USD	1,765,000	209,684,833	194,857,269	0.18%
		BALL CORP 5.000% 03/15/22	USD	2,846,000	322,139,373	314,590,757	0.30%
	容器 - 紙・プラスチック	GRAPHIC PACKAGE 4.750% 04/15/21	USD	2,066,000	231,264,717	226,954,529	0.21%
	透析センター	DAVITA HEALTHCAR 5.125% 07/15/24	USD	4,135,000	452,342,546	426,451,233	0.40%
		DAVITA INC 5.750% 08/15/22	USD	3,445,000	393,582,240	377,023,255	0.36%
	総合銀行	BANK OF AMER CRP 2.503% 10/21/22 MTN	USD	5,960,000	661,514,778	629,933,298	0.60%
		JPMORGAN CHASE 2.295% 08/15/21 MTN	USD	3,602,000	364,864,612	385,713,135	0.36%
	電力供給	NEXTERA ENERGY O 4.250% 09/15/24 144A	USD	2,268,000	252,270,262	231,104,225	0.22%
	電力 - 総合	SOUTHERN CO 2.950% 07/01/23	USD	1,844,000	199,420,609	195,577,388	0.18%
	電子部品 - 半導体	BRDCOM CRP / FIN 3.125% 01/15/25	USD	1,958,000	204,005,112	194,193,690	0.18%
		MICROCHIP TECH 3.922% 06/01/21 144A	USD	3,910,000	427,065,867	425,790,565	0.40%
	電子機器設計 自動化	CADENCE DESIGN SYS 4.375% 10/15/24	USD	5,126,000	569,571,181	568,079,321	0.54%
	電子計測器	TRIMBLE INC 4.900% 06/15/28	USD	5,181,000	569,832,210	560,739,669	0.53%
		TRIMBLE NAVIG 4.75% 12/01/24	USD	5,151,000	596,585,190	570,515,335	0.54%
	信託銀行	CITIZENS FIN GRP 3.750% 07/01/24	USD	815,000	86,691,477	87,134,622	0.08%
		CITIZENS FIN GRP 4.350% 08/01/25	USD	591,000	62,649,465	63,733,617	0.06%
	金融 - 投資銀行	E*TRADE FINL 2.950% 08/24/22	USD	2,668,000	293,516,183	284,225,482	0.27%
		E*TRADE FINL 3.800% 08/24/27	USD	3,212,000	355,846,829	333,306,014	0.32%
		LAZARD GROUP LLC 4.25% 11/14/20	USD	206,000	20,628,569	22,912,171	0.02%
		RAYMOND JAMES 3.625% 09/15/26	USD	1,186,000	128,676,458	122,826,831	0.12%
		RAYMOND JAMES 4.950% 07/15/46	USD	2,576,000	297,776,377	272,532,706	0.26%
		RAYMOND JAMES 5.63% 04/01/24	USD	888,000	107,910,150	105,476,624	0.10%
	金融 - その他サービス	CBOE HOLDINGS 3.650% 01/12/27	USD	1,763,000	201,504,758	188,451,815	0.18%
	食品 - その他	CAMPBELL SOUP CO 3.950% 03/15/25	USD	1,235,000	133,383,949	129,989,895	0.12%
		CAMPBELL SOUP CO 4.150% 03/15/28	USD	1,887,000	202,033,670	193,106,184	0.18%
		CAMPBELL SOUP CO 4.800% 03/15/48	USD	7,585,000	774,834,404	716,276,099	0.68%
	葬儀社	SERVICE CORP 5.375% 05/15/24	USD	1,332,000	145,845,316	145,044,327	0.14%
	インテリア製品	NEWELL BRANDS I 5.000% 11/15/23	USD	1,465,000	157,123,863	163,650,252	0.15%
	ホテル・モーテル	WYNDHAM WORLDWID 4.150% 04/01/24	USD	374,000	40,862,212	39,289,490	0.04%
	独立系発電事業者	CALPINE CORP 6.000% 01/15/22 144A	USD	2,734,000	305,084,573	298,835,957	0.28%
		NRG ENERGY INC 6.250% 05/01/24	USD	2,575,000	300,403,370	287,813,302	0.27%
		NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27	USD	1,045,000	122,806,759	115,942,012	0.11%
		NRG ENERGY INC 7.250% 05/15/26	USD	5,837,000	706,470,301	666,823,221	0.63%
