有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 9:16
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成28年6月10日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ新興国高配当株式マザーファンド	9,577,318	9,474,840
親投資信託受益証券合計		9,577,318	9,474,840
合計		9,577,318	9,474,840


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型))は、「ニッセイ新興国高配当株式マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ新興国高配当株式マザーファンド」の状況



貸借対照表		(単位:円)
	(平成27年12月10日現在)	(平成28年6月10日現在)
	(平成27年12月10日現在)	(平成28年6月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,365,781	2,014,816
金銭信託	-	61,332
コール・ローン	2,132,311	2,598,714
株式	77,801,958	86,719,055
投資証券	2,623,940	2,863,149
未収配当金	27,172	74,357
流動資産合計	88,951,162	94,331,423
資産合計	88,951,162	94,331,423
負債の部
流動負債
未払解約金	2,923	2,748
その他未払費用	-	63
流動負債合計	2,923	2,811
負債合計	2,923	2,811
純資産の部
元本等
元本	88,677,883	95,345,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	270,356	△1,016,942
純資産合計	88,948,239	94,328,612
負債純資産合計	88,951,162	94,331,423

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。


(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成27年12月10日現在)	(平成28年6月10日現在)
1.	受益権総口数	88,677,883口	95,345,554口

2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,016,942円であります。

3.	1口当たり純資産額	1.0030円	0.9893円
	(1万口当たり純資産額)	(10,030円)	(9,893円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成27年6月11日至平成27年12月10日)	(自平成27年12月11日至平成28年6月10日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成27年12月10日現在)	(平成28年6月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成27年12月10日現在	平成28年6月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△8,337,071	5,371,402
投資証券	26,053	169,576
合計	△8,311,018	5,540,978


(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成27年12月10日現在)	(平成28年6月10日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	88,765,036円	88,677,883円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	-円	7,973,250円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	87,153円	1,305,579円

元本の内訳

ファンド名

ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)	9,663,632円	9,577,318円
ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり	79,014,251円	85,768,236円

計	88,677,883円	95,345,554円

附属明細表(平成28年6月10日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
インドネシア・ルピア	BPD JAWA TIMUR TBK PT	860,900	464.00	399,457,600.00
	TELEKOMUNIKASI TBK PT	73,900	3,770.00	278,603,000.00
インドネシア・ルピア小計		934,800		678,060,600.00
				(5,492,291)
タイ・バーツ	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	1,900	162.00	307,800.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	208,400	9.15	1,906,860.00
	TICON INDUSTRIAL CONNECT-F	38,600	14.30	551,980.00
	TTW PCL - FOREIGN SHARES	86,900	10.60	921,140.00
タイ・バーツ小計		335,800		3,687,780.00
				(11,210,851)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	941	933.30	878,235.30
チェコ・コルナ小計		941		878,235.30
				(3,934,494)
トルコ・リラ	BRISA BRIDGESTONE SABANCI	8,621	7.14	61,553.94
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	5,037	23.20	116,858.40
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	8,378	6.05	50,686.90
	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	1,306	83.75	109,377.50
トルコ・リラ小計		23,342		338,476.74
				(12,520,255)
フィリピン・ペソ	MANILA WATER COMPANY	65,200	28.00	1,825,600.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	220	2,064.00	454,080.00
フィリピン・ペソ小計		65,420		2,279,680.00
				(5,311,654)
ブラジル・レアル	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	2,100	13.87	29,127.00
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	4,614	7.56	34,881.84
	MULTIPLUS SA	1,700	35.67	60,639.00
ブラジル・レアル小計		8,414		124,647.84
				(3,925,160)
ポーランド・ズロチ	ASSECO POLAND SA	1,242	52.81	65,590.02
	BANK PEKAO SA	685	152.40	104,394.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,066	31.70	97,192.20
	SYNTHOS SA	16,143	3.78	61,020.54
ポーランド・ズロチ小計		21,136		328,196.76
				(9,163,254)
マレーシア・リンギット	BURSA MALAYSIA BHD	10,500	8.70	91,350.00
	MALAYAN BANKING BHD	11,600	8.25	95,700.00
マレーシア・リンギット小計		22,100		187,050.00
				(4,932,509)
メキシコ・ペソ	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,300	106.11	986,823.00
メキシコ・ペソ小計		9,300		986,823.00
				(5,782,783)
韓国・ウォン	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	7,122	8,780.00	62,531,160.00
韓国・ウォン小計		7,122		62,531,160.00
				(5,784,132)
台湾・ドル	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	24,000	77.10	1,850,400.00
	QUANTA COMPUTER INC	11,000	58.00	638,000.00
	ST SHINE OPTICAL CO LTD	1,000	709.00	709,000.00
	TAIWAN CEMENT	26,000	31.60	821,600.00
台湾・ドル小計		62,000		4,019,000.00
				(13,343,080)
南アフリカ・ランド	CORONATION FUND MANAGERS LTD	2,184	66.76	145,803.84
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	1,288	145.00	186,760.00
	LEWIS GROUP LTD	1,642	50.47	82,871.74
	VODACOM GROUP LTD	1,898	168.70	320,192.60
南アフリカ・ランド小計		7,012		735,628.18
				(5,318,592)
合計		1,497,387		86,719,055
				(86,719,055)


② 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額又は口数	評価額	備考
投資証券	マレーシア・リンギット	KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD	14,400.00	108,576.00
	マレーシア・リンギット小計		14,400.00	108,576.00
				(2,863,149)
投資証券合計				2,863,149
				(2,863,149)
合計				2,863,149
				(2,863,149)


(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	2銘柄	5.82%	-%	6.13%
	タイ・バーツ	株式	4銘柄	11.88%	-%	12.51%
	チェコ・コルナ	株式	1銘柄	4.17%	-%	4.39%
	トルコ・リラ	株式	4銘柄	13.27%	-%	13.98%
	フィリピン・ペソ	株式	2銘柄	5.63%	-%	5.93%
	ブラジル・レアル	株式	3銘柄	4.16%	-%	4.38%
	ポーランド・ズロチ	株式	4銘柄	9.71%	-%	10.23%
	マレーシア・リンギット	株式	2銘柄	5.23%	-%	8.70%
		投資証券	1銘柄	-%	3.04%	8.70%
	メキシコ・ペソ	株式	1銘柄	6.13%	-%	6.46%
	韓国・ウォン	株式	1銘柄	6.13%	-%	6.46%
	台湾・ドル	株式	4銘柄	14.15%	-%	14.89%
	南アフリカ・ランド	株式	4銘柄	5.64%	-%	5.94%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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