有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	EMERGING LOCAL MARKET BOND FUND CAPITAL GROWTH CLASS	4,561,776.430	282,633,982
投資信託受益証券 合計			282,633,982
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	33,689	34,248
親投資信託受益証券 合計			34,248
合計			282,668,230

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(資産成長クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(資産成長クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)
貸借対照表
2021年5月31日
	資産
	金融資産(損益通算後の評価額)	$	10,996,786
	現金および現金同等物		468,868
	未収:
	利息		176,402
	資産合計		11,642,056
	負債
	金融負債(損益通算後の評価額)		88,778
	未払:
	専門家報酬		19,115
	管理会社報酬		7,718
	保管会社報酬		5,997
	報酬代行会社報酬		3,490
	副投資運用会社報酬		2,967
	名義書換代理人報酬		196
	負債(換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)		128,261
	換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産	$	11,513,795

包括利益計算書
2021年5月31日に終了した年度
	収益
	金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益
	受取利息	$	752,158
	金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損失		(1,346,841)
	金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動		869,887
	外国為替取引による実現損失		(12,180)
	外国為替取引による評価損益の変動		(1,749)
	収益合計		261,275
	費用
	管理会社報酬		45,001
	副投資運用会社報酬		41,481
	保管会社報酬		36,598
	報酬代行会社報酬		24,406
	専門家報酬		18,616
	受託会社報酬		10,000
	名義書換代理人報酬		3,750
	登録料		149
	費用合計		180,001
	金融費用控除前営業損益		81,274
	金融費用
	換金可能受益証券の保有者への分配金		(1,301,723)
	分配後および税引前損失		(1,220,449)
	源泉徴収税		(65,686)
	運用の結果生じた換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額	$	(1,286,135)

投資明細表
2021年5月28日
	債券		評価額
	ブラジル
	NOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/	$	1,040,509.59
	NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/		211,367.93
	ブラジル計		1,251,877.52
	インドネシア
	INDONESIA 12.8% 06/15/21/IDR/		421,406.76
	INDONESIA 8.375% 09/15/26/IDR/		393,222.89
	INDONESIA 5.625% 05/15/23/IDR/		356,403.59
	インドネシア計		1,171,033.24
	メキシコ
	PETROLEOS 7.65% 11/24/21/MXN/		1,162,394.83
	MEX BONOS 7.75% 11/13/42/MXN/		194,818.91
	メキシコ計		1,357,213.74
	ペルー
	BONOS DE TE 5.2% 09/12/23/PEN/		1,201,860.21
	ペルー計		1,201,860.21
	フィリピン
	PHILIPPIN 4.625% 12/04/22/PHP/		933,365.89
	PHILIPPIN 2.625% 08/12/25/PHP/		269,994.50
	フィリピン計		1,203,360.39
	ポーランド
	POLAND GOV 2.25% 04/25/22/PLN/		774,775.36
	POLAND GOV 2.25% 10/25/24/PLN/		513,527.76
	ポーランド計		1,288,303.12
	ロシア
	RUSSIA GOV 8.15% 02/03/27/RUB/		526,555.62
	RUSSIA GOVT 7.5% 08/18/21/RUB/		685,436.42
	ロシア計		1,211,992.04
	国際機関
	EUROPEAN BK 6.5% 06/19/23/INR/		56,194.68
	EUROPEAN BK 5.2% 01/22/26/INR/		275,685.12
	INTL FINANC 6.3% 11/25/24/INR/		906,694.27
	国際機関計		1,238,574.07
	トルコ
	TURKEY GOVER 11% 02/24/27/TRY/		308,388.04
	TURKEY GOVER 11% 03/02/22/TRY/		610,415.75
	TURKEY GOVERN 8% 03/12/25/TRY/		153,768.05
	トルコ計		1,072,571.84
	債券計		10,996,786.17

通貨αクラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ取引の残高:(純資産の-0.8%)
戦略	満期日	取引相手	名目元本		評価額
FX Option Overlay	2021/6/7	Credit Suisse International	$	8,178,500	$	(88,778)

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年1月17日現在	2022年7月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,792,740,728	17,925,805,769
流動資産合計		6,792,740,728	17,925,805,769
資産合計		6,792,740,728	17,925,805,769
負債の部
流動負債
未払解約金		-	126,000
流動負債合計		-	126,000
負債合計		-	126,000
純資産の部
元本等
元本	※1	6,681,420,133	17,633,462,849
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		111,320,595	292,216,920
元本等合計		6,792,740,728	17,925,679,769
純資産合計		6,792,740,728	17,925,679,769
負債純資産合計		6,792,740,728	17,925,805,769

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年1月18日 至 2022年7月19日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年1月17日現在	2022年7月19日現在
1.	※1	期首	2021年7月20日	2022年1月18日
		期首元本額	7,737,755,201円	6,681,420,133円
		期中追加設定元本額	650,293,832円	13,594,020,054円
		期中一部解約元本額	1,706,628,900円	2,641,977,338円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	1,515,974,819円
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,965,311,641円	5,152,405,878円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	229,983円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	279,166円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	-円	6,207,950円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	27,602,794円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	80,818,415円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	247,475,815円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	-円	5,509,523,527円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	252,384,616円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,092,959,320円	4,065,447,746円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	80,587,771円	-円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	108,872,712円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	-円	115,878,416円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	982,294円	982,368円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	7,799,537円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		6,681,420,133円	17,633,462,849円
2.		期末日における受益権の総数	6,681,420,133口	17,633,462,849口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年1月18日 至 2022年7月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年7月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2022年1月17日現在	2022年7月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年1月17日現在	2022年7月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年1月17日現在	2022年7月19日現在
1口当たり純資産額	1.0167円	1.0166円
(1万口当たり純資産額)	(10,167円)	(10,166円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。