半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

【提出】

2022/02/03 9:27

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.4
第2計算期間	2.7
第3計算期間	△5.0
第4計算期間	△1.5
第5計算期間	0.5
第6計算期間	△1.1
第7計算期間	△1.3
第8計算期間	1.5
2021年5月11日～ 2021年11月10日	3.7

(参考)マザーファンド 先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		356,043,601	96.41
	内 ユーロ	141,057,278	38.20
	内 シンガポール	1,536,223	0.42
	内 マレーシア	1,169,961	0.32
	内 イスラエル	1,593,572	0.43
	内 ノルウェー	176,860	0.05
	内 スウェーデン	660,040	0.18
	内 デンマーク	968,302	0.26
	内 イギリス	22,035,514	5.97
	内 ポーランド	1,200,468	0.33
	内 カナダ	7,285,826	1.97
	内 アメリカ	170,406,974	46.15
	内 メキシコ	1,697,951	0.46
	内 オーストラリア	6,254,632	1.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,242,156	3.59
純資産総額		369,285,757	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,355,840	0.64
	内 日本	2,355,840	0.64
為替予約取引(売建)		1,091,615	△0.30
	内 日本	1,091,615	△0.30

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		4,937,272,280	99.36
	内 日本	4,937,272,280	99.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,835,657	0.64
純資産総額		4,969,107,937	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		951,517,149	95.83
	内 アメリカ	951,517,149	95.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,389,307	4.17
純資産総額		992,906,456	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		993,086,640	△100.02
	内 日本	993,086,640	△100.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		117,518,274	99.13
	内 アメリカ	117,518,274	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,034,328	0.87
純資産総額		118,552,602	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		116,746,792	△98.48
	内 日本	116,746,792	△98.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		332,663,480	97.52
	内 アメリカ	332,663,480	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,452,467	2.48
純資産総額		341,115,947	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		333,177,557	△97.67
	内 日本	333,177,557	△97.67

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	254,937,345	100.00
純資産総額	254,937,345	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		252,506,626	99.05
	内 香港	3,462,499	1.36
	内 スウェーデン	2,849,322	1.12
	内 イギリス	10,783,494	4.23
	内 ドイツ	36,174,626	14.19
	内 カナダ	11,390,469	4.47
	内 アメリカ	187,846,216	73.68
為替予約取引(売建)		138,927,993	△54.49
	内 日本	138,927,993	△54.49

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,800,755,173	100.00
純資産総額	1,800,755,173	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,804,992,000	100.24
	内 日本	1,804,992,000	100.24

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		30,148,776	17.55
	内 香港	30,148,776	17.55
投資証券		19,389,958	11.28
	内 アイルランド	4,011,758	2.33
	内 アメリカ	15,378,200	8.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,282,831	71.17
純資産総額		171,821,565	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		120,382,801	70.06
	内 韓国	9,147,703	5.32
	内 タイ	1,919,502	1.12
	内 シンガポール	25,457,175	14.82
	内 マレーシア	2,022,604	1.18
	内 ポーランド	1,182,119	0.69
	内 トルコ	354,277	0.21
	内 アメリカ	75,807,795	44.12
	内 南アフリカ	4,491,626	2.61
為替予約取引(売建)		128,719,610	△74.91
	内 日本	128,719,610	△74.91

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		227,881	0.60
	内 アメリカ	227,881	0.60
投資証券		36,531,622	95.89
	内 ケイマン諸島	36,531,622	95.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,336,743	3.51
純資産総額		38,096,246	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		38,650,122	△101.45
	内 日本	38,650,122	△101.45

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績