有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

東京関連マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 1月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,228,553
株式	2,808,193,700
投資証券	550,746,710
未収入金	66,576,234
未収配当金	6,687,764
流動資産合計	3,552,432,961
資産合計	3,552,432,961
負債の部
流動負債
未払金	9,871,583
未払解約金	44,000,000
未払利息	31
流動負債合計	53,871,614
負債合計	53,871,614
純資産の部
元本等
元本	2,146,787,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,351,773,519
元本等合計	3,498,561,347
純資産合計	3,498,561,347
負債純資産合計	3,552,432,961

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 1月15日現在]
1.	期首	令和 2年 1月16日
	期首元本額	2,826,515,278円
	期中追加設定元本額	344,611,004円
	期中一部解約元本額	1,024,338,454円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)	1,423,234,705円
	三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)	723,553,123円
	合計	2,146,787,828円
2.	受益権の総数	2,146,787,828口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月16日 至 令和 3年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 1月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	177,447,664
投資証券	△42,884,295
合計	134,563,369

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	1.6297円
(1万口当たり純資産額)	(16,297円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1893	五洋建設	157,700	904.00	142,560,800
3612	ワールド	45,200	1,258.00	56,861,600
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	25,400	2,136.00	54,254,400
9009	京成電鉄	17,100	3,400.00	58,140,000
9024	西武ホールディングス	14,800	1,005.00	14,874,000
9143	SGホールディングス	38,000	2,906.00	110,428,000
9303	住友倉庫	127,200	1,312.00	166,886,400
4298	プロトコーポレーション	71,000	1,057.00	75,047,000
4397	チームスピリット	15,700	2,045.00	32,106,500
4449	ギフティ	10,400	2,860.00	29,744,000
9413	テレビ東京ホールディングス	49,400	2,405.00	118,807,000
9428	クロップス	14,400	752.00	10,828,800
9432	日本電信電話	52,500	2,750.00	144,375,000
9602	東宝	8,200	4,080.00	33,456,000
9719	SCSK	15,100	5,670.00	85,617,000
7414	小野建	65,100	1,249.00	81,309,900
8006	ユアサ・フナショク	6,800	3,010.00	20,468,000
2670	エービーシー・マート	31,100	5,820.00	181,002,000
2685	アダストリア	76,400	1,960.00	149,744,000
2753	あみやき亭	11,800	2,914.00	34,385,200
2782	セリア	24,100	3,680.00	88,688,000
2790	ナフコ	23,900	2,076.00	49,616,400
3186	ネクステージ	57,300	1,419.00	81,308,700
3549	クスリのアオキホールディングス	11,400	8,870.00	101,118,000
3563	スシローグローバルホールディングス	8,100	3,660.00	29,646,000
8174	日本瓦斯	6,900	5,410.00	37,329,000
8331	千葉銀行	305,200	603.00	184,035,600
3288	オープンハウス	4,600	4,240.00	19,504,000
3289	東急不動産ホールディングス	63,200	558.00	35,265,600
3484	テンポイノベーション	26,100	872.00	22,759,200
8803	平和不動産	9,200	3,700.00	34,040,000
8806	ダイビル	25,900	1,231.00	31,882,900
8818	京阪神ビルディング	16,900	1,727.00	29,186,300
8919	カチタス	6,900	3,100.00	21,390,000
2130	メンバーズ	21,000	2,582.00	54,222,000
4321	ケネディクス	25,300	746.00	18,873,800
4324	電通グループ	25,500	3,080.00	78,540,000
4661	オリエンタルランド	1,900	15,980.00	30,362,000
4745	東京個別指導学院	174,400	609.00	106,209,600
7034	プロレド・パートナーズ	5,400	3,640.00	19,656,000
9603	エイチ・アイ・エス	20,500	1,682.00	34,481,000
9616	共立メンテナンス	13,400	3,300.00	44,220,000
9708	帝国ホテル	28,000	1,963.00	54,964,000
	合 計	1,758,400		2,808,193,700

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	468	46,425,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	154	45,969,000
	日本プロロジスリート投資法人	181	58,282,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	4,262	59,795,860
	野村不動産マスターファンド投資法人	524	79,805,200
	日本ビルファンド投資法人	68	39,508,000
	日本リテールファンド投資法人	268	49,472,800
	プレミア投資法人	333	40,792,500
	インヴィンシブル投資法人	2,025	67,533,750
	大和ハウスリート投資法人	242	63,162,000
合計		8,525	550,746,710

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。