有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/09/10 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】(2019年6月10日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ新興国高配当株式マザーファンド	9,077,200	10,253,605
親投資信託受益証券合計		9,077,200	10,253,605
合計		9,077,200	10,253,605

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型))は、「ニッセイ新興国高配当株式マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ新興国高配当株式マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
	(2018年12月10日現在)	(2019年6月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,454,009	3,995,701
金銭信託	263,839	8,054
コール・ローン	1,835,083	1,122,601
株式	73,884,800	80,813,850
投資証券	9,996,874	9,187,291
未収入金	-	98,002
未収配当金	203,491	189,479
流動資産合計	91,638,096	95,414,978
資産合計	91,638,096	95,414,978
負債の部
流動負債
未払解約金	1,977	1,972
その他未払費用	62	33
流動負債合計	2,039	2,005
負債合計	2,039	2,005
純資産の部
元本等
元本	84,547,006	84,465,583
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,089,051	10,947,390
純資産合計	91,636,057	95,412,973
負債純資産合計	91,638,096	95,414,978

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年12月10日現在)	(2019年6月10日現在)
1.	受益権総口数	84,547,006口	84,465,583口
2.	1口当たり純資産額	1.0838円	1.1296円
	(1万口当たり純資産額)	(10,838円)	(11,296円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2018年6月12日至 2018年12月10日)	(自 2018年12月11日至 2019年6月10日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年12月10日現在)	(2019年6月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年12月10日現在)	(2019年6月10日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,568,067	5,769,792
投資証券	△201,219	△663,796
合計	△4,769,286	5,105,996

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年12月10日現在)	(2019年6月10日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	86,383,917円	84,547,006円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	-円	-円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	1,836,911円	81,423円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)	9,158,623円	9,077,200円
ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり	75,388,383円	75,388,383円
計	84,547,006円	84,465,583円

附属明細表(2019年6月10日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
インドネシア・ルピア	BPD JAWA TIMUR TBK PT	903,900	620.00	560,418,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	1,075,600	250.00	268,900,000.00
インドネシア・ルピア小計		1,979,500		829,318,000.00
				(6,302,817)
タイ・バーツ	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	2,000	194.50	389,000.00
	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	85,300	11.00	938,300.00
	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	10,100	89.75	906,475.00
	TTW PCL - FOREIGN SHARES	91,400	13.80	1,261,320.00
タイ・バーツ小計		188,800		3,495,095.00
				(12,093,029)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	989	890.00	880,210.00
チェコ・コルナ小計		989		880,210.00
				(4,216,205)
トルコ・リラ	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	5,303	17.50	92,802.50
	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	1,375	28.12	38,665.00
トルコ・リラ小計		6,678		131,467.50
				(2,442,666)
フィリピン・ペソ	MANILA WATER COMPANY	25,000	23.35	583,750.00
フィリピン・ペソ小計		25,000		583,750.00
				(1,220,037)
ブラジル・レアル	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	2,200	11.63	25,586.00
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	5,421	12.40	67,220.40
ブラジル・レアル小計		7,621		92,806.40
				(2,593,939)
ポーランド・ズロチ	ASSECO POLAND SA	1,309	53.40	69,900.60
	BANK PEKAO SA	720	111.55	80,316.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,221	42.40	136,570.40
ポーランド・ズロチ小計		5,250		286,787.00
				(8,268,069)
マレーシア・リンギット	BURSA MALAYSIA BHD	16,650	6.45	107,392.50
	MALAYAN BANKING BHD	12,200	8.99	109,678.00
マレーシア・リンギット小計		28,850		217,070.50
				(5,665,540)
メキシコ・ペソ	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,800	121.48	1,190,504.00
メキシコ・ペソ小計		9,800		1,190,504.00
				(6,702,538)
韓国・ウォン	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	6,596	11,750.00	77,503,000.00
韓国・ウォン小計		6,596		77,503,000.00
				(7,122,525)
台湾・ドル	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	25,000	78.50	1,962,500.00
	GETAC TECHNOLOGY CORP	40,000	43.30	1,732,000.00
	QUANTA COMPUTER INC	12,000	58.20	698,400.00
	ST SHINE OPTICAL CO LTD	500	536.00	268,000.00
	TAIWAN CEMENT	29,700	43.15	1,281,555.00
台湾・ドル小計		107,200		5,942,455.00
				(20,501,469)
南アフリカ・ランド	CORONATION FUND MANAGERS LTD	2,300	46.18	106,214.00
	IMPERIAL LOGISTICS LTD	652	54.59	35,592.68
	LEWIS GROUP LTD	1,726	36.91	63,706.66
	MOTUS HOLDINGS LTD	652	83.09	54,174.68
	VODACOM GROUP LTD	1,993	124.03	247,191.79
南アフリカ・ランド小計		7,323		506,879.81
				(3,685,016)
合計		2,373,607		80,813,850
				(80,813,850)

② 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額又は口数	評価額	備考
投資証券	タイ・バーツ	BTS RAIL MASS TRANSIT FUND-F	167,600.00	1,759,800.00
	タイ・バーツ小計		167,600.00	1,759,800.00
				(6,088,908)
	マレーシア・リンギット	KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD	15,200.00	118,712.00
	マレーシア・リンギット小計		15,200.00	118,712.00
				(3,098,383)
投資証券合計				9,187,291
				(9,187,291)
合計				9,187,291
				(9,187,291)

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	2銘柄	6.61%	-%	7.00%
	タイ・バーツ	株式	4銘柄	12.67%	-%	20.20%
		投資証券	1銘柄	-%	6.38%	20.20%
	チェコ・コルナ	株式	1銘柄	4.42%	-%	4.68%
	トルコ・リラ	株式	2銘柄	2.56%	-%	2.71%
	フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	1.28%	-%	1.36%
	ブラジル・レアル	株式	2銘柄	2.72%	-%	2.88%
	ポーランド・ズロチ	株式	3銘柄	8.67%	-%	9.19%
	マレーシア・リンギット	株式	2銘柄	5.94%	-%	9.74%
		投資証券	1銘柄	-%	3.25%	9.74%
	メキシコ・ペソ	株式	1銘柄	7.02%	-%	7.45%
	韓国・ウォン	株式	1銘柄	7.46%	-%	7.91%
	台湾・ドル	株式	5銘柄	21.49%	-%	22.78%
	南アフリカ・ランド	株式	5銘柄	3.86%	-%	4.09%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算