有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

【提出】: 2016/11/29 9:26
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【項目】: 50項目

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	394,941,840
株式	16,335,037,630
派生商品評価勘定	9,921,810
未収入金	4,443,895
未収配当金	9,186,700
差入委託証拠金	6,026,001
流動資産合計	16,759,557,876
資産合計	16,759,557,876
負債の部
流動負債
未払金	699,200
未払解約金	119,891,808
未払利息	566
流動負債合計	120,591,574
負債合計	120,591,574
純資産の部
元本等
元本	14,389,874,915
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,249,091,387
元本等合計	16,638,966,302
純資産合計	16,638,966,302
負債純資産合計	16,759,557,876

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1563円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,563円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 9月 8日
至平成28年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月 6日現在
期首	平成27年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,292,035,414円
同期中における追加設定元本額	6,569,033,862円
同期中における一部解約元本額	2,471,194,361円
期末元本額	14,389,874,915円
期末元本額の内訳*
JPX日経400ファンド	6,827,291,930円
野村インデックスファンド・JPX日経400	6,416,057,753円
ノムラFOFs用インデックスファンド・JPX日経400(適格機関投資家専用)	1,101,482,096円
野村DC・JPX日経400ファンド	45,043,136円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 9月 6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	15,700	449.00	7,049,300
		国際石油開発帝石	64,700	858.80	55,564,360
		安藤・間	8,200	609.00	4,993,800
		東急建設	4,000	1,002.00	4,008,000
		コムシスホールディングス	5,300	1,947.00	10,319,100
		大成建設	64,000	791.00	50,624,000
		大林組	36,800	982.00	36,137,600
		清水建設	38,000	947.00	35,986,000
		長谷工コーポレーション	14,300	998.00	14,271,400
		鹿島建設	58,000	717.00	41,586,000
		三井住友建設	47,100	97.00	4,568,700
		熊谷組	18,000	283.00	5,094,000
		大東建託	4,500	15,800.00	71,100,000
		NIPPO	3,000	1,963.00	5,889,000
		前田道路	4,000	1,787.00	7,148,000
		住友林業	8,500	1,389.00	11,806,500
		大和ハウス工業	36,300	2,764.00	100,333,200
		積水ハウス	41,100	1,718.00	70,609,800
		協和エクシオ	4,800	1,492.00	7,161,600
		九電工	2,200	3,320.00	7,304,000
		日揮	12,300	1,636.00	20,122,800
		江崎グリコ	2,800	5,400.00	15,120,000
		カルビー	4,600	3,730.00	17,158,000
		ヤクルト本社	6,600	4,675.00	30,855,000
		明治ホールディングス	7,300	9,630.00	70,299,000
		日本ハム	9,000	2,411.00	21,699,000
		アサヒグループホールディングス	23,000	3,566.00	82,018,000
		キリンホールディングス	52,900	1,737.00	91,887,300
		伊藤園	3,600	3,245.00	11,682,000
		キッコーマン	9,000	3,350.00	30,150,000
		味の素	25,800	2,263.50	58,398,300
		キユーピー	6,200	2,928.00	18,153,600
		ニチレイ	13,000	1,047.00	13,611,000
		東洋水産	6,000	4,390.00	26,340,000
		日清食品ホールディングス	5,200	6,050.00	31,460,000
		日本たばこ産業	51,700	4,107.00	212,331,900
		東レ	83,000	975.70	80,983,100
		王子ホールディングス	45,000	429.00	19,305,000
		大王製紙	5,100	1,165.00	5,941,500
		クラレ	19,300	1,458.00	28,139,400
		旭化成	72,000	865.40	62,308,800
