有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/11-2024/05/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	842,315,804	3,676,203,094	―
合計		―	842,315,804	3,676,203,094	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2023年11月10日現在)	(2024年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		340,735	72,241,900
コール・ローン		487,262,886	1,401,171,629
株式		14,434,387,720	20,361,026,610
派生商品評価勘定		698,479	-
未収入金		928,682,984	1,209,792,900
未収配当金		187,096,710	229,418,440
未収利息		-	1,428
差入委託証拠金		23,001,200	63,159,013
流動資産合計		16,061,470,714	23,336,811,920
資産合計		16,061,470,714	23,336,811,920
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	281,905
未払金		25,731,475	665,806,102
未払解約金		11,453,940	19,076,031
未払利息		1,215	-
流動負債合計		37,186,630	685,164,038
負債合計		37,186,630	685,164,038
純資産の部
元本等
元本		4,421,333,837	5,190,133,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,602,950,247	17,461,514,568
元本等合計		16,024,284,084	22,651,647,882
純資産合計		16,024,284,084	22,651,647,882
負債純資産合計		16,061,470,714	23,336,811,920

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2023年5月11日 至 2023年11月10日	自 2023年11月11日 至 2024年5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2023年11月10日現在)	(2024年5月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,669,580,449円	4,421,333,837円
期中追加設定元本額	398,529,647円	1,561,912,203円
期中一部解約元本額	646,776,259円	793,112,726円
期末元本額	4,421,333,837円	5,190,133,314円
元本の内訳
GS日本株・プラス(米ドルコース)	464,191,903円	842,315,804円
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)	3,262,180,208円	2,985,012,885円
GS日本株・プラス(通貨分散コース)	694,961,726円	1,362,804,625円
2.受益権の総数	4,421,333,837口	5,190,133,314口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年5月11日 至 2023年11月10日	自 2023年11月11日 至 2024年5月10日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2023年5月11日 至 2023年11月10日	自 2023年11月11日 至 2024年5月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2023年11月10日現在)	(2024年5月10日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,070,127,731	1,625,423,162
合計	1,070,127,731	1,625,423,162

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2023年11月10日現在)				(2024年5月10日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	162,891,521	-	163,590,000	698,479	218,601,905	-	218,320,000	△281,905
合計		162,891,521	-	163,590,000	698,479	218,601,905	-	218,320,000	△281,905

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2023年11月10日現在)	(2024年5月10日現在)
1口当たり純資産額	3.6243円	4.3644円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	INPEX	6,200	2,424.00	15,028,800
	オリエンタル白石	52,800	382.00	20,169,600
	三井住友建設	72,400	397.00	28,742,800
	ピーエス三菱	4,500	1,005.00	4,522,500
	日本道路	33,600	1,911.00	64,209,600
	東亜建設工業	70,100	1,077.00	75,497,700
	若築建設	1,600	3,375.00	5,400,000
	福田組	1,000	5,600.00	5,600,000
	住友林業	48,100	5,898.00	283,693,800
	大和ハウス工業	73,000	4,275.00	312,075,000
	積水ハウス	93,300	3,638.00	339,425,400
	ユアテック	12,900	1,544.00	19,917,600
	四電工	10,200	3,680.00	37,536,000
	関電工	47,900	1,883.00	90,195,700
	住友電設	2,100	3,700.00	7,770,000
	三機工業	9,100	2,237.00	20,356,700
	朝日工業社	14,800	1,545.00	22,866,000
	大氣社	20,700	4,860.00	100,602,000
	東洋エンジニアリング	39,600	913.00	36,154,800
	ニップン	14,500	2,416.00	35,032,000
	日清製粉グループ本社	77,000	2,091.00	161,007,000
	フィード・ワン	6,400	1,063.00	6,803,200
	森永製菓	2,000	2,642.00	5,284,000
	アサヒグループホールディングス	45,600	5,483.00	250,024,800
	日清食品ホールディングス	58,400	4,302.00	251,236,800
	理研ビタミン	5,700	2,607.00	14,859,900
	東レ	13,000	719.40	9,352,200

