（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 平成30年3月22日現在第6期 平成31年3月22日現在1.※1期首元本額1,861,138,804円832,297,486円期中追加設定元本額98,841,604円20,988,046円期中一部解約元本額1,127,682,922円180,119,526円2.計算期間末日における受益権の総数832,297,486口673,166,006口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日	第6期 自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,729,152円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,373,017円)及び分配準備積立金(57,658,605円)より分配対象額は293,760,774円(1万口当たり3,529.52円)であり、うち23,304,329円(1万口当たり280円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,970,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,828,783円)及び分配準備積立金(45,681,846円)より分配対象額は234,481,503円(1万口当たり3,483.26円)であり、うち13,463,320円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日第6期 自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,729,152円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,373,017円)及び分配準備積立金(57,658,605円)より分配対象額は293,760,774円(1万口当たり3,529.52円)であり、うち23,304,329円(1万口当たり280円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,970,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,828,783円)及び分配準備積立金(45,681,846円)より分配対象額は234,481,503円(1万口当たり3,483.26円)であり、うち13,463,320円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第6期 自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 平成31年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 平成30年3月22日現在第6期 平成31年3月22日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券109,612,610△31,519,690合計109,612,610△31,519,690e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第5期 平成30年3月22日 現在第6期 平成31年3月22日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建1,065,058,829-1,060,058,970△4,999,859891,245,730-882,145,600△9,100,130アメリカ・ドル1,065,058,829-1,060,058,970△4,999,859891,245,730-882,145,600△9,100,130合計1,065,058,829-1,060,058,970△4,999,859891,245,730-882,145,600△9,100,130e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 平成30年3月22日現在第6期 平成31年3月22日現在1口当たり純資産額1.3004円1.3087円(1万口当たり純資産額)(13,004円)(13,087円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年3月22日現在平成31年3月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託762,690,467-コール・ローン753,119,0393,639,252,163株式※2※319,375,952,24019,903,552,690派生商品評価勘定2,402,58053,520未収入金321,760-未収配当金30,525,85020,077,900未収利息57,202348,053前払金2,550,000-その他未収収益※4514,14212,327,324流動資産合計20,928,133,28023,575,611,650資産合計20,928,133,28023,575,611,650負債の部流動負債未払金644,320-未払解約金3,522,77517,223,473受入担保金998,650,1693,470,339,091その他未払費用9,088-流動負債合計1,002,826,3523,487,562,564負債合計1,002,826,3523,487,562,564純資産の部元本等元本※114,040,935,89014,701,217,669剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,884,371,0385,386,831,417元本等合計19,925,306,92820,088,049,086純資産合計19,925,306,92820,088,049,086負債純資産合計20,928,133,28023,575,611,650e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年3月22日現在平成31年3月22日現在1.