有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

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【提出】: 2017/11/29 9:08
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【項目】: 50項目

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	320,886,789
株式	14,422,624,980
派生商品評価勘定	22,494
未収入金	19,584
未収配当金	7,070,540
差入委託証拠金	9,707,500
流動資産合計	14,760,331,887
資産合計	14,760,331,887
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	67,944
未払金	3,244,585
未払解約金	83,030,807
未払利息	518
流動負債合計	86,343,854
負債合計	86,343,854
純資産の部
元本等
元本	10,702,295,189
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,971,692,844
元本等合計	14,673,988,033
純資産合計	14,673,988,033
負債純資産合計	14,760,331,887

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3711円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,711円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年 9月 7日
至平成29年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 9月 6日現在
期首	平成28年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,389,874,915円
同期中における追加設定元本額	3,235,360,750円
同期中における一部解約元本額	6,922,940,476円
期末元本額	10,702,295,189円
期末元本額の内訳*
JPX日経400ファンド	3,772,519,628円
野村インデックスファンド・JPX日経400	5,469,228,770円
ノムラFOFs用インデックスファンド・JPX日経400(適格機関投資家専用)	1,323,812,039円
野村DC・JPX日経400ファンド	136,734,752円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 9月 6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	12,100	608.00	7,356,800
		国際石油開発帝石	49,100	1,057.00	51,898,700
		安藤・間	6,700	768.00	5,145,600
		東急建設	3,300	875.00	2,887,500
		コムシスホールディングス	3,600	2,476.00	8,913,600
		大成建設	47,000	1,122.00	52,734,000
		大林組	28,000	1,294.00	36,232,000
		清水建設	28,500	1,131.00	32,233,500
		長谷工コーポレーション	10,900	1,398.00	15,238,200
		鹿島建設	41,000	1,020.00	41,820,000
		三井住友建設	35,700	123.00	4,391,100
		前田建設工業	6,000	1,337.00	8,022,000
		戸田建設	11,000	789.00	8,679,000
		熊谷組	15,000	331.00	4,965,000
		大東建託	3,400	18,960.00	64,464,000
		NIPPO	2,000	2,160.00	4,320,000
		前田道路	3,000	2,212.00	6,636,000
		五洋建設	10,300	641.00	6,602,300
		住友林業	6,400	1,669.00	10,681,600
		大和ハウス工業	27,600	3,698.00	102,064,800
		積水ハウス	28,600	1,877.00	53,682,200
		協和エクシオ	3,700	2,066.00	7,644,200
		九電工	1,800	4,390.00	7,902,000
		江崎グリコ	2,300	5,850.00	13,455,000
		カルビー	3,800	3,770.00	14,326,000
		ヤクルト本社	5,000	7,730.00	38,650,000
		明治ホールディングス	5,500	8,610.00	47,355,000
		日本ハム	7,000	3,095.00	21,665,000
		アサヒグループホールディングス	17,500	4,725.00	82,687,500
		キリンホールディングス	40,200	2,504.00	100,660,800
		サントリー食品インターナショナル	6,400	5,030.00	32,192,000
		キッコーマン	6,500	3,450.00	22,425,000
		味の素	19,200	2,127.50	40,848,000
		キユーピー	4,700	2,611.00	12,271,700
		ニチレイ	4,300	2,854.00	12,272,200
		東洋水産	4,600	4,040.00	18,584,000
		日清食品ホールディングス	3,600	6,800.00	24,480,000
		日本たばこ産業	51,700	3,702.00	191,393,400
