- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
JPX日経400マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 320,886,789 |
| 株式 | 14,422,624,980 |
| 派生商品評価勘定 | 22,494 |
| 未収入金 | 19,584 |
| 未収配当金 | 7,070,540 |
| 差入委託証拠金 | 9,707,500 |
| 流動資産合計 | 14,760,331,887 |
| 資産合計 | 14,760,331,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 67,944 |
| 未払金 | 3,244,585 |
| 未払解約金 | 83,030,807 |
| 未払利息 | 518 |
| 流動負債合計 | 86,343,854 |
| 負債合計 | 86,343,854 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,702,295,189 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,971,692,844 |
| 元本等合計 | 14,673,988,033 |
| 純資産合計 | 14,673,988,033 |
| 負債純資産合計 | 14,760,331,887 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 9月 6日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3711円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (13,711円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成28年 9月 7日 至 平成29年 9月 6日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 9月 6日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成29年 9月 6日現在 | |
| 期首 | 平成28年 9月 7日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 14,389,874,915円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 3,235,360,750円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 6,922,940,476円 |
| 期末元本額 | 10,702,295,189円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| JPX日経400ファンド | 3,772,519,628円 |
| 野村インデックスファンド・JPX日経400 | 5,469,228,770円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・JPX日経400(適格機関投資家専用) | 1,323,812,039円 |
| 野村DC・JPX日経400ファンド | 136,734,752円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 9月 6日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 日本水産 | 12,100 | 608.00 | 7,356,800 | |
| 国際石油開発帝石 | 49,100 | 1,057.00 | 51,898,700 | |||
| 安藤・間 | 6,700 | 768.00 | 5,145,600 | |||
| 東急建設 | 3,300 | 875.00 | 2,887,500 | |||
| コムシスホールディングス | 3,600 | 2,476.00 | 8,913,600 | |||
| 大成建設 | 47,000 | 1,122.00 | 52,734,000 | |||
| 大林組 | 28,000 | 1,294.00 | 36,232,000 | |||
| 清水建設 | 28,500 | 1,131.00 | 32,233,500 | |||
| 長谷工コーポレーション | 10,900 | 1,398.00 | 15,238,200 | |||
| 鹿島建設 | 41,000 | 1,020.00 | 41,820,000 | |||
| 三井住友建設 | 35,700 | 123.00 | 4,391,100 | |||
| 前田建設工業 | 6,000 | 1,337.00 | 8,022,000 | |||
| 戸田建設 | 11,000 | 789.00 | 8,679,000 | |||
| 熊谷組 | 15,000 | 331.00 | 4,965,000 | |||
| 大東建託 | 3,400 | 18,960.00 | 64,464,000 | |||
| NIPPO | 2,000 | 2,160.00 | 4,320,000 | |||
| 前田道路 | 3,000 | 2,212.00 | 6,636,000 | |||
| 五洋建設 | 10,300 | 641.00 | 6,602,300 | |||
| 住友林業 | 6,400 | 1,669.00 | 10,681,600 | |||
| 大和ハウス工業 | 27,600 | 3,698.00 | 102,064,800 | |||
| 積水ハウス | 28,600 | 1,877.00 | 53,682,200 | |||
| 協和エクシオ | 3,700 | 2,066.00 | 7,644,200 | |||
| 九電工 | 1,800 | 4,390.00 | 7,902,000 | |||
| 江崎グリコ | 2,300 | 5,850.00 | 13,455,000 | |||