※1期首平成29年3月23日平成30年3月23日期首元本額21,366,221,858円14,040,935,890円期中追加設定元本額2,855,238,037円3,678,957,102円期中一部解約元本額10,180,524,005円3,018,675,323円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)774,721,079円653,234,722円iFree JPX日経400インデックス107,500,559円422,788,910円ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド49,329,084円63,050,638円ダイワJPX日経400ファンド9,988,903,167円10,444,259,490円ダイワ・インデックスセレクト JPX日経4003,120,482,001円3,117,883,909円計14,040,935,890円14,701,217,669円2.期末日における受益権の総数14,040,935,890口14,701,217,669口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 947,604,700円株式 3,334,221,850円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 129,100,000円株式 109,670,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分441,300円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分12,007,450円が含まれております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年3月22日現在平成31年3月22日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式1,851,246,667△1,055,107,515合計1,851,246,667△1,055,107,515(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年3月23日から平成30年3月22日まで、及び平成30年3月23日から平成31年3月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連平成30年3月22日 現在平成31年3月22日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建391,115,000-393,530,0002,415,000191,520,000-191,580,00060,000合計391,115,000-393,530,0002,415,000191,520,000-191,580,00060,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年3月22日現在平成31年3月22日現在1口当たり純資産額1.4191円1.3664円(1万口当たり純資産額)(14,191円)(13,664円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本水産14,900805.0011,994,500マルハニチロ2,2004,050.008,910,000国際石油開発帝石59,9001,076.0064,452,400安藤・間9,500779.007,400,500東急建設4,400870.003,828,000コムシスホールディングス4,8002,955.0014,184,000大成建設12,3005,250.0064,575,000大 林 組36,9001,127.0041,586,300清水建設37,700982.0037,021,400長谷工コーポレーシヨン15,4001,452.0022,360,800鹿島建設28,9001,667.0048,176,300西松建設2,7002,573.006,947,100三井住友建設8,900775.006,897,500前田建設8,8001,159.0010,199,200貸付株式数5,400株戸田建設14,300715.0010,224,500貸付株式数7,400株熊 谷 組1,8003,480.006,264,000大東建託4,40015,725.0069,190,000NIPPO3,3002,101.006,933,300前田道路3,9002,158.008,416,200五洋建設14,600528.007,708,800住友林業8,7001,503.0013,076,100大和ハウス34,1003,522.00120,100,200積水ハウス37,7001,830.0068,991,000貸付株式数18,800株協和エクシオ4,6002,970.0013,662,000九電工2,4003,510.008,424,000ミクシィ2,9002,620.007,598,000貸付株式数1,800株(1,300株)日本M&Aセンター7,8003,120.0024,336,000貸付株式数4,400株パーソルホールディングス10,5001,887.0019,813,500貸付株式数6,400株森永製菓2,8004,955.0013