		住友化学	84,000	481.00	40,404,000
		日産化学工業	6,900	3,175.00	21,907,500
		東ソー	31,000	623.00	19,313,000
		デンカ	24,000	450.00	10,800,000
		信越化学工業	20,600	7,396.00	152,357,600
		エア・ウォーター	9,000	1,912.00	17,208,000
		大陽日酸	8,800	1,038.00	9,134,400
		日本パーカライジング	5,900	1,380.00	8,142,000
		三菱瓦斯化学	20,000	693.00	13,860,000
		JSR	10,800	1,556.00	16,804,800
		三菱ケミカルホールディングス	76,900	647.60	49,800,440
		ダイセル	15,500	1,278.00	19,809,000
		積水化学工業	26,100	1,494.00	38,993,400
		日本ゼオン	10,000	882.00	8,820,000
		アイカ工業	3,400	2,619.00	8,904,600
		宇部興産	61,000	194.00	11,834,000
		日立化成	5,700	2,335.00	13,309,500
		日本化薬	7,000	1,126.00	7,882,000
		日油	9,000	1,003.00	9,027,000
		花王	29,200	5,602.00	163,578,400
		日本ペイントホールディングス	8,900	3,510.00	31,239,000
		関西ペイント	13,000	2,284.00	29,692,000
		DIC	4,500	3,065.00	13,792,500
	富士フイルムホールディングス	26,300	3,929.00	103,332,700
	資生堂	21,800	2,721.50	59,328,700
	コーセー	1,900	10,200.00	19,380,000
	シーズ・ホールディングス	1,500	2,708.00	4,062,000
	小林製薬	3,500	4,955.00	17,342,500
	日東電工	8,900	6,899.00	61,401,100
	ニフコ	2,200	5,450.00	11,990,000
	ユニ・チャーム	23,200	2,556.50	59,310,800
	協和発酵キリン	13,700	1,590.00	21,783,000
	武田薬品工業	45,700	4,734.00	216,343,800
	アステラス製薬	124,600	1,580.00	196,868,000
	塩野義製薬	16,700	4,722.00	78,857,400
	田辺三菱製薬	13,400	1,999.00	26,786,600
	中外製薬	11,400	3,410.00	38,874,000
	科研製薬	2,000	5,940.00	11,880,000
	エーザイ	14,100	6,440.00	90,804,000
	小野薬品工業	26,100	2,720.00	70,992,000
	久光製薬	3,600	4,940.00	17,784,000
	参天製薬	21,100	1,353.00	28,548,300
	ツムラ	3,600	2,766.00	9,957,600
	沢井製薬	1,900	6,920.00	13,148,000
	第一三共	38,600	2,451.00	94,608,600
	キョーリン製薬ホールディングス	3,100	2,215.00	6,866,500
	大塚ホールディングス	24,700	4,586.00	113,274,200
	大正製薬ホールディングス	2,800	9,830.00	27,524,000
	横浜ゴム	6,900	1,700.00	11,730,000
	東洋ゴム工業	6,100	1,380.00	8,418,000
	ブリヂストン	38,700	3,607.00	139,590,900
	住友ゴム工業	10,700	1,583.00	16,938,100
	旭硝子	57,000	641.00	36,537,000
	住友大阪セメント	23,000	470.00	10,810,000
	太平洋セメント	73,000	313.00	22,849,000
	TOTO	8,400	3,960.00	33,264,000
	日本碍子	14,500	2,264.00	32,828,000
	日本特殊陶業	9,900	1,962.00	19,423,800
	新日鐵住金	51,700	2,186.50	113,042,050
	神戸製鋼所	211,000	97.00	20,467,000
	ジェイエフイーホールディングス	31,400	1,616.50	50,758,100
	日立金属	13,100	1,273.00	16,676,300
	三菱マテリアル	72,000	298.00	21,456,000
	住友金属鉱山	32,000	1,341.50	42,928,000
	DOWAホールディングス	15,000	708.00	10,620,000
	住友電気工業	45,900	1,535.00	70,456,500
	三和ホールディングス	11,400	924.00	10,533,600
	三協立山	1,500	1,613.00	2,419,500
	リンナイ	2,100	9,700.00	20,370,000
	日本発條	10,800	1,000.00	10,800,000
	オーエスジー	5,200	1,917.00	9,968,400
	DMG森精機	6,800	1,111.00	7,554,800
	ディスコ	1,500	11,940.00	17,910,000
	ニューフレアテクノロジー	200	5,030.00	1,006,000
	ナブテスコ	6,000	2,631.00	15,786,000
	SMC	3,400	28,910.00	98,294,000
	小松製作所	56,200	2,266.00	127,349,200
