純資産
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/09/28 9:48
<投資対象ファンドの概要>1.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)
e border="1" style="width:456.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 主要投資対象 米国の短期ハイ・イールド社債 主な運用方針 1.投資する債券は、主として米国企業が発行するものとします。なお、純資産総額の25%を上限に、主に米国企業向けのバンクローンにも投資します。※「米国企業」には、米国に事業基盤を有する米国以外の企業を含むものとします。2.短期ハイ・イールド社債およびバンクローン(以下「ハイ・イールド社債等」といいます。)のポートフォリオのデュレーション(早期償還等を考慮したもの)は、2年前後とすることを基本とします。ただし、最長で3年とします。3.ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ、テクニカル、バリュエーションの3つの観点から、業種や個別銘柄の相対的な魅力度を分析します。4.投資するハイ・イールド社債等は、米ドル建てとします。5.ハイ・イールド社債等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。6.運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。7.為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 設定日 2013年11月27日 収益分配 分配を行ないません。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.53%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、米国の短期ハイ・イールド社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 主要投資対象 米国の短期ハイ・イールド社債 主な運用方針 1.投資する債券は、主として米国企業が発行するものとします。なお、純資産総額の25%を上限に、主に米国企業向けのバンクローンにも投資します。
※「米国企業」には、米国に事業基盤を有する米国以外の企業を含むものとします。2023/09/28 9:48- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/09/28 9:48
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 93 318,818 追加型株式投資信託 778 24,050,263 株式投資信託 合計 871 24,369,081 単位型公社債投資信託 104 179,654 追加型公社債投資信託 14 1,554,962 公社債投資信託 合計 118 1,734,616 総合計 989 26,103,697 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 93 318,818 追加型株式投資信託 778 24,050,263 株式投資信託 合計 871 24,369,081 単位型公社債投資信託 104 179,654 追加型公社債投資信託 14 1,554,962 公社債投資信託 合計 118 1,734,616 総合計 989 26,103,697 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/09/28 9:48
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/09/28 9:48
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/09/28 9:48
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
4.手形割引市場において売買される手形2023/09/28 9:48
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:445.5pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス) 運用の基本方針 主として、米国の短期ハイ・イールド社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 主要な投資対象 米国の短期ハイ・イールド社債 委託会社等の名称 投資顧問会社:プリンシパル･グローバル･インベスターズ・エルエルシー - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
9,9581.0002
9,9580.01 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 97.75% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 97.76% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/28 9:48
(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,609,097 2.24 純資産総額 71,806,495 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 70,187,440 97.75 内 ケイマン諸島 70,187,440 97.75 親投資信託受益証券 9,958 0.01 内 日本 9,958 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,609,097 2.24 純資産総額 71,806,495 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/09/28 9:48
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)2023/09/28 9:48
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第9期 2022年7月5日現在 第10期 2023年7月5日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,526,897円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,854,967円であります。 区分 第9期 2022年7月5日現在 第10期 2023年7月5日現在 1. ※1 期首元本額 87,303,943円 85,993,120円 期中追加設定元本額 5,717,724円 7,052,429円 期中一部解約元本額 7,028,547円 7,677,952円 2. 計算期間末日における受益権の総数 85,993,120口 85,367,597口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,526,897円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,854,967円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第9期 自2021年7月6日 至2022年7月5日 第10期 自2022年7月6日 至2023年7月5日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,398円)及び分配準備積立金(95,237円)より分配対象額は385,635円(1万口当たり44.84円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(295,658円)及び分配準備積立金(87,144円)より分配対象額は382,802円(1万口当たり44.84円)であり、分配を行っておりません。 - #11 純資産の推移（連結）
- 2023/09/28 9:48
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年7月7日) 82,869,854 82,869,854 1.0110 1.0110 第2計算期間末 (2015年7月6日) 112,293,080 112,293,080 0.9855 0.9855 第3計算期間末 (2016年7月5日) 118,177,690 118,177,690 0.9430 0.9430 第4計算期間末 (2017年7月5日) 130,746,909 130,746,909 0.9705 0.9705 第5計算期間末 (2018年7月5日) 117,480,060 117,480,060 0.9424 0.9424 第6計算期間末 (2019年7月5日) 101,486,234 101,486,234 0.9287 0.9287 第7計算期間末 (2020年7月6日) 90,224,077 90,224,077 0.8707 0.8707 第8計算期間末 (2021年7月5日) 81,098,577 81,098,577 0.9289 0.9289 第9計算期間末 (2022年7月5日) 71,466,223 71,466,223 0.8311 0.8311 2022年7月末日 73,723,308 - 0.8563 - 8月末日 73,370,448 - 0.8494 - 9月末日 71,171,234 - 0.8209 - 10月末日 72,303,124 - 0.8395 - 11月末日 73,099,642 - 0.8456 - 12月末日 73,243,711 - 0.8386 - 2023年1月末日 73,016,868 - 0.8515 - 2月末日 72,556,504 - 0.8449 - 3月末日 72,905,552 - 0.8401 - 4月末日 73,464,946 - 0.8431 - 5月末日 71,318,305 - 0.8342 - 6月末日 71,320,494 - 0.8362 - 第10計算期間末 (2023年7月5日) 71,512,630 71,512,630 0.8377 0.8377 7月末日 71,806,495 - 0.8406 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2023/09/28 9:48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年7月31日 【純資産額計算書】 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 71,876,320円 Ⅱ 負債総額 69,825円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,806,495円 Ⅳ 発行済数量 85,425,578口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8406円 Ⅰ 資産総額 71,876,320円 Ⅱ 負債総額 69,825円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,806,495円 Ⅳ 発行済数量 85,425,578口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8406円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年7月31日 純資産額計算書 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 187,981,489,182円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 187,981,489,182円 Ⅳ 発行済数量 187,952,654,799口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0002円 Ⅰ 資産総額 187,981,489,182円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 187,981,489,182円 Ⅳ 発行済数量 187,952,654,799口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0002円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/09/28 9:48
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/09/28 9:48
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/09/28 9:48
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 2022年6月30日2023/09/28 9:48
e border="0" style="width:302.0pt;border-collapse:collapse">資産 純資産 $ 4,601,376 純資産 円ヘッジクラス $ 4,080,241 資産 投資資産の評価額 (簿価 $5,166,001) $ 4,577,762 現金 103 外国為替先渡取引による評価益 376 未収: 売却済みの投資 96,776 利息 72,259 資産合計 4,747,276 負債 外国為替先渡取引による評価損 46,663 未払: 専門家報酬 86,100 会計および管理会社報酬 7,595 保管会社報酬 3,143 運用会社報酬 1,835 名義書換代理人報酬 564 負債合計 145,900 純資産 $ 4,601,376 純資産 円ヘッジクラス $ 4,080,241 円ヘッジ/N1クラス 521,135 $ 4,601,376 発行済み受益証券 円ヘッジクラス 8,117,043 円ヘッジ/N1クラス 769,393 受益証券1口当り純資産額 円ヘッジクラス $ 0.503 円ヘッジ/N1クラス $ 0.677
2022年6月30日に終了する会計年度 - #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/28 9:48
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 187,981,489,182 100.00 純資産総額 187,981,489,182 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 187,981,489,182 100.00 純資産総額 187,981,489,182 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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