有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

新興国リートインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	56,643,367
コール・ローン	6,260,171
投資証券	1,819,796,485
派生商品評価勘定	15,024
流動資産合計	1,882,715,047
資産合計	1,882,715,047
負債の部
流動負債
未払解約金	6,680,362
未払利息	2
流動負債合計	6,680,364
負債合計	6,680,364
純資産の部
元本等
元本	1,846,254,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,780,260
元本等合計	1,876,034,683
純資産合計	1,876,034,683
負債純資産合計	1,882,715,047

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月27日現在]
1.	期首	平成31年 1月29日
	期首元本額	1,798,715,238円
	期中追加設定元本額	247,217,754円
	期中一部解約元本額	199,678,569円
	元本の内訳※
	eMAXIS 新興国リートインデックス	1,846,254,423円
	合計	1,846,254,423円
2.	受益権の総数	1,846,254,423口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月29日 至 令和 2年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△12,942,547
合計	△12,942,547

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	3,177,474	―	3,162,450	15,024
合計		3,177,474	―	3,162,450	15,024

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0161円
(1万口当たり純資産額)	(10,161円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
マレーシアリンギット	投資証券	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	388,700	715,208.00
		CAPITALAND MALAYSIA MALL TRU	452,000	456,520.00
		IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	859,400	1,632,860.00
		KLCCP STAPLED GROUP	218,800	1,746,024.00
		PAVILION REAL ESTATE INVEST	394,400	686,256.00
		SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	746,800	1,374,112.00
マレーシアリンギット合計			3,060,100	6,610,980.00
				(177,637,032)
タイバーツ	投資証券	CPN RETAIL GROWTH LEASEH-FOR	779,700	27,679,350.00
		FRASERS PROPERTY THA-FOREIGN	620,000	10,044,000.00
		HEMRAJ LEASEHOLD REIT-FOREIG	290,000	2,537,500.00
		IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN	326,900	8,041,740.00
		S PRIME GROWTH LEASE-FOREIGN	160,000	2,240,000.00
		TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR	850,600	18,798,260.00
		WHA PREMIUM GROWTH-F	526,700	8,901,230.00
タイバーツ合計			3,553,900	78,242,080.00
				(277,759,384)
メキシコペソ	投資証券	CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S	417,600	12,135,456.00
		CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA	320,800	2,839,080.00
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	1,453,600	46,820,456.00
		MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	369,000	9,542,340.00
		PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	386,300	12,350,011.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	167,300	7,013,216.00
メキシコペソ合計			3,114,600	90,700,559.00
				(525,156,236)
南アフリカランド	投資証券	ARROWHEAD PROPERTIES LTD-B	414,897	1,518,523.02
		ATTACQ LTD	359,282	4,131,743.00
		EMIRA PROPERTY FUND LTD	198,482	2,570,341.90
		EQUITES PROPERTY FUND LTD	261,926	5,199,231.10
		FORTRESS REIT LTD-A	579,381	10,689,579.45
		FORTRESS REIT LTD-B	422,892	3,239,352.72
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1,438,135	30,445,317.95
		HYPROP INVESTMENTS LTD	123,007	6,710,031.85
		REDEFINE PROPERTIES LTD	2,637,667	19,254,969.10
		RESILIENT REIT LTD	127,022	8,389,803.10
		SA CORPORATE REAL ESTATE LTD	1,216,489	3,685,961.67
		STOR-AGE PROPERTY REIT LTD	188,907	2,737,262.43
		VUKILE PROPERTY FUND LTD	427,881	7,770,318.96
南アフリカランド合計			8,395,968	106,342,436.25
				(803,948,818)
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	914,718	1,527,579.06
		IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	218,079	396,903.78
トルコリラ合計			1,132,797	1,924,482.84
				(35,295,015)
	合計			1,819,796,485
				(1,819,796,485)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	投資証券	6銘柄	100.00%	9.76%
タイバーツ	投資証券	7銘柄	100.00%	15.26%
メキシコペソ	投資証券	6銘柄	100.00%	28.86%
南アフリカランド	投資証券	13銘柄	100.00%	44.18%
トルコリラ	投資証券	2銘柄	100.00%	1.94%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。