	住友重機械工業	33,000	511.00	16,863,000
	日立建機	5,100	1,909.00	9,735,900
	クボタ	55,100	1,525.50	84,055,050
	荏原製作所	25,000	571.00	14,275,000
	ダイキン工業	16,000	9,600.00	153,600,000
	椿本チエイン	7,000	800.00	5,600,000
	ダイフク	5,900	1,755.00	10,354,500
	タダノ	5,300	1,015.00	5,379,500
	平和	3,400	2,306.00	7,840,400
	竹内製作所	2,200	1,501.00	3,302,200
	TPR	1,300	2,689.00	3,495,700
	ホシザキ	3,200	8,390.00	26,848,000
	日本精工	22,500	1,059.00	23,827,500
	ジェイテクト	11,700	1,597.00	18,684,900
	不二越	11,000	366.00	4,026,000
	THK	7,300	1,970.00	14,381,000
	イーグル工業	1,400	1,351.00	1,891,400
	マキタ	7,100	7,220.00	51,262,000
	三菱重工業	195,000	450.40	87,828,000
	IHI	84,000	301.00	25,284,000
	コニカミノルタ	27,400	946.00	25,920,400
	ブラザー工業	14,200	1,773.00	25,176,600
	ミネベア	17,700	1,007.00	17,823,900
	日立製作所	280,000	503.90	141,092,000
	三菱電機	117,000	1,328.00	155,376,000
	富士電機	33,000	479.00	15,807,000
	安川電機	13,600	1,527.00	20,767,200
	日本電産	13,200	9,009.00	118,918,800
	オムロン	12,400	3,480.00	43,152,000
	日本電気	151,000	276.00	41,676,000
	富士通	106,000	536.30	56,847,800
	沖電気工業	47,000	141.00	6,627,000
	ルネサスエレクトロニクス	5,700	628.00	3,579,600
	セイコーエプソン	16,300	1,982.00	32,306,600
	エレコム	900	2,279.00	2,051,100
	パナソニック	125,200	1,066.50	133,525,800
	富士通ゼネラル	3,000	2,044.00	6,132,000
	日立国際電気	2,500	1,846.00	4,615,000
	TDK	6,600	7,310.00	48,246,000
	アルプス電気	9,400	2,277.00	21,403,800
	ヒロセ電機	1,800	13,040.00	23,472,000
	日本航空電子工業	3,000	1,549.00	4,647,000
	横河電機	11,000	1,296.00	14,256,000
	日本光電工業	4,600	2,451.00	11,274,600
	堀場製作所	2,200	4,920.00	10,824,000
	キーエンス	2,500	71,660.00	179,150,000
	シスメックス	8,500	6,660.00	56,610,000
	スタンレー電気	7,800	2,666.00	20,794,800
	カシオ計算機	11,000	1,522.00	16,742,000
	ファナック	11,100	17,355.00	192,640,500
	エンプラス	600	2,900.00	1,740,000
	浜松ホトニクス	8,600	3,215.00	27,649,000
	京セラ	18,000	4,863.00	87,534,000
	村田製作所	11,600	13,510.00	156,716,000
	小糸製作所	6,600	5,080.00	33,528,000
	ミツバ	1,900	1,401.00	2,661,900
	SCREENホールディングス	11,000	1,313.00	14,443,000
	キヤノン	59,000	3,040.00	179,360,000
	リコー	35,500	988.00	35,074,000
	東京エレクトロン	9,000	9,287.00	83,583,000
	豊田自動織機	10,000	4,995.00	49,950,000
	デンソー	27,100	4,312.00	116,855,200
	川崎重工業	85,000	319.00	27,115,000
	名村造船所	3,300	717.00	2,366,100
	日産自動車	149,400	1,055.00	157,617,000
	いすゞ自動車	31,800	1,233.00	39,209,400
	トヨタ自動車	45,900	6,235.00	286,186,500
	日野自動車	15,600	1,130.00	17,628,000
	日信工業	2,400	1,539.00	3,693,600
	NOK	5,300	2,134.00	11,310,200
	カルソニックカンセイ	8,000	862.00	6,896,000
	アイシン精機	11,200	4,865.00	54,488,000
	マツダ	34,700	1,713.00	59,441,100
	本田技研工業	88,000	3,179.00	279,752,000
	スズキ	20,000	3,491.00	69,820,000
	富士重工業	34,600	4,162.00	144,005,200
	ヤマハ発動機	15,500	2,125.00	32,937,500
	豊田合成	4,000	2,400.00	9,600,000
	シマノ	4,400	15,800.00	69,520,000