| カルビー | 3,800 | 3,770.00 | 14,326,000 | |||
| ヤクルト本社 | 5,000 | 7,730.00 | 38,650,000 | |||
| 明治ホールディングス | 5,500 | 8,610.00 | 47,355,000 | |||
| 日本ハム | 7,000 | 3,095.00 | 21,665,000 | |||
| アサヒグループホールディングス | 17,500 | 4,725.00 | 82,687,500 | |||
| キリンホールディングス | 40,200 | 2,504.00 | 100,660,800 | |||
| サントリー食品インターナショナル | 6,400 | 5,030.00 | 32,192,000 | |||
| キッコーマン | 6,500 | 3,450.00 | 22,425,000 | |||
| 味の素 | 19,200 | 2,127.50 | 40,848,000 | |||
| キユーピー | 4,700 | 2,611.00 | 12,271,700 | |||
| ニチレイ | 4,300 | 2,854.00 | 12,272,200 | |||
| 東洋水産 | 4,600 | 4,040.00 | 18,584,000 | |||
| 日清食品ホールディングス | 3,600 | 6,800.00 | 24,480,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 51,700 | 3,702.00 | 191,393,400 | |||
| 帝人 | 7,100 | 2,175.00 | 15,442,500 | |||
| 東レ | 63,300 | 1,023.00 | 64,755,900 | |||
| 王子ホールディングス | 34,000 | 564.00 | 19,176,000 | |||
| 大王製紙 | 3,500 | 1,316.00 | 4,606,000 | |||
| クラレ | 14,700 | 2,036.00 | 29,929,200 | |||
| 旭化成 | 54,000 | 1,272.50 | 68,715,000 | |||
| 住友化学 | 64,000 | 647.00 | 41,408,000 | |||
| 日産化学工業 | 4,700 | 3,785.00 | 17,789,500 | |||
| 東ソー | 25,000 | 1,269.00 | 31,725,000 | |||
| デンカ | 17,000 | 718.00 | 12,206,000 | |||
| 信越化学工業 | 15,600 | 9,695.00 | 151,242,000 | |||
| エア・ウォーター | 7,200 | 1,991.00 | 14,335,200 | |||
| 大陽日酸 | 6,700 | 1,235.00 | 8,274,500 | |||
| 日本パーカライジング | 4,500 | 1,589.00 | 7,150,500 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 8,100 | 2,659.00 | 21,537,900 | |||
| 三井化学 | 40,000 | 641.00 | 25,640,000 | |||
| JSR | 8,800 | 2,089.00 | 18,383,200 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 58,700 | 1,007.00 | 59,110,900 | |||
| ダイセル | 11,800 | 1,349.00 | 15,918,200 | |||
| 積水化学工業 | 19,400 | 2,028.00 | 39,343,200 | |||
| 日本ゼオン | 7,000 | 1,362.00 | 9,534,000 | |||
| アイカ工業 | 2,800 | 3,565.00 | 9,982,000 | |||
| 宇部興産 | 44,000 | 307.00 | 13,508,000 | |||
| 日立化成 | 4,800 | 2,916.00 | 13,996,800 | |||
| ダイキョーニシカワ | 1,500 | 1,677.00 | 2,515,500 | |||
| 日本化薬 | 6,000 | 1,721.00 | 10,326,000 | |||
| 日油 | 7,000 | 1,575.00 | 11,025,000 | |||
| 花王 | 20,500 | 6,781.00 | 139,010,500 | |||
| 日本ペイントホールディングス | 6,700 | 3,690.00 | 24,723,000 | |||
| 関西ペイント | 9,200 | 2,725.00 | 25,070,000 | |||
| DIC | 3,400 | 3,790.00 | 12,886,000 | |||
| 資生堂 | 15,500 | 4,565.00 | 70,757,500 | |||
| ライオン | 11,600 | 2,160.00 | 25,056,000 | |||
| コーセー | 1,400 | 13,680.00 | 19,152,000 | |||
| シーズ・ホールディングス | 1,100 | 4,295.00 | 4,724,500 | |||
| 小林製薬 | 2,300 | 6,600.00 | 15,180,000 | |||
| 日東電工 | 6,300 | 9,445.00 | 59,503,500 | |||
| ニフコ | 1,500 | 6,450.00 | 9,675,000 | |||
| ユニ・チャーム | 17,700 | 2,558.50 | 45,285,450 | |||
| 協和発酵キリン | 10,400 | 1,862.00 | 19,364,800 | |||
| 武田薬品工業 | 32,700 | 5,948.00 | 194,499,600 | |||
| アステラス製薬 | 85,600 | 1,374.00 | 117,614,400 | |||
| 大日本住友製薬 | 6,200 | 1,451.00 | 8,996,200 | |||