	機械工具・制作加工	FLOWSERVE CORP 3.50% 09/15/22	USD	2,464,000	256,608,396	265,103,210	0.25%
	機械- 損害保険	WABTEC 4.150% 03/15/24	USD	1,273,000	141,377,722	135,122,564	0.13%
		WABTEC 4.700% 09/15/28	USD	2,712,000	301,423,710	279,589,221	0.26%
	医療機器	BECTON DICKINSON 2.894% 06/06/22	USD	1,410,000	156,559,354	149,948,917	0.14%
	医療 - バイオメディカル	LIFE TECH CORP 6.00% 03/01/20	USD	2,047,000	216,203,169	230,938,363	0.22%
	医療 - HMO	CENTENE CORP 4.750% 05/15/22	USD	172,000	19,999,834	18,705,859	0.02%
		CENTENE CORP 6.125% 02/15/24 WI	USD	1,607,000	186,561,816	180,940,195	0.17%
		HALFMOON PARENT 3.400% 09/17/21 144A	USD	386,000	42,805,471	42,280,748	0.04%
		HALFMOON PARENT 3.750% 07/15/23 144A	USD	1,571,000	174,128,895	171,965,832	0.16%
		HALFMOON PARENT 4.375% 10/15/28 144A	USD	750,000	83,063,222	82,905,701	0.08%
		WELLCARE HEALTH 5.250% 04/01/25	USD	1,638,000	187,821,291	173,647,851	0.16%
		WELLCARE HEALTH 5.375% 08/15/26 144A	USD	1,080,000	121,009,876	114,641,203	0.11%
	医療 - 病院	HCA INC 5.625% 09/01/28	USD	3,599,000	400,446,361	382,031,196	0.36%
		HCA INC 7.500% 02/15/22	USD	2,920,000	346,911,129	341,191,707	0.32%
	金属加工・製造	NOVELIS CORP 6.250% 08/15/24 144A	USD	1,201,000	135,052,542	124,191,071	0.12%
	金属 - 銅	FREEPORT-MC C&G 3.10% 03/15/20	USD	905,000	101,283,339	97,306,233	0.09%
		FREEPORT-MC C&G 3.875% 03/15/23	USD	1,188,000	131,320,979	120,891,667	0.11%
		FREEPORT-MC C&G 5.450% 03/15/43	USD	2,313,000	234,115,858	194,451,872	0.18%
		FREEPORT-MCMORAN 3.550% 03/01/22	USD	3,615,000	385,277,787	376,292,964	0.36%
		FREEPORT-MCMORAN 4.550% 11/14/24	USD	2,362,000	255,505,800	240,034,751	0.23%
	マルチメディア	TIME WARNER INC 3.600% 07/15/25	USD	1,723,000	193,246,416	179,299,470	0.17%
		VIACOM INC 5.850% 09/01/43	USD	2,401,000	283,007,117	259,205,635	0.25%
	石油会社 – 探索・製造	ANTERO RESOURCES 5.125% 12/01/22	USD	4,989,000	566,403,237	516,578,677	0.49%
		ANTERO RESOURCES 5.375% 11/01/21	USD	5,137,000	555,197,299	545,993,269	0.52%
		CONTINENTAL RES 4.500% 04/15/23	USD	2,756,000	295,400,973	297,876,416	0.28%
		CONTINENTAL RES 5.00% 09/15/22	USD	3,262,000	358,397,165	355,766,251	0.34%
	石油精製・販売	MOTIVA ENTERPR 5.75% 01/15/20 144A	USD	309,000	35,432,747	34,504,678	0.03%
	その他 ABS	TPMT 2015-3 A1A 3.76% 03/25/54	USD	62,020	6,803,845	6,786,500	0.01%
		TPMT 2018-3 A1 4.5% 05/25/58	USD	740,337	81,388,122	81,378,110	0.08%
		TPMT 2018-4 A1 4% 06/25/58	USD	1,350,103	145,605,855	144,710,864	0.14%
	製紙および関連製品	GEORGIA-PACIFIC 3.16% 11/15/21 144A	USD	3,875,000	442,493,715	421,476,193	0.40%
	薬局サービス	CVS HEALTH CORP 4.100% 03/25/25	USD	3,159,000	331,654,009	343,598,616	0.32%
		CVS HEALTH CORP 4.300% 03/25/28	USD	1,223,000	127,845,446	131,423,882	0.12%
