有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	472,561,207	1,244,820,731	―
合計		―	472,561,207	1,244,820,731	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2020年11月10日現在)	(2021年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		876,292	368,314
コール・ローン		353,761,349	99,838,343
株式		20,745,504,860	18,077,398,000
派生商品評価勘定		4,140,980	1,253,226
未収入金		5,442,730	1,263,489,526
未収配当金		198,710,155	240,227,450
差入委託証拠金		5,345,685	12,484,908
流動資産合計		21,313,782,051	19,695,059,767
資産合計		21,313,782,051	19,695,059,767
負債の部
流動負債
未払金		1,591,154	576,532,199
未払解約金		118,758,755	69,401,219
未払利息		895	229
流動負債合計		120,350,804	645,933,647
負債合計		120,350,804	645,933,647
純資産の部
元本等
元本		9,564,835,497	7,231,358,981
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,628,595,750	11,817,767,139
元本等合計		21,193,431,247	19,049,126,120
純資産合計		21,193,431,247	19,049,126,120
負債純資産合計		21,313,782,051	19,695,059,767

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2020年5月12日 至 2020年11月10日	自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年5月10日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年11月10日現在)	(2021年5月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額	11,036,200,809円	9,564,835,497円
期中追加設定元本額	149,893,428円	41,470,044円
期中一部解約元本額	1,621,258,740円	2,374,946,560円
期末元本額	9,564,835,497円	7,231,358,981円
元本の内訳
GS日本株・プラス(米ドルコース)	598,805,677円	472,561,207円
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)	7,977,007,421円	5,854,333,830円
GS日本株・プラス(通貨分散コース)	989,022,399円	904,463,944円
2.受益権の総数	9,564,835,497口	7,231,358,981口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年5月12日 至 2020年11月10日	自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2020年5月12日 至 2020年11月10日	自 2020年11月11日 至 2021年5月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年11月10日現在)	(2021年5月10日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,217,245,470	1,619,924,459
合計	1,217,245,470	1,619,924,459

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2020年11月10日現在)				(2021年5月10日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	114,964,020	-	119,105,000	4,140,980	115,986,774	-	117,240,000	1,253,226
合計		114,964,020	-	119,105,000	4,140,980	115,986,774	-	117,240,000	1,253,226

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2020年11月10日現在)	(2021年5月10日現在)
1口当たり純資産額	2.2158円	2.6342円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ホクト	49,900	2,030.00	101,297,000
	大成建設	66,500	4,230.00	281,295,000
	前田建設工業	25,300	981.00	24,819,300
	大和ハウス工業	105,800	3,421.00	361,941,800
	積水ハウス	6,900	2,318.00	15,994,200
	太平電業	22,500	2,704.00	60,840,000
	キリンホールディングス	145,700	2,082.00	303,347,400
	日清オイリオグループ	4,800	3,135.00	15,048,000
	日本たばこ産業	124,000	2,147.50	266,290,000
	富士紡ホールディングス	1,400	4,540.00	6,356,000
	セーレン	6,300	1,966.00	12,385,800
	クレハ	2,600	7,900.00	20,540,000
	東ソー	125,100	2,038.00	254,953,800
	セントラル硝子	8,100	2,374.00	19,229,400
	日本パーカライジング	46,500	1,086.00	50,499,000
	日本触媒	2,200	5,930.00	13,046,000
	三菱瓦斯化学	9,100	2,615.00	23,796,500
	ダイセル	187,900	896.00	168,358,400
	日本ゼオン	10,000	1,751.00	17,510,000
	花王	1,900	6,981.00	13,263,900
	ポーラ・オルビスホールディングス	8,900	2,871.00	25,551,900
	デクセリアルズ	27,700	2,017.00	55,870,900
	有沢製作所	7,000	970.00	6,790,000
	日東電工	9,000	9,030.00	81,270,000
	きもと	18,600	277.00	5,152,200
	信越ポリマー	72,300	1,090.00	78,807,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	武田薬品工業	147,100	3,730.00	548,683,000
	アステラス製薬	48,700	1,722.00	83,861,400
	エーザイ	9,800	7,250.00	71,050,000
	参天製薬	4,500	1,430.00	6,435,000
	あすか製薬ホールディングス	6,700	1,382.00	9,259,400
	サワイグループホールディングス	19,100	5,330.00	101,803,000
	TOYO TIRE	55,400	2,096.00	116,118,400
	ブリヂストン	14,800	4,628.00	68,494,400
	AGC	2,600	5,230.00	13,598,000
	日本電気硝子	10,900	2,794.00	30,454,600
	東洋炭素	40,000	2,274.00	90,960,000
	TOTO	700	5,830.00	4,081,000
	日本碍子	184,400	2,045.00	377,098,000
	愛知製鋼	24,000	3,510.00	84,240,000
	日立金属	161,100	2,130.00	343,143,000
	日本軽金属ホールディングス	29,600	2,318.00	68,612,800
	三井金属鉱業	30,900	4,080.00	126,072,000
	DOWAホールディングス	39,900	5,060.00	201,894,000
	UACJ	9,000	2,884.00	25,956,000
	住友電気工業	81,000	1,677.50	135,877,500
	稲葉製作所	4,300	1,495.00	6,428,500
	サトーホールディングス	15,700	2,775.00	43,567,500
	TOWA	3,200	2,193.00	7,017,600
	荏原製作所	78,000	4,890.00	381,420,000
	椿本チエイン	14,900	3,040.00	45,296,000
	イーグル工業	55,300	1,200.00	66,360,000
	キッツ	64,000	725.00	46,400,000
	三菱重工業	41,100	3,502.00	143,932,200

