有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

新興国リートインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	15,313,351
コール・ローン	3,614,095
投資証券	1,782,511,315
流動資産合計	1,801,438,761
資産合計	1,801,438,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,512
未払解約金	445,247
未払利息	6
その他未払費用	6
流動負債合計	447,771
負債合計	447,771
純資産の部
元本等
元本	1,798,715,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,275,752
元本等合計	1,800,990,990
純資産合計	1,800,990,990
負債純資産合計	1,801,438,761

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月28日現在]
1.	期首	平成30年 1月27日
	期首元本額	1,567,582,413円
	期中追加設定元本額	324,394,708円
	期中一部解約元本額	93,261,883円
	元本の内訳※
	eMAXIS 新興国リートインデックス	1,798,715,238円
	合計	1,798,715,238円
2.	受益権の総数	1,798,715,238口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 1月27日 至 平成31年 1月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月28日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△215,492,949
合計	△215,492,949

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年 1月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	メキシコペソ	1,151,600	―	1,150,000	△1,600
	南アフリカランド	964,512	―	963,600	△912
合計		2,116,112	―	2,113,600	△2,512

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月28日現在]
1口当たり純資産額	1.0013円
(1万口当たり純資産額)	(10,013円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
マレーシアリンギット	投資証券	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	344,700	599,778.00
		CAPITALAND MALAYSIA MALL TRU	313,600	338,688.00
		IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	658,400	1,185,120.00
		KLCCP STAPLED GROUP	161,700	1,274,196.00
		PAVILION REAL ESTATE INVEST	310,800	543,900.00
		SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	528,800	925,400.00
マレーシアリンギット合計			2,318,000	4,867,082.00
				(129,513,052)
タイバーツ	投資証券	CPN RETAIL GROWTH LEASEH-FOR	700,800	18,571,200.00
		CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	57,500	1,523,750.00
		IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN	302,500	6,019,750.00
		SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND	266,800	6,189,760.00
		TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR	813,700	15,460,300.00
		WHA PREMIUM GROWTH-F	500,000	5,450,000.00
タイバーツ合計			2,641,300	53,214,760.00
				(184,655,217)
メキシコペソ	投資証券	CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S	388,900	10,111,400.00
		CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA	331,500	3,305,055.00
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	1,408,700	35,302,022.00
		MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	356,100	7,182,537.00
		PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	370,500	9,510,735.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	163,500	5,511,585.00
メキシコペソ合計			3,019,200	70,923,334.00
				(408,518,403)
南アフリカランド	投資証券	ARROWHEAD PROPERTIES LTD	503,700	2,125,614.00
		DELTA PROPERTY FUND LTD	245,300	1,062,149.00
		EMIRA PROPERTY FUND LTD	200,750	3,081,512.50
		EQUITES PROPERTY FUND LTD	221,200	4,468,240.00
		FORTRESS REIT LTD-A	555,600	10,584,180.00
		FORTRESS REIT LTD-B	445,000	6,652,750.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1,388,894	34,916,795.16
		HYPROP INVESTMENTS LTD	120,021	10,513,839.60
		OCTODEC INVESTMENTS LTD	72,100	1,369,900.00
		REBOSIS PROPERTY FUND LTD	264,470	700,845.50
		REDEFINE PROPERTIES LTD	2,516,184	25,413,458.40
		RESILIENT REIT LTD	158,713	9,602,136.50
		SA CORPORATE REAL ESTATE LTD	1,165,900	4,197,240.00
		STOR-AGE PROPERTY REIT LTD	155,000	1,994,850.00
		VUKILE PROPERTY FUND LTD	387,100	7,873,614.00
南アフリカランド合計			8,399,932	124,557,124.66
				(1,001,439,282)
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	913,218	1,406,355.72
		IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	238,079	242,840.58
トルコリラ合計			1,151,297	1,649,196.30
				(34,237,315)
ユーロ	投資証券	GRIVALIA PROPERTIES REIC	22,825	193,556.00
ユーロ合計			22,825	193,556.00
				(24,148,046)
	合計			1,782,511,315
				(1,782,511,315)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	投資証券	6銘柄	100.00%	7.27%
タイバーツ	投資証券	6銘柄	100.00%	10.36%
メキシコペソ	投資証券	6銘柄	100.00%	22.92%
南アフリカランド	投資証券	15銘柄	100.00%	56.18%
トルコリラ	投資証券	2銘柄	100.00%	1.92%
ユーロ	投資証券	1銘柄	100.00%	1.35%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。