有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成27年1月8日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,012,111,524	99.21
	内 日本	2,012,111,524	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,099,266	0.79
純資産総額		2,028,210,790	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
日米4資産スマートバランス マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		460,395,600	45.17
	内 日本	460,395,600	45.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		558,884,605	54.83
純資産総額		1,019,280,205	100.00

その他資産の投資状況		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		459,956,560	△45.13
	内 日本	459,956,560	△45.13
株価指数先物取引(買建)		218,358,812	21.42
	内 アメリカ	119,343,812	11.71
	内 日本	99,015,000	9.71
債券先物取引(買建)		1,789,193,437	175.53
	内 日本	1,481,300,000	145.33
	内 アメリカ	307,893,437	30.21

マネープールマザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		899,902,800	40.75
	内 日本	899,902,800	40.75
特殊債券		200,354,100	9.07
	内 日本	200,354,100	9.07
社債券		902,738,700	40.88
	内 日本	902,738,700	40.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,316,081	9.30
純資産総額		2,208,311,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。