有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	CREDIT AGRICOLE SA       4.7000%	80,000.00	81,529.60
		DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	500,000.00	490,875.00
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	3,073,000.00	3,088,365.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	10,850,000.00	10,850,000.00
	計		14,503,000.00	14,510,769.60
				(1,834,451,492)
小計				14,510,769.60
				(1,834,451,492)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BANK OF SCOTLAND PLC     7.2860%	300,000.00	300,430.80
		BNP PARIBAS              5.9450%	7,000,000.00	6,799,170.00
		MELLON CAPITAL III       6.3690% 09/05/2066	100,000.00	100,226.10
		MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	4,457,000.00	4,562,853.75
		STANDARD CHARTERED BANK  8.1030%	3,808,000.00	3,815,261.85
	計		15,665,000.00	15,577,942.50
				(2,533,440,788)
小計				15,577,942.50
				(2,533,440,788)
合計				4,367,892,280
				(4,367,892,280)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	4銘柄	100.0%	42.0%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	58.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。