（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第8期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年3月22日が休日のため、前計算期間末日を2020年3月23日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第7期 2020年3月23日現在第8期 2021年3月22日現在1.※1期首元本額673,166,006円502,442,408円期中追加設定元本額45,010,362円5,135,297円期中一部解約元本額215,733,960円181,231,815円2.計算期間末日における受益権の総数502,442,408口326,345,890口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日	第8期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,942,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,151,756円)及び分配準備積立金(32,301,743円)より分配対象額は132,396,193円(1万口当たり2,635.05円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,622,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(103,731,422円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,908,346円)及び分配準備積立金(28,382,082円)より分配対象額は226,644,748円(1万口当たり6,944.92円)であり、うち10,443,068円(1万口当たり320円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日第8期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,942,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,151,756円)及び分配準備積立金(32,301,743円)より分配対象額は132,396,193円(1万口当たり2,635.05円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,622,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(103,731,422円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,908,346円)及び分配準備積立金(28,382,082円)より分配対象額は226,644,748円(1万口当たり6,944.92円)であり、うち10,443,068円(1万口当たり320円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第8期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第8期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第8期 2021年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第7期 2020年3月23日現在第8期 2021年3月22日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△108,138,078173,946,096合計△108,138,078173,946,096e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第7期 2020年3月23日 現在第8期 2021年3月22日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建542,406,378-542,063,940△342,438549,068,633-551,694,9602,626,327アメリカ・ドル542,406,378-542,063,940△342,438549,068,633-551,694,9602,626,327合計542,406,378-542,063,940△342,438549,068,633-551,694,9602,626,327e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第8期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第7期 2020年3月23日現在第8期 2021年3月22日現在1口当たり純資産額1.0924円1.6625円(1万口当たり純資産額)(10,924円)(16,625円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年3月23日現在2021年3月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,342,747,1661,885,569,657株式※2※312,904,828,17015,902,546,520派生商品評価勘定853,350794,450未収入金-650,584,914未収配当金26,015,66018,944,625未収利息142,304112,788前払金20,095,000-その他未収収益※42,066,2905,640,788流動資産合計15,296,747,94018,464,193,742資産合計15,296,747,94018,464,193,742負債の部流動負債派生商品評価勘定22,712,100-前受金-1,420,000未払金44,583,2052,211,000未払解約金1,473,90042,805,775受入担保金2,003,014,6391,837,952,664流動負債合計2,071,783,8441,884,389,439負債合計2,071,783,8441,884,389,439純資産の部元本等元本※111,743,469,7899,270,336,794剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,481,494,3077,309,467,509元本等合計13,224,964,09616,579,804,303純資産合計13,224,964,09616,579,804,303負債純資産合計15,296,747,94018,464,193,742e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年3月24日 至 2021年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年3月23日現在2021年3月22日現在1.