純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/09/17 9:30

#2 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		前計算期間末2019年12月17日現在	当中間計算期間末2020年 6月17日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	6,289,501円	14,822,664円

2020/09/17 9:30

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年6月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			836	206,234
	株式投資信託		783	176,005
		単位型	270	10,907
		追加型	513	165,097
	公社債投資信託		53	30,228
		単位型	40	1,394
		追加型	13	28,834

2020/09/17 9:30

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	491,057	4.56
合計(純資産総額)		10,764,142	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン10,260,43495.32親投資信託受益証券日本12,6510.12コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―491,0574.56合計(純資産総額)10,764,142100.00

2020/09/17 9:30

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	522,939	4.79
合計(純資産総額)		10,919,301	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン10,384,36795.10親投資信託受益証券日本11,9950.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―522,9394.79合計(純資産総額)10,919,301100.00

2020/09/17 9:30

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,536,154	4.53
合計(純資産総額)		33,947,066	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン32,376,58695.37親投資信託受益証券日本34,3260.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,536,1544.53合計(純資産総額)33,947,066100.00

2020/09/17 9:30

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2020/09/17 9:30

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年12月17日)41410.90380.9038第2計算期間末(2015年12月17日)18180.56670.5667第3計算期間末(2016年12月19日)31310.88270.8827第4計算期間末(2017年12月18日)21210.91720.9172第5計算期間末(2018年12月17日)16160.73210.7321第6計算期間末(2019年12月17日)17170.73600.73602019年 6月末日17―0.7657―7月末日17―0.7772―8月末日13―0.6328―9月末日15―0.6645―10月末日17―0.6921―11月末日16―0.6708―12月末日17―0.7501―2020年 1月末日14―0.6553―2月末日12―0.5408―3月末日8―0.3367―4月末日10―0.3982―5月末日11―0.4076―6月末日10―0.4074―

2020/09/17 9:30

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年12月17日)19190.89110.8911第2計算期間末(2015年12月17日)770.59560.5956第3計算期間末(2016年12月19日)13130.81570.8157第4計算期間末(2017年12月18日)19190.87230.8723第5計算期間末(2018年12月17日)11110.75120.7512第6計算期間末(2019年12月17日)11110.79960.79962019年 6月末日11―0.7961―7月末日11―0.7933―8月末日9―0.6584―9月末日10―0.6994―10月末日10―0.7113―11月末日11―0.7425―12月末日12―0.8300―2020年 1月末日10―0.7254―2月末日8―0.6061―3月末日7―0.3772―4月末日9―0.4609―5月末日10―0.4875―6月末日10―0.5004―

2020/09/17 9:30

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年12月17日)16160.94420.9442第2計算期間末(2015年12月17日)35350.76390.7639第3計算期間末(2016年12月19日)51510.95040.9504第4計算期間末(2017年12月18日)63630.90130.9013第5計算期間末(2018年12月17日)46460.81990.8199第6計算期間末(2019年12月17日)45450.84360.84362019年 6月末日46―0.8398―7月末日46―0.8352―8月末日41―0.7466―9月末日43―0.7806―10月末日43―0.7849―11月末日44―0.8041―12月末日46―0.8562―2020年 1月末日42―0.7852―2月末日37―0.6820―3月末日25―0.4984―4月末日32―0.6218―5月末日33―0.6307―6月末日33―0.6443―

2020/09/17 9:30

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債合計		18,466		17,818
純資産の部
株主資本

2020/09/17 9:30