		帝人	7,100	2,175.00	15,442,500
		東レ	63,300	1,023.00	64,755,900
		王子ホールディングス	34,000	564.00	19,176,000
		大王製紙	3,500	1,316.00	4,606,000
		クラレ	14,700	2,036.00	29,929,200
		旭化成	54,000	1,272.50	68,715,000
		住友化学	64,000	647.00	41,408,000
		日産化学工業	4,700	3,785.00	17,789,500
		東ソー	25,000	1,269.00	31,725,000
		デンカ	17,000	718.00	12,206,000
		信越化学工業	15,600	9,695.00	151,242,000
		エア・ウォーター	7,200	1,991.00	14,335,200
		大陽日酸	6,700	1,235.00	8,274,500
		日本パーカライジング	4,500	1,589.00	7,150,500
		三菱瓦斯化学	8,100	2,659.00	21,537,900
		三井化学	40,000	641.00	25,640,000
		JSR	8,800	2,089.00	18,383,200
		三菱ケミカルホールディングス	58,700	1,007.00	59,110,900
		ダイセル	11,800	1,349.00	15,918,200
		積水化学工業	19,400	2,028.00	39,343,200
		日本ゼオン	7,000	1,362.00	9,534,000
		アイカ工業	2,800	3,565.00	9,982,000
		宇部興産	44,000	307.00	13,508,000
		日立化成	4,800	2,916.00	13,996,800
		ダイキョーニシカワ	1,500	1,677.00	2,515,500
		日本化薬	6,000	1,721.00	10,326,000
	日油	7,000	1,575.00	11,025,000
	花王	20,500	6,781.00	139,010,500
	日本ペイントホールディングス	6,700	3,690.00	24,723,000
	関西ペイント	9,200	2,725.00	25,070,000
	DIC	3,400	3,790.00	12,886,000
	資生堂	15,500	4,565.00	70,757,500
	ライオン	11,600	2,160.00	25,056,000
	コーセー	1,400	13,680.00	19,152,000
	シーズ・ホールディングス	1,100	4,295.00	4,724,500
	小林製薬	2,300	6,600.00	15,180,000
	日東電工	6,300	9,445.00	59,503,500
	ニフコ	1,500	6,450.00	9,675,000
	ユニ・チャーム	17,700	2,558.50	45,285,450
	協和発酵キリン	10,400	1,862.00	19,364,800
	武田薬品工業	32,700	5,948.00	194,499,600
	アステラス製薬	85,600	1,374.00	117,614,400
	大日本住友製薬	6,200	1,451.00	8,996,200
	塩野義製薬	11,100	5,730.00	63,603,000
	田辺三菱製薬	10,200	2,576.00	26,275,200
	中外製薬	8,700	4,330.00	37,671,000
	科研製薬	1,600	5,670.00	9,072,000
	エーザイ	10,700	5,673.00	60,701,100
	小野薬品工業	19,800	2,208.00	43,718,400
	久光製薬	2,500	5,180.00	12,950,000
	参天製薬	15,700	1,721.00	27,019,700
	ツムラ	2,900	4,030.00	11,687,000
	沢井製薬	1,500	5,950.00	8,925,000
	第一三共	25,700	2,536.00	65,175,200
	大塚ホールディングス	17,300	4,325.00	74,822,500
	横浜ゴム	4,800	2,067.00	9,921,600
	東洋ゴム工業	4,900	2,203.00	10,794,700
	ブリヂストン	29,400	4,661.00	137,033,400
	住友ゴム工業	8,200	1,819.00	14,915,800
	旭硝子	8,500	4,165.00	35,402,500
	住友大阪セメント	16,000	490.00	7,840,000
	太平洋セメント	53,000	423.00	22,419,000
	TOTO	6,400	4,055.00	25,952,000
	日本碍子	11,000	2,015.00	22,165,000
	日本特殊陶業	7,500	2,106.00	15,795,000
	新日鐵住金	39,300	2,623.00	103,083,900
	ジェイエフイーホールディングス	23,800	2,227.00	53,002,600
	東京製鐵	4,400	918.00	4,039,200
	日立金属	8,900	1,473.00	13,109,700
	日本軽金属ホールディングス	22,400	323.00	7,235,200
	三菱マテリアル	5,400	3,975.00	21,465,000
	住友金属鉱山	23,000	1,873.00	43,079,000
	DOWAホールディングス	10,000	823.00	8,230,000
	住友電気工業	32,800	1,682.50	55,186,000
	三和ホールディングス	8,600	1,216.00	10,457,600
	リンナイ	1,500	9,470.00	14,205,000
	日本発條	8,200	1,128.00	9,249,600
	アマダホールディングス	11,700	1,217.00	14,238,900