※1期首2019年3月23日2020年3月24日期首元本額14,701,217,669円11,743,469,789円期中追加設定元本額1,576,780,556円1,836,393,176円期中一部解約元本額4,534,528,436円4,309,526,171円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)469,214,384円306,618,342円iFree JPX日経400インデックス676,882,355円855,846,102円ダイワJPX日経400ファンド(適格機関投資家専用)-円220,013,122円ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド87,945,800円60,544,231円ダイワJPX日経400ファンド7,851,347,546円5,515,285,404円ダイワ・インデックスセレクト JPX日経4002,658,079,704円2,312,029,593円計11,743,469,789円9,270,336,794円2.期末日における受益権の総数11,743,469,789口9,270,336,794口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 1,925,437,040円株式 1,727,523,050円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 76,340,000円株式 206,312,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,922,400円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分5,545,350円が含まれております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年3月24日 至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年3月24日 至 2021年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年3月23日現在2021年3月22日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△3,030,422,5345,356,680,442合計△3,030,422,5345,356,680,442(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月23日から2020年3月23日まで、及び2020年3月24日から2021年3月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年3月23日 現在2021年3月22日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建342,970,000-321,125,000△21,845,00018,945,000-19,740,000795,000合計342,970,000-321,125,000△21,845,00018,945,000-19,740,000795,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年3月23日現在2021年3月22日現在1口当たり純資産額1.1262円1.7885円(1万口当たり純資産額)(11,262円)(17,885円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本水産9,600568.005,452,800マルハニチロ1,6002,748.004,396,800国際石油開発帝石37,900807.0030,585,300安藤・間6,600902.005,953,200東急建設3,000637.001,911,000コムシスホールディングス3,6003,365.0012,114,000東建コーポレーション30011,100.003,330,000貸付株式数100株大成建設7,4004,375.0032,375,000大 林 組23,8001,057.0025,156,600清水建設22,300933.0020,805,900貸付株式数15,000株(15,000株)長谷工コーポレーシヨン7,8001,636.0012,760,800鹿島建設17,4001,605.0027,927,000西松建設1,7003,005.005,108,500三井住友建設5,700538.003,066,600前田建設6,0001,000.006,000,000戸田建設9,900866.008,573,400貸付株式数3,700株熊 谷 組1,1003,265.003,591,500大東建託2,60011,970.0031,122,000NIPPO2,0003,030.006,060,000五洋建設10,100899.009,079,900住友林業5,6002,395.0013,412,000大和ハウス21,9003,436.0075,248,400積水ハウス25,8002,323.0059,933,400貸付株式数13,700株協和エクシオ3,6002,963.0010,666,800九電工1,7004,100.006,970,000ミクシィ1,8002,972.005,349,600日本M&Aセンター5,9006,130.0036,167,000UTグループ1,0003,665.003,665,000エス・エム・エス2,5003,280.008,200,000パーソルホールディングス7,2002,163.0015,573,600森永製菓1,8004,155.007,479,000寿スピリッツ7007,680.005,376,000貸付株式数500株カルビー3,5002,976.0010,416,000森永乳業1,4005,570.007,798,000ヤクルト5,2005,800.0030,160,000明治ホールディングス5,0007,220.0036,100,000日本ハム2,9004,910.0014,239,000システナ2,7002,173.005,867,100日鉄ソリューションズ1,1003,590.003,949,000綜合警備保障2,9005,280.0015,312,000いちご8,300339.002,813,700貸付株式数5,600株カカクコム5,4003,200.0017,280,000貸付株式数3,800株ディップ1,1003,110.003,421,000貸付株式数200株ベネフィット・ワン2,6002,940.007,644,000エムスリー12,8007,368.0094,310,400アウトソーシング4,1001,826.007,486,600貸付株式数2,800株博報堂DYHLDGS10,1001,920.0019,392,000アサヒグループホールディン16,6004,729.0078,501,400貸付株式数10,200株キリンHD32,3002,179.5070,397,850貸付株式数18,500株サントリー食品インター5,1004,145.0021,139,500貸付株式数3,500株伊 