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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 3.4 |
| 平成26年5月9日～ 平成26年11月8日 | 2.2 |
| (参考)マザーファンド 先進国債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 188,715,822 | 94.48 | |
| 内 ユーロ | 82,883,709 | 41.50 | |
| 内 マレーシア | 871,486 | 0.44 | |
| 内 ノルウェー | 310,253 | 0.16 | |
| 内 スウェーデン | 585,369 | 0.29 | |
| 内 デンマーク | 1,529,762 | 0.77 | |
| 内 イギリス | 15,823,546 | 7.92 | |
| 内 ポーランド | 614,096 | 0.31 | |
| 内 カナダ | 3,739,221 | 1.87 | |
| 内 アメリカ | 77,225,216 | 38.66 | |
| 内 メキシコ | 1,588,569 | 0.80 | |
| 内 南アフリカ | 656,408 | 0.33 | |
| 内 オーストラリア | 2,888,187 | 1.45 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,021,477 | 5.52 | |
| 純資産総額 | 199,737,299 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 8,609,944 | 4.31 | |
| 内 日本 | 8,609,944 | 4.31 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 国内債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 810,183,410 | 98.44 | |
| 内 日本 | 810,183,410 | 98.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 12,856,664 | 1.56 | |
| 純資産総額 | 823,040,074 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 171,518,436 | 97.62 | |
| 内 アメリカ | 171,518,436 | 97.62 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,184,996 | 2.38 | |
| 純資産総額 | 175,703,432 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 174,950,800 | △99.57 | |
| 内 日本 | 174,950,800 | △99.57 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 169,348,820 | 97.79 | |
| 内 アメリカ | 169,348,820 | 97.79 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,829,491 | 2.21 | |
| 純資産総額 | 173,178,311 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 170,844,900 | △98.65 | |
| 内 日本 | 170,844,900 | △98.65 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 95,760,625 | 97.09 | |
| 内 アメリカ | 95,760,625 | 97.09 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,865,307 | 2.91 | |
| 純資産総額 | 98,625,932 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 95,134,900 | △96.46 | |
| 内 日本 | 95,134,900 | △96.46 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 49,999,712 | 29.36 | |
| 内 日本 | 49,999,712 | 29.36 | |
| 投資証券 | 13,869,798 | 8.15 | |
| 内 アメリカ | 13,869,798 | 8.15 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 106,400,317 | 62.49 | |
| 純資産総額 | 170,269,827 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 163,852,361 | 96.23 | |
| 内 ドイツ | 53,601,408 | 31.48 | |
| 内 アメリカ | 110,250,953 | 64.75 | |
| 為替予約取引(売建) | 46,428,800 | △27.27 | |
| 内 日本 | 46,428,800 | △27.27 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 国内株式マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 115,081,810 | 64.48 | |
| 内 日本 | 115,081,810 | 64.48 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 63,400,019 | 35.52 | |
| 純資産総額 | 178,481,829 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 179,133,500 | 100.37 | |
| 内 日本 | 179,133,500 | 100.37 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 19,999,861 | 18.40 | |
| 内 日本 | 19,999,861 | 18.40 | |
| 投資信託受益証券 | 52,798,680 | 48.59 | |
| 内 アメリカ | 52,798,680 | 48.59 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 35,871,024 | 33.01 | |
| 純資産総額 | 108,669,565 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 60,167,247 | 55.37 | |
| 内 アメリカ | 60,167,247 | 55.37 | |
| 為替予約取引(売建) | 60,227,995 | △55.42 | |
| 内 日本 | 60,227,995 | △55.42 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 7,590,366 | 12.30 | |
| 内 アメリカ | 7,590,366 | 12.30 | |
| 投資証券 | 53,883,204 | 87.32 | |
| 内 ケイマン諸島 | 53,883,204 | 87.32 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 231,808 | 0.38 | |
| 純資産総額 | 61,705,378 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 59,090,000 | △95.76 | |
| 内 日本 | 59,090,000 | △95.76 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
