有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/18-2023/01/16)

東京関連マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 1月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,066,340
株式	2,843,225,050
投資証券	245,770,300
未収入金	61,388,440
未収配当金	5,278,960
流動資産合計	3,195,729,090
資産合計	3,195,729,090
負債の部
流動負債
未払解約金	30,000,000
未払利息	40
流動負債合計	30,000,040
負債合計	30,000,040
純資産の部
元本等
元本	1,699,273,690
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,466,455,360
元本等合計	3,165,729,050
純資産合計	3,165,729,050
負債純資産合計	3,195,729,090

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 1月16日現在]
1.	期首	令和 4年 1月18日
	期首元本額	1,634,373,146円
	期中追加設定元本額	669,496,072円
	期中一部解約元本額	604,595,528円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)	967,362,759円
	三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)	731,910,931円
	合計	1,699,273,690円
2.	受益権の総数	1,699,273,690口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月18日 至 令和 5年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 1月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 1月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△121,803
投資証券	△8,706,949
合計	△8,828,752

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 1月16日現在]
1口当たり純資産額	1.8630円
(1万口当たり純資産額)	(18,630円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1835	東鉄工業	26,100	2,557.00	66,737,700
1893	五洋建設	111,000	620.00	68,820,000
3612	ワールド	51,700	1,260.00	65,142,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	69,300	1,716.00	118,918,800
7318	セレンディップ・ホールディングス	168,000	702.00	117,936,000
9531	東京瓦斯	18,500	2,482.00	45,917,000
9009	京成電鉄	30,300	3,480.00	105,444,000
9024	西武ホールディングス	42,700	1,394.00	59,523,800
9057	遠州トラック	19,600	2,478.00	48,568,800
9068	丸全昭和運輸	48,100	2,919.00	140,403,900
9303	住友倉庫	34,100	1,906.00	64,994,600
4298	プロトコーポレーション	67,400	1,145.00	77,173,000
4397	チームスピリット	245,000	306.00	74,970,000
4449	ギフティ	44,700	1,748.00	78,135,600
9413	テレビ東京ホールディングス	58,700	1,842.00	108,125,400
9428	クロップス	19,300	940.00	18,142,000
9432	日本電信電話	12,900	3,725.00	48,052,500
9602	東宝	20,800	4,515.00	93,912,000
9719	SCSK	33,400	2,003.00	66,900,200
7414	小野建	9,700	1,480.00	14,356,000
8006	ユアサ・フナショク	5,900	2,555.00	15,074,500
2670	エービーシー・マート	18,000	6,720.00	120,960,000
2685	アダストリア	60,700	2,070.00	125,649,000
2753	あみやき亭	16,600	2,866.00	47,575,600
2790	ナフコ	35,300	1,604.00	56,621,200
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	60,600	3,010.00	182,406,000
7695	交換できるくん	22,100	4,255.00	94,035,500
8174	日本瓦斯	22,600	1,956.00	44,205,600
8331	千葉銀行	18,400	998.00	18,363,200
3288	オープンハウスグループ	2,800	4,725.00	13,230,000
3484	テンポイノベーション	106,800	1,015.00	108,402,000
8801	三井不動産	6,300	2,247.50	14,159,250
8803	平和不動産	8,900	3,650.00	32,485,000
8818	京阪神ビルディング	24,200	1,330.00	32,186,000
8919	カチタス	6,600	2,896.00	19,113,600
9706	日本空港ビルデング	12,100	6,780.00	82,038,000
2130	メンバーズ	46,400	1,948.00	90,387,200
4324	電通グループ	9,200	4,065.00	37,398,000
4661	オリエンタルランド	2,000	19,020.00	38,040,000
4745	東京個別指導学院	35,400	508.00	17,983,200
6178	日本郵政	27,900	1,106.00	30,857,400
7034	プロレド・パートナーズ	61,600	485.00	29,876,000
9603	エイチ・アイ・エス	20,700	2,021.00	41,834,700
9616	共立メンテナンス	5,700	5,540.00	31,578,000
9708	帝国ホテル	19,300	1,896.00	36,592,800
	合 計	1,787,400		2,843,225,050

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	119	17,873,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	62	18,029,600
	日本プロロジスリート投資法人	63	18,144,000
	星野リゾート・リート投資法人	22	16,126,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	217	33,591,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	27	12,055,500
	日本ビルファンド投資法人	54	30,294,000
	NTT都市開発リート投資法人	201	27,135,000
	東急リアル・エステート投資法人	125	24,875,000
	インヴィンシブル投資法人	606	32,602,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	49	15,043,000
合計		1,545	245,770,300

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。