有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	16,429,987,021	1.7953	1.7599	-	100.00
	日本			29,497,252,596	28,915,134,158	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	2,288,233,200	95.37	95.47	1.5	2.40
	アメリカ			2,182,310,885	2,184,713,530	2026/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,184,222,600	96.74	96.81	1.625	2.33
	アメリカ			2,113,235,365	2,114,764,321	2026/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,698,839,800	96.15	96.24	1.625	1.80
	アメリカ			1,633,604,351	1,635,133,307	2026/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,412,433,800	93.71	94.17	2.625	1.46
	アメリカ			1,323,704,708	1,330,103,033	2029/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,374,748,800	92.40	92.90	2.375	1.40
	アメリカ			1,270,289,043	1,277,224,120	2029/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,297,871,400	97.94	97.98	2.25	1.40
	アメリカ			1,271,265,036	1,271,680,355	2025/11/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,293,349,200	95.62	95.78	2.375	1.36
	アメリカ			1,236,765,172	1,238,886,265	2027/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,234,560,600	95.72	95.85	2	1.30
	アメリカ			1,181,795,479	1,183,338,680	2026/11/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,314,452,800	88.92	89.45	1.625	1.29
	アメリカ			1,168,877,152	1,175,870,041	2029/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,175,772,000	95.74	95.89	2.25	1.24
	アメリカ			1,125,754,659	1,127,541,832	2027/2/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,162,205,400	94.92	95.12	2.25	1.22
	アメリカ			1,103,223,475	1,105,547,886	2027/8/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,070,254,000	95.24	95.62	2.875	1.13
	アメリカ			1,019,374,124	1,023,387,577	2028/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	951,169,400	95.57	95.87	2.875	1.00
	アメリカ			909,056,864	911,962,197	2028/5/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	955,691,600	94.44	94.69	2.25	1.00
	アメリカ			902,602,931	904,992,160	2027/11/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	893,888,200	95.50	95.78	2.75	0.94
	アメリカ			853,663,231	856,175,056	2028/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	818,518,200	95.88	96.29	3.125	0.87
	アメリカ			784,877,101	788,200,285	2028/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	890,873,400	82.20	82.98	1.25	0.81
	アメリカ			732,324,661	739,318,017	2031/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	860,725,400	84.92	85.68	1.625	0.81
	アメリカ			731,006,077	737,529,773	2031/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	836,607,000	83.00	83.76	1.125	0.77
	アメリカ			694,383,810	700,817,317	2031/2/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	820,025,600	82.24	82.94	0.875	0.75
	アメリカ			674,405,453	680,137,432	2030/11/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	770,281,400	81.50	82.17	0.625	0.70
	アメリカ			627,833,260	633,009,551	2030/8/15
22	WI TREASURY SEC.	国債証券	666,270,800	82.24	82.90	0.625	0.61
	アメリカ			547,981,082	552,405,120	2030/5/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	575,826,800	90.80	91.04	0.5	0.58
	アメリカ			522,873,767	524,290,301	2027/6/30
24	US TREASURY N/B	国債証券	586,378,600	87.06	87.67	1.5	0.57
	アメリカ			510,512,936	514,130,892	2030/2/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	497,442,000	88.98	89.56	1.75	0.49
	アメリカ			442,663,686	445,519,004	2029/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	413,027,600	99.92	100.98	4.375	0.46
	アメリカ			412,701,308	417,091,791	2034/5/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	416,042,400	97.07	98.13	4	0.45
	アメリカ			403,885,641	408,287,369	2034/2/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	394,938,800	100.90	101.94	4.5	0.44
	アメリカ			398,501,147	402,636,157	2033/11/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	396,446,200	95.99	97.04	3.875	0.42
	アメリカ			380,562,365	384,735,179	2034/8/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	388,909,200	97.25	97.33	2.25	0.42
	アメリカ			378,241,420	378,560,326	2026/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.87
	小計		98.87
合 計(対純資産総額比)			98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。