藤 園2,3006,960.0016,008,000貸付株式数1,600株ローソン1,9005,370.0010,203,000貸付株式数1,300株エービーシー・マート1,2006,600.007,920,000日本マクドナルドHLDG3,1005,130.0015,903,000双日41,200327.0013,472,400セリア1,8003,755.006,759,000アルフレッサホールディングス7,7002,200.0016,940,000キッコーマン5,5006,490.0035,695,000味 の 素18,1002,341.0042,372,100キユーピー4,2002,545.0010,689,000カ ゴ メ3,1003,565.0011,051,500貸付株式数1,800株アリアケジャパン7006,750.004,725,000ニチレイ3,6002,869.0010,328,400東洋水産3,9004,720.0018,408,000日清食品HD3,0008,260.0024,780,000日本たばこ産業40,8002,122.0086,577,600貸付株式数32,000株ヒューリック15,9001,303.0020,717,700貸付株式数11,400株神戸物産5,2002,974.0015,464,800貸付株式数4,000株ビックカメラ4,4001,307.005,750,800貸付株式数3,000株MonotaRO5,3005,980.0031,694,000J. フロント リテイリング8,9001,182.0010,519,800貸付株式数5,300株マツモトキヨシHLDGS3,1005,140.0015,934,000ZOZO4,4003,295.0014,498,000ダイワボウHD7009,590.006,713,000トヨタ紡織2,2001,849.004,067,800ウエルシアHD3,9003,805.0014,839,500貸付株式数2,600株クリエイトSDH1,1003,710.004,081,000貸付株式数700株TOKAIホールディングス3,600968.003,484,800すかいらーくHD8,4001,741.0014,624,400貸付株式数4,500株野村不動産HLDGS4,5002,707.0012,181,500オープンハウス2,4004,845.0011,628,000東急不動産HD20,300679.0013,783,700飯田GHD6,2002,779.0017,229,800コスモス薬品80017,330.0013,864,000貸付株式数400株シップヘルスケアHD1,3006,420.008,346,000セブン&アイ・HLDGS29,2004,463.00130,319,600ツルハホールディングス1,60014,450.0023,120,000貸付株式数900株帝 人7,0001,993.0013,951,000東 レ53,700740.2039,748,740ク ラ レ11,7001,337.0015,642,900貸付株式数7,100株旭 化 成49,2001,346.0066,223,200SUMCO9,6002,625.0025,200,000貸付株式数7,000株コメダホールディングス1,6002,139.003,422,400クスリのアオキHLDGS7008,530.005,971,000貸付株式数500株e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">スシローグローバルHLDGS4,1004,835.0019,823,500TIS7,4002,552.0018,884,800コーエーテクモHD1,5006,880.0010,320,000ネクソン18,8003,495.0065,706,000貸付株式数12,700株ティーガイア8002,040.001,632,000貸付株式数500株ガンホー・オンライン・エンター1,8002,256.004,060,800貸付株式数1,200株GMOペイメントゲートウェイ1,60014,310.0022,896,000王子ホールディングス33,400742.0024,782,800アカツキ3004,785.001,435,500昭和電工5,6003,215.0018,004,000貸付株式数3,000株住友化学58,400584.0034,105,600日産化学4,1005,980.0024,518,000東ソー11,5002,198.0025,277,000トクヤマ2,2002,895.006,369,000デンカ2,7004,480.0012,096,000信越化学13,70018,275.00250,367,500エア・ウォーター7,6002,088.0015,868,800日本酸素HLDGS6,1002,107.0012,852,700協和キリン7,6003,200.0024,320,000貸付株式数5,200株三菱瓦斯化学7,4002,813.0020,816,200貸付株式数4,500株(4,500株)三井化学6,4003,670.0023,488,000JSR7,4003,450.0025,530,000三菱ケミカルHLDGS49,600879.7043,633,120KHネオケム1,2002,968.003,561,600貸付株式数300株ダイセル10,000890.008,900,000積水化学15,7002,161.0033,927,700アイカ工業2,1004,080.008,568,000宇部興産3,7002,545.009,416,500野村総合研究所13,6003,405.0046,308,000電通グループ8,1003,940.0031,914,000貸付株式数5,600株インフォコム7002,880.002,016,000日油2,8005,760.0016,128,000花 