| 塩野義製薬 | 11,100 | 5,730.00 | 63,603,000 | |||
| 田辺三菱製薬 | 10,200 | 2,576.00 | 26,275,200 | |||
| 中外製薬 | 8,700 | 4,330.00 | 37,671,000 | |||
| 科研製薬 | 1,600 | 5,670.00 | 9,072,000 | |||
| エーザイ | 10,700 | 5,673.00 | 60,701,100 | |||
| 小野薬品工業 | 19,800 | 2,208.00 | 43,718,400 | |||
| 久光製薬 | 2,500 | 5,180.00 | 12,950,000 | |||
| 参天製薬 | 15,700 | 1,721.00 | 27,019,700 | |||
| ツムラ | 2,900 | 4,030.00 | 11,687,000 | |||
| 沢井製薬 | 1,500 | 5,950.00 | 8,925,000 | |||
| 第一三共 | 25,700 | 2,536.00 | 65,175,200 | |||
| 大塚ホールディングス | 17,300 | 4,325.00 | 74,822,500 | |||
| 横浜ゴム | 4,800 | 2,067.00 | 9,921,600 | |||
| 東洋ゴム工業 | 4,900 | 2,203.00 | 10,794,700 | |||
| ブリヂストン | 29,400 | 4,661.00 | 137,033,400 | |||
| 住友ゴム工業 | 8,200 | 1,819.00 | 14,915,800 | |||
| 旭硝子 | 8,500 | 4,165.00 | 35,402,500 | |||
| 住友大阪セメント | 16,000 | 490.00 | 7,840,000 | |||
| 太平洋セメント | 53,000 | 423.00 | 22,419,000 | |||
| TOTO | 6,400 | 4,055.00 | 25,952,000 | |||
| 日本碍子 | 11,000 | 2,015.00 | 22,165,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 7,500 | 2,106.00 | 15,795,000 | |||
| 新日鐵住金 | 39,300 | 2,623.00 | 103,083,900 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 23,800 | 2,227.00 | 53,002,600 | |||
| 東京製鐵 | 4,400 | 918.00 | 4,039,200 | |||
| 日立金属 | 8,900 | 1,473.00 | 13,109,700 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 22,400 | 323.00 | 7,235,200 | |||
| 三菱マテリアル | 5,400 | 3,975.00 | 21,465,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 23,000 | 1,873.00 | 43,079,000 | |||
| DOWAホールディングス | 10,000 | 823.00 | 8,230,000 | |||
| 住友電気工業 | 32,800 | 1,682.50 | 55,186,000 | |||
| 三和ホールディングス | 8,600 | 1,216.00 | 10,457,600 | |||
| リンナイ | 1,500 | 9,470.00 | 14,205,000 | |||
| 日本発條 | 8,200 | 1,128.00 | 9,249,600 | |||
| アマダホールディングス | 11,700 | 1,217.00 | 14,238,900 | |||
| オーエスジー | 3,700 | 2,293.00 | 8,484,100 | |||
| DMG森精機 | 4,600 | 1,783.00 | 8,201,800 | |||
| ディスコ | 1,000 | 19,770.00 | 19,770,000 | |||
| ニューフレアテクノロジー | 200 | 5,920.00 | 1,184,000 | |||
| ナブテスコ | 4,500 | 3,855.00 | 17,347,500 | |||
| SMC | 2,600 | 37,110.00 | 96,486,000 | |||
| 小松製作所 | 40,200 | 3,020.00 | 121,404,000 | |||
| 住友重機械工業 | 25,000 | 806.00 | 20,150,000 | |||
| 日立建機 | 3,900 | 3,150.00 | 12,285,000 | |||
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1,200 | 4,795.00 | 5,754,000 | |||
| クボタ | 44,900 | 1,910.00 | 85,759,000 | |||
| 荏原製作所 | 3,900 | 3,455.00 | 13,474,500 | |||
| ダイキン工業 | 11,400 | 10,825.00 | 123,405,000 | |||
| 椿本チエイン | 5,000 | 856.00 | 4,280,000 | |||
| ダイフク | 4,200 | 4,780.00 | 20,076,000 | |||
| タダノ | 4,400 | 1,241.00 | 5,460,400 | |||
| 平和 | 2,600 | 2,145.00 | 5,577,000 | |||
| 竹内製作所 | 1,500 | 1,995.00 | 2,992,500 | |||
| TPR | 900 | 3,335.00 | 3,001,500 | |||
| ホシザキ | 2,600 | 9,550.00 | 24,830,000 | |||
| 日本精工 | 17,100 | 1,316.00 | 22,503,600 | |||
