有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/18-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/11 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	国外・円	EMERGING LOCAL MARKET BOND FUND CAPITAL GROWTH CLASS	4,317,160.330	280,188,022.570
	国外・円小計			280,188,022.570
	国外・円小計			(280,188,022)
投資信託受益証券合計				280,188,022
投資信託受益証券合計				[280,188,022]
親投資信託受益証券	日本円	ダイワ・マネー・マザーファンド	33,689	34,234
	日本円小計			34,234
親投資信託受益証券合計				34,234
合計				280,222,256
合計				[280,188,022]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(資産成長クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(資産成長クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)

貸借対照表

2022年5月31日

資産
金融資産(損益通算後の評価額)	$	6,871,135
現金および現金同等物		131,734
未収:
利息		121,557
その他資産		607
資産合計		7,125,033

負債
金融負債(損益通算後の評価額)		31,354
未払:
専門家報酬		19,190
受託会社報酬		10,000
管理会社報酬		7,719
保管会社報酬		4,597
報酬代行会社報酬		2,104
副投資運用会社報酬		1,775
登録料		1,081
名義書換代理人報酬		400
負債(換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)		78,220
換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産	$	7,046,813

包括利益計算書

2022年5月31日に終了した年度

収益
金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益
受取利息	$	494,732
金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損益		(1,221,976)
金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動		(885,878)
外国為替取引による実現損益		(49,727)
外国為替取引による評価損益の変動		4,329
損失合計		(1,658,520)

費用
管理会社報酬		45,001
保管会社報酬		31,156
副投資運用会社報酬		27,402
専門家報酬		19,515
報酬代行会社報酬		16,129
受託会社報酬		10,000
名義書換代理人報酬		3,701
登録料		1,666
費用合計		154,570


金融費用控除前営業損失		(1,813,090)

金融費用
換金可能受益証券の保有者への分配金		(1,015,285)

金融費用控除後・税引前損失		(2,828,375)
源泉徴収税		(23,025)
運用の結果生じた換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額	$	(2,851,400)

投資明細表

2022年5月28日

債券		評価額

ブラジル
NOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/	$	301,866.54
NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/		624,632.59
ブラジル計		926,499.13

インドネシア
INDONESIA 8.375% 09/15/26/IDR/		368,457.61
INDONESIA 5.625% 05/15/23/IDR/		487,453.26
インドネシア計		855,910.87

メキシコ
MEX BONOS DES 8% 12/07/23/MXN/		549,626.14
MEX BONOS 7.75% 11/13/42/MXN/		91,553.13
MEX BONOS 6.75% 03/09/23/MXN/		214,605.18
メキシコ計		855,784.45

ペルー
BONOS DE TE 5.2% 09/12/23/PEN/		814,969.05
BONOS DE T 6.35% 08/12/28/PEN/		64,844.28
ペルー計		879,813.33

フィリピン
PHILIPPIN 4.625% 12/04/22/PHP/		482,003.95
PHILIPPIN 2.625% 08/12/25/PHP/		409,265.43
フィリピン計		891,269.38

ポーランド
POLAND GOV 2.25% 10/25/24/PLN/		381,605.81
POLAND GOVE 2.5% 01/25/23/PLN/		388,948.52
ポーランド計		770,554.33

ロシア
RUSSIA GOV 8.15% 02/03/27/RUB/		24,168.25
RUSSIA GOVT 4.5% 07/16/25/RUB/		15,761.90
RUSSIA GOVT 7.4% 12/07/22/RUB/		29,422.22
ロシア計		69,352.37

南アフリカ
REPUBLIC O 10.5% 12/21/26/ZAR/		331,973.63
REPUBLIC O 7.75% 02/28/23/ZAR/		494,361.23
南アフリカ計		826,334.86

国際機関
EUROPEAN BK R 5% 01/15/26/INR/		364,157.74
INTL FINANC 6.3% 11/25/24/INR/		431,458.24
国際機関計		795,615.98

債券計		6,871,134.70

通貨αクラス - 2022年5月31日現在の仕組スワップ取引の残高:(純資産の-0.8%)

戦略	満期日	取引相手	名目元本		評価額
FX Option Overlay	06/06/2022	Credit Suisse International	$	4,696,529	$	(31,354)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年1月17日現在金額 (円)	2023年7月18日現在金額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		23,544,597,796	18,754,855,702
流動資産合計		23,544,597,796	18,754,855,702
資産合計		23,544,597,796	18,754,855,702
負債の部
流動負債
未払解約金		349,000	1,492,644,800
流動負債合計		349,000	1,492,644,800
負債合計		349,000	1,492,644,800
純資産の部
元本等
元本	※1	23,166,050,522	16,987,777,943
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		378,198,274	274,432,959
元本等合計		23,544,248,796	17,262,210,902
純資産合計		23,544,248,796	17,262,210,902
負債純資産合計		23,544,597,796	18,754,855,702

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自2023年1月18日至2023年7月18日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年1月17日現在	2023年7月18日現在
1.	※1	期首	2022年7月20日	2023年1月18日
		期首元本額	17,633,462,849円	23,166,050,522円
		期中追加設定元本額	16,814,548,936円	7,925,155,883円
		期中一部解約元本額	11,281,961,263円	14,103,428,462円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,044,470,198円	4,798,479,840円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		世界水資源関連株式ファンド	-円	984円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	5,983,648円	-円
		スマート・アロケーション・Dガード	23,929,224円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	230,042,443円	-円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	-円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	-円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	11,216,006,131円	5,209,277,641円
		iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	1,283,943,335円	1,252,490,464円
		iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	1,097,062,302円	1,655,669,883円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,028,997,375円	4,064,102,248円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	-円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	103,525,599円	-円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	114,228,586円	-円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	982,368円	982,368円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	8,114,337円	-円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		23,166,050,522円	16,987,777,943円

2.		期末日における受益権の総数	23,166,050,522口	16,987,777,943口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年1月18日至2023年7月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年7月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2023年1月17日現在	2023年7月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年1月17日現在	2023年7月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年1月17日現在	2023年7月18日現在
1口当たり純資産額	1.0163円	1.0162円
(1万口当たり純資産額)	(10,163円)	(10,162円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算