有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	1,007,484,130	2,265,428,814	―
合計		―	1,007,484,130	2,265,428,814	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成30年5月10日現在)	(平成30年11月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		254,213	836,061
コール・ローン		2,801,435,585	699,442,515
株式		54,946,583,250	41,858,753,210
派生商品評価勘定		9,725,001	-
未収入金		1,350,049,593	1,105,399,063
未収配当金		489,790,994	506,458,930
前払金		89	85
差入委託証拠金		27,811,318	-
流動資産合計		59,625,650,043	44,170,889,864
資産合計		59,625,650,043	44,170,889,864
負債の部
流動負債
未払金		1,367,234,475	1,093,734,515
未払解約金		59,789,828	58,011,115
未払利息		7,061	1,929
流動負債合計		1,427,031,364	1,151,747,559
負債合計		1,427,031,364	1,151,747,559
純資産の部
元本等
元本		24,572,343,909	19,131,592,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,626,274,770	23,887,550,082
元本等合計		58,198,618,679	43,019,142,305
純資産合計		58,198,618,679	43,019,142,305
負債純資産合計		59,625,650,043	44,170,889,864

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日	自 平成30年5月11日 至 平成30年11月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年5月10日現在)	(平成30年11月12日現在)
1.元本の推移
期首元本額	18,391,120,297円	24,572,343,909円
期中追加設定元本額	10,778,318,170円	1,020,224,405円
期中一部解約元本額	4,597,094,558円	6,460,976,091円
期末元本額	24,572,343,909円	19,131,592,223円
元本の内訳
GS日本株・プラス(円コース)	171,378,095円	163,922,990円
GS日本株・プラス(米ドルコース)	1,285,369,164円	1,007,484,130円
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)	21,493,300,161円	16,532,332,526円
GS日本株・プラス(通貨分散コース)	1,622,296,489円	1,427,852,577円
2.受益権の総数	24,572,343,909口	19,131,592,223口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日	自 平成30年5月11日 至 平成30年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日	自 平成30年5月11日 至 平成30年11月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3) ──────
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年5月10日現在)	(平成30年11月12日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△13,653,721	△1,636,460,944
合計	△13,653,721	△1,636,460,944

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(平成30年5月10日現在)				(平成30年11月12日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	1,324,149,999	-	1,333,875,000	9,725,001	-	-	-	-
合計		1,324,149,999	-	1,333,875,000	9,725,001	-	-	-	-

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成30年5月10日現在)	(平成30年11月12日現在)
1口当たり純資産額	2.3685円	2.2486円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	三井松島ホールディングス	3,200	1,567.00	5,014,400
	三井製糖	21,300	3,045.00	64,858,500
	プリマハム	4,000	2,494.00	9,976,000
	キリンホールディングス	24,900	2,609.50	64,976,550
	宝ホールディングス	64,700	1,434.00	92,779,800
	不二製油グループ本社	8,900	3,290.00	29,281,000
	キユーピー	50,000	2,770.00	138,500,000
	帝人	267,800	1,954.00	523,281,200
	ワコールホールディングス	20,100	3,080.00	61,908,000
	ホギメディカル	19,100	3,245.00	61,979,500
	ルックホールディングス	10,800	1,203.00	12,992,400
	ゴールドウイン	1,700	10,740.00	18,258,000
	北越コーポレーション	87,400	576.00	50,342,400
	旭化成	324,700	1,243.00	403,602,100
	住友化学	1,090,000	610.00	664,900,000
	大日精化工業	15,200	3,390.00	51,528,000
	三菱瓦斯化学	97,600	1,844.00	179,974,400
	三菱ケミカルホールディングス	839,500	940.40	789,465,800
	富士フイルムホールディングス	33,500	4,702.00	157,517,000
	マンダム	15,500	3,190.00	49,445,000
	ミルボン	8,100	4,215.00	34,141,500
	ファンケル	80,600	5,430.00	437,658,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	66,400	3,045.00	202,188,000
	ノエビアホールディングス	4,800	5,170.00	24,816,000
	武田薬品工業	178,500	4,559.00	813,781,500
	アステラス製薬	594,900	1,712.00	1,018,468,800

