有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	14,385,564,271	1.5301	1.5258	-	100.00
	日本			22,011,627,711	21,949,493,964	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	1,170,674,100	96.84	96.86	2.5	2.01
	アメリカ			1,133,715,918	1,133,996,880	2024/5/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	865,160,100	95.72	95.78	2.25	1.47
	アメリカ			828,148,550	828,693,601	2024/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	736,011,000	94.83	94.91	2	1.24
	アメリカ			698,025,472	698,606,920	2025/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	697,127,400	96.21	96.28	2.375	1.19
	アメリカ			670,762,041	671,229,117	2024/8/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	631,858,500	97.58	97.63	2.75	1.09
	アメリカ			616,624,391	616,946,639	2024/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	649,911,600	94.70	94.81	2.125	1.09
	アメリカ			615,511,779	616,194,186	2025/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	604,084,500	94.33	94.40	0.25	1.01
	アメリカ			569,844,990	570,316,176	2024/3/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	597,141,000	92.51	92.86	2.625	0.98
	アメリカ			552,468,881	554,546,932	2029/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	586,031,400	94.03	94.16	2	0.98
	アメリカ			551,074,626	551,830,607	2025/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	592,974,900	92.72	92.85	0.375	0.98
	アメリカ			549,865,624	550,630,562	2024/9/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	592,974,900	92.40	92.60	2.25	0.97
	アメリカ			547,938,779	549,100,687	2027/8/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	542,981,700	93.10	93.28	2.375	0.90
	アメリカ			505,521,392	506,520,478	2027/5/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	522,151,200	95.22	95.32	0.125	0.88
	アメリカ			497,244,587	497,735,409	2023/12/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	522,151,200	94.33	94.48	2.25	0.87
	アメリカ			492,571,334	493,349,339	2025/11/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	516,596,400	92.20	92.36	2	0.85
	アメリカ			476,317,378	477,164,596	2026/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	520,762,500	90.95	91.33	2.375	0.84
	アメリカ			473,669,947	475,638,429	2029/5/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	505,486,800	90.80	91.02	1.5	0.82
	アメリカ			459,002,233	460,109,249	2026/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	495,765,900	92.10	92.26	1.625	0.81
	アメリカ			456,625,182	457,438,238	2026/2/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	461,048,400	94.21	94.48	2.875	0.77
	アメリカ			434,372,139	435,635,412	2028/8/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	459,659,700	92.85	93.02	2.25	0.76
	アメリカ			426,798,628	427,607,629	2027/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	448,550,100	91.70	91.88	1.625	0.73
	アメリカ			411,351,840	412,136,802	2026/5/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	472,158,000	86.69	87.09	1.625	0.73
	アメリカ			409,337,378	411,235,453	2029/8/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	399,945,600	96.16	96.26	2.75	0.68
	アメリカ			384,603,686	385,023,629	2025/6/30
24	US TREASURY N/B	国債証券	374,949,000	97.30	97.33	2.25	0.65
	アメリカ			364,841,194	364,971,607	2023/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	388,836,000	92.07	92.25	2.25	0.64
	アメリカ			358,004,008	358,712,875	2027/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	377,726,400	94.01	94.26	2.75	0.63
	アメリカ			355,134,584	356,048,681	2028/2/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	358,284,600	93.96	94.11	2.25	0.60
	アメリカ			336,658,541	337,192,385	2026/3/31
28	US TREASURY N/B	国債証券	349,952,400	95.52	95.60	2.25	0.59
	アメリカ			334,299,029	334,571,992	2024/12/31
29	US TREASURY N/B	国債証券	343,008,900	96.17	96.24	2.625	0.59
	アメリカ			329,875,089	330,146,066	2025/3/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	333,288,000	95.28	95.45	2.625	0.56
	アメリカ			317,560,139	318,156,724	2025/12/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.98
	小計		98.98
合 計(対純資産総額比)			98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。