	オーエスジー	3,700	2,293.00	8,484,100
	DMG森精機	4,600	1,783.00	8,201,800
	ディスコ	1,000	19,770.00	19,770,000
	ニューフレアテクノロジー	200	5,920.00	1,184,000
	ナブテスコ	4,500	3,855.00	17,347,500
	SMC	2,600	37,110.00	96,486,000
	小松製作所	40,200	3,020.00	121,404,000
	住友重機械工業	25,000	806.00	20,150,000
	日立建機	3,900	3,150.00	12,285,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,200	4,795.00	5,754,000
	クボタ	44,900	1,910.00	85,759,000
	荏原製作所	3,900	3,455.00	13,474,500
	ダイキン工業	11,400	10,825.00	123,405,000
	椿本チエイン	5,000	856.00	4,280,000
	ダイフク	4,200	4,780.00	20,076,000
	タダノ	4,400	1,241.00	5,460,400
	平和	2,600	2,145.00	5,577,000
	竹内製作所	1,500	1,995.00	2,992,500
	TPR	900	3,335.00	3,001,500
	ホシザキ	2,600	9,550.00	24,830,000
	日本精工	17,100	1,316.00	22,503,600
	ジェイテクト	8,900	1,446.00	12,869,400
	THK	5,900	3,600.00	21,240,000
	イーグル工業	900	1,891.00	1,701,900
	マキタ	10,900	4,400.00	47,960,000
	三菱重工業	140,000	418.60	58,604,000
	コニカミノルタ	19,500	849.00	16,555,500
	ブラザー工業	10,200	2,494.00	25,438,800
	ミネベアミツミ	15,100	1,755.00	26,500,500
	日立製作所	200,000	740.80	148,160,000
	三菱電機	88,800	1,626.50	144,433,200
	富士電機	25,000	591.00	14,775,000
	安川電機	9,700	3,285.00	31,864,500
	日本電産	10,800	12,055.00	130,194,000
	オムロン	8,800	5,450.00	47,960,000
	日本電気	114,000	289.00	32,946,000
	富士通	80,000	778.70	62,296,000
	ルネサスエレクトロニクス	4,300	1,074.00	4,618,200
	セイコーエプソン	12,400	2,737.00	33,938,800
	アルバック	1,400	5,830.00	8,162,000
	エレコム	700	2,249.00	1,574,300
	パナソニック	95,600	1,462.00	139,767,200
	富士通ゼネラル	2,800	2,278.00	6,378,400
	日立国際電気	2,200	2,789.00	6,135,800
	ソニー	51,400	4,283.00	220,146,200
	TDK	4,700	7,200.00	33,840,000
	アルプス電気	7,700	2,904.00	22,360,800
	クラリオン	4,000	427.00	1,708,000
	ヒロセ電機	1,300	14,950.00	19,435,000
	日本航空電子工業	2,000	1,746.00	3,492,000
	横河電機	9,000	1,785.00	16,065,000
	日本光電工業	3,500	2,490.00	8,715,000
	堀場製作所	1,600	6,320.00	10,112,000
	アドバンテスト	5,700	1,874.00	10,681,800
	キーエンス	3,800	56,490.00	214,662,000
	シスメックス	6,500	6,850.00	44,525,000
	OBARA GROUP	500	5,850.00	2,925,000
	スタンレー電気	5,900	3,585.00	21,151,500
	カシオ計算機	6,700	1,539.00	10,311,300
	ファナック	8,400	21,145.00	177,618,000
	浜松ホトニクス	6,100	3,355.00	20,465,500
	京セラ	13,700	6,509.00	89,173,300
	村田製作所	8,700	16,370.00	142,419,000
	小糸製作所	5,000	6,810.00	34,050,000
	ミツバ	1,500	1,569.00	2,353,500
	SCREENホールディングス	1,700	7,120.00	12,104,000
	キヤノン	44,800	3,793.00	169,926,400
	リコー	25,000	1,090.00	27,250,000
	東京エレクトロン	5,600	15,080.00	84,448,000
	トヨタ紡織	2,900	2,148.00	6,229,200
	豊田自動織機	7,600	5,770.00	43,852,000
	デンソー	20,500	5,181.00	106,210,500
	川崎重工業	65,000	340.00	22,100,000
	日産自動車	98,200	1,086.00	106,645,200
	いすゞ自動車	24,100	1,422.00	34,270,200
	トヨタ自動車	37,300	6,165.00	229,954,500
	日野自動車	11,900	1,293.00	15,386,700
	日信工業	1,900	1,879.00	3,570,100
	NOK	4,000	2,439.00	9,756,000