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	塩野義製薬	105,800	7,528.00	796,462,400
	エーザイ	13,200	10,350.00	136,620,000
	ロート製薬	96,100	3,610.00	346,921,000
	小野薬品工業	102,500	2,709.50	277,723,750
	参天製薬	229,700	1,870.00	429,539,000
	日医工	13,500	1,655.00	22,342,500
	JXTGホールディングス	598,000	724.90	433,490,200
	コスモエネルギーホールディングス	29,200	3,945.00	115,194,000
	バンドー化学	13,300	1,330.00	17,689,000
	日本カーボン	1,700	6,290.00	10,693,000
	東洋炭素	40,400	2,902.00	117,240,800
	ジェイ エフ イー ホールディングス	357,300	2,172.50	776,234,250
	オークマ	46,100	5,600.00	258,160,000
	アマダホールディングス	301,400	1,115.00	336,061,000
	FUJI	118,900	1,504.00	178,825,600
	牧野フライス製作所	56,900	4,475.00	254,627,500
	DMG森精機	52,400	1,563.00	81,901,200
	日精樹脂工業	24,100	1,097.00	26,437,700
	小松製作所	79,100	3,115.00	246,396,500
	住友重機械工業	226,400	3,690.00	835,416,000
	新東工業	67,600	992.00	67,059,200
	荏原製作所	173,200	3,345.00	579,354,000
	平和	93,500	2,657.00	248,429,500
	SANKYO	46,100	4,445.00	204,914,500
	セガサミーホールディングス	483,300	1,640.00	792,612,000
	THK	33,100	2,586.00	85,596,600
	IHI	3,200	4,005.00	12,816,000
	コニカミノルタ	9,600	1,048.00	10,060,800

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	日立製作所	323,700	3,467.00	1,122,267,900
	富士電機	10,200	3,615.00	36,873,000
	JVCケンウッド	116,000	315.00	36,540,000
	リオン	12,900	2,214.00	28,560,600
	遠藤照明	13,500	829.00	11,191,500
	京セラ	89,000	6,077.00	540,853,000
	リコー	473,400	1,133.00	536,362,200
	トヨタ自動車	299,400	6,709.00	2,008,674,600
	極東開発工業	48,300	1,571.00	75,879,300
	日信工業	41,900	1,548.00	64,861,200
	本田技研工業	15,900	3,282.00	52,183,800
	ヤマハ発動機	241,500	2,333.00	563,419,500
	日機装	54,000	1,284.00	69,336,000
	ニコン	14,700	1,876.00	27,577,200
	タムロン	13,200	1,858.00	24,525,600
	シチズン時計	41,400	631.00	26,123,400
	メニコン	5,200	2,493.00	12,963,600
	セイコーホールディングス	55,200	2,676.00	147,715,200
	ニプロ	58,100	1,496.00	86,917,600
	美津濃	23,300	2,605.00	60,696,500
	東京電力ホールディングス	106,100	598.00	63,447,800
	中部電力	38,700	1,628.00	63,003,600
	関西電力	128,600	1,819.50	233,987,700
	四国電力	60,900	1,322.00	80,509,800
	沖縄電力	25,600	2,124.00	54,374,400
	大阪瓦斯	279,500	2,158.00	603,161,000
	東日本旅客鉄道	102,900	10,155.00	1,044,949,500
	東海旅客鉄道	40,100	22,105.00	886,410,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ハマキョウレックス	21,600	3,950.00	85,320,000
	日本通運	23,300	7,440.00	173,352,000
	ニッコンホールディングス	35,100	2,937.00	103,088,700
	セイノーホールディングス	69,400	1,760.00	122,144,000
	日本航空	41,200	4,111.00	169,373,200
	上組	36,400	2,428.00	88,379,200
	近鉄エクスプレス	29,400	1,832.00	53,860,800
	NECネッツエスアイ	21,100	2,573.00	54,290,300
	システナ	15,700	1,338.00	21,006,600
	TIS	86,900	5,280.00	458,832,000
	三菱総合研究所	2,000	3,890.00	7,780,000
	ブロードリーフ	22,700	683.00	15,504,100
	野村総合研究所	21,700	5,170.00	112,189,000
	フジ・メディア・ホールディングス	385,100	1,809.00	696,645,900
	フューチャー	12,100	1,654.00	20,013,400
	オービックビジネスコンサルタント	1,400	9,600.00	13,440,000
	アイティフォー	32,500	797.00	25,902,500
	CIJ	8,700	753.00	6,551,100
	ネットワンシステムズ	121,900	2,287.00	278,785,300
	日本ユニシス	4,900	2,764.00	13,543,600
	日本テレビホールディングス	181,000	1,865.00	337,565,000
	スカパーJSATホールディングス	65,000	536.00	34,840,000
	日本電信電話	149,800	4,573.00	685,035,400
	KDDI	111,300	2,466.50	274,521,450
	NTTドコモ	64,800	2,550.00	165,240,000
	DTS	5,800	4,245.00	24,621,000
	シーイーシー	7,400	2,414.00	17,863,600
	ジャステック	8,200	1,117.00	9,159,400