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	中越パルプ工業	2,600	1,709.00	4,443,400
	住友精化	1,600	5,010.00	8,016,000
	日本酸素ホールディングス	5,300	4,700.00	24,910,000
	日本化学工業	3,900	2,386.00	9,305,400
	日本パーカライジング	3,700	1,200.00	4,440,000
	積水化学工業	17,600	2,260.00	39,776,000
	関西ペイント	1,200	2,082.50	2,499,000
	サカタインクス	24,500	1,580.00	38,710,000
	JSP	22,900	2,250.00	51,525,000
	アステラス製薬	176,300	1,527.50	269,298,250
	参天製薬	16,600	1,632.00	27,091,200
	鳥居薬品	2,600	4,015.00	10,439,000
	東和薬品	9,200	2,777.00	25,548,400
	大塚ホールディングス	54,500	6,586.00	358,937,000
	サワイグループホールディングス	5,600	5,800.00	32,480,000
	ENEOSホールディングス	198,100	719.60	142,552,760
	TOYO TIRE	30,100	2,922.00	87,952,200
	ノリタケカンパニーリミテド	6,400	4,100.00	26,240,000
	日本碍子	127,200	2,094.50	266,420,400
	ニチアス	15,700	4,290.00	67,353,000
	日本製鉄	36,400	3,310.00	120,484,000
	神戸製鋼所	2,700	1,982.50	5,352,750
	JFEホールディングス	3,100	2,314.00	7,173,400
	共英製鋼	16,900	2,182.00	36,875,800
	東京鐵鋼	7,000	5,060.00	35,420,000
	古河機械金属	13,000	1,969.00	25,597,000
	住友電気工業	131,700	2,418.00	318,450,600
	SWCC	2,600	4,265.00	11,089,000
	川田テクノロジーズ	2,100	3,045.00	6,394,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	東洋製罐グループホールディングス	28,900	2,428.50	70,183,650
	横河ブリッジホールディングス	22,400	2,901.00	64,982,400
	日東精工	9,500	628.00	5,966,000
	東京製綱	8,200	1,449.00	11,881,800
	三益半導体工業	20,400	3,695.00	75,378,000
	オーエスジー	9,200	2,033.00	18,703,600
	ディスコ	400	50,880.00	20,352,000
	平田機工	2,700	7,060.00	19,062,000
	三井海洋開発	14,500	3,335.00	48,357,500
	サトーホールディングス	24,800	2,146.00	53,220,800
	小松製作所	10,500	4,632.00	48,636,000
	住友重機械工業	59,400	4,432.00	263,260,800
	日立建機	12,400	4,514.00	55,973,600
	北川鉄工所	13,600	1,560.00	21,216,000
	三菱化工機	7,000	3,860.00	27,020,000
	新東工業	106,600	1,224.00	130,478,400
	澁谷工業	5,100	3,505.00	17,875,500
	小森コーポレーション	5,300	1,243.00	6,587,900
	トーヨーカネツ	2,400	4,250.00	10,200,000
	椿本チエイン	4,400	5,430.00	23,892,000
	アネスト岩田	7,500	1,393.00	10,447,500
	加藤製作所	8,100	1,370.00	11,097,000
	タダノ	19,500	1,274.50	24,852,750
	グローリー	18,600	2,888.00	53,716,800
	大豊工業	20,300	847.00	17,194,100
	ジェイテクト	68,600	1,211.50	83,108,900
	キッツ	55,400	1,310.00	72,574,000
	三菱重工業	54,500	1,281.00	69,814,500
	IHI	78,000	3,966.00	309,348,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	日清紡ホールディングス	17,200	1,136.50	19,547,800
	コニカミノルタ	28,600	541.80	15,495,480
	ブラザー工業	46,700	2,955.50	138,021,850
	日立製作所	31,300	14,450.00	452,285,000
	三菱電機	152,900	2,783.00	425,520,700
	芝浦メカトロニクス	1,300	6,820.00	8,866,000
	東光高岳	7,300	2,130.00	15,549,000
	ミマキエンジニアリング	5,600	1,404.00	7,862,400
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	27,000	2,986.50	80,635,500
	日本電気	25,200	10,725.00	270,270,000
	富士通	160,100	2,347.00	375,754,700
	ルネサスエレクトロニクス	93,900	2,530.00	237,567,000
	セイコーエプソン	85,700	2,514.50	215,492,650
	パナソニック ホールディングス	258,800	1,322.00	342,133,600
	ソニーグループ	12,500	11,710.00	146,375,000
	日本航空電子工業	7,900	2,503.00	19,773,700
	マクセル	6,600	1,552.00	10,243,200
	横河電機	44,300	4,040.00	178,972,000
	キーエンス	100	70,160.00	7,016,000
	小糸製作所	18,900	2,305.00	43,564,500
	SCREENホールディングス	7,200	15,445.00	111,204,000
	キヤノン	31,000	4,384.00	135,904,000
	東京エレクトロン	16,100	35,000.00	563,500,000
	トヨタ紡織	21,300	2,280.00	48,564,000
	豊田自動織機	1,600	15,140.00	24,224,000
	三菱ロジスネクスト	66,400	1,576.00	104,646,400
	いすゞ自動車	79,400	1,936.00	153,718,400
	トヨタ自動車	200,800	3,425.00	687,740,000
	トピー工業	26,900	2,499.00	67,223,100