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	コニカミノルタ	316,300	638.00	201,799,400
	ブラザー工業	56,700	2,168.00	122,925,600
	JVCケンウッド	757,000	236.00	178,652,000
	オムロン	5,000	8,530.00	42,650,000
	日本電気	40,300	6,350.00	255,905,000
	富士通	27,200	16,775.00	456,280,000
	セイコーエプソン	96,700	1,891.00	182,859,700
	パナソニック	223,300	1,290.50	288,168,650
	ソニーグループ	57,200	10,780.00	616,616,000
	アルプスアルパイン	4,500	1,284.00	5,778,000
	ローランド ディー.ジー.	5,900	1,867.00	11,015,300
	日本航空電子工業	25,900	1,930.00	49,987,000
	キーエンス	800	53,490.00	42,792,000
	ウシオ電機	24,400	1,483.00	36,185,200
	カシオ計算機	85,000	1,984.00	168,640,000
	KOA	1,900	1,665.00	3,163,500
	SCREENホールディングス	5,800	10,420.00	60,436,000
	リコー	176,700	1,232.00	217,694,400
	東京エレクトロン	10,400	50,060.00	520,624,000
	東海理化電機製作所	2,700	1,776.00	4,795,200
	トヨタ自動車	36,100	8,506.00	307,066,600
	極東開発工業	50,900	1,707.00	86,886,300
	NOK	11,400	1,452.00	16,552,800
	SUBARU	43,800	2,128.00	93,206,400
	エクセディ	5,200	1,610.00	8,372,000
	テイ・エス テック	25,400	1,536.00	39,014,400
	東京精密	62,100	5,260.00	326,646,000
	オリンパス	27,000	2,279.00	61,533,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	HOYA	18,600	13,155.00	244,683,000
	パラマウントベッドホールディングス	1,100	2,240.00	2,464,000
	フランスベッドホールディングス	6,600	931.00	6,144,600
	凸版印刷	48,400	1,953.00	94,525,200
	大日本印刷	140,400	2,297.00	322,498,800
	ピジョン	21,300	3,700.00	78,810,000
	任天堂	2,700	62,220.00	167,994,000
	オカムラ	33,900	1,361.00	46,137,900
	中部電力	54,000	1,362.50	73,575,000
	関西電力	41,800	1,098.00	45,896,400
	沖縄電力	1,300	1,490.00	1,937,000
	日本通運	11,500	8,940.00	102,810,000
	山九	39,300	4,930.00	193,749,000
	ニッコンホールディングス	44,500	2,335.00	103,907,500
	福山通運	12,700	4,335.00	55,054,500
	セイノーホールディングス	8,300	1,567.00	13,006,100
	日立物流	2,100	3,470.00	7,287,000
	日本郵船	9,700	4,415.00	42,825,500
	飯野海運	63,600	561.00	35,679,600
	NECネッツエスアイ	91,500	1,893.00	173,209,500
	コーエーテクモホールディングス	21,900	4,665.00	102,163,500
	三菱総合研究所	2,000	4,140.00	8,280,000
	プロトコーポレーション	4,100	1,189.00	4,874,900
	スカパーJSATホールディングス	229,800	464.00	106,627,200
	テレビ東京ホールディングス	1,400	2,282.00	3,194,800
	USEN-NEXT HOLDINGS	14,400	2,113.00	30,427,200
	日本電信電話	104,700	2,854.00	298,813,800
	KDDI	42,500	3,440.00	146,200,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ソフトバンク	29,100	1,449.00	42,165,900
	光通信	9,400	22,180.00	208,492,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	23,700	1,751.00	41,498,700
	コナミホールディングス	46,300	6,740.00	312,062,000
	ソフトバンクグループ	61,900	10,170.00	629,523,000
	エレマテック	4,400	1,215.00	5,346,000
	双日	638,300	343.00	218,936,900
	三洋貿易	4,600	1,120.00	5,152,000
	小野建	5,000	1,390.00	6,950,000
	ドウシシャ	43,400	1,884.00	81,765,600
	長瀬産業	19,100	1,706.00	32,584,600
	豊田通商	30,600	5,110.00	156,366,000
	兼松	32,900	1,514.00	49,810,600
	三井物産	194,100	2,539.50	492,916,950
	住友商事	276,800	1,560.00	431,808,000
	キヤノンマーケティングジャパン	9,000	2,602.00	23,418,000
	オートバックスセブン	68,900	1,495.00	103,005,500
	イエローハット	11,700	1,937.00	22,662,900
	丸井グループ	39,500	2,097.00	82,831,500
	イオン	15,000	3,088.00	46,320,000
	ケーズホールディングス	67,300	1,466.00	98,661,800
	Olympicグループ	9,300	782.00	7,272,600
	ヤマダホールディングス	679,400	562.00	381,822,800
	ベルーナ	2,600	1,201.00	3,122,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	470,000	607.90	285,713,000
	京葉銀行	21,800	435.00	9,483,000
	FPG	123,200	742.00	91,414,400
	大和証券グループ本社	20,500	625.10	12,814,550

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	野村ホールディングス	626,900	580.50	363,915,450
	ジャックス	18,300	2,193.00	40,131,900
	オリックス	205,500	1,821.00	374,215,500
	パソナグループ	18,300	1,941.00	35,520,300
	パーソルホールディングス	11,500	2,118.00	24,357,000
	スタジオアリス	3,800	2,400.00	9,120,000
	ディー・エヌ・エー	17,600	2,100.00	36,960,000
	H.U.グループホールディングス	20,400	3,655.00	74,562,000
	オリエンタルランド	1,600	15,265.00	24,424,000
	リゾートトラスト	56,300	1,698.00	95,597,400
	ユー・エス・エス	45,200	2,001.00	90,445,200
	楽天グループ	2,600	1,334.00	3,468,400
	アサンテ	15,200	1,823.00	27,709,600
	リクルートホールディングス	59,700	5,257.00	313,842,900
	フォーラムエンジニアリング	19,400	1,043.00	20,234,200
	東京都競馬	38,300	5,420.00	207,586,000
合計				18,077,398,000

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。