| ジェイテクト | 8,900 | 1,446.00 | 12,869,400 | |||
| THK | 5,900 | 3,600.00 | 21,240,000 | |||
| イーグル工業 | 900 | 1,891.00 | 1,701,900 | |||
| マキタ | 10,900 | 4,400.00 | 47,960,000 | |||
| 三菱重工業 | 140,000 | 418.60 | 58,604,000 | |||
| コニカミノルタ | 19,500 | 849.00 | 16,555,500 | |||
| ブラザー工業 | 10,200 | 2,494.00 | 25,438,800 | |||
| ミネベアミツミ | 15,100 | 1,755.00 | 26,500,500 | |||
| 日立製作所 | 200,000 | 740.80 | 148,160,000 | |||
| 三菱電機 | 88,800 | 1,626.50 | 144,433,200 | |||
| 富士電機 | 25,000 | 591.00 | 14,775,000 | |||
| 安川電機 | 9,700 | 3,285.00 | 31,864,500 | |||
| 日本電産 | 10,800 | 12,055.00 | 130,194,000 | |||
| オムロン | 8,800 | 5,450.00 | 47,960,000 | |||
| 日本電気 | 114,000 | 289.00 | 32,946,000 | |||
| 富士通 | 80,000 | 778.70 | 62,296,000 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 4,300 | 1,074.00 | 4,618,200 | |||
| セイコーエプソン | 12,400 | 2,737.00 | 33,938,800 | |||
| アルバック | 1,400 | 5,830.00 | 8,162,000 | |||
| エレコム | 700 | 2,249.00 | 1,574,300 | |||
| パナソニック | 95,600 | 1,462.00 | 139,767,200 | |||
| 富士通ゼネラル | 2,800 | 2,278.00 | 6,378,400 | |||
| 日立国際電気 | 2,200 | 2,789.00 | 6,135,800 | |||
| ソニー | 51,400 | 4,283.00 | 220,146,200 | |||
| TDK | 4,700 | 7,200.00 | 33,840,000 | |||
| アルプス電気 | 7,700 | 2,904.00 | 22,360,800 | |||
| クラリオン | 4,000 | 427.00 | 1,708,000 | |||
| ヒロセ電機 | 1,300 | 14,950.00 | 19,435,000 | |||
| 日本航空電子工業 | 2,000 | 1,746.00 | 3,492,000 | |||
| 横河電機 | 9,000 | 1,785.00 | 16,065,000 | |||
| 日本光電工業 | 3,500 | 2,490.00 | 8,715,000 | |||
| 堀場製作所 | 1,600 | 6,320.00 | 10,112,000 | |||
| アドバンテスト | 5,700 | 1,874.00 | 10,681,800 | |||
| キーエンス | 3,800 | 56,490.00 | 214,662,000 | |||
| シスメックス | 6,500 | 6,850.00 | 44,525,000 | |||
| OBARA GROUP | 500 | 5,850.00 | 2,925,000 | |||
| スタンレー電気 | 5,900 | 3,585.00 | 21,151,500 | |||
| カシオ計算機 | 6,700 | 1,539.00 | 10,311,300 | |||
| ファナック | 8,400 | 21,145.00 | 177,618,000 | |||
| 浜松ホトニクス | 6,100 | 3,355.00 | 20,465,500 | |||
| 京セラ | 13,700 | 6,509.00 | 89,173,300 | |||
| 村田製作所 | 8,700 | 16,370.00 | 142,419,000 | |||
| 小糸製作所 | 5,000 | 6,810.00 | 34,050,000 | |||
| ミツバ | 1,500 | 1,569.00 | 2,353,500 | |||
| SCREENホールディングス | 1,700 | 7,120.00 | 12,104,000 | |||
| キヤノン | 44,800 | 3,793.00 | 169,926,400 | |||
| リコー | 25,000 | 1,090.00 | 27,250,000 | |||
| 東京エレクトロン | 5,600 | 15,080.00 | 84,448,000 | |||
| トヨタ紡織 | 2,900 | 2,148.00 | 6,229,200 | |||
| 豊田自動織機 | 7,600 | 5,770.00 | 43,852,000 | |||
| デンソー | 20,500 | 5,181.00 | 106,210,500 | |||
| 川崎重工業 | 65,000 | 340.00 | 22,100,000 | |||
| 日産自動車 | 98,200 | 1,086.00 | 106,645,200 | |||
| いすゞ自動車 | 24,100 | 1,422.00 | 34,270,200 | |||
| トヨタ自動車 | 37,300 | 6,165.00 | 229,954,500 | |||
| 日野自動車 | 11,900 | 1,293.00 | 15,386,700 | |||
| 日信工業 | 1,900 | 1,879.00 | 3,570,100 | |||
| NOK | 4,000 | 2,439.00 | 9,756,000 | |||
| アイシン精機 | 7,600 | 5,660.00 | 43,016,000 | |||
