半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/11-2024/01/05)

(1)【投資状況】
日米4資産スマートバランス

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,227,791	98.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	169,188	1.10
純資産総額		15,396,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	10,092,866,742	100.00
純資産総額		10,092,866,742	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2023年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,047,760,000	20.29
	買建	アメリカ	3,149,484,779	31.21
債券先物取引	買建	日本	12,478,000,000	123.63
	買建	アメリカ	2,323,027,009	23.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2023年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	904,746,130	△8.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考)マネープールマザーファンド

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	88,693,818	100.00
純資産総額		88,693,818	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。