	テイ・エステック	2,500	2,638.00	6,595,000
	テルモ	16,800	3,965.00	66,612,000
	島津製作所	14,000	1,628.00	22,792,000
	ニコン	20,500	1,545.00	31,672,500
	トプコン	3,700	1,300.00	4,810,000
	オリンパス	16,300	3,385.00	55,175,500
	HOYA	24,800	3,977.00	98,629,600
	朝日インテック	2,600	4,510.00	11,726,000
	セイコーホールディングス	7,000	338.00	2,366,000
	バンダイナムコホールディングス	11,300	2,951.00	33,346,300
	パイロットコーポレーション	1,900	4,105.00	7,799,500
	アシックス	10,900	2,160.00	23,544,000
	ヤマハ	8,100	3,405.00	27,580,500
	ピジョン	6,200	2,911.00	18,048,200
	中部電力	33,500	1,440.50	48,256,750
	東北電力	27,400	1,326.00	36,332,400
	電源開発	9,300	2,637.00	24,524,100
	東京瓦斯	122,000	453.70	55,351,400
	大阪瓦斯	113,000	417.50	47,177,500
	東邦瓦斯	28,000	905.00	25,340,000
	東武鉄道	59,000	519.00	30,621,000
	相鉄ホールディングス	25,000	549.00	13,725,000
	東京急行電鉄	64,000	792.00	50,688,000
	小田急電鉄	35,000	1,097.00	38,395,000
	京王電鉄	31,000	887.00	27,497,000
	京成電鉄	16,000	1,289.00	20,624,000
	東日本旅客鉄道	19,900	9,093.00	180,950,700
	西日本旅客鉄道	10,500	6,078.00	63,819,000
	東海旅客鉄道	9,800	17,120.00	167,776,000
	西日本鉄道	19,000	494.00	9,386,000
	近鉄グループホールディングス	110,000	408.00	44,880,000
	阪急阪神ホールディングス	14,700	3,405.00	50,053,500
	南海電気鉄道	33,000	498.00	16,434,000
	京阪ホールディングス	33,000	696.00	22,968,000
	名古屋鉄道	53,000	519.00	27,507,000
	日本通運	42,000	500.00	21,000,000
	ヤマトホールディングス	19,600	2,452.50	48,069,000
	山九	14,000	596.00	8,344,000
	日本郵船	98,000	202.00	19,796,000
	日本航空	21,000	3,141.00	65,961,000
	ANAホールディングス	203,000	286.00	58,058,000
	グリー	6,600	573.00	3,781,800
	ネクソン	11,900	1,494.00	17,778,600
	コロプラ	3,000	1,662.00	4,986,000
	ティーガイア	1,100	1,462.00	1,608,200
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	25,200	254.00	6,400,800
	野村総合研究所	7,300	3,565.00	26,024,500
	オービック	3,700	5,380.00	19,906,000
	ヤフー	77,500	421.00	32,627,500
	トレンドマイクロ	5,700	3,640.00	20,748,000
	日本オラクル	1,700	6,170.00	10,489,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,400	2,621.00	6,290,400
	大塚商会	2,900	4,670.00	13,543,000
	USEN	4,900	320.00	1,568,000
	日本テレビホールディングス	9,900	1,751.00	17,334,900
	日本電信電話	47,200	4,753.00	224,341,600
	KDDI	72,800	3,166.00	230,484,800
	光通信	1,300	9,420.00	12,246,000
	NTTドコモ	80,800	2,664.50	215,291,600
	GMOインターネット	3,900	1,371.00	5,346,900
	東宝	7,700	3,135.00	24,139,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	6,700	5,390.00	36,113,000
	SCSK	2,600	3,855.00	10,023,000
	ソフトバンクグループ	39,100	6,898.00	269,711,800
	双日	68,100	255.00	17,365,500
	アルフレッサホールディングス	13,600	2,062.00	28,043,200
	シップヘルスケアホールディングス	2,200	2,884.00	6,344,800
	第一興商	2,500	4,235.00	10,587,500
	メディパルホールディングス	10,800	1,758.00	18,986,400
	伊藤忠商事	84,900	1,275.50	108,289,950
	丸紅	106,400	521.00	55,434,400
	豊田通商	12,000	2,395.00	28,740,000
	兼松	23,000	157.00	3,611,000
	三井物産	97,800	1,388.00	135,746,400