| マツダ | 26,400 | 1,554.00 | 41,025,600 | |||
| 本田技研工業 | 71,800 | 3,036.00 | 217,984,800 | |||
| スズキ | 16,500 | 5,550.00 | 91,575,000 | |||
| SUBARU | 25,800 | 3,804.00 | 98,143,200 | |||
| ヤマハ発動機 | 11,800 | 3,055.00 | 36,049,000 | |||
| 豊田合成 | 2,700 | 2,522.00 | 6,809,400 | |||
| シマノ | 3,400 | 14,470.00 | 49,198,000 | |||
| テイ・エス テック | 1,900 | 3,360.00 | 6,384,000 | |||
| テルモ | 12,800 | 4,340.00 | 55,552,000 | |||
| 島津製作所 | 10,700 | 2,033.00 | 21,753,100 | |||
| オリンパス | 13,300 | 3,795.00 | 50,473,500 | |||
| HOYA | 17,100 | 6,071.00 | 103,814,100 | |||
| 朝日インテック | 2,000 | 5,710.00 | 11,420,000 | |||
| セイコーホールディングス | 6,000 | 480.00 | 2,880,000 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 9,200 | 3,660.00 | 33,672,000 | |||
| パイロットコーポレーション | 1,500 | 4,885.00 | 7,327,500 | |||
| アシックス | 8,300 | 1,624.00 | 13,479,200 | |||
| ヤマハ | 5,600 | 3,820.00 | 21,392,000 | |||
| ピジョン | 5,000 | 4,015.00 | 20,075,000 | |||
| 中部電力 | 27,400 | 1,404.00 | 38,469,600 | |||
| 関西電力 | 34,000 | 1,530.50 | 52,037,000 | |||
| 東北電力 | 20,800 | 1,490.00 | 30,992,000 | |||
| 電源開発 | 6,600 | 2,880.00 | 19,008,000 | |||
| 東京瓦斯 | 89,000 | 568.00 | 50,552,000 | |||
| 大阪瓦斯 | 81,000 | 423.50 | 34,303,500 | |||
| 東邦瓦斯 | 21,000 | 697.00 | 14,637,000 | |||
| 東武鉄道 | 44,000 | 595.00 | 26,180,000 | |||
| 相鉄ホールディングス | 18,000 | 529.00 | 9,522,000 | |||
| 東京急行電鉄 | 22,600 | 1,579.00 | 35,685,400 | |||
| 小田急電鉄 | 13,300 | 2,104.00 | 27,983,200 | |||
| 京王電鉄 | 23,000 | 907.00 | 20,861,000 | |||
| 京成電鉄 | 6,200 | 3,015.00 | 18,693,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 15,900 | 10,035.00 | 159,556,500 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 8,000 | 7,939.00 | 63,512,000 | |||
| 東海旅客鉄道 | 6,900 | 18,660.00 | 128,754,000 | |||
| 西武ホールディングス | 11,500 | 1,856.00 | 21,344,000 | |||
| 西日本鉄道 | 13,000 | 529.00 | 6,877,000 | |||
| 近鉄グループホールディングス | 84,000 | 415.00 | 34,860,000 | |||
| 阪急阪神ホールディングス | 10,500 | 4,120.00 | 43,260,000 | |||
| 南海電気鉄道 | 23,000 | 556.00 | 12,788,000 | |||
| 京阪ホールディングス | 25,000 | 657.00 | 16,425,000 | |||
| 名古屋鉄道 | 40,000 | 495.00 | 19,800,000 | |||
| 日本通運 | 31,000 | 736.00 | 22,816,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 14,900 | 2,264.50 | 33,741,050 | |||
| 山九 | 11,000 | 845.00 | 9,295,000 | |||
| 日立物流 | 1,700 | 2,529.00 | 4,299,300 | |||
| 日本航空 | 14,600 | 3,671.00 | 53,596,600 | |||
| ANAホールディングス | 155,000 | 415.10 | 64,340,500 | |||
| 新日鉄住金ソリューションズ | 1,300 | 2,304.00 | 2,995,200 | |||
| ネクソン | 9,100 | 2,656.00 | 24,169,600 | |||
| コロプラ | 2,600 | 1,253.00 | 3,257,800 | |||
| ティーガイア | 800 | 2,065.00 | 1,652,000 | |||
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 22,100 | 313.00 | 6,917,300 | |||
| 野村総合研究所 | 6,100 | 4,180.00 | 25,498,000 | |||
| オービック | 2,800 | 6,740.00 | 18,872,000 | |||
| ヤフー | 58,900 | 496.00 | 29,214,400 | |||