,874,000江崎グリコ3,3005,810.0019,173,000貸付株式数1,700株カルビー5,0003,010.0015,050,000ヤクルト8,2007,720.0063,304,000明治ホールディングス7,8008,950.0069,810,000日本ハム4,8004,015.0019,272,000新日鉄住金SOL1,6002,974.004,758,400綜合警備保障4,2004,750.0019,950,000貸付株式数2,600株いちご13,800384.005,299,200カカクコム7,9002,010.0015,879,000ディップ1,7001,860.003,162,000貸付株式数1,100株エムスリー22,1001,859.0041,083,900ディー・エヌ・エー5,7001,721.009,809,700博報堂DYHLDGS14,6001,787.0026,090,200アサヒグループホールディン23,1004,851.00112,058,100貸付株式数13,200株キリンHD49,9002,624.50130,962,550貸付株式数24,900株サントリー食品インター7,4005,050.0037,370,000貸付株式数4,800株ローソン2,7006,220.0016,794,000貸付株式数1,700株エービーシー・マート1,7006,600.0011,220,000貸付株式数1,100株アダストリア1,5002,476.003,714,000双日59,800405.0024,219,000セリア2,8003,765.0010,542,000貸付株式数1,800株(1,000株)アルフレッサホールディングス12,0003,170.0038,040,000キッコーマン7,3005,450.0039,785,000味 の 素24,4001,777.0043,358,800キユーピー6,1002,653.0016,183,300貸付株式数3,900株ニチレイ5,7002,694.0015,355,800東洋水産5,7004,115.0023,455,500日清食品HD4,7007,590.0035,673,000日本たばこ産業63,7002,752.50175,334,250貸付株式数36,400株ヒューリック22,6001,088.0024,588,800貸付株式数14,600株神戸物産1,6004,000.006,400,000貸付株式数1,000株ビックカメラ5,8001,210.007,018,000MonotaRO6,8002,373.0016,136,400貸付株式数4,400株(800株)J. フロント リテイリング13,9001,298.0018,042,200貸付株式数7,400株マツモトキヨシHLDGS4,5003,725.0016,762,500ZOZO11,7002,030.0023,751,000貸付株式数7,600株トヨタ紡織3,8001,739.006,608,200ウエルシアHD2,9003,660.0010,614,000貸付株式数1,800株クリエイトSDH1,6002,773.004,436,800貸付株式数1,000株すかいらーくHD10,1001,792.0018,099,200貸付株式数5,300株野村不動産HLDGS7,2002,194.0015,796,800プレサンスコーポレーション1,7001,402.002,383,400貸付株式数1,100株オープンハウス1,8004,020.007,236,000貸付株式数1,100株東急不動産HD29,200663.0019,359,600飯田GHD9,0002,060.0018,540,000コスモス薬品50018,950.009,475,000貸付株式数300株シップヘルスケアHD2,3004,520.0010,396,000貸付株式数1,400株セブン&アイ・HLDGS45,4004,332.00196,672,800貸付株式数24,200株ツルハホールディングス2,4009,130.0021,912,000貸付株式数1,300株帝 人8,8001,899.0016,711,200東 レ83,500740.8061,856,800ク ラ レ18,2001,447.0026,335,400貸付株式数9,700株旭 化 成76,6001,192.0091,307,200SUMCO12,0001,287.0015,444,000貸付株式数7,800株クスリのアオキHLDGS1,1008,040.008,844,000貸付株式数700株TIS3,6005,090.0018,324,000貸付株式数1,500株ネクソン27,5001,701.0046,777,500貸付株式数17,800株コロプラ3,100692.002,145,200ティーガイア1,1001,904.002,094,400ガンホー・オンライン・エンター26,000400.0010,400,000王子ホールディングス48,500713.0034,580,500昭和電工7,2003,830.0027,576,000貸付株式数4,100株住友化学84,800540.0045,792,000日産化学6,6005,120.0033,792,000東ソー16,6001,754.0029,116,400デンカ4,2003,220.0013,524,000信越化学19,0009,259.00175,921,000エア・ウォーター8,8001,648.0014,502,400大陽日酸8,9001,660.0014,774,000日本パ-カライジング5,9001,441.008,501,900協和発酵キリン13,8002,321.0032,029,800貸付株式数8,900株三菱瓦斯化学11,1001,659.0018,414,900三井化学9,8002,790.0027,342,000JSR10,8001,765.0019,062,000三菱ケミカルHLDGS72,000825.1059,407,200ダイセル16,7001,193.0019,923,100積水化学23,5001,806.0042,441,000日本ゼオン9,7001,134.0010,999,800貸付株式数6,300株(6,300株)アイカ工業3,2003,655.0011,696,000宇部興産5,4002,368.0012,787,200日立化成5,0002,505.0012,525,000ダイキョーニシカワ2,3001,107.002,546,100野村総合研究所6,9004,965.0034,258,500貸付株式数300株(300株)電通12,8004,730.0060,544,000貸付株式数7,800株日油4,2003,815.0016,023,000花 