	日立ハイテクノロジーズ	3,700	3,770.00	13,949,000
	住友商事	68,100	1,139.00	77,565,900
	三菱商事	81,200	2,200.50	178,680,600
	阪和興業	11,000	592.00	6,512,000
	岩谷産業	13,000	574.00	7,462,000
	東邦ホールディングス	3,500	2,113.00	7,395,500
	サンリオ	3,300	2,014.00	6,646,200
	日鉄住金物産	9,000	360.00	3,240,000
	ミスミグループ本社	12,100	1,654.00	20,013,400
	ローソン	4,100	7,410.00	30,381,000
	エービーシー・マート	1,400	6,650.00	9,310,000
	ゲオホールディングス	1,800	1,396.00	2,512,800
	セリア	1,200	7,160.00	8,592,000
	MonotaRO	3,800	2,659.00	10,104,200
	J.フロントリテイリング	13,700	1,296.00	17,755,200
	マツモトキヨシホールディングス	2,200	4,960.00	10,912,000
	スタートトゥデイ	3,300	4,925.00	16,252,500
	ウエルシアホールディングス	1,200	6,180.00	7,416,000
	クリエイトSDホールディングス	1,600	2,309.00	3,694,400
	コスモス薬品	500	19,210.00	9,605,000
	セブン&アイ・ホールディングス	45,200	4,522.00	204,394,400
	ツルハホールディングス	2,500	10,830.00	27,075,000
	クスリのアオキ	1,000	4,115.00	4,115,000
	ノジマ	1,700	1,232.00	2,094,400
	良品計画	1,200	19,510.00	23,412,000
	ドンキホーテホールディングス	7,000	3,575.00	25,025,000
	VTホールディングス	4,900	439.00	2,151,100
	ユナイテッドアローズ	1,500	2,750.00	4,125,000
	スギホールディングス	1,900	5,320.00	10,108,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	3,300	7,090.00	23,397,000
	日本瓦斯	1,700	2,919.00	4,962,300
	しまむら	1,300	12,280.00	15,964,000
	高島屋	16,000	818.00	13,088,000
	イオン	44,500	1,480.50	65,882,250
	イズミ	2,100	4,165.00	8,746,500
	ヤオコー	1,200	4,095.00	4,914,000
	ケーズホールディングス	4,600	1,675.00	7,705,000
	アインホールディングス	1,300	6,290.00	8,177,000
	ニトリホールディングス	4,700	11,060.00	51,982,000
	バローホールディングス	2,300	2,842.00	6,536,600
	ファーストリテイリング	1,800	36,860.00	66,348,000
	サンドラッグ	2,300	7,910.00	18,193,000
	東京TYフィナンシャルグループ	1,500	2,788.00	4,182,000
	九州フィナンシャルグループ	22,100	632.00	13,967,200
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	75,400	534.20	40,278,680
	新生銀行	94,000	169.00	15,886,000
	あおぞら銀行	68,000	377.00	25,636,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	496,800	567.20	281,784,960
	りそなホールディングス	126,500	472.60	59,783,900
	三井住友トラスト・ホールディングス	226,000	374.60	84,659,600
	三井住友フィナンシャルグループ	77,400	3,716.00	287,618,400
	千葉銀行	42,000	615.00	25,830,000
	群馬銀行	24,000	486.00	11,664,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	47,000	448.00	21,056,000
	静岡銀行	32,000	848.00	27,136,000
	スルガ銀行	10,300	2,546.00	26,223,800
	八十二銀行	26,100	550.00	14,355,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	74,000	144.00	10,656,000
	広島銀行	32,000	437.00	13,984,000
	中国銀行	10,200	1,285.00	13,107,000
	セブン銀行	40,500	377.00	15,268,500
	みずほフィナンシャルグループ	1,548,000	183.70	284,367,600
	山口フィナンシャルグループ	13,000	1,105.00	14,365,000
	北洋銀行	16,300	361.00	5,884,300
	FPG	3,900	955.00	3,724,500
	SBIホールディングス	13,000	1,252.00	16,276,000
	ジャフコ	1,800	3,050.00	5,490,000
	大和証券グループ本社	101,000	622.60	62,882,600