| トレンドマイクロ | 4,000 | 5,000.00 | 20,000,000 | |||
| 日本オラクル | 1,300 | 7,970.00 | 10,361,000 | |||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 1,900 | 3,930.00 | 7,467,000 | |||
| 大塚商会 | 2,500 | 6,930.00 | 17,325,000 | |||
| 日本テレビホールディングス | 7,500 | 1,919.00 | 14,392,500 | |||
| 日本電信電話 | 41,400 | 5,232.00 | 216,604,800 | |||
| KDDI | 74,000 | 2,953.50 | 218,559,000 | |||
| 光通信 | 1,000 | 13,450.00 | 13,450,000 | |||
| NTTドコモ | 60,500 | 2,520.00 | 152,460,000 | |||
| GMOインターネット | 3,000 | 1,380.00 | 4,140,000 | |||
| 東宝 | 5,400 | 3,885.00 | 20,979,000 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 25,400 | 1,155.00 | 29,337,000 | |||
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 3,200 | 3,870.00 | 12,384,000 | |||
| SCSK | 2,200 | 4,610.00 | 10,142,000 | |||
| コナミホールディングス | 3,700 | 5,610.00 | 20,757,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 24,200 | 8,579.00 | 207,611,800 | |||
| 双日 | 48,500 | 290.00 | 14,065,000 | |||
| アルフレッサ ホールディングス | 9,700 | 2,036.00 | 19,749,200 | |||
| 神戸物産 | 500 | 5,600.00 | 2,800,000 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 1,600 | 3,285.00 | 5,256,000 | |||
| 第一興商 | 1,800 | 5,280.00 | 9,504,000 | |||
| メディパルホールディングス | 8,200 | 1,882.00 | 15,432,400 | |||
| 伊藤忠商事 | 60,200 | 1,767.50 | 106,403,500 | |||
| 丸紅 | 80,900 | 717.50 | 58,045,750 | |||
| 豊田通商 | 9,200 | 3,420.00 | 31,464,000 | |||
| 兼松 | 17,000 | 265.00 | 4,505,000 | |||
| 三井物産 | 74,300 | 1,635.50 | 121,517,650 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 2,800 | 3,900.00 | 10,920,000 | |||
| 住友商事 | 51,700 | 1,561.00 | 80,703,700 | |||
| 三菱商事 | 61,600 | 2,522.00 | 155,355,200 | |||
| 阪和興業 | 8,000 | 730.00 | 5,840,000 | |||
| 岩谷産業 | 9,000 | 648.00 | 5,832,000 | |||
| 東邦ホールディングス | 2,600 | 2,101.00 | 5,462,600 | |||
| サンリオ | 2,500 | 2,004.00 | 5,010,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 700 | 5,870.00 | 4,109,000 | |||
| ミスミグループ本社 | 9,500 | 2,776.00 | 26,372,000 | |||
| ローソン | 2,600 | 7,300.00 | 18,980,000 | |||
| エービーシー・マート | 1,500 | 5,610.00 | 8,415,000 | |||
| アダストリア | 1,300 | 2,360.00 | 3,068,000 | |||
| セリア | 2,000 | 6,140.00 | 12,280,000 | |||
| ビックカメラ | 4,700 | 1,240.00 | 5,828,000 | |||
| MonotaRO | 2,900 | 3,310.00 | 9,599,000 | |||
| J.フロント リテイリング | 10,400 | 1,493.00 | 15,527,200 | |||
| マツモトキヨシホールディングス | 1,600 | 7,270.00 | 11,632,000 | |||
| スタートトゥデイ | 7,200 | 3,310.00 | 23,832,000 | |||
| ウエルシアホールディングス | 2,200 | 4,205.00 | 9,251,000 | |||
| クリエイトSDホールディングス | 1,200 | 2,764.00 | 3,316,800 | |||
| コスモス薬品 | 400 | 25,220.00 | 10,088,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 34,400 | 4,268.00 | 146,819,200 | |||
| ツルハホールディングス | 1,600 | 13,000.00 | 20,800,000 | |||
| クスリのアオキホールディングス | 700 | 6,440.00 | 4,508,000 | |||
| ノジマ | 1,300 | 2,092.00 | 2,719,600 | |||