王26,7008,692.00232,076,400貸付株式数13,300株武田薬品96,0004,719.00453,024,000アステラス製薬101,4001,695.00171,873,000大日本住友製薬8,1002,763.0022,380,300貸付株式数3,300株(3,300株)塩野義製薬14,4006,684.0096,249,600田辺三菱製薬11,5001,539.0017,698,500中外製薬11,5007,510.0086,365,000貸付株式数7,400株科研製薬2,0005,280.0010,560,000貸付株式数800株(800株)エーザイ13,2007,565.0099,858,000小野薬品26,0002,214.5057,577,000久光製薬3,2004,975.0015,920,000貸付株式数2,000株参天製薬20,8001,624.0033,779,200ツムラ3,4003,315.0011,271,000貸付株式数1,800株テ ル モ15,6006,960.00108,576,000沢井製薬2,3006,480.0014,904,000第一三共31,5004,367.00137,560,500大塚ホールディングス20,9004,445.0092,900,500貸付株式数13,500株日本ペイントHOLD8,9004,375.0038,937,500貸付株式数5,700株関西ペイント12,1002,150.0026,015,000貸付株式数7,400株DIC4,9003,345.0016,390,500貸付株式数2,600株オリエンタルランド12,40012,390.00153,636,000貸付株式数8,000株パーク246,3002,494.0015,712,200貸付株式数4,000株リゾートトラスト4,4001,532.006,740,800貸付株式数2,800株オービック3,70011,070.0040,959,000貸付株式数1,500株ヤフー70,300274.0019,262,200トレンドマイクロ5,7005,140.0029,298,000貸付株式数3,700株日本オラクル2,2008,510.0018,722,000貸付株式数1,400株ユー・エス・エス12,8002,042.0026,137,600伊藤忠テクノソリュー4,9002,570.0012,593,000サイバーエージェント6,5004,280.0027,820,000貸付株式数3,400株楽天49,0001,040.0050,960,000貸付株式数31,800株大塚商会5,8003,945.0022,881,000貸付株式数3,700株エン・ジャパン1,5003,215.004,822,500貸付株式数900株コニカミノルタ24,0001,099.0026,376,000資 生 堂21,8008,002.00174,443,600貸付株式数10,900株ライオン15,3002,357.0036,062,100貸付株式数8,100株コーセー1,90019,570.0037,183,000シーズ・ホールディングス3005,880.001,764,000ポーラ・オルビスHD4,7003,560.0016,732,000貸付株式数3,000株小林製薬3,1009,230.0028,613,000貸付株式数2,000株(1,200株)出光興産8,5004,195.0035,657,500貸付株式数5,100株JXTGホールディングス184,900555.00102,619,500コスモエネルギーHLDGS3,2002,700.008,640,000貸付株式数1,900株横浜ゴム6,4002,069.0013,241,600貸付株式数4,100株ブリヂストン33,8004,316.00145,880,800貸付株式数20,800株住友ゴム9,9001,365.0013,513,500貸付株式数6,400株AGC10,9003,945.0043,000,500貸付株式数6,200株太平洋セメント6,9003,760.0025,944,000TOTO8,5004,560.0038,760,000日本碍子13,4001,703.0022,820,200日本特殊陶業9,3002,169.0020,171,700ニチアス3,0002,174.006,522,000貸付株式数1,300株新日鐵住金48,7002,001.5097,473,050JFEホールディングス29,4001,953.5057,432,900東京製鐵5,800938.005,440,400貸付株式数3,700株日立金属11,7001,335.0015,619,500日本軽金属HD29,600251.007,429,600三菱マテリアル7,2002,982.0021,470,400住友鉱山14,9003,338.0049,736,200DOWAホールディングス2,5003,705.009,262,500古河電工3,1002,911.009,024,100住友電工40,7001,522.0061,945,400三和ホールディングス11,2001,295.0014,504,000リンナイ1,9007,790.0014,801,000貸付株式数1,200株(1,100株)東 