		CVS HEALTH CORP 5.050% 03/25/48	USD	1,546,000	162,980,350	165,593,813	0.16%
	パイプライン	BUCKEYE PARTNERS 4.875% 02/01/21	USD	1,280,000	138,555,493	142,065,231	0.13%
		CHENIERE CORP CH 5.125% 06/30/27	USD	1,759,000	193,255,282	182,914,676	0.17%
		CHENIERE ENERGYP 5.625% 10/01/26 144A	USD	5,358,000	595,508,230	551,112,159	0.52%
		DCP MIDSTREAM 4.750% 09/30/21 144A	USD	3,512,000	396,677,188	381,465,889	0.36%
		DCP MIDSTREAM 5.350% 03/15/20 144A	USD	688,000	76,522,012	75,955,694	0.07%
		DCP MIDSTREAM OP 2.700% 04/01/19	USD	1,831,000	201,265,413	199,758,169	0.19%
		EL PASO CORP 6.50% 09/15/20	USD	78,000	7,678,640	8,968,423	0.01%
		EL PASO PIPELIN 5.000% 10/01/21	USD	1,866,000	196,753,566	210,648,315	0.20%
		ENBRIDGE ENERGY 5.875% 10/15/25	USD	819,000	101,753,518	97,486,487	0.09%
		ENERGY TRANS 4.250% 03/15/23	USD	2,000	225,530	211,750	0.00%
		ENERGY TRANS 5.500% 06/01/27	USD	147,000	16,839,554	15,765,223	0.01%
		ENERGY TRANS 5.875% 01/15/24	USD	1,514,000	182,804,816	169,430,680	0.16%
		ENERGY TRANSFER 4.950% 06/15/28 10Y	USD	842,000	92,304,412	90,554,231	0.09%
		ENERGY TRANSFER 6.000% 06/15/48 30Y	USD	2,907,000	334,163,712	311,643,804	0.29%
		ENERGY TRANSFER 6.125% 12/15/45	USD	627,000	75,270,408	67,496,309	0.06%
		ENLINK MIDSTREAM 4.150% 06/01/25	USD	5,623,000	599,316,710	556,946,057	0.53%
		ENLINK MIDSTREAM 4.850% 07/15/26	USD	5,108,000	552,815,633	506,146,574	0.48%
		EQT MIDSTREAM PT 4.000% 08/01/24	USD	704,000	75,108,147	73,992,526	0.07%
		EQT MIDSTREAM PT 4.750% 07/15/23 5Y	USD	207,000	23,320,379	22,685,046	0.02%
		EQT MIDSTREAM PT 5.500% 07/15/28 10Y	USD	3,025,000	335,980,353	325,645,396	0.31%
		KINDER MORGAN 4.300% 03/01/28	USD	206,000	22,862,717	22,162,124	0.02%
		KINDER MORGAN 5.200% 03/01/48	USD	386,000	43,053,315	40,575,695	0.04%
		KINDER MORGAN 5.550% 06/01/45	USD	578,000	67,262,400	63,020,383	0.06%
		NGPL PIPECO LLC 4.375% 08/15/22 144A	USD	4,251,000	456,639,260	455,904,500	0.43%
		NGPL PIPECO LLC 4.875% 08/15/27 144A	USD	729,000	82,822,241	75,683,190	0.07%
		NUSTAR LOGISTICS 5.625% 04/28/27	USD	1,664,000	192,815,728	170,927,193	0.16%
		ONEOK PARTNERS 3.375% 10/01/22	USD	827,000	86,420,639	89,165,600	0.08%
		PLAINS ALL AMER 4.500% 12/15/26	USD	820,000	91,137,483	86,798,227	0.08%
		PLAINS ALL AMER 4.650% 10/15/25	USD	2,915,000	328,552,907	314,975,883	0.30%
	不動産管理サービス	JONES LANG LASA 4.400% 11/15/22	USD	3,263,000	336,727,531	361,930,169	0.35%
		KENNEDY-WILSON 5.88% 04/01/24	USD	2,619,000	269,752,224	270,102,970	0.26%
	リート - ヘルスケア	SENIOR HOUSING 6.75% 12/15/21	USD	800,000	83,582,900	92,023,149	0.09%
	リート - ホテル	MGM GROWTH/MGM F 5.625% 05/01/24	USD	1,271,000	148,910,074	138,576,216	0.13%