	アイシン精機	7,600	5,660.00	43,016,000
	マツダ	26,400	1,554.00	41,025,600
	本田技研工業	71,800	3,036.00	217,984,800
	スズキ	16,500	5,550.00	91,575,000
	SUBARU	25,800	3,804.00	98,143,200
	ヤマハ発動機	11,800	3,055.00	36,049,000
	豊田合成	2,700	2,522.00	6,809,400
	シマノ	3,400	14,470.00	49,198,000
	テイ・エステック	1,900	3,360.00	6,384,000
	テルモ	12,800	4,340.00	55,552,000
	島津製作所	10,700	2,033.00	21,753,100
	オリンパス	13,300	3,795.00	50,473,500
	HOYA	17,100	6,071.00	103,814,100
	朝日インテック	2,000	5,710.00	11,420,000
	セイコーホールディングス	6,000	480.00	2,880,000
	バンダイナムコホールディングス	9,200	3,660.00	33,672,000
	パイロットコーポレーション	1,500	4,885.00	7,327,500
	アシックス	8,300	1,624.00	13,479,200
	ヤマハ	5,600	3,820.00	21,392,000
	ピジョン	5,000	4,015.00	20,075,000
	中部電力	27,400	1,404.00	38,469,600
	関西電力	34,000	1,530.50	52,037,000
	東北電力	20,800	1,490.00	30,992,000
	電源開発	6,600	2,880.00	19,008,000
	東京瓦斯	89,000	568.00	50,552,000
	大阪瓦斯	81,000	423.50	34,303,500
	東邦瓦斯	21,000	697.00	14,637,000
	東武鉄道	44,000	595.00	26,180,000
	相鉄ホールディングス	18,000	529.00	9,522,000
	東京急行電鉄	22,600	1,579.00	35,685,400
	小田急電鉄	13,300	2,104.00	27,983,200
	京王電鉄	23,000	907.00	20,861,000
	京成電鉄	6,200	3,015.00	18,693,000
	東日本旅客鉄道	15,900	10,035.00	159,556,500
	西日本旅客鉄道	8,000	7,939.00	63,512,000
	東海旅客鉄道	6,900	18,660.00	128,754,000
	西武ホールディングス	11,500	1,856.00	21,344,000
	西日本鉄道	13,000	529.00	6,877,000
	近鉄グループホールディングス	84,000	415.00	34,860,000
	阪急阪神ホールディングス	10,500	4,120.00	43,260,000
	南海電気鉄道	23,000	556.00	12,788,000
	京阪ホールディングス	25,000	657.00	16,425,000
	名古屋鉄道	40,000	495.00	19,800,000
	日本通運	31,000	736.00	22,816,000
	ヤマトホールディングス	14,900	2,264.50	33,741,050
	山九	11,000	845.00	9,295,000
	日立物流	1,700	2,529.00	4,299,300
	日本航空	14,600	3,671.00	53,596,600
	ANAホールディングス	155,000	415.10	64,340,500
	新日鉄住金ソリューションズ	1,300	2,304.00	2,995,200
	ネクソン	9,100	2,656.00	24,169,600
	コロプラ	2,600	1,253.00	3,257,800
	ティーガイア	800	2,065.00	1,652,000
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	22,100	313.00	6,917,300
	野村総合研究所	6,100	4,180.00	25,498,000
	オービック	2,800	6,740.00	18,872,000
	ヤフー	58,900	496.00	29,214,400
	トレンドマイクロ	4,000	5,000.00	20,000,000
	日本オラクル	1,300	7,970.00	10,361,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	1,900	3,930.00	7,467,000
	大塚商会	2,500	6,930.00	17,325,000
	日本テレビホールディングス	7,500	1,919.00	14,392,500
	日本電信電話	41,400	5,232.00	216,604,800
	KDDI	74,000	2,953.50	218,559,000
	光通信	1,000	13,450.00	13,450,000
	NTTドコモ	60,500	2,520.00	152,460,000
	GMOインターネット	3,000	1,380.00	4,140,000
	東宝	5,400	3,885.00	20,979,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	25,400	1,155.00	29,337,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,200	3,870.00	12,384,000
	SCSK	2,200	4,610.00	10,142,000
	コナミホールディングス	3,700	5,610.00	20,757,000
	ソフトバンクグループ	24,200	8,579.00	207,611,800