| 良品計画 | 1,100 | 30,800.00 | 33,880,000 | |||
| ドンキホーテホールディングス | 5,300 | 4,195.00 | 22,233,500 | |||
| ユナイテッドアローズ | 1,100 | 3,770.00 | 4,147,000 | |||
| スギホールディングス | 1,800 | 5,770.00 | 10,386,000 | |||
| ユニー・ファミリーマートホールディングス | 3,600 | 5,840.00 | 21,024,000 | |||
| 日本瓦斯 | 1,500 | 3,465.00 | 5,197,500 | |||
| しまむら | 1,000 | 13,130.00 | 13,130,000 | |||
| 高島屋 | 14,000 | 1,009.00 | 14,126,000 | |||
| イオン | 33,800 | 1,601.50 | 54,130,700 | |||
| イズミ | 1,500 | 5,730.00 | 8,595,000 | |||
| ヤオコー | 900 | 5,300.00 | 4,770,000 | |||
| ケーズホールディングス | 3,500 | 2,418.00 | 8,463,000 | |||
| アインホールディングス | 1,200 | 7,890.00 | 9,468,000 | |||
| ニトリホールディングス | 3,500 | 17,080.00 | 59,780,000 | |||
| バローホールディングス | 1,800 | 2,314.00 | 4,165,200 | |||
| ファーストリテイリング | 1,400 | 30,570.00 | 42,798,000 | |||
| サンドラッグ | 3,100 | 4,495.00 | 13,934,500 | |||
| めぶきフィナンシャルグループ | 39,600 | 381.00 | 15,087,600 | |||
| 東京TYフィナンシャルグループ | 1,200 | 2,531.00 | 3,037,200 | |||
| 九州フィナンシャルグループ | 18,000 | 639.00 | 11,502,000 | |||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 53,200 | 526.20 | 27,993,840 | |||
| 新生銀行 | 78,000 | 172.00 | 13,416,000 | |||
| あおぞら銀行 | 52,000 | 409.00 | 21,268,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 288,700 | 657.90 | 189,935,730 | |||
| りそなホールディングス | 96,100 | 534.60 | 51,375,060 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 17,200 | 3,739.00 | 64,310,800 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 50,300 | 4,024.00 | 202,407,200 | |||
| 千葉銀行 | 32,000 | 722.00 | 23,104,000 | |||
| 群馬銀行 | 17,900 | 621.00 | 11,115,900 | |||
| 静岡銀行 | 22,000 | 942.00 | 20,724,000 | |||
| スルガ銀行 | 8,400 | 2,230.00 | 18,732,000 | |||
| ほくほくフィナンシャルグループ | 5,500 | 1,622.00 | 8,921,000 | |||
| 広島銀行 | 24,000 | 425.00 | 10,200,000 | |||
| 中国銀行 | 7,600 | 1,419.00 | 10,784,400 | |||
| セブン銀行 | 30,800 | 399.00 | 12,289,200 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 1,071,500 | 186.40 | 199,727,600 | |||
| 山口フィナンシャルグループ | 10,000 | 1,216.00 | 12,160,000 | |||
| FPG | 2,900 | 1,181.00 | 3,424,900 | |||
| SBIホールディングス | 9,300 | 1,506.00 | 14,005,800 | |||
| ジャフコ | 1,400 | 4,875.00 | 6,825,000 | |||
| 大和証券グループ本社 | 75,000 | 597.00 | 44,775,000 | |||
| 野村ホールディングス | 168,000 | 579.30 | 97,322,400 | |||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 9,400 | 603.00 | 5,668,200 | |||
| 松井証券 | 4,700 | 825.00 | 3,877,500 | |||
| カブドットコム証券 | 6,100 | 323.00 | 1,970,300 | |||
| SOMPOホールディングス | 17,200 | 4,250.00 | 73,100,000 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 23,000 | 3,550.00 | 81,650,000 | |||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 7,900 | 1,703.00 | 13,453,700 | |||
| 第一生命ホールディングス | 49,500 | 1,726.00 | 85,437,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 33,100 | 4,302.00 | 142,396,200 | |||