	リート - オフィス	ALEXANDRIA REAL 2.75% 01/15/20	USD	1,346,000	136,537,152	146,559,218	0.14%
		SL GREEN REALTY 7.750% 03/15/20	USD	2,511,000	255,725,034	288,360,503	0.27%
	造船	HUNT INGALLS IND 5.000% 11/15/25 144A	USD	5,659,000	667,329,009	632,332,369	0.61%
	鉄鋼 - 生産	RELIANCE ST & AL 4.50% 04/15/23	USD	1,134,000	119,729,471	125,918,521	0.12%
		STEEL DYNAMICS 4.1250% 09/15/25 WI	USD	2,227,000	252,638,946	225,704,738	0.21%
		STEEL DYNAMICS 5.125% 10/01/21	USD	3,517,000	407,267,612	385,867,655	0.36%
	鉄鋼 - 特殊鋼	ALLEGHENY TECH 5.950% 01/15/21	USD	2,843,000	309,536,541	307,240,949	0.29%
	スーパーリージョナルバンク	JP MORGAN CHASE 3.93% 04/26/21 BKNT	USD	3,161,000	339,349,186	343,707,254	0.32%
	電話-総合	AT&T INC 4.75% 05/15/46	USD	1,662,000	171,114,051	162,490,638	0.15%
		BELLSOUTH CORP 4.400% 04/26/17 144A	USD	5,331,000	574,002,070	586,727,222	0.55%
		VERIZON COMM INC 2.625% 08/15/26	USD	3,175,000	325,881,423	316,355,895	0.30%
		VERIZON COMM INC 4.329% 09/21/28	USD	1,890,000	213,400,646	208,623,973	0.20%
	運輸-鉄道	WATCO COS LLC/FI 6.375% 04/01/23 144A	USD	1,533,000	177,402,514	169,454,543	0.16%
	運輸-トラック	XPO LOGISTICS 6.500% 06/15/22 144A	USD	2,468,000	277,904,955	269,422,737	0.25%
	獣医療・畜産用製品	ELANCO ANIMAL 3.912% 08/27/21 144A	USD	376,000	41,690,880	41,535,463	0.04%
		ELANCO ANIMAL 4.272% 08/28/23 144A	USD	957,000	106,112,160	105,018,149	0.10%
		ELANCO ANIMAL 4.900% 08/28/28 144A	USD	892,000	98,904,960	99,772,499	0.09%
社債合計					56,046,444,176	54,365,632,089	51.40%
ソブリン債
米国
	ソブリン債	US TREASURY N/B 2.750% 11/15/47	USD	9,263,000	959,430,981	961,982,554	0.91%
		US TREASURY N/B 2.750% 11/30/20	USD	6,791,000	754,721,318	748,581,631	0.71%
		US TREASURY N/B 2.875% 08/15/28	USD	38,773,000	4,252,603,917	4,320,614,033	4.08%
		US TREASURY N/B 2.875% 10/31/23	USD	20,258,000	2,297,198,238	2,259,895,139	2.14%
		US TREASURY N/B 2.875% 11/30/23	USD	16,631,000	1,889,082,503	1,856,744,217	1.76%
		US TREASURY N/B 2.875% 11/30/25	USD	19,000	2,133,062	2,122,368	0.00%
		US TREASURY N/B 3.000% 02/15/48	USD	13,596,000	1,467,584,769	1,484,196,881	1.40%
		US TREASURY N/B 3.000% 05/15/47	USD	4,309,000	475,399,356	470,878,451	0.45%
		US TREASURY N/B 3.000% 08/15/48	USD	30,806,000	3,235,048,828	3,364,893,901	3.18%
		US TREASURY N/B 3.125% 05/15/48	USD	9,671,500	1,049,837,021	1,081,563,613	1.02%
		US TREASURY N/B 3.125% 11/15/28	USD	60,839,000	6,965,084,998	6,924,867,721	6.55%
		US TREASURY N/B 3.375% 11/15/48	USD	23,154,000	2,747,950,987	2,717,222,521	2.57%
		US TREASURY N/B 3.625% 02/15/44	USD	4,650,000	546,957,424	565,307,295	0.53%
ソブリン債合計					26,643,033,402	26,758,870,325	25.30%
投資有価証券公正価値合計					105,543,654,989	103,429,483,722	97.84%