	双日	48,500	290.00	14,065,000
	アルフレッサホールディングス	9,700	2,036.00	19,749,200
	神戸物産	500	5,600.00	2,800,000
	シップヘルスケアホールディングス	1,600	3,285.00	5,256,000
	第一興商	1,800	5,280.00	9,504,000
	メディパルホールディングス	8,200	1,882.00	15,432,400
	伊藤忠商事	60,200	1,767.50	106,403,500
	丸紅	80,900	717.50	58,045,750
	豊田通商	9,200	3,420.00	31,464,000
	兼松	17,000	265.00	4,505,000
	三井物産	74,300	1,635.50	121,517,650
	日立ハイテクノロジーズ	2,800	3,900.00	10,920,000
	住友商事	51,700	1,561.00	80,703,700
	三菱商事	61,600	2,522.00	155,355,200
	阪和興業	8,000	730.00	5,840,000
	岩谷産業	9,000	648.00	5,832,000
	東邦ホールディングス	2,600	2,101.00	5,462,600
	サンリオ	2,500	2,004.00	5,010,000
	日鉄住金物産	700	5,870.00	4,109,000
	ミスミグループ本社	9,500	2,776.00	26,372,000
	ローソン	2,600	7,300.00	18,980,000
	エービーシー・マート	1,500	5,610.00	8,415,000
	アダストリア	1,300	2,360.00	3,068,000
	セリア	2,000	6,140.00	12,280,000
	ビックカメラ	4,700	1,240.00	5,828,000
	MonotaRO	2,900	3,310.00	9,599,000
	J.フロントリテイリング	10,400	1,493.00	15,527,200
	マツモトキヨシホールディングス	1,600	7,270.00	11,632,000
	スタートトゥデイ	7,200	3,310.00	23,832,000
	ウエルシアホールディングス	2,200	4,205.00	9,251,000
	クリエイトSDホールディングス	1,200	2,764.00	3,316,800
	コスモス薬品	400	25,220.00	10,088,000
	セブン&アイ・ホールディングス	34,400	4,268.00	146,819,200
	ツルハホールディングス	1,600	13,000.00	20,800,000
	クスリのアオキホールディングス	700	6,440.00	4,508,000
	ノジマ	1,300	2,092.00	2,719,600
	良品計画	1,100	30,800.00	33,880,000
	ドンキホーテホールディングス	5,300	4,195.00	22,233,500
	ユナイテッドアローズ	1,100	3,770.00	4,147,000
	スギホールディングス	1,800	5,770.00	10,386,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	3,600	5,840.00	21,024,000
	日本瓦斯	1,500	3,465.00	5,197,500
	しまむら	1,000	13,130.00	13,130,000
	高島屋	14,000	1,009.00	14,126,000
	イオン	33,800	1,601.50	54,130,700
	イズミ	1,500	5,730.00	8,595,000
	ヤオコー	900	5,300.00	4,770,000
	ケーズホールディングス	3,500	2,418.00	8,463,000
	アインホールディングス	1,200	7,890.00	9,468,000
	ニトリホールディングス	3,500	17,080.00	59,780,000
	バローホールディングス	1,800	2,314.00	4,165,200
	ファーストリテイリング	1,400	30,570.00	42,798,000
	サンドラッグ	3,100	4,495.00	13,934,500
	めぶきフィナンシャルグループ	39,600	381.00	15,087,600
	東京TYフィナンシャルグループ	1,200	2,531.00	3,037,200
	九州フィナンシャルグループ	18,000	639.00	11,502,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	53,200	526.20	27,993,840
	新生銀行	78,000	172.00	13,416,000
	あおぞら銀行	52,000	409.00	21,268,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	288,700	657.90	189,935,730
	りそなホールディングス	96,100	534.60	51,375,060
	三井住友トラスト・ホールディングス	17,200	3,739.00	64,310,800
	三井住友フィナンシャルグループ	50,300	4,024.00	202,407,200
	千葉銀行	32,000	722.00	23,104,000
	群馬銀行	17,900	621.00	11,115,900
	静岡銀行	22,000	942.00	20,724,000
	スルガ銀行	8,400	2,230.00	18,732,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	5,500	1,622.00	8,921,000
	広島銀行	24,000	425.00	10,200,000
	中国銀行	7,600	1,419.00	10,784,400
	セブン銀行	30,800	399.00	12,289,200
	みずほフィナンシャルグループ	1,071,500	186.40	199,727,600
	山口フィナンシャルグループ	10,000	1,216.00	12,160,000
	FPG	2,900	1,181.00	3,424,900
	SBIホールディングス	9,300	1,506.00	14,005,800
	ジャフコ	1,400	4,875.00	6,825,000
	大和証券グループ本社	75,000	597.00	44,775,000
	野村ホールディングス	168,000	579.30	97,322,400
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,400	603.00	5,668,200
	松井証券	4,700	825.00	3,877,500
	カブドットコム証券	6,100	323.00	1,970,300
	SOMPOホールディングス	17,200	4,250.00	73,100,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	23,000	3,550.00	81,650,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	7,900	1,703.00	13,453,700
	第一生命ホールディングス	49,500	1,726.00	85,437,000
	東京海上ホールディングス	33,100	4,302.00	142,396,200
	T&Dホールディングス	29,900	1,481.00	44,281,900
	全国保証	2,300	4,380.00	10,074,000
	芙蓉総合リース	900	6,560.00	5,904,000
	興銀リース	1,500	2,720.00	4,080,000
	東京センチュリー	1,700	4,630.00	7,871,000
	イオンフィナンシャルサービス	5,200	2,305.00	11,986,000
	オリエントコーポレーション	17,800	173.00	3,079,400
	日立キャピタル	1,900	2,504.00	4,757,600
	オリックス	58,200	1,717.50	99,958,500
	三菱UFJリース	20,800	536.00	11,148,800
	日本取引所グループ	25,500	1,798.00	45,849,000
	いちご	7,800	345.00	2,691,000
	ヒューリック	17,100	1,068.00	18,262,800
	野村不動産ホールディングス	5,500	2,162.00	11,891,000
	プレサンスコーポレーション	1,300	1,414.00	1,838,200
	オープンハウス	1,300	3,335.00	4,335,500
	東急不動産ホールディングス	19,900	629.00	12,517,100
	飯田グループホールディングス	6,800	1,839.00	12,505,200
	パーク24	4,500	2,627.00	11,821,500
	三井不動産	43,600	2,317.00	101,021,200
	三菱地所	61,100	1,855.50	113,371,050
	東京建物	9,000	1,340.00	12,060,000
	住友不動産	20,000	3,244.00	64,880,000
	レオパレス21	10,200	770.00	7,854,000
	スターツコーポレーション	1,100	2,693.00	2,962,300
	イオンモール	5,300	1,927.00	10,213,100
	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,100	1,053.00	5,370,300
	ミクシィ	2,300	5,580.00	12,834,000
	日本M&Aセンター	2,500	5,100.00	12,750,000
	パーソルホールディングス	6,700	2,178.00	14,592,600
	綜合警備保障	3,200	4,730.00	15,136,000
	カカクコム	6,100	1,345.00	8,204,500
	ディップ	1,100	2,223.00	2,445,300
	エムスリー	7,500	2,771.00	20,782,500
	ディー・エヌ・エー	3,900	2,299.00	8,966,100
	博報堂DYホールディングス	12,100	1,455.00	17,605,500
	オリエンタルランド	9,400	8,206.00	77,136,400
	リゾートトラスト	3,400	2,032.00	6,908,800
	ユー・エス・エス	10,500	2,147.00	22,543,500
	サイバーエージェント	5,200	3,395.00	17,654,000
	楽天	40,800	1,296.50	52,897,200
	リログループ	4,300	2,313.00	9,945,900
	カナモト	1,200	3,870.00	4,644,000
	セコム	9,000	8,048.00	72,432,000
	メイテック	1,000	4,965.00	4,965,000
	イオンディライト	1,000	3,895.00	3,895,000
小計	銘柄数:400			14,422,624,980
	組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				14,422,624,980

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 9月 6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	244,754,600	-	244,737,500	△45,450
合計	244,754,600	-	244,737,500	△45,450

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算