| T&Dホールディングス | 29,900 | 1,481.00 | 44,281,900 | |||
| 全国保証 | 2,300 | 4,380.00 | 10,074,000 | |||
| 芙蓉総合リース | 900 | 6,560.00 | 5,904,000 | |||
| 興銀リース | 1,500 | 2,720.00 | 4,080,000 | |||
| 東京センチュリー | 1,700 | 4,630.00 | 7,871,000 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 5,200 | 2,305.00 | 11,986,000 | |||
| オリエントコーポレーション | 17,800 | 173.00 | 3,079,400 | |||
| 日立キャピタル | 1,900 | 2,504.00 | 4,757,600 | |||
| オリックス | 58,200 | 1,717.50 | 99,958,500 | |||
| 三菱UFJリース | 20,800 | 536.00 | 11,148,800 | |||
| 日本取引所グループ | 25,500 | 1,798.00 | 45,849,000 | |||
| いちご | 7,800 | 345.00 | 2,691,000 | |||
| ヒューリック | 17,100 | 1,068.00 | 18,262,800 | |||
| 野村不動産ホールディングス | 5,500 | 2,162.00 | 11,891,000 | |||
| プレサンスコーポレーション | 1,300 | 1,414.00 | 1,838,200 | |||
| オープンハウス | 1,300 | 3,335.00 | 4,335,500 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 19,900 | 629.00 | 12,517,100 | |||
| 飯田グループホールディングス | 6,800 | 1,839.00 | 12,505,200 | |||
| パーク24 | 4,500 | 2,627.00 | 11,821,500 | |||
| 三井不動産 | 43,600 | 2,317.00 | 101,021,200 | |||
| 三菱地所 | 61,100 | 1,855.50 | 113,371,050 | |||
| 東京建物 | 9,000 | 1,340.00 | 12,060,000 | |||
| 住友不動産 | 20,000 | 3,244.00 | 64,880,000 | |||
| レオパレス21 | 10,200 | 770.00 | 7,854,000 | |||
| スターツコーポレーション | 1,100 | 2,693.00 | 2,962,300 | |||
| イオンモール | 5,300 | 1,927.00 | 10,213,100 | |||
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 5,100 | 1,053.00 | 5,370,300 | |||
| ミクシィ | 2,300 | 5,580.00 | 12,834,000 | |||
| 日本M&Aセンター | 2,500 | 5,100.00 | 12,750,000 | |||
| パーソルホールディングス | 6,700 | 2,178.00 | 14,592,600 | |||
| 綜合警備保障 | 3,200 | 4,730.00 | 15,136,000 | |||
| カカクコム | 6,100 | 1,345.00 | 8,204,500 | |||
| ディップ | 1,100 | 2,223.00 | 2,445,300 | |||
| エムスリー | 7,500 | 2,771.00 | 20,782,500 | |||
| ディー・エヌ・エー | 3,900 | 2,299.00 | 8,966,100 | |||
| 博報堂DYホールディングス | 12,100 | 1,455.00 | 17,605,500 | |||
| オリエンタルランド | 9,400 | 8,206.00 | 77,136,400 | |||
| リゾートトラスト | 3,400 | 2,032.00 | 6,908,800 | |||
| ユー・エス・エス | 10,500 | 2,147.00 | 22,543,500 | |||
| サイバーエージェント | 5,200 | 3,395.00 | 17,654,000 | |||
| 楽天 | 40,800 | 1,296.50 | 52,897,200 | |||
| リログループ | 4,300 | 2,313.00 | 9,945,900 | |||
| カナモト | 1,200 | 3,870.00 | 4,644,000 | |||
| セコム | 9,000 | 8,048.00 | 72,432,000 | |||
| メイテック | 1,000 | 4,965.00 | 4,965,000 | |||
| イオンディライト | 1,000 | 3,895.00 | 3,895,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:400 | 14,422,624,980 | ||||
| 組入時価比率:98.3% | 100.0% | |||||
| 合計 | 14,422,624,980 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成29年 9月 6日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 種類 | 平成29年 9月 6日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 244,754,600 | - | 244,737,500 | △45,450 |
| 合計 | 244,754,600 | - | 244,737,500 | △45,450 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
