有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)

東京関連マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	92,584,846
株式	3,527,103,000
投資証券	748,440,200
未収入金	64,762,485
未収配当金	17,138,533
流動資産合計	4,450,029,064
資産合計	4,450,029,064
負債の部
流動負債
未払金	67,629,635
未払利息	25
流動負債合計	67,629,660
負債合計	67,629,660
純資産の部
元本等
元本	2,826,515,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,555,884,126
元本等合計	4,382,399,404
純資産合計	4,382,399,404
負債純資産合計	4,450,029,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月15日現在]
1.	期首	平成31年 1月16日
	期首元本額	3,662,174,363円
	期中追加設定元本額	542,235,517円
	期中一部解約元本額	1,377,894,602円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)	1,876,541,560円
	三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)	949,973,718円
	合計	2,826,515,278円
2.	受益権の総数	2,826,515,278口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月16日 至 令和 2年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	282,150,329
投資証券	43,690,314
合計	325,840,643

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	1.5505円
(1万口当たり純資産額)	(15,505円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1803	清水建設	61,800	1,125.00	69,525,000
3612	ワールド	15,800	2,642.00	41,743,600
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	65,900	2,628.00	173,185,200
9009	京成電鉄	48,000	4,380.00	210,240,000
9024	西武ホールディングス	23,400	1,837.00	42,985,800
9064	ヤマトホールディングス	18,300	1,836.00	33,598,800
9143	SGホールディングス	70,100	2,442.00	171,184,200
9201	日本航空	19,600	3,421.00	67,051,600
9303	住友倉庫	119,500	1,492.00	178,294,000
4298	プロトコーポレーション	87,400	1,278.00	111,697,200
4397	チームスピリット	17,800	2,820.00	50,196,000
4449	ギフティ	73,800	1,805.00	133,209,000
9413	テレビ東京ホールディングス	8,600	2,459.00	21,147,400
9428	クロップス	30,700	725.00	22,257,500
9432	日本電信電話	8,600	2,795.00	24,037,000
9602	東宝	9,800	4,290.00	42,042,000
9719	SCSK	4,200	5,900.00	24,780,000
7414	小野建	48,000	1,379.00	66,192,000
8006	ユアサ・フナショク	7,300	3,795.00	27,703,500
2753	あみやき亭	12,900	3,675.00	47,407,500
2782	セリア	52,100	3,345.00	174,274,500
2790	ナフコ	121,200	1,535.00	186,042,000
3186	ネクステージ	228,600	1,227.00	280,492,200
3415	TOKYO BASE	38,000	581.00	22,078,000
3549	クスリのアオキホールディングス	3,600	6,950.00	25,020,000
3563	スシローグローバルホールディングス	21,800	10,070.00	219,526,000
8331	千葉銀行	279,300	631.00	176,238,300
3288	オープンハウス	13,500	3,030.00	40,905,000
3289	東急不動産ホールディングス	60,600	741.00	44,904,600
3484	テンポイノベーション	70,700	949.00	67,094,300
8803	平和不動産	14,300	3,070.00	43,901,000
8804	東京建物	38,400	1,702.00	65,356,800
8806	ダイビル	39,200	1,295.00	50,764,000
8818	京阪神ビルディング	31,700	1,366.00	43,302,200
8919	カチタス	8,600	4,625.00	39,775,000
2130	メンバーズ	26,600	2,201.00	58,546,600
2157	コシダカホールディングス	26,800	1,607.00	43,067,600
4321	ケネディクス	39,300	555.00	21,811,500
4324	電通グループ	5,200	3,770.00	19,604,000
4661	オリエンタルランド	12,100	15,895.00	192,329,500
7034	プロレド・パートナーズ	10,600	3,900.00	41,340,000
9603	エイチ・アイ・エス	14,600	2,986.00	43,595,600
9616	共立メンテナンス	8,900	5,050.00	44,945,000
9708	帝国ホテル	12,000	1,976.00	23,712,000
	合 計	1,929,200		3,527,103,000

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	422	53,298,600
	MCUBS MidCity投資法人	683	81,208,700
	GLP投資法人	397	53,198,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	157	54,322,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	4,081	89,373,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	507	92,730,300
	ラサールロジポート投資法人	276	43,801,200
	オリックス不動産投資法人	317	74,082,900
	ユナイテッド・アーバン投資法人	434	87,624,600
	大和証券オフィス投資法人	144	118,800,000
合計		7,418	748,440,200

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。