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	SCSK	55,800	4,690.00	261,702,000
	富士ソフト	11,600	5,540.00	64,264,000
	NSD	29,400	2,399.00	70,530,600
	コナミホールディングス	106,200	5,050.00	536,310,000
	ソフトバンクグループ	62,300	8,777.00	546,807,100
	ラサ商事	9,600	957.00	9,187,200
	マクニカ・富士エレホールディングス	54,600	1,713.00	93,529,800
	シップヘルスケアホールディングス	10,500	3,830.00	40,215,000
	伯東	16,900	1,352.00	22,848,800
	第一興商	9,400	5,200.00	48,880,000
	メディパルホールディングス	12,100	2,522.00	30,516,200
	ハピネット	18,400	1,708.00	31,427,200
	伊藤忠商事	417,300	2,080.00	867,984,000
	三井物産	127,600	1,896.00	241,929,600
	住友商事	556,700	1,782.00	992,039,400
	東邦ホールディングス	46,400	3,125.00	145,000,000
	オートバックスセブン	20,300	1,805.00	36,641,500
	加藤産業	2,200	3,495.00	7,689,000
	スズケン	16,600	5,990.00	99,434,000
	ゲオホールディングス	28,300	1,858.00	52,581,400
	くらコーポレーション	700	6,880.00	4,816,000
	パルグループホールディングス	4,000	3,280.00	13,120,000
	ハニーズホールディングス	9,100	920.00	8,372,000
	アルペン	38,600	1,966.00	75,887,600
	アークランドサービスホールディングス	2,900	2,310.00	6,699,000
	J.フロント リテイリング	38,700	1,615.00	62,500,500
	ドトール・日レスホールディングス	4,100	2,128.00	8,724,800
	マツモトキヨシホールディングス	140,100	4,225.00	591,922,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ココカラファイン	9,200	6,590.00	60,628,000
	三越伊勢丹ホールディングス	71,500	1,363.00	97,454,500
	日本調剤	1,900	3,460.00	6,574,000
	セブン&アイ・ホールディングス	97,100	5,030.00	488,413,000
	サンマルクホールディングス	1,800	2,750.00	4,950,000
	ノジマ	2,000	2,629.00	5,258,000
	コーナン商事	31,900	2,783.00	88,777,700
	スギホールディングス	74,300	5,330.00	396,019,000
	スクロール	24,300	461.00	11,202,300
	ロイヤルホールディングス	1,900	2,729.00	5,185,100
	AOKIホールディングス	56,900	1,475.00	83,927,500
	青山商事	6,900	2,991.00	20,637,900
	高島屋	165,000	1,893.00	312,345,000
	丸井グループ	134,800	2,692.00	362,881,600
	アークランドサカモト	30,600	1,564.00	47,858,400
	サックスバー ホールディングス	13,300	1,105.00	14,696,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,442,800	680.00	981,104,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	26,100	4,610.00	120,321,000
	三井住友フィナンシャルグループ	312,200	4,502.00	1,405,524,400
	みずほフィナンシャルグループ	5,633,600	196.60	1,107,565,760
	SOMPOホールディングス	152,200	4,893.00	744,714,600
	東京海上ホールディングス	213,600	5,542.00	1,183,771,200
	イオンフィナンシャルサービス	184,900	2,285.00	422,496,500
	オリックス	147,900	1,809.50	267,625,050
	日本取引所グループ	107,500	2,158.00	231,985,000
	サムティ	128,800	1,550.00	199,640,000
	リンクアンドモチベーション	15,100	1,071.00	16,172,100
	スタジオアリス	15,100	2,630.00	39,713,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ツカダ・グローバルホールディング	79,600	615.00	48,954,000
	ジャパンベストレスキューシステム	7,300	1,365.00	9,964,500
	EPSホールディングス	27,200	2,110.00	57,392,000
	電通	96,600	5,340.00	515,844,000
	イオンファンタジー	4,700	3,700.00	17,390,000
	明光ネットワークジャパン	53,600	998.00	53,492,800
	ラウンドワン	236,600	1,152.00	272,563,200
	リソー教育	73,500	1,222.00	89,817,000
	セントラルスポーツ	3,400	3,775.00	12,835,000
	Gunosy	15,600	2,816.00	43,929,600
	東京都競馬	1,600	3,505.00	5,608,000
	東京ドーム	25,900	1,011.00	26,184,900
	ベネッセホールディングス	222,500	3,205.00	713,112,500
合計				41,858,753,210

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。