純資産
個別
- 2021年12月20日
- 39億1698万
- 2022年12月19日 -17.03%
- 32億4976万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ロ)リスク・コントロール戦略における当該指数の有効性が著しく低下したと委託会社が判断したとき2023/03/17 9:31
ハ)受益者の解約により純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ニ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- 6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用2023/03/17 9:31
委託会社は、前記③および④の1.から6.の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これを変更することができます。
前記③および④の1.から6.の費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2022年12月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2023/03/17 9:31
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 41 48,197 追加型株式投資信託 79 530,803 合計 120 579,000 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2023/03/17 9:31
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.87%(税抜1.70%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資リスク（連結）
- ③ 分配金に関する留意点2023/03/17 9:31
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点 - #6 投資制限（連結）
- 2023/03/17 9:31
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
3)外貨建資産への実質投資は行いません。 - #7 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2023/03/17 9:31
運用の基本方針 主な投資対象 わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引を活用することにより、実質的な株式組入比率の変更を行います。 投資方針 ① 現物株式の銘柄選択にあたっては、日本株式の中から、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄に投資を行います。② 現物株式への投資に加え、株価指数先物取引を活用することによって、実質的な株式組入比率の変更を行います。株価指数先物取引は、主として日経平均ボラティリティー・インデックスおよび米国VIX指数を活用した独自のアルゴリズムに基づき行います。③ 現物株式の組入比率は、株価指数先物取引にかかる委託証拠金の水準等を勘案し決定するものとします。株価指数先物取引の組入比率は、主として日経平均ボラティリティー・インデックスおよび米国VIX指数の絶対水準およびその傾きに応じて算出されたシグナルに基づき売り建てまた買い建てを行い決定されます。現物株式に株価指数先物を合成した実質株式組入比率は、信託財産の純資産総額の100%～0%の範囲とし、基本的には概ね100%、50%、0%の3通りとなることを目指します。④ UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに、日本株式の運用の指図に関する権限を、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクおよびUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、アルゴリズムに基づいた株価指数先物取引の運用の指図に関する権限をそれぞれ委託します。⑤ 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑦ 原則として売買シグナルの算出を目的として主として日経平均ボラティリティー・インデックスおよび米国VIX指数を参照いたしますが、日本経済新聞社およびCBOEは指数の公表を継続する義務はなく、予告無く公表を中止する場合があります。その場合、当ファンドの投資目的、投資方針が達成されないことがあります。当ファンドは、あくまで当該指数を参照するものであり、当該指数に連動する投資成果を目指すものではありません。(注)実質的な株式組入比率および実質株式組入比率とは、現物株式の買いに株価指数先物取引の売り建ておよび買い建てを合成した実質的な株式の割合をいいます。 主な投資制限 ① 株式(現物株式)への投資割合には、制限を設けません。② 投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③ 外貨建資産への投資は行いません。④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配 収益分配は行いません。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/03/17 9:31
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 30,008,148 0.94 合計(純資産総額) 3,189,454,186 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,159,446,038 99.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 30,008,148 0.94 合計(純資産総額) 3,189,454,186 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2023/03/17 9:31
期別 当中間会計期間末 (2022年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2022年6月30日) 負債合計 2,321,914 (純資産の部) 株主資本 2,996,569
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 - #10 注記表（連結）
- 2023/03/17 9:31
e>1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 前期2021年12月20日現在 当期2022年12月19日現在 1. 計算期間末日における受益権の総数 2,841,864,979口 2,692,737,284口 2. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1.3783円 1.2069円 (1万口当たり純資産額) (13,783円) (12,069円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/03/17 9:31
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2014年12月19日) 97,739 97,739 0.9803 0.9803 第2計算期間末 (2015年12月21日) 21,888 21,888 0.9382 0.9382 第3計算期間末 (2016年12月19日) 13,825 13,825 0.9536 0.9536 第4計算期間末 (2017年12月19日) 8,127 8,127 1.1680 1.1680 第5計算期間末 (2018年12月19日) 5,281 5,281 0.9717 0.9717 第6計算期間末 (2019年12月19日) 4,882 4,882 1.1684 1.1684 第7計算期間末 (2020年12月21日) 4,207 4,207 1.3710 1.3710 第8計算期間末 (2021年12月20日) 3,916 3,916 1.3783 1.3783 第9計算期間末 (2022年12月19日) 3,249 3,249 1.2069 1.2069 2021年12月末日 4,039 ― 1.4259 ― 2022年 1月末日 3,758 ― 1.3245 ― 2月末日 3,624 ― 1.2851 ― 3月末日 3,747 ― 1.3344 ― 4月末日 3,570 ― 1.2779 ― 5月末日 3,519 ― 1.2738 ― 6月末日 3,366 ― 1.2257 ― 7月末日 3,407 ― 1.2462 ― 8月末日 3,395 ― 1.2464 ― 9月末日 3,284 ― 1.2093 ― 10月末日 3,321 ― 1.2197 ― 11月末日 3,347 ― 1.2408 ― 12月末日 3,189 ― 1.1911 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/03/17 9:31
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,191,376,955 円 Ⅱ 負債総額 1,922,769 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,189,454,186 円 Ⅳ 発行済口数 2,677,706,822 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1911 円 Ⅰ 資産総額 3,191,376,955 円 Ⅱ 負債総額 1,922,769 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,189,454,186 円 Ⅳ 発行済口数 2,677,706,822 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1911 円 - #13 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2023/03/17 9:31
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #14 運用体制（連結）
- 2023/03/17 9:31
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議: - #15 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年12月30日現在です。2023/03/17 9:31
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド2023/03/17 9:31
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,159,378,007 円 Ⅱ 負債総額 1,717 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,159,376,290 円 Ⅳ 発行済口数 2,266,460,573 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3940 円 Ⅰ 資産総額 3,159,378,007 円 Ⅱ 負債総額 1,717 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,159,376,290 円 Ⅳ 発行済口数 2,266,460,573 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3940 円 - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/03/17 9:31
注記表2021年12月20日現在 2022年12月19日現在 負債合計 77,042,304 33,001,787 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年12月30日現在です。2023/03/17 9:31
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