王18,1007,209.00130,482,900貸付株式数9,700株武田薬品53,2004,306.00229,079,200アステラス製薬65,7001,787.50117,438,750大日本住友製薬5,6002,031.0011,373,600塩野義製薬9,5005,900.0056,050,000日本新薬2,1008,050.0016,905,000中外製薬23,7004,456.00105,607,200貸付株式数16,000株科研製薬1,3004,615.005,999,500エーザイ8,4007,503.0063,025,200ロート製薬3,6003,100.0011,160,000小野薬品17,4002,937.5051,112,500久光製薬2,2007,430.0016,346,000貸付株式数1,400株参天製薬13,2001,565.0020,658,000テ ル モ23,2003,870.0089,784,000沢井製薬1,7005,420.009,214,000第一三共61,7003,230.00199,291,000大塚ホールディングス15,8004,685.0074,023,000貸付株式数10,900株日本ペイントHOLD6,1008,680.0052,948,000関西ペイント8,3002,899.0024,061,700DIC3,1002,980.009,238,000貸付株式数1,900株オリエンタルランド7,70016,965.00130,630,500パーク244,0002,207.008,828,000貸付株式数3,100株オービック2,30019,670.0045,241,000ジャストシステム1,1006,070.006,677,000Zホールディングス102,200566.4057,886,080トレンドマイクロ4,0005,560.0022,240,000貸付株式数2,700株日本オラクル1,50010,880.0016,320,000貸付株式数1,100株ユー・エス・エス8,1002,102.0017,026,200伊藤忠テクノソリュー3,4003,560.0012,104,000楽天33,8001,480.0050,024,000貸付株式数23,600株大塚商会4,0005,050.0020,200,000貸付株式数2,700株東映アニメーション30011,080.003,324,000デジタルガレージ1,2004,280.005,136,000貸付株式数800株エン・ジャパン1,3003,180.004,134,000資 生 堂15,1007,734.00116,783,400貸付株式数8,000株ライオン9,9002,254.0022,314,600ファンケル2,8003,860.0010,808,000コーセー1,40016,930.0023,702,000ポーラ・オルビスHD3,2002,701.008,643,200貸付株式数2,200株小林製薬2,10010,450.0021,945,000貸付株式数1,400株出光興産8,4002,933.0024,637,200ENEOSホールディングス114,000514.9058,698,600コスモエネルギーHLDGS2,4002,720.006,528,000横浜ゴム4,4001,889.008,311,600貸付株式数3,000株TOYO TIRE4,0001,964.007,856,000貸付株式数2,800株ブリヂストン20,2004,406.0089,001,200貸付株式数16,400株住友ゴム6,8001,222.008,309,600貸付株式数4,800株AGC7,0004,355.0030,485,000貸付株式数4,500株太平洋セメント4,5003,000.0013,500,000東海カーボン7,4001,750.0012,950,000貸付株式数4,500株TOTO5,4006,710.0036,234,000日本碍子8,3002,097.0017,405,100日本特殊陶業5,8001,971.0011,431,800ニチアス1,9002,931.005,568,900日本製鉄35,8001,931.5069,147,700JFEホールディングス21,7001,417.0030,748,900日本製鋼所2,3002,614.006,012,200住友鉱山9,6004,843.0046,492,800古河電工2,3003,040.006,992,000住友電工26,2001,723.0045,142,600アサヒHD1,4004,455.006,237,000三和ホールディングス7,1001,478.0010,493,800リンナイ1,50012,220.0018,330,000三浦工業3,2005,890.0018,848,000テクノプロ・ホールディング1,4008,830.0012,362,000貸付株式数700株アイ・アールジャパンHD30013,010.003,903,000貸付株式数100株リクルートホールディングス47,9005,130.00245,727,000アマダ11,0001,300.0014,300,000FUJI3,0002,709.008,127,000オーエスジー3,7002,070.007,659,000DMG森精機4,7001,884.008,854,800貸付株式数2,600株ディスコ1,00033,800.0033,800,000豊田自動織機6,1009,960.0060,756,000ナブテスコ4,4005,020.0022,088,000貸付株式数2,500株SMC2,20063,030.00138,666,000小松製作所34,3003,391.00116,311,300住友重機械4,3003,155.0013,566,500日立建機3,5003,470.0012,145,000クボタ39,8002,469.0098,266,200貸付株式数24,200株ダイキン工業9,70022,220.00215,534,000ダイフク4,20010,320.0043,344,000竹内製作所1,3003,150.004,095,000貸付株式数800株ブラザー工業9,3002,499.0023,240,700ホシザキ2,4009,980.0023,952,000貸付株式数1,400株日本精工15,6001,162.0018,127,200貸付株式数10,500株(10,500株)ミネベアミツミ13,1002,800.0036,680,000T H K4,7003,710.0017,437,000貸付株式数2,600株日 