有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	NATIONAL AUSTRALIA BANK 8.0000%	1,200,000.00	1,229,640.00
		WESTPAC BANKING CORP    3.6250% 02/28/2023	6,700,000.00	6,829,430.60
	計		7,900,000.00	8,059,070.60
				(913,334,471)
小計				8,059,070.60
				(913,334,471)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	COMMONWEALTH BANK AUST  4.8750% 12/19/2023	11,000,000.00	11,595,166.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK 7.1250% 06/12/2023	2,700,000.00	2,931,163.20
		NATIONAL CAPITAL TRUST  5.6200%	6,500,000.00	6,548,750.00
	計		20,200,000.00	21,075,079.20
				(3,467,061,279)
小計				21,075,079.20
				(3,467,061,279)
合計				4,380,395,750
				(4,380,395,750)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	20.9%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	3銘柄	100.0%	79.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。