	野村ホールディングス	208,100	485.40	101,011,740
	岡三証券グループ	9,000	530.00	4,770,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	12,400	516.00	6,398,400
	松井証券	5,300	925.00	4,902,500
	カブドットコム証券	9,200	348.00	3,201,600
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	24,000	3,385.00	81,240,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	32,300	2,999.50	96,883,850
	ソニーフィナンシャルホールディングス	10,400	1,437.00	14,944,800
	第一生命保険	69,300	1,520.50	105,370,650
	東京海上ホールディングス	43,800	4,202.00	184,047,600
	T&Dホールディングス	39,400	1,238.00	48,777,200
	全国保証	2,800	4,035.00	11,298,000
	芙蓉総合リース	1,200	5,110.00	6,132,000
	興銀リース	2,000	2,117.00	4,234,000
	東京センチュリーリース	2,500	3,935.00	9,837,500
	イオンフィナンシャルサービス	7,100	1,925.00	13,667,500
	オリエントコーポレーション	46,800	211.00	9,874,800
	日立キャピタル	2,500	2,197.00	5,492,500
	オリックス	76,600	1,569.50	120,223,700
	三菱UFJリース	27,400	494.00	13,535,600
	日本取引所グループ	31,800	1,664.00	52,915,200
	いちご	12,000	442.00	5,304,000
	ヒューリック	22,500	998.00	22,455,000
	野村不動産ホールディングス	7,200	1,758.00	12,657,600
	プレサンスコーポレーション	400	4,365.00	1,746,000
	東急不動産ホールディングス	26,200	584.00	15,300,800
	飯田グループホールディングス	10,000	1,956.00	19,560,000
	パーク24	5,500	3,020.00	16,610,000
	三井不動産	57,000	2,280.00	129,960,000
	三菱地所	80,000	1,950.00	156,000,000
	東京建物	12,600	1,243.00	15,661,800
	住友不動産	26,000	2,827.50	73,515,000
	大京	20,000	173.00	3,460,000
	レオパレス21	12,700	694.00	8,813,800
	スターツコーポレーション	1,700	1,829.00	3,109,300
	住友不動産販売	800	2,003.00	1,602,400
	タカラレーベン	4,700	705.00	3,313,500
	イオンモール	7,000	1,485.00	10,395,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	6,700	969.00	6,492,300
	ミクシィ	2,300	3,665.00	8,429,500
	日本M&Aセンター	1,800	5,710.00	10,278,000
	テンプホールディングス	8,000	1,699.00	13,592,000
	クックパッド	2,600	1,038.00	2,698,800
	綜合警備保障	3,800	5,210.00	19,798,000
	カカクコム	8,200	1,741.00	14,276,200
	ディップ	1,300	3,010.00	3,913,000
	エムスリー	9,900	3,070.00	30,393,000
	ディー・エヌ・エー	5,100	3,215.00	16,396,500
	博報堂DYホールディングス	15,900	1,202.00	19,111,800
	ぐるなび	1,300	2,617.00	3,402,100
	電通	12,800	5,830.00	74,624,000
	オリエンタルランド	12,400	6,337.00	78,578,800
	リゾートトラスト	4,800	2,233.00	10,718,400
	ユー・エス・エス	13,900	1,762.00	24,491,800
	サイバーエージェント	3,000	5,850.00	17,550,000
	楽天	58,500	1,333.00	77,980,500
	リログループ	600	14,770.00	8,862,000
	エイチ・アイ・エス	1,900	2,649.00	5,033,100
	カナモト	1,600	2,245.00	3,592,000
	セコム	11,900	7,904.00	94,057,600
	イオンディライト	1,100	2,986.00	3,284,600
小計	銘柄数:400			16,335,037,630
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				16,335,037,630

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月 6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	287,958,500	-	297,920,000	9,921,810
合計	287,958,500	-	297,920,000	9,921,810

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算