プ レ2,0002,163.004,326,000貸付株式数1,300株日本発条10,800990.0010,692,000貸付株式数6,600株テクノプロ・ホールディング2,1006,630.0013,923,000リクルートホールディングス75,3003,171.00238,776,300アマダホールディングス16,8001,106.0018,580,800オーエスジー5,4002,073.0011,194,200貸付株式数2,700株DMG森精機6,9001,412.009,742,800貸付株式数3,400株ディスコ1,50015,400.0023,100,000貸付株式数900株豊田自動織機8,9005,780.0051,442,000ナブテスコ6,0003,230.0019,380,000貸付株式数3,400株三井海洋開発1,2003,415.004,098,000貸付株式数700株SMC3,20040,960.00131,072,000貸付株式数1,800株小松製作所49,8002,665.00132,717,000住友重機械6,3003,670.0023,121,000日立建機4,4003,030.0013,332,000ハーモニック・ドライブ・シス2,0003,975.007,950,000貸付株式数1,300株(1,300株)クボタ58,9001,609.5094,799,550貸付株式数33,600株荏原製作所4,9003,060.0014,994,000貸付株式数2,800株ダイキン工業15,00012,700.00190,500,000椿本チエイン1,4004,050.005,670,000貸付株式数800株ダイフク6,1005,880.0035,868,000タダノ5,3001,039.005,506,700貸付株式数3,400株平和3,1002,232.006,919,200竹内製作所1,8001,961.003,529,800貸付株式数1,100株ブラザー工業14,3002,045.0029,243,500TPR1,5002,229.003,343,500ホシザキ3,2006,870.0021,984,000貸付株式数1,900株日本精工22,6001,039.0023,481,400ジェイテクト10,5001,410.0014,805,000ミネベアミツミ20,4001,672.0034,108,800T H K6,9002,858.0019,720,200貸付株式数3,600株日 立49,5003,633.00179,833,500三菱電機109,9001,452.00159,574,800富士電機7,1003,360.0023,856,000安川電機12,7003,550.0045,085,000貸付株式数7,200株マキタ13,4003,680.0049,312,000日本電産13,20013,670.00180,444,000貸付株式数8,100株オムロン11,7005,220.0061,074,000貸付株式数5,800株日本電気14,2003,850.0054,670,000富 士 通10,6007,852.0083,231,200ルネサスエレクトロニクス11,400540.006,156,000貸付株式数6,800株セイコーエプソン13,6001,693.0023,024,800アルバック2,2003,200.007,040,000貸付株式数1,300株エレコム1,0003,360.003,360,000貸付株式数500株(500株)パナソニック125,600958.10120,337,360富士通ゼネラル3,4001,497.005,089,800貸付株式数2,200株ソ ニ ー56,1004,709.00264,174,900T D K5,8008,840.0051,272,000アルプスアルパイン10,1002,310.0023,331,000ヒロセ電機1,60011,660.0018,656,000横河電機11,0002,217.0024,387,000日本光電工業4,8003,535.0016,968,000堀場製作所2,2006,200.0013,640,000貸付株式数1,100株アドバンテスト7,5002,578.0019,335,000キーエンス5,10069,950.00356,745,000貸付株式数3,100株シスメックス8,6006,992.0060,131,200OBARA GROUP6003,720.002,232,000貸付株式数300株デンソー24,2004,520.00109,384,000スタンレー電気7,8002,993.0023,345,400カ シ オ9,7001,455.0014,113,500貸付株式数400株ファナック10,40019,550.00203,320,000浜松ホトニクス7,9004,235.0033,456,500京 セ ラ16,8006,460.00108,528,000村田製作所11,50016,535.00190,152,500貸付株式数6,400株(6,400株)日東電工8,3005,935.0049,260,500三菱重工業18,4004,669.0085,909,600川崎重工業8,6002,741.0023,572,600FPG3,400961.003,267,400貸付株式数2,000株全国保証3,1004,160.0012,896,000貸付株式数1,800株めぶきフィナンシャルG56,300296.0016,664,800貸付株式数18,200株九州フィナンシャルG23,700481.0011,399,700コンコルディア・フィナンシャル69,100436.0030,127,600日産自動車129,700957.30124,161,810いすゞ自動車34,8001,500.0052,200,000トヨタ自動車40,5006,753.00273,496,500日野自動車13,700964.0013,206,800N