有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和2年1月8日)

(1)【投資状況】
日米4資産スマートバランス

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,046,747	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	139,611	1.15
純資産総額		12,186,358	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	21,042,481,811	100.00
純資産総額		21,042,481,811	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2020年1月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,842,920,000	27.77
	買建	アメリカ	7,588,084,524	36.06
債券先物取引	買建	日本	19,566,080,000	92.98
	買建	アメリカ	9,365,895,577	44.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2020年1月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,411,327,850	△30.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考)マネープールマザーファンド

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	212,226,975	100.00
純資産総額		212,226,975	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。