立36,4005,408.00196,851,200三菱電機75,8001,739.50131,854,100富士電機4,6004,725.0021,735,000安川電機8,2005,330.0043,706,000貸付株式数5,200株ベイカレントコンサルティング50024,600.0012,300,000マキタ9,9004,835.0047,866,500東芝テック8004,220.003,376,000日本電産18,20013,300.00242,060,000貸付株式数2,200株(2,200株)オムロン6,3008,960.0056,448,000MCJ2,4001,017.002,440,800日本電気9,6006,770.0064,992,000富 士 通6,80016,235.00110,398,000ルネサスエレクトロニクス32,6001,168.0038,076,800セイコーエプソン9,4001,815.0017,061,000アルバック1,4004,445.006,223,000貸付株式数900株エレコム9005,170.004,653,000パナソニック80,8001,395.00112,716,000シャープ8,8001,862.0016,385,600アンリツ4,6002,445.0011,247,000貸付株式数2,800株ソ ニ ー ※24,80011,460.00284,208,000T D K3,70015,250.0056,425,000アルプスアルパイン6,2001,496.009,275,200横河電機7,6002,112.0016,051,200アズビル5,1004,865.0024,811,500日本光電工業3,1003,185.009,873,500堀場製作所1,5007,160.0010,740,000アドバンテスト5,6009,070.0050,792,000キーエンス4,40050,120.00220,528,000シスメックス5,90011,510.0067,909,000OBARA GROUP4004,025.001,610,000貸付株式数300株デンソー16,7007,350.00122,745,000レーザーテック3,30013,010.0042,933,000スタンレー電気5,3003,385.0017,940,500カ シ オ6,1002,043.0012,462,300ファナック6,70025,870.00173,329,000浜松ホトニクス5,4006,650.0035,910,000京 セ ラ11,6007,412.0085,979,200太陽誘電3,4005,500.0018,700,000村田製作所22,3009,050.00201,815,000日東電工4,9009,360.0045,864,000三菱重工業11,9003,593.0042,756,700IHI5,1002,347.0011,969,700FPG2,300732.001,683,600貸付株式数1,400株全国保証1,9005,240.009,956,000貸付株式数1,500株めぶきフィナンシャルG38,800287.0011,135,600貸付株式数23,000株コンコルディア・フィナンシャル45,500490.0022,295,000貸付株式数23,700株いすゞ自動車22,0001,132.0024,904,000トヨタ自動車 ※26,1008,362.00218,248,200日野自動車9,5001,022.009,709,000アイシン精機5,5004,040.0022,220,000マ ツ ダ23,800908.0021,610,400本田技研 ※59,7003,345.00199,696,500スズキ15,0004,680.0070,200,000貸付株式数9,600株SUBARU21,7002,210.5047,967,850ヤマハ発動機10,7002,693.0028,815,100貸付株式数7,300株小糸製作所4,5007,800.0035,100,000豊田合成2,4002,987.007,168,800シマノ2,80025,455.0071,274,000テイ・エス テック1,8003,455.006,219,000貸付株式数1,300株ノ ジ マ1,3003,130.004,069,000貸付株式数900株良品計画9,9002,753.0027,254,700貸付株式数5,600株第一興商1,5004,470.006,705,000メディパルHD7,5002,295.0017,212,500パンパシフィックHD14,9002,528.0037,667,200貸付株式数10,300株ゼンショーホールディングス4,0003,050.0012,200,000貸付株式数2,700株ワークマン1,0008,050.008,050,000貸付株式数600株(100株)日本ライフライン2,4001,522.003,652,800スギホールディングス1,5008,670.0013,005,000島津製作所9,8003,910.0038,318,000ブイ・テクノロジー4005,610.002,244,000東京精密1,3005,190.006,747,000ニコン11,6001,016.0011,785,600貸付株式数7,300株オリンパス41,9002,358.5098,821,150SCREENホールディングス1,3009,010.0011,713,000HOYA15,00012,740.00191,100,000朝日インテック8,0003,090.0024,720,000貸付株式数5,200株キヤノン37,7002,384.5089,895,650貸付株式数31,000株バンダイナムコHLDGS6,3007,946.0050,059,800パイロットコーポレーション1,3003,675.004,777,500貸付株式数800株ヤマハ4,5006,090.0027,405,000ピジヨン4,9004,110.0020,139,000貸付株式数2,500株任 天 堂3,10062,980.00195,238,000ニ フ コ2,8004,095.0011,466,000伊 藤 忠52,2003,573.00186,510,600丸 紅73,600951.8070,052,480豊田通商7,5004,755.0035,662,500兼 松3,0001,576.004,728,000三井物産60,6002,384.50144,500,700東京エレクトロン4,40041,500.00182,600,000住友商事47,1001,633.5076,937,850日本ユニシス2,6003,500.009,100,000三菱商事45,5003,277.00149,103,500岩谷産業1,8006,610.0011,898,000ゴ-ルドウイン1,2007,280.008,736,000ユニ・チヤ-ム16,1004,586.0073,834,600貸付株式数11,100株丸井グループ6,3002,294.0014,452,200イオン28,7003,261.0093,590,700貸付株式数17,000株イ ズ ミ1,5004,625.006,937,500ヤオコー8006,940.005,552,000ケーズホールディングス6,6001,561.0010,302,600PALTAC1,2005,780.006,936,000新生銀行6,1001,918.0011,699,800あおぞら銀行4,5002,682.0012,069,000三菱UFJフィナンシャルG ※479,100653.90313,283,490りそなホールディングス81,300493.9040,154,070貸付株式数45,100株(45,100株)三井住友トラストHD14,1004,145.0058,444,500三井住友フィナンシャルG53,0004,302.00228,006,000千葉銀行24,900798.0019,870,200ふくおかフィナンシャルG6,7002,387.0015,992,900セブン銀行25,000272.006,800,000みずほフィナンシャルG101,6001,701.50172,872,400芙蓉総合リース8008,150.006,520,000東京センチュリー1,7007,260.0012,342,000SBIホールディングス9,2003,290.0030,268,000イオンフィナンシャルサービス4,6001,585.007,291,000ア コ ム15,000541.008,115,000オ リ コ20,200166.003,353,200オリックス45,4001,955.0088,757,000三菱UFJリース16,900693.0011,711,700大和証券G本社56,000595.5033,348,000野村ホールディングス114,100700.9079,972,690貸付株式数64,900株SOMPOホールディングス13,2004,409.0058,198,800日本取引所グループ20,2002,533.0051,166,600MS&AD18,2003,437.0062,553,400第一生命HLDGS39,5001,993.0078,723,500東京海上HD24,8005,359.00132,903,200T&Dホールディングス22,3001,477.0032,937,100三井不動産34,1002,634.0089,819,400三菱地所49,1001,951.0095,794,100東京建物7,4001,722.0012,742,800住友不動産16,8003,994.0067,099,200スターツコーポレーション9003,150.002,835,000リログループ4,0002,253.009,012,000イオンモール3,7001,909.007,063,300東武鉄道7,9003,145.0024,845,500相鉄ホールディングス3,5002,651.009,278,500東急19,1001,535.0029,318,500小田急電鉄12,1003,175.0038,417,500京王電鉄4,2007,660.0032,172,000京成電鉄5,7003,705.0021,118,500東日本旅客鉄道13,3008,442.00112,278,600西日本旅客鉄道6,8006,734.0045,791,200東海旅客鉄道6,30017,965.00113,179,500西武ホールディングス9,1001,316.0011,975,600近鉄グループHLDGS7,2004,570.0032,904,000貸付株式数900株阪急阪神HLDGS9,6003,780.0036,288,000南海電鉄4,5002,758.0012,411,000貸付株式数2,900株京阪ホールディングス4,3005,110.0021,973,000名古屋鉄道7,9002,791.0022,048,900貸付株式数5,200株日本通運2,5008,510.0021,275,000ヤマトホールディングス10,1003,005.0030,350,500山 九1,8005,150.009,270,000貸付株式数500株日立物流1,6003,715.005,944,000九州旅客鉄道5,6002,864.0016,038,400日本航空17,5002,745.0048,037,500ANAホールディングス19,4002,805.5054,426,700日本電信電話81,1002,947.00239,001,700KDDI59,6003,489.00207,944,400光通信90022,130.0019,917,000中部電力23,2001,449.0033,616,800関西電力28,7001,238.5035,544,950中国電力10,9001,402.0015,281,800東北電力17,8001,091.0019,419,800九州電力16,7001,111.0018,553,700北海道電力7,100525.003,727,500電源開発6,0001,948.0011,688,000東京瓦斯14,6002,497.0036,456,200大阪瓦斯13,7002,186.0029,948,200東 宝4,4004,305.0018,942,000貸付株式数2,900株エイチ・アイ・エス1,1002,404.002,644,400貸付株式数700株NTTデータ19,8001,715.0033,957,000アインホールディングス1,0007,160.007,160,000貸付株式数700株カナモト1,3002,900.003,770,000貸付株式数900株スクウェア・エニックス・HD3,2006,540.0020,928,000カプコン3,2006,970.0022,304,000日本空港ビルデング2,5005,290.0013,225,000SCSK1,7006,590.0011,203,000セコム7,1009,377.0066,576,700メイテツク9006,180.005,562,000コナミホールディングス2,7006,740.0018,198,000貸付株式数1,800株日鉄物産5004,360.002,180,000ニトリホールディングス3,00021,155.0063,465,000ミスミグループ本社9,4003,295.0030,973,000ファーストリテイリング1,00086,890.0086,890,000貸付株式数600株ソフトバンクグループ30,8009,864.00303,811,200サンドラッグ2,8004,145.0011,606,000合計15,902,546,520e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ソ ニ ー5,000株トヨタ自動車6,000株本田技研10,000株三菱UFJフィナンシャルG100,000株e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2.貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2021/06/15 9:26