O K5,9001,777.0010,484,300貸付株式数300株アイシン精機9,1004,160.0037,856,000マ ツ ダ34,5001,264.5043,625,250本田技研91,3003,054.00278,830,200スズキ20,1005,080.00102,108,000SUBARU34,1002,736.0093,297,600ヤマハ発動機15,5002,179.0033,774,500貸付株式数9,500株小糸製作所6,6006,240.0041,184,000豊田合成3,6002,404.008,654,400シマノ4,40017,300.0076,120,000貸付株式数2,500株テイ・エス テック2,6003,300.008,580,000ノ ジ マ1,9002,015.003,828,500良品計画1,50026,360.0039,540,000貸付株式数700株第一興商2,1005,620.0011,802,000貸付株式数1,000株メディパルHD11,7002,625.0030,712,500パンパシフィックHD6,5007,000.0045,500,000貸付株式数4,200株ゼンショーホールディングス5,1002,613.0013,326,300貸付株式数3,300株ユナイテッドアローズ1,2003,790.004,548,000貸付株式数500株(500株)スギホールディングス2,4004,900.0011,760,000貸付株式数1,300株島津製作所14,1003,105.0043,780,500貸付株式数7,900株オリンパス16,4004,975.0081,590,000SCREENホールディングス1,9004,725.008,977,500HOYA22,1007,390.00163,319,000朝日インテック6,2005,170.0032,054,000貸付株式数3,500株キヤノン59,2003,205.00189,736,000貸付株式数36,400株バンダイナムコHLDGS11,4005,160.0058,824,000貸付株式数6,000株パイロットコーポレーション1,9004,425.008,407,500貸付株式数1,200株アシックス10,9001,427.0015,554,300貸付株式数5,400株ヤマハ6,5005,470.0035,555,000ピジヨン6,6004,630.0030,558,000貸付株式数3,300株任 天 堂6,80030,700.00208,760,000ニ フ コ4,4002,830.0012,452,000貸付株式数2,700株伊 藤 忠75,7002,063.50156,206,950丸 紅106,800805.9086,070,120豊田通商12,1003,755.0045,435,500兼 松4,3001,359.005,843,700ユニー・ファミリーマートHD12,0003,015.0036,180,000貸付株式数7,800株三井物産89,2001,807.00161,184,400東京エレクトロン7,30016,515.00120,559,500日立ハイテクノロジーズ3,3004,710.0015,543,000住友商事64,0001,616.50103,456,000日本ユニシス3,4002,839.009,652,600三菱商事76,0003,255.00247,380,000阪和興業1,9003,350.006,365,000貸付株式数900株岩谷産業2,4003,690.008,856,000貸付株式数1,300株ユニ・チヤ-ム23,3003,651.0085,068,300貸付株式数15,100株東邦ホールディングス3,2002,787.008,918,400貸付株式数2,000株(1,100株)日本瓦斯1,8003,415.006,147,000しまむら1,3009,400.0012,220,000貸付株式数800株丸井グループ9,2002,234.0020,552,800イオン41,7002,318.5096,681,450貸付株式数23,800株イ ズ ミ2,2005,060.0011,132,000貸付株式数1,400株ヤオコー1,2005,730.006,876,000ケーズホールディングス11,300993.0011,220,900PALTAC2,0005,980.0011,960,000貸付株式数1,300株新生銀行8,0001,603.0012,824,000あおぞら銀行6,1003,140.0019,154,000三菱UFJフィナンシャルG ※499,600570.20284,871,920りそなホールディングス119,000498.7059,345,300三井住友トラストHD21,3004,148.0088,352,400三井住友フィナンシャルG68,5004,015.00275,027,500貸付株式数31,900株千葉銀行38,400621.0023,846,400静岡銀行27,300872.0023,805,600広島銀行16,000583.009,328,000貸付株式数8,500株(8,100株)セブン銀行36,600332.0012,151,200貸付株式数23,700株みずほフィナンシャルG ※1,473,500175.50258,599,250芙蓉総合リース1,2005,800.006,960,000貸付株式数500株東京センチュリー2,2004,845.0010,659,000貸付株式数1,300株SBIホールディングス12,9002,453.0031,643,700貸付株式数5,400株イオンフィナンシャルサービス6,9002,323.0016,028,700貸付株式数4,400株オ リ コ29,300118.003,457,400貸付株式数12,300株日立キャピタル2,6002,710.007,046,000貸付株式数1,100株オリックス72,3001,619.50117,089,850三菱UFJリース24,500574.0014,063,000大和証券G本社87,000564.2049,085,400野村ホールディングス190,800411.6078,533,280東海東京HD12,900432.005,572,800貸付株式数6,800株松井証券5,3001,197.006,344,100SOMPOホールディングス19,1004,060.0077,546,000日本取引所グループ29,3001,994.0058,424,200MS&AD28,4003,384.0096,105,600SONY FH8,9002,071.0018,431,900第一生命HLDGS61,4001,604.0098,485,600東京海上HD39,3005,445.00213,988,500T&Dホールディングス33,5001,171.0039,228,500三井不動産57,5002,818.50162,063,750三菱地所76,0002,028.50154,166,000東京建物11,8001,323.0015,611,400貸付株式数5,900株住友不動産24,4004,682.00114,240,800レオパレス2113,400242.003,242,800貸付株式数6,700株スターツコーポレーション1,5002,410.003,615,000貸付株式数900株リログループ5,7003,070.0017,499,000貸付株式数3,700株イオンモール5,4001,811.009,779,400貸付株式数3,500株東武鉄道11,6003,240.0037,584,000相鉄ホールディングス5,0003,385.0016,925,000貸付株式数3,200株東京急行29,9001,937.0057,916,300小田急電鉄17,6002,661.0046,833,600京王電鉄6,1007,070.0043,127,000京成電鉄8,2003,985.0032,677,000東日本旅客鉄道19,50010,785.00210,307,500西日本旅客鉄道9,9008,380.0082,962,000東海旅客鉄道9,80025,215.00247,107,000西武ホールディングス14,0001,876.0026,264,000近鉄グループHLDGS10,4005,170.0053,768,000阪急阪神HLDGS13,9004,135.0057,476,500京阪ホールディングス6,2004,515.0027,993,000貸付株式数1,900株名古屋鉄道11,1003,040.0033,744,000貸付株式数6,900株日本通運4,1006,220.0025,502,000ヤマトホールディングス18,3002,919.0053,417,700山 九2,9005,400.0015,660,000日立物流2,3003,335.007,670,500日本航空19,1003,887.0074,241,700ANAホールディングス19,0004,019.0076,361,000日本テレビHLDS9,9001,719.0017,018,100貸付株式数3,000株日本電信電話60,0004,814.00288,840,000KDDI95,1002,477.50235,610,250光通信1,30020,980.0027,274,000貸付株式数800株NTTドコモ77,5002,466.50191,153,750GMOインターネット3,9001,837.007,164,300貸付株式数400株中部電力33,6001,779.5059,791,200貸付株式数12,400株関西電力44,9001,715.0077,003,500東北電力25,7001,465.0037,650,500九州電力22,7001,324.0030,054,800電源開発8,7002,772.0024,116,400東京瓦斯21,6003,091.0066,765,600大阪瓦斯21,3002,308.0049,160,400東邦瓦斯5,4005,010.0027,054,000貸付株式数2,800株東 宝7,1004,285.0030,423,500貸付株式数4,600株NTTデータ28,7001,211.0034,755,700アインホールディングス1,5008,200.0012,300,000貸付株式数900株カナモト1,6002,655.004,248,000貸付株式数1,000株スクウェア・エニックス・HD5,0003,970.0019,850,000カプコン4,6002,488.0011,444,800SCSK2,8004,925.0013,790,000貸付株式数1,800株セコム11,1009,521.00105,683,100メイテツク1,3005,020.006,526,000貸付株式数800株コナミホールディングス4,4004,905.0021,582,000イオンディライト1,3004,095.005,323,500貸付株式数800株日鉄住金物産8004,810.003,848,000ニトリホールディングス4,70013,300.0062,510,000貸付株式数3,000株ミスミグループ本社13,6002,689.0036,570,400貸付株式数7,700株ファーストリテイリング1,40053,940.0075,516,000貸付株式数900株ソフトバンクグループ36,70011,270.00413,609,000サンドラッグ4,1003,235.0013,263,500合計19,903,552,690e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。三菱UFJフィナンシャルG100,000株みずほフィナンシャルG300,000株2.貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2019/06/14 9:04