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ティラド	2,400	3,740.00	8,976,000
	アイシン	10,300	5,612.00	57,803,600
	マツダ	163,900	1,685.00	276,171,500
	本田技研工業	281,500	1,736.50	488,824,750
	SUBARU	29,600	3,325.00	98,420,000
	豊田合成	43,900	3,112.00	136,616,800
	愛三工業	15,100	1,475.00	22,272,500
	マニー	14,800	1,888.50	27,949,800
	シード	9,700	594.00	5,761,800
	シチズン時計	14,800	1,021.00	15,110,800
	萩原工業	1,600	1,537.00	2,459,200
	TOPPANホールディングス	50,600	3,769.00	190,711,400
	大日本印刷	17,700	4,643.00	82,181,100
	リンテック	3,600	3,310.00	11,916,000
	三菱鉛筆	53,400	2,349.00	125,436,600
	コクヨ	31,600	2,657.00	83,961,200
	オカムラ	51,900	2,378.00	123,418,200
	中部電力	47,100	1,990.00	93,729,000
	関西電力	23,300	2,432.00	56,665,600
	四国電力	36,800	1,375.00	50,600,000
	ニッコンホールディングス	8,900	3,130.00	27,857,000
	日本郵船	48,400	4,648.00	224,963,200
	商船三井	40,300	4,969.00	200,250,700
	川崎汽船	41,800	2,292.00	95,805,600
	飯野海運	31,200	1,290.00	40,248,000
	日新	3,100	3,795.00	11,764,500
	三井倉庫ホールディングス	1,600	4,605.00	7,368,000
	上組	41,700	3,348.00	139,611,600
	キムラユニティー	7,400	1,836.00	13,586,400

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	NECネッツエスアイ	10,100	2,445.00	24,694,500
	日鉄ソリューションズ	16,400	4,975.00	81,590,000
	三菱総合研究所	2,400	4,825.00	11,580,000
	SRAホールディングス	13,700	3,995.00	54,731,500
	トレンドマイクロ	14,500	7,468.00	108,286,000
	アルファシステムズ	2,600	3,130.00	8,138,000
	アルゴグラフィックス	1,700	4,155.00	7,063,500
	スカパーJSATホールディングス	31,300	914.00	28,608,200
	日本電信電話	1,968,900	162.30	319,552,470
	KDDI	31,200	4,310.00	134,472,000
	ソフトバンク	56,500	1,953.50	110,372,750
	シーイーシー	27,900	1,798.00	50,164,200
	アイ・エス・ビー	1,900	1,429.00	2,715,100
	SCSK	76,000	2,869.50	218,082,000
	NSW	1,400	3,235.00	4,529,000
	福井コンピュータホールディングス	3,600	2,530.00	9,108,000
	ソフトバンクグループ	32,700	7,877.00	257,577,900
	双日	74,900	4,221.00	316,152,900
	アルフレッサ ホールディングス	9,200	2,380.50	21,900,600
	ヤマエグループホールディングス	13,100	2,722.00	35,658,200
	三菱食品	2,800	5,480.00	15,344,000
	SPK	2,300	2,128.00	4,894,400
	シークス	5,600	1,627.00	9,111,200
	豊田通商	33,100	9,787.00	323,949,700
	兼松	51,800	2,699.00	139,808,200
	三菱商事	13,000	3,385.00	44,005,000
	第一実業	45,300	2,215.00	100,339,500
	GSIクレオス	14,800	2,241.00	33,166,800
	加賀電子	6,300	5,850.00	36,855,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	西本Wismettacホールディングス	2,500	5,790.00	14,475,000
	スズケン	4,100	4,754.00	19,491,400
	高島屋	13,900	2,311.50	32,129,850
	エイチ・ツー・オー リテイリング	13,900	1,858.00	25,826,200
	元気寿司	4,500	2,838.00	12,771,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,400	1,593.00	179,053,200
	三井住友トラスト・ホールディングス	76,200	3,279.00	249,859,800
	宮崎銀行	800	3,260.00	2,608,000
	みずほフィナンシャルグループ	127,500	3,067.00	391,042,500
	大和証券グループ本社	140,000	1,161.50	162,610,000
	野村ホールディングス	241,000	887.30	213,839,300
	岡三証券グループ	13,200	743.00	9,807,600
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	187,700	569.00	106,801,300
	水戸証券	14,600	535.00	7,811,000
	SOMPOホールディングス	111,000	3,166.00	351,426,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	139,800	2,902.50	405,769,500
	第一生命ホールディングス	51,900	3,616.00	187,670,400
	東京海上ホールディングス	39,600	5,115.00	202,554,000
	東京センチュリー	111,900	1,503.50	168,241,650
	ジャックス	3,600	5,640.00	20,304,000
	オリックス	116,600	3,368.00	392,708,800
	三菱HCキャピタル	284,000	1,032.50	293,230,000
	大東建託	1,200	16,705.00	20,046,000
	野村不動産ホールディングス	66,500	4,525.00	300,912,500
	東急不動産ホールディングス	142,400	1,169.00	166,465,600
	三井不動産	14,200	1,577.50	22,400,500
	住友不動産	46,700	5,502.00	256,943,400
	E・Jホールディングス	4,700	1,868.00	8,779,600
	ユー・エス・エス	35,100	1,324.00	46,472,400

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	エイチ・アイ・エス	4,400	1,708.00	7,515,200
	ニシオホールディングス	1,800	4,100.00	7